摘要
针对我国商业银行信用风险评估有效历史数据样本容量小的特点 ,本文提出了一种小样本情况下的信用风险评估建模技术 ,该方法通过样本的重复使用 ,提高了有限样本的使用效率 ,减小了预测的偏差 .实证结果表明 ,与传统的判别分析方法相比 。
In this paper, a new method, cross validation, is presented to deal with credit risk assessment in commercial banks because of less samples of the financial data in our country. The method reduces the predictive bias based on sample reuse techniques. Empirical results indicate that the new technique is more accurate than traditional discriminant analysis method in dealing with the problem of credit risk assessment with less samples.
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第1期28-32,共5页
Journal of Management Sciences in China
基金
该研究受国家自然科学基金委 95重大项目"!金融数学
金融工程与金融管理"( 79790 130 )
教育部跨世纪优秀人才培养计划基金
教育
关键词
预测样本再使用
判别分析
信用风险评估
中国
商业银行
predictive sample reuse
cross validation
discriminant analysis
credit risk assessment
