期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
国际原油期货价格波动趋势分析——基于ARIMA模型的实证研究
被引量：
11
原文传递
导出
摘要
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
作者
魏蓉蓉
叶圣伟
机构地区
四川大学经济学院
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011年第11期68-69,共2页
Price:Theory & Practice
关键词
WTI
原油价格
国际大宗商品价格
ARMA
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F713.35 [经济管理—产业经济]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
7
参考文献
2
共引文献
10
同被引文献
87
引证文献
11
二级引证文献
49
参考文献
2
1
李新颜,王嘉,高丽亚.
国内原油价格与国际原油价格的相互关系[J]
.统计与决策,2005,21(10X):73-75.
被引量：11
2
许伟.
当前利比亚等阿拉伯国家局势动荡对原油市场价格的影响[J]
.价格理论与实践,2011(3):7-9.
被引量：1
二级参考文献
7
1
周明磊.
事件对国际石油价格影响的时间序列分析[J]
.数学的实践与认识,2004,34(8):12-18.
被引量：15
2
J. David Cabedo, Ismael Moya. Estimating oil price "Value at Risk" using the historical simulation approach [J]. Energy Economics, 2003,25:239-253.
3
Michael Ye, John Zyren and Joanne Shore. Forecasting crude oil spot price using OECD petroleum inventory levels, http://www. eia.doe.gov/analysis/2001 anal 16.html.
4
Namit Sharma. Forecasting oil price volatility, http://scholar .lib. vt.edu/theses/available/etd-5398-184344/unrestficted/etd.pdf.
5
赵农,危结根.
石油价格波动的分析[J]
.世界经济,2001,24(12):20-24.
被引量：22
6
魏涛远.
世界油价上涨对我国经济的影响分析[J]
.数量经济技术经济研究,2002,19(5):17-20.
被引量：33
7
于渤,迟春洁,苏国福.
石油价格对国民经济影响测度模型[J]
.数量经济技术经济研究,2002,19(5):74-76.
被引量：39
共引文献
10
1
蔺玉,张锐,胡隽.
国际原油价格变动对我国石油类上市公司影响的实证研究[J]
.中国物价,2007(1):38-40.
被引量：1
2
赵燕,范继涛.
国际国内原油价格互动关系的实证研究——基于国内油品市场放开前后的比较分析[J]
.中国国土资源经济,2008,21(7):29-31.
被引量：2
3
范继涛,贾文龙.
季节因素及突发事件对油价波动影响的实证研究[J]
.中国物价,2009(4):30-32.
4
廖肇黎,张宏民.
应用上海燃料油期货套保航空燃油的可行性分析[J]
.国际石油经济,2009,17(8):35-40.
被引量：4
5
周作杰,赵喜仓.
国内外石油价格波动的关联效应研究[J]
.中国石油大学学报（社会科学版）,2011,27(3):18-21.
被引量：4
6
丁浩,张朋程,李伟娟.
国际石油价格与我国消费者信心指数的关联效应研究[J]
.价格理论与实践,2011(9):47-48.
被引量：9
7
王世进.
国内外能源价格波动溢出效应研究[J]
.资源科学,2013,35(4):690-696.
被引量：7
8
邹楠.
中国资源税改革的政策效应实证研究——基于1984—2011年数据分析[J]
.西安财经学院学报,2013,26(6):19-22.
被引量：3
9
王丽,毛泽盛.
国际大宗商品价格波动对中国物价水平的影响研究——基于状态空间模型的估计[J]
.武汉金融,2014(7):18-21.
被引量：4
10
李宏勋,乔芳姝.
国际原油价格波动与中国LNG进口价格关系研究[J]
.价格月刊,2021(7):18-25.
被引量：3
同被引文献
87
1
刘晓星,张旭,李守伟.
中国宏观经济韧性测度——基于系统性风险的视角[J]
.中国社会科学,2021(1):12-32.
被引量：186
2
潘慧峰,张金水.
基于ARCH类模型的国内油价波动分析[J]
.统计研究,2005,22(4):16-20.
被引量：44
3
周子康,王实,杨衡.
影响国际石油价格因素解析[J]
.管理现代化,2005,25(6):4-6.
被引量：8
4
冯春山,吴家春,蒋馥.
石油价格的ARFIMA模型预测研究[J]
.上海理工大学学报,2005,27(6):539-542.
被引量：10
5
Gertler and Mark Watson. Systematic Monetary policy and the effects of oil price shocks [J].Brookings Papers on Economic Activity,1997(1).
6
Kiseok Lee, Shawn Ni. On the dynamic effects of oil price shocks: a study using industry level data [J]. Journal of Monetary Economics,2002(49).
7
约翰·赫尔著,周春生等译.期货与期权市场导论[M].北京大学出版社,2006.
8
Engle R.Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K.Inflation[J].Econometirca,1982,50(4):987-1008.
9
Bollerslev T.Generalized auto regressive conditional heteroskedasticity[J].Journal of Econometrics,1986,31(2):27-307.
10
Engle F R,Lilien D M,Robins R P.Estimating time varying risk premia in the term structure:the arch-m model[J].Econometrics,1987,55(3):391-407.
引证文献
11
1
解晓燕,缪建营.
国际原油价格主控因素的实证研究——基于2006-2011年的时间序列数据分析[J]
.价格理论与实践,2011(12):51-52.
被引量：2
2
姚小剑,扈文秀.
国际原油实物属性与金融属性实证检验——基于商品便利收益的分析[J]
.价格理论与实践,2011(12):69-70.
被引量：2
3
张晓丽,张大红.
我国原木进口价格波动影响因素分析[J]
.价格理论与实践,2012(12):46-47.
被引量：9
4
刘大鹏.
我国玉米期货价格波动非对称性研究[J]
.价格理论与实践,2013(1):79-80.
被引量：5
5
高欣宇,余国新.
目标价格政策前后国内棉花期货市场波动特征分析——基于ARCH族模型[J]
.数学的实践与认识,2016,46(1):53-61.
被引量：6
6
陈新华,刘洁.
基于ARIMA模型的豆粕期货价格预测方法研究及启示[J]
.南方农村,2020,36(2):23-26.
被引量：1
7
董毓群,樊士德.
美国大选对中美欧原油价格波动影响及其溢出效应——基于BEKK-MGARCH模型的实证研究[J]
.世界经济与政治论坛,2021(6):144-170.
被引量：1
8
赵兴,王星惠,杨梦梦.
CEEMDAN-ARIMA-GARCH模型及其在国际原油价格预测中的应用[J]
.西安石油大学学报（社会科学版）,2022,31(6):1-10.
被引量：4
9
马中东,周桐桐.
国际原油价格泡沫检验及成因分析[J]
.聊城大学学报（社会科学版）,2023(1):66-74.
10
张小艺,柴泳旭.
基于ARIMA-GARCH的原油期货价格预测研究[J]
.北方经贸,2024(12):88-92.
二级引证文献
49
1
高辉,高天辰.
原油市场波动非对称性及风险溢出效应研究——基于日数据的国内外四个主要原油期货市场实证[J]
.中国证券期货,2022(4):9-28.
2
马郑玮,彭丽,吴官芳.
新冠疫情下英国布伦特原油期货与中国原油价格关系研究[J]
.价格理论与实践,2021(5):126-130.
被引量：4
3
赵金戈.
大连市原油期货市场环境分析[J]
.产业科技创新,2020(3):80-82.
4
何光辉.
我国应对国际原油价格上涨的策略研究[J]
.价格理论与实践,2012(4):79-80.
被引量：1
5
姚小剑,扈文秀,吴文洁.
欧债危机下的国际原油价格波动分析[J]
.价格理论与实践,2012(8):51-52.
被引量：1
6
张羽,佘传奇.
中美玉米期货价格关联度研究[J]
.价格理论与实践,2013(4):77-78.
被引量：2
7
王术华,田治威.
我国木材价格波动影响因素的实证研究[J]
.价格理论与实践,2013(10):60-61.
被引量：8
8
姚小剑,吴文洁.
基于GARCH族模型的WTI原油价格波动特征检验[J]
.西安石油大学学报（社会科学版）,2013,22(6):1-4.
被引量：2
9
王丁一,王静.
我国玻璃期货的收益率及其波动性分析[J]
.会计之友,2014(23):87-91.
10
姚姝宇,胡明形.
我国原木价格指数编制及预测——基于特征价格模型方法[J]
.价格理论与实践,2015(4):71-73.
被引量：7
1
原油期货与自贸区擦出火花[J]
.经济展望,2013(11):97-97.
2
庄荣金.
2008年上半年中国LPG市场回顾[J]
.油气世界,2008(8):10-13.
3
颜麒,张邱汉琴,吴晨光.
武广高铁对沿线省区旅游发展影响效应实证研究[J]
.北京第二外国语学院学报,2013,35(7):26-31.
被引量：2
4
蔡祥.
浅析如何应对大宗商品进口贸易融资问题[J]
.对外经贸实务,2014(7):56-58.
5
费建.
重拾缺失的定价权[J]
.中国农民合作社,2011(2):33-35.
6
金永.
中国大宗商品国际定价权缺失的原因与对策分析[J]
.特区经济,2009(4):209-210.
被引量：5
7
邓冠生.
1988年国际大宗商品市场回顾与展望[J]
.港澳价格信息,1989(3):16-21.
8
关华,赵黎明.
基于ARMA模型的我国国内旅游客源预测[J]
.财经理论与实践,2011,32(3):114-118.
被引量：17
9
马波.
基于时间序列的居民消费价格指数分析[J]
.时代金融,2015(18).
10
陈宇峰.
油价国际接轨的陷阱[J]
.西部论丛,2009(5):84-84.
价格理论与实践
2011年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
