我国玻璃期货的收益率及其波动性分析

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摘要为了研究我国玻璃期货价格波动情况,选取了2012年12月3日至2013年9月30日玻璃期货主力合约的每日结算价交易数据,构建MA(1)和TGARCH(1,2)对玻璃期货的收益率和波动性进行分析,实证表明玻璃期货收益率具有明显的波动聚集性和一定的非对称性,并不存在明显的条件均值特征。玻璃生产企业能够通过玻璃期货合约价格波动规律展开套期保值操作而规避风险。

作者王丁一王静

机构地区西北农林科技大学经济管理学院

出处《会计之友》北大核心 2014年第23期87-91,共5页 Friends of Accounting

基金国家自然科学基金(71373207)

关键词 ARMA模型 GARCH模型玻璃期货波动性收益率

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

作者简介王静为通讯作者。

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