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基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型的构建与应用 被引量:1
1
作者 陈振龙 刘俊杰 郝晓珍 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2024年第12期3-14,共12页
考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构... 考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构的协方差矩阵扩展为可以描述极端尾部相依结构的扭曲混合Copula函数,构建了基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型;其次,提出了基于该模型的ES估计算法;最后,通过数值模拟和实证研究说明了该模型用于刻画极端尾部相依结构特征并进行投资组合优化的效果。数值模拟的结果表明,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型适用于具有极端尾部相依结构特征的数据集;利用该模型进行投资组合优化后收益明显提升,风险显著降低。实证研究的结果表明,该模型能显著提升最优投资组合的样本外策略表现,同时返回检验的结果也验证了使用该模型对投资组合优化进行风险预测的准确性。因此,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型弥补了传统投资组合风险优化模型中忽略极端尾部风险的不足,推动了扭曲混合Copula函数在投资组合风险优化中的应用研究。 展开更多
关键词 极端尾部相依结构 扭曲混合Copula函数 均值-ES模型 风险优化 投资组合
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基于有理样条函数的局部均值分解方法及其应用 被引量:25
2
作者 张亢 程军圣 杨宇 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期96-103,共8页
局部均值分解(Local mean decomposition,简称LMD)方法通过滑动平均方法平滑局部均值线段和局部幅值线段得到局部均值函数和包络估计函数,从而实现信号的分解。但滑动平均方法会产生相位差以及平滑步长的选择具有一定的主观性,这样会使... 局部均值分解(Local mean decomposition,简称LMD)方法通过滑动平均方法平滑局部均值线段和局部幅值线段得到局部均值函数和包络估计函数,从而实现信号的分解。但滑动平均方法会产生相位差以及平滑步长的选择具有一定的主观性,这样会使分解结果不理想。对LMD方法进行了改进,采用有理样条插值函数(Rationalspline)求取信号的上下包络线,然后通过上下包络线计算信号的局部均值函数和包络估计函数,克服了原LMD方法中采用滑动平均方法带来的缺陷。通过对仿真信号以及滚动轴承故障振动信号的分析,表明改进后的LMD方法优于原LMD方法。 展开更多
关键词 局部均值分解 有理样条 滑动平均 局部均值函数 包络估计函数
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时间序列均值和方差函数的确定方法 被引量:20
3
作者 傅惠民 刘成瑞 马小兵 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期164-169,共6页
发现并提出一个重要定理 :时间序列的方差与该序列的差分绝对值序列的趋势项具有相同的函数形式。在此基础上 ,建立一种确定该差分绝对值序列趋势项的方法 ,该方法首先采用样本周期图和多点平均对趋势项中的周期项和非周期项进行分离 ,... 发现并提出一个重要定理 :时间序列的方差与该序列的差分绝对值序列的趋势项具有相同的函数形式。在此基础上 ,建立一种确定该差分绝对值序列趋势项的方法 ,该方法首先采用样本周期图和多点平均对趋势项中的周期项和非周期项进行分离 ,分别求得其函数表达式 ,然后再综合得到整个趋势项函数 ,进而求得原时间序列的方差函数形式 ,其中待定参数可根据相关系数平稳序列理论求得。该方法也可用于确定时间序列的均值函数 (趋势项 ) 展开更多
关键词 时间序列 均值函数 方差函数 相关系数平稳序列 样本周期图
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点密度函数加权模糊C-均值算法的聚类分析 被引量:30
4
作者 刘小芳 曾黄麟 吕炳朝 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第24期64-65,96,共3页
基于模糊C-均值算法具有对数据集进行等划分趋势的缺陷,文章利用数据点的密度大小作为权值,借助数据本身的分布特性,提出了一种新的加权模糊C-均值算法,该方法不仅在一定程度上克服了模糊C-均值算法的缺陷,而且具有良好的收敛性。
关键词 模糊C-均值算法 点密度函数 加权 模糊聚类分析
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一种快速计算随机变量函数均值与标准差的新方法 被引量:24
5
作者 崔维成 徐向东 邱强 《船舶力学》 EI 1998年第6期50-60,共11页
由于在工程实际问题中对于许多物理量的认识存在着大量的不确定性,因此,必须用概率论和数理统计的方法去处理这些问题。在应用概率论解决工程实际问题时,我们经常会碰到在已知基本随机变量X1,X2,…,Xn的均值和标准差时,需要求这... 由于在工程实际问题中对于许多物理量的认识存在着大量的不确定性,因此,必须用概率论和数理统计的方法去处理这些问题。在应用概率论解决工程实际问题时,我们经常会碰到在已知基本随机变量X1,X2,…,Xn的均值和标准差时,需要求这些变量的某个函数Y=C(X1,X2,…,Xn)的均值和标准差的问题。本文对现有的计算随机变量函数均值与标准差的四类方法进行了详细的介绍和讨论。在此基础上,我们吸收了Rosenbluthe法计算简单的优点,改进了原方法中存在的计算精度不稳定和有时数值计算奇异两个缺点,提出了一种改进的Rosen-bluthe法。本文从数学和大量实例上证明了改进Rosenbluthe法的计算精度至少与二阶Taylr级数相当,在许多情况下,比二阶Taylor级数的精度还要高。而从本文所给出的大量例子中可以看出,原来的Rosenbluthe法,在许多场合,误差都是很大的。因此,我们相信,本文给出的改进Rosenbluthe法会具有较高的实用价值。 展开更多
关键词 随机变量函数 均值 标准差 概率论
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关于n进制中数字之和函数均值的计算 被引量:35
6
作者 杨倩丽 李海龙 《西北大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期361-362,共2页
设 N =a1nk1 + a2 nk2 +… + asnks( 1≤ ai <n,i=1 ,2 ,… ,s;  k1>k2 >… >ks≥ 0 ) ,a( m,n) =a1+ a2 +… + as,Ak( N ,n) =∑m<Nak( m,n) ,给出了 AK( N ,n) ( k =1 ,2 )的精确计算公式。
关键词 N进制 数字之和函数 均值 数论 计算公式 计数函数
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基于密度函数加权的模糊C均值聚类算法研究 被引量:12
7
作者 孟海东 马娜娜 +1 位作者 宋宇辰 徐贯东 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第27期123-127,共5页
模糊聚类算法具有较强的实用性,但传统模糊C均值算法(FCM)具有对样本集进行等划分趋势的缺陷,没有考虑不同样本的实际分布对聚类效果的影响,当数据集中各样本密集程度相差较大时,聚类结果不是很理想。因此,提出一种基于密度函数加权的模... 模糊聚类算法具有较强的实用性,但传统模糊C均值算法(FCM)具有对样本集进行等划分趋势的缺陷,没有考虑不同样本的实际分布对聚类效果的影响,当数据集中各样本密集程度相差较大时,聚类结果不是很理想。因此,提出一种基于密度函数加权的模糊C均值聚类算法(DFCM算法),该算法利用数据对象的密度函数作为每个数据点权值。实验结果表明,与传统的模糊C均值算法相比,DFCM算法具有较好的聚类效果。 展开更多
关键词 模糊聚类 模糊C均值 密度函数加权
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基于均衡化函数的k均值优化算法 被引量:7
8
作者 钱雪忠 施培蓓 +1 位作者 张明阳 汪中 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第14期60-62,共3页
传统的k-means算法要求用户事先给定k值,限制了很多应用,初始中心点随机选择,容易导致局部极值点,常用的评价函数对于求解最优聚类数目也不理想。针对这些问题,该文提出一种新的评价函数——均衡化函数,采用基于密度的初始化中心点选择... 传统的k-means算法要求用户事先给定k值,限制了很多应用,初始中心点随机选择,容易导致局部极值点,常用的评价函数对于求解最优聚类数目也不理想。针对这些问题,该文提出一种新的评价函数——均衡化函数,采用基于密度的初始化中心点选择算法,自动生成聚类数目,实验结果表明了改进算法的有效性。 展开更多
关键词 K-均值算法 密度 初始中心点 均衡化函数
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局部均值分解方法中乘积函数判据问题研究 被引量:9
9
作者 张亢 程军圣 杨宇 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第9期84-88,共5页
针对局部均值分解方法(Local mean decomposition,LMD)的乘积函数(Product function,PF)判据问题,根据乘积函数具有正交性的特点,将正交性判据(Orthogonality criterion,OC)引入了LMD方法。即将每次迭代后的OC值与预先确定的阈值进行比... 针对局部均值分解方法(Local mean decomposition,LMD)的乘积函数(Product function,PF)判据问题,根据乘积函数具有正交性的特点,将正交性判据(Orthogonality criterion,OC)引入了LMD方法。即将每次迭代后的OC值与预先确定的阈值进行比较,以此来确定乘积函数迭代过程的终止点。通过对仿真信号和实际信号的分析,验证了采用正交性判据确定的乘积函数满足正交性要求,反映了信号内含的物理信息,从而实现了对信号正确的分解。 展开更多
关键词 局部均值分解 乘积函数 判据 正交性
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DirichletL-函数的2k次加权均值 被引量:17
10
作者 高丽 赵贞 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2001年第4期7-10,共4页
利用三角和估计、特征和估计及其解析方法研究了 Dirichlet L-函数的 2 k次加权均值 。
关键词 DIRICHLETL-函数 均值公式 GAUSS和 2k次加权均值 解析数论
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基于模糊C均值聚类算法和贝叶斯判别函数研究深水油藏分类评价 被引量:14
11
作者 丁帅伟 姜汉桥 +2 位作者 陈民锋 罗银富 汤国平 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第2期43-49,8-9,共7页
针对目前深水油藏分类评价研究现状的不足,基于模糊C均值聚类算法和贝叶斯判别函数,建立了深水油藏指标选择标准和分类评价体系。优选世界三大深水油气区19例油田的特征属性参数作为典型样品集,采用模糊聚类分析对深水油藏进行了分类,... 针对目前深水油藏分类评价研究现状的不足,基于模糊C均值聚类算法和贝叶斯判别函数,建立了深水油藏指标选择标准和分类评价体系。优选世界三大深水油气区19例油田的特征属性参数作为典型样品集,采用模糊聚类分析对深水油藏进行了分类,在此基础上,应用贝叶斯判别决策理论,建立了深水油藏分类评价的定量判别关系,对未知类型的深水油藏进行了定量分类评价。实例结果表明,应用模糊C均值聚类算法和贝叶斯判别函数相结合进行深水油藏分类评价是有效的,该分类评价体系考虑的油藏参数更为全面,分类结果更为明显,对于深水油田的开发具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 深水油藏 油藏分类评价 模糊C均值聚类算法 贝叶斯判别函数
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基于各向异性核函数的均值漂移跟踪算法 被引量:6
12
作者 齐苏敏 黄贤武 伊怀峰 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期686-689,共4页
均值漂移算法是一种将迭代轨迹滑向局部邻域内均值的迭代算法,已应用于目标跟踪领域。传统的均值漂移算法通常采用各向同性核函数进行跟踪,但视频序列中的跟踪目标的结构随时间而变化,尤其当目标结构快速变化时,基于各向同性核函数的均... 均值漂移算法是一种将迭代轨迹滑向局部邻域内均值的迭代算法,已应用于目标跟踪领域。传统的均值漂移算法通常采用各向同性核函数进行跟踪,但视频序列中的跟踪目标的结构随时间而变化,尤其当目标结构快速变化时,基于各向同性核函数的均值漂移跟踪算法常常会导致目标的丢失。该文采用各向异性核函数均值漂移算法实现目标跟踪,由于该核函数的形状、大小、方向能自适应于目标局部结构的变化,保证了跟踪效果的稳定性和鲁棒性。实验结果证明该算法是有效的。 展开更多
关键词 目标跟踪 均值漂移 各向异性核函数 模板匹配
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基于田口质量损失函数思想的均值控制图的经济设计 被引量:4
13
作者 解顺强 张兰霞 +4 位作者 李丽华 杨晓静 郭雅彩 吕金凤 王瑞星 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第5期823-828,共6页
田口质量损失函数中的质量损失不仅仅存在于不合格品中,同样也存在于合格品中。为了减少合格品的质量损失费用,提高产品质量,增加企业效益,本文利用田口质量损失函数,以使系统发出警报前的产品的期望质量损失费用最小为目标,建立了带警... 田口质量损失函数中的质量损失不仅仅存在于不合格品中,同样也存在于合格品中。为了减少合格品的质量损失费用,提高产品质量,增加企业效益,本文利用田口质量损失函数,以使系统发出警报前的产品的期望质量损失费用最小为目标,建立了带警戒限均值控制图的优化数学模型,并且通过一个实例给出了利用LINGO程序求设计参数的方法。 展开更多
关键词 均值控制图 田口质量损失函数 样本容量 经济设计
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随机状态下需求均值为线性函数时的EOQ模型 被引量:4
14
作者 罗兵 杨秀苔 熊中楷 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期131-135,共5页
在一定类型的存贮系统中 ,订购周期和需求都可能是服从某种分布的随机变量 ,而经典的EOQ模型通常忽略这些因素。在需求均值为定常参数研究的基础上 ,假设订购周期为服从指数分布的随机变量 ,需求均值为线性递增函数 ,以及考虑资金的时... 在一定类型的存贮系统中 ,订购周期和需求都可能是服从某种分布的随机变量 ,而经典的EOQ模型通常忽略这些因素。在需求均值为定常参数研究的基础上 ,假设订购周期为服从指数分布的随机变量 ,需求均值为线性递增函数 ,以及考虑资金的时间价值和通货膨胀因素对库存系统补充策略的影响 ,进一步放宽了确定状态下基本经济订购批量模型的条件 ,给出了无限时域和有限时域条件下模型的综合费用函数 ,并推导出最优订购批量、最优订购周期等参数的表达式 ,拓宽了需求均值为定常参数时EOQ模型的应用范围 ,为库存系统的管理决策提供了理论依据。 展开更多
关键词 随机状态 需求均值 线性递增函数 EOQ模型
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基于空间势函数加权的模糊C均值聚类分割算法 被引量:4
15
作者 杨勇 黄淑英 张锋 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2007年第13期191-193,212,共4页
提出了一种基于空间势函数加权的FCM图像分割新算法。该方法将空间邻域的势函数信息融入到原始的FCM算法中,权重在该方法中起核心作用,它是根据最近邻(k-NN)算法的原则将势函数信息扩展到邻域像素中。算法中使用基于统计直方图的快速FC... 提出了一种基于空间势函数加权的FCM图像分割新算法。该方法将空间邻域的势函数信息融入到原始的FCM算法中,权重在该方法中起核心作用,它是根据最近邻(k-NN)算法的原则将势函数信息扩展到邻域像素中。算法中使用基于统计直方图的快速FCM算法进行初始化,收敛速度大大提高。实验结果表明了该方法的有效性及其对噪声的较强鲁棒性。 展开更多
关键词 模糊C均值 函数 最近邻算法 图像分割
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一种计算随机变量函数均值和标准差的方法 被引量:4
16
作者 周志革 黄文振 张利 《机械强度》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期107-110,共4页
在工程实践中常常需要对随机变量函数的均值和标准差进行计算。对于这种问题 ,通常采用的是MonteCar lo方法、Taylor级数展开法、Taguchi法及其改进方法、Rosenbluthe法及其改进方法等。其中最有效的是MonteCarlo方法 ,但其计算效率低... 在工程实践中常常需要对随机变量函数的均值和标准差进行计算。对于这种问题 ,通常采用的是MonteCar lo方法、Taylor级数展开法、Taguchi法及其改进方法、Rosenbluthe法及其改进方法等。其中最有效的是MonteCarlo方法 ,但其计算效率低。为此 ,提出利用数论方法产生分布均匀的数论网格点 ,以此伪随机数代替由MonteCarlo方法产生的随机数计算随机变量函数的均值及标准差。计算实例表明 ,这种利用伪随机数的方法不但克服了Rosenbluthe改进方法在处理高阶函数时计算结果偏离实际值的缺点 ,而且与MonteCarlo方法相比 。 展开更多
关键词 随机函数 均值 标准差 伪随机数 Rosenbluthe方法 TAYLOR级数
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Dirichlet L—函数倒数的2k次均值公式 被引量:14
17
作者 张文鹏 《数学年刊(A辑)》 SCIE CSCD 北大核心 1993年第1期1-5,共5页
本文利用初等方法及其特征和的估计给出 Dirichlet L-函数倒数的2k 次均值的一个较精确的渐近公式.
关键词 L函数 均值 倒数
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非参数回归模型均值函数结构变点的检测与应用 被引量:2
18
作者 田铮 赵春辉 陈占寿 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期351-357,共7页
本文将一类系统参数变点检测问题转化为非参数回归模型均值函数结构变点的检测问题.针对当非参数模型均值函数跃度的长期均值为零时,残量累积和(cumulative sum,CUSUM)统计量无效的问题,首先利用均值函数的核估计构造新统计量,给出了原... 本文将一类系统参数变点检测问题转化为非参数回归模型均值函数结构变点的检测问题.针对当非参数模型均值函数跃度的长期均值为零时,残量累积和(cumulative sum,CUSUM)统计量无效的问题,首先利用均值函数的核估计构造新统计量,给出了原假设和备择假设下统计量的极限分布;进一步构造Bootstrap检验,证明了Bootstrap检验的一致性;最后以模拟结果表明新方法明显优于已有的方法,并应用于两类实际数据分析,说明方法的有效性. 展开更多
关键词 非参数模型 均值函数 结构变点 核估计 Bootstrap检验.
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各向异性核函数均值漂移目标跟踪算法研究 被引量:2
19
作者 韩明 唐心亮 +1 位作者 吴朔媚 王敬涛 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期154-161,共8页
针对传统均值漂移算法利用固定核或对称核函数进行目标跟踪时出现目标跟踪丢失或跟踪失败的问题,提出了基于各向异性核函数的自适应带宽均值漂移目标跟踪算法,以提高目标跟踪的准确性、实时性。在符号距离核函数的基础上引入符号距离约... 针对传统均值漂移算法利用固定核或对称核函数进行目标跟踪时出现目标跟踪丢失或跟踪失败的问题,提出了基于各向异性核函数的自适应带宽均值漂移目标跟踪算法,以提高目标跟踪的准确性、实时性。在符号距离核函数的基础上引入符号距离约束函数,构成各向异性核函数,满足目标外部的区域函数值为零,为目标跟踪提供准确的跟踪窗。依据基于各向异性核函数的均值漂移应用到目标跟踪中需满足跟踪窗内的样本点到中心点的向量权重之和为0的思想,计算各向异性核函数模板的均值漂移窗口中心。利用相似度阈值对前后两帧目标模板的变化情况进行限制,实现各向异性核函数模板的自适应更新及目标的准确实时跟踪。实验结果表明所提出算法的准确性和实时性较高。 展开更多
关键词 图像处理 各向异性核函数 水平集 均值漂移 目标跟踪 自适应带宽
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基于演化非对称核函数的均值漂移跟踪算法 被引量:2
20
作者 戴渊明 韦巍 林亦宁 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期74-79,共6页
针对传统均值漂移跟踪算法中采用的对称核函数模板中包含了较多背景像素点,影响跟踪精确度和稳定性的缺点,在固定非对称核函数的基础上对均值漂移跟踪算法进行了改进,提出了一种基于演化非对称核函数的均值漂移目标跟踪算法。本文算法... 针对传统均值漂移跟踪算法中采用的对称核函数模板中包含了较多背景像素点,影响跟踪精确度和稳定性的缺点,在固定非对称核函数的基础上对均值漂移跟踪算法进行了改进,提出了一种基于演化非对称核函数的均值漂移目标跟踪算法。本文算法首先介绍了将非对称核函数模板引用到均值漂移算法框架的关键问题——模板中心——的计算方法;其次将非对称核函数模板的表述和演化有机结合,提出了利用区域相似度的目标轮廓水平集演化算法并阐述了非对称核函数模板的更新策略。实验结果表明,相比现有的方法,本文提出的基于演化非对称核函数模板均值漂移跟踪算法具有更高的准确性和可靠性,同时也能满足一般目标跟踪任务的实时性要求。 展开更多
关键词 目标跟踪 均值漂移 非对称核函数 水平集
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