基于均值-方差相交的定价因子研究——兼论GMM中估计Block-Bootstrap模拟的区组选择

1

作者 李传乐 《南方经济》 北大核心 2007年第8期74-84,共11页

根据最优投资组合理论,本文证明可以采用均值-方差相交的方法确定模拟资产组合作为因素模型的定价因子。为了得到稳健的实证结论,文中对GMM估计的Wald统计量进行了Block-Bootstrap模拟,同时研究了模拟过程中区组(Block)长度的选择问题... 根据最优投资组合理论,本文证明可以采用均值-方差相交的方法确定模拟资产组合作为因素模型的定价因子。为了得到稳健的实证结论,文中对GMM估计的Wald统计量进行了Block-Bootstrap模拟,同时研究了模拟过程中区组(Block)长度的选择问题。实证结果表明,本文构造的大、中、小三个规模组合可以作为中国股市的定价因子;当区组长度选定时,GMM-Wald统计量的Block-Bootstrap模拟不会随着模拟次数的变化发生显著变化,但当区组长度超过10时,它与其它区组长度对应的模拟结果会有显著差异。 展开更多

关键词 均值-方差相交 模拟资产组合 block—bootstrap模拟

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bootstrap模拟取样法对塑料食品包装溶出物暴露浓度估计 被引量：7

2

作者 林雨霏 孙健 +4 位作者 王岩 刘心同 崔鹤 高玫 林黎明 《包装工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第12期44-46,共3页

研究了塑料食品包装容器在介质水、乙酸、乙醇、正己烷的溶出物数据的分布特征,依据数据的形态分布特征,获得稳健的溶出物暴露值估计及标准偏差,证明以bootstrap法模拟取样样本分布的均值与标准偏差作为有限样本溶出物暴露值是可靠的。

关键词 塑料食品包装 溶出物 暴露评估 bootstrap模拟取样法

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急斜煤层EDZ围岩动态演化规律2D-BLOCK数值追踪模拟 被引量：4

3

作者 张立杰 柴鑫 +3 位作者 来兴平 蒋东晖 邹磊 胥海东 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2008年第4期613-618,共6页

急斜特厚煤层高阶段综放开采中,开采扰动区(Excavation-Disturbed-Zone,EDZ)内顶煤及采空区围岩结构动态演化规律预计是安全开采的关键保障F技术之一。对苇湖梁煤矿+579E2EB1+2急倾斜煤层(64°)高阶段(52m)综放面开采中采空区顶板... 急斜特厚煤层高阶段综放开采中,开采扰动区(Excavation-Disturbed-Zone,EDZ)内顶煤及采空区围岩结构动态演化规律预计是安全开采的关键保障F技术之一。对苇湖梁煤矿+579E2EB1+2急倾斜煤层(64°)高阶段(52m)综放面开采中采空区顶板坍塌现象综合认识,采用2D-BLOCK精细数值模拟程序,建立了相应的离散元数值分析模型,进行动态数值追踪模拟计算,揭示了复杂环境下急斜厚煤层开采形成的采空区坍塌规律,为现场安全开采提供了科学依据。 展开更多

关键词 急斜煤层 开采扰动区 2D—block程序 数值追踪模拟 动态演化规律

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Block Bootstrap方法在季节时间序列单位根检验中的应用 被引量：1

4

作者 赵春艳 严方笠 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第23期17-22,共6页

传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;... 传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。 展开更多

关键词 季节性单位根 block bootstrap 检验水平 功效

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基金经理的运气、技能与业绩表现——基于bootstrap模拟的研究 被引量：4

5

作者 廖海波 《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第3期108-113,共6页

为了检验是否存在凭借经理的投资技能而非运气获得超额收益的基金,运用bootstrap模拟构造出不存在超额收益、仅受运气影响的情形下样本基金α值的分布,通过将模拟结果与实际值的分布情况进行对比分析,发现确实有一部分基金是靠经理高超... 为了检验是否存在凭借经理的投资技能而非运气获得超额收益的基金,运用bootstrap模拟构造出不存在超额收益、仅受运气影响的情形下样本基金α值的分布,通过将模拟结果与实际值的分布情况进行对比分析,发现确实有一部分基金是靠经理高超的技能而非运气好获得超额收益的,同时也有部分基金是因为经理的技能不佳导致业绩落后于市场。这一发现不同于众多进行业绩持续性检验的研究结论,不支持市场半强式有效。 展开更多

关键词 基金经理 基金业绩 bootstrap模拟 运气 投资技能

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应用Bootstrap模拟技术的VaR计算与分析研究 被引量：1

6

作者 魏红刚 孟英玉 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第6期23-27,共5页

比较估计VaR的方差-协方差方法、历史模拟法和Monte Carlo模拟方法,提出估计VaR的新模型和新方法。新模型把随机收益率分解成刻画收益率二阶矩特征的部分和刻画随机均值的正态部分。新方法使用Bootstrap模拟技术和Monte Carlo模拟技术计... 比较估计VaR的方差-协方差方法、历史模拟法和Monte Carlo模拟方法,提出估计VaR的新模型和新方法。新模型把随机收益率分解成刻画收益率二阶矩特征的部分和刻画随机均值的正态部分。新方法使用Bootstrap模拟技术和Monte Carlo模拟技术计算VaR。实证分析表明,新方法计算的VaR在传统方法计算的VaR参考范围内。 展开更多

关键词 bootstrap方法 在险价值 MONTE Carlo模拟GARCH

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Block Bootstrap面板单位根检验理论方法 被引量：1

7

作者 胥莉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第14期26-30,共5页

Block bootstrap面板单位根检验是一种区别于且优于传统基于渐近理论推断的面板单位根检验方法,不仅比渐近检验更稳健,还能应用于更一般的截面相依的面板数据,是有效分析跨国或跨地区面板数据的一种更可靠的检验方法。文章阐述block boo... Block bootstrap面板单位根检验是一种区别于且优于传统基于渐近理论推断的面板单位根检验方法,不仅比渐近检验更稳健,还能应用于更一般的截面相依的面板数据,是有效分析跨国或跨地区面板数据的一种更可靠的检验方法。文章阐述block bootstrap面板单位根检验的理论、方法及其应用,并将其用于国内尚待系统研究的失业回滞现象。基于我国28省21年的面板数据,检验我国劳动力市场上是否存在失业回滞现象,结果显示,我国存在显著的失业回滞现象。 展开更多

关键词 block bootstrap 面板单位根检验 失业回滞

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基于Block Bootstrap抽样的投资组合保险绩效评价

8

作者 刘鹏 史本山 张秀丽 《商业时代》 北大核心 2011年第10期53-54,共2页

本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术,以上证180作为风险资产进行抽样,对投资组合保险策略进行仿真。从一般意义上揭示了上证180作为风险资产的投资组合保险策略CPPI、TIPP和OBPI的绩效,并与B&H和CM策略对比,实证... 本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术,以上证180作为风险资产进行抽样,对投资组合保险策略进行仿真。从一般意义上揭示了上证180作为风险资产的投资组合保险策略CPPI、TIPP和OBPI的绩效,并与B&H和CM策略对比,实证结果表明:由于我国证券市场趋势明显,在不考虑交易成本情况下,投资组合保险策略的绩效均好于投资组合B&H和CM策略,而且,OBPI的表现要比CPPI更好。 展开更多

关键词 投资组合保险策略 波动聚集性 block bootstrap 绩效

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基于block bootstrap的厚尾相依序列均值变点检验

9

作者 秦瑞兵 杨晓琴 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第5期56-59,共4页

针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得到检验的容许性。由于其渐近分布依赖于尾指数κ,且考虑到序列之间具有相依性,提出基于残差的block boots... 针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得到检验的容许性。由于其渐近分布依赖于尾指数κ,且考虑到序列之间具有相依性,提出基于残差的block bootstrap方法。蒙特卡洛模拟表明该检验统计量和该抽样方法的有效性。 展开更多

关键词 重尾 block bootstrap CUSUM检验 变点 自正则化

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基于Block-Bootstrap的银行内部评级系统区分力度量

10

作者 刘久彪 《预测》 CSSCI 北大核心 2017年第6期37-42,共6页

内部评级法允许合格银行自行计算其资本要求,评级质量因而就显得至关重要。本文应用ROC曲线及其AUC量度检验评级系统的区分力,并针对多数银行违约数据不足和现有验证均假设违约独立的现实问题,引入Block-Bootstrap方法,在保持样本原有... 内部评级法允许合格银行自行计算其资本要求,评级质量因而就显得至关重要。本文应用ROC曲线及其AUC量度检验评级系统的区分力,并针对多数银行违约数据不足和现有验证均假设违约独立的现实问题,引入Block-Bootstrap方法,在保持样本原有违约相关结构的同时,扩充检验样本规模;然后,通过具体实例计算、比较原样本与Block-Bootstrap方法扩充样本两种情况得出的评级系统ROC曲线和AUC量度值的准确性。 展开更多

关键词 内部评级系统 区分力度量 block-bootstrap ROC曲线

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基于统计模拟的柴油机失火故障的诊断方法 被引量：8

11

作者 康葳 乔新勇 安钢 《内燃机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期66-68,共3页

针对军队装备试验价格昂贵,试验次数较少,试验具有继承性等特点,可以运用小样本统计分析方法进行装备故障状态的诊断。提出了基于柴油机排气噪声来检测其失火故障,通过提取其频域特性参数(峰值比h21和总能量),运用统计模拟Bootstrap方法... 针对军队装备试验价格昂贵,试验次数较少,试验具有继承性等特点,可以运用小样本统计分析方法进行装备故障状态的诊断。提出了基于柴油机排气噪声来检测其失火故障,通过提取其频域特性参数(峰值比h21和总能量),运用统计模拟Bootstrap方法,模拟得到在大量试验数据下特征值的置信区间,绘制出各种特征参数的直方图,实现了正常、掉1缸、掉2缸故障的定量诊断。结果证明,Bootstrap方法能解决实际中由于成本或现场条件的限制而无法多次采样的问题,较客观地反映故障现象的本质,可针对不同状态的故障进行模式识别,减少试验次数,节省试验经费。 展开更多

关键词 内燃机 统计模拟 失火 故障模拟 bootstrap

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统计模拟在工程诊断中的一些应用 被引量：18

12

作者 屈梁生 吴松涛 《振动．测试与诊断》 EI CSCD 2001年第3期157-167,共11页

讨论了 Bootstrap方法在工程诊断中的一些应用。该方法综合了数字模拟和经典的统计方法 ,着重于去除统计工具在工程领域的应用障碍。本文回顾了该方法的基本原理 ,尝试将之用于解决工程诊断中的一些诸如诊断不一致性、诊断特征和伪距离... 讨论了 Bootstrap方法在工程诊断中的一些应用。该方法综合了数字模拟和经典的统计方法 ,着重于去除统计工具在工程领域的应用障碍。本文回顾了该方法的基本原理 ,尝试将之用于解决工程诊断中的一些诸如诊断不一致性、诊断特征和伪距离的定量评估等问题并取得了较好的效果。文中举例展示了该方法的优点并探讨了其进一步应用的潜力。 展开更多

关键词 工程诊断 统计模拟 信号处理 特征提取 bootstrap 误诊断 伪距离

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总体均数可信区间估计Bootstrap样本含量的设置 被引量：4

13

作者 李晓妹 陈国民 +2 位作者 刘松 刘晓冬 李向云 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第8期20-21,共2页

文章探讨了Bootstrap样本含量n*对Bootstrap法总体均数可信区间估计效果的影响。首先模拟从正态分布总体中随机抽样;然后用Bootstrap法进行总体均数可信区间估计,重复1000次,得到1000个可信区间,统计1000个可信区间包含总体均数的准确... 文章探讨了Bootstrap样本含量n*对Bootstrap法总体均数可信区间估计效果的影响。首先模拟从正态分布总体中随机抽样;然后用Bootstrap法进行总体均数可信区间估计,重复1000次,得到1000个可信区间,统计1000个可信区间包含总体均数的准确率。结果表明,Bootstrap样本含量n*对总体均数可信区间估计的准确率影响很大,Bootstrap样本含量n*越小,准确率越高;Bootstrap样本含量n*越大,准确率越低;Bootstrap样本含量n*不能任意设置,当Bootstrap样本含量n*=n-3时,效果最好。 展开更多

关键词 bootstrap法 总体均数可信区间估计 样本含量 统计模拟

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ADF模式中漂移项和趋势项检验量分布与Bootstrap检验研究 被引量：8

14

作者 江海峰 陶长琪 陈启明 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第6期3-10,共8页

在推导ADF检验模式下趋势项和漂移项伪t检验量极限分布基础上,提出修正的系数检验量。研究表明,它们与DF检验模式下检验量具有相同的极限分布;构造漂移项和趋势项检验的Bootstrap实现方法并证明了有效性。将蒙特卡洛模拟技术与临界值检... 在推导ADF检验模式下趋势项和漂移项伪t检验量极限分布基础上,提出修正的系数检验量。研究表明,它们与DF检验模式下检验量具有相同的极限分布;构造漂移项和趋势项检验的Bootstrap实现方法并证明了有效性。将蒙特卡洛模拟技术与临界值检验方法进行对比,结果表明Bootstrap方法能够明显降低检验的水平扭曲,在检验功效方面也有一定优势。模拟也显示临界值检验的局限性和Bootstrap方法的稳健性。 展开更多

关键词 单位根检验 漂移项 趋势项 bootstrap检验 蒙特卡洛模拟

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基于滑动分块百分位数Bootstrap法的风电功率概率区间预测 被引量：14

15

作者 杨锡运 张璜 +1 位作者 关文渊 董德华 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期430-437,共8页

提出一种基于非参数滑动分块百分位数Bootstrap法(MBPB)的风电功率概率区间预测方法。由于风功率数据存在显著的时间相依结构,该方法首先对预测功率进行等间隔划分,再以某区间内的预测误差序列为样本,借助滑动分块Bootstrap法(MBB)抽样... 提出一种基于非参数滑动分块百分位数Bootstrap法(MBPB)的风电功率概率区间预测方法。由于风功率数据存在显著的时间相依结构,该方法首先对预测功率进行等间隔划分,再以某区间内的预测误差序列为样本,借助滑动分块Bootstrap法(MBB)抽样产生多个伪样本,然后对伪样本数据通过滑动分块百分位Bootstrap法和四分位法相结合的统计推断生成一定置信水平下的误差上下限,进而得到该预测功率段内的概率预测区间。同时建立包含区间覆盖率和区间平均带宽的评价指标,通过将其与百分位法、百分位数Bootstrap(PB)法的预测结果对比,表明基于MBPB的概率性预测区间的覆盖率更高,平均带宽更窄,精度更好且效果也更优。 展开更多

关键词 风电功率 预测 概率区间 滑动分块百分位数bootstrap法 四分位数

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空间面板数据模型Bootstrap Moran'sⅠ检验 被引量：8

16

作者 龙志和 李伟杰 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第9期97-101,共5页

误差项不服从经典假设时,空间面板数据模型的Moran's I检验存在较大的水平扭曲,导致空间相关性检验失效。本文采用改进的Bootstrap抽样方法,对空间面板数据模型的Moran's I检验进行优化。蒙特卡洛模拟结果表明,在误差项正态分... 误差项不服从经典假设时,空间面板数据模型的Moran's I检验存在较大的水平扭曲,导致空间相关性检验失效。本文采用改进的Bootstrap抽样方法,对空间面板数据模型的Moran's I检验进行优化。蒙特卡洛模拟结果表明,在误差项正态分布条件下,渐近Moran's I检验和Bootstrap Moran's I检验均具有较优越的检验水平和检验功效表现;在误差项时间序列相关条件下,渐近Moran's I检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap Moran's I检验能够有效地矫正水平扭曲,且检验功效优于渐近Moran's I检验,是更为有效的检验统计量。 展开更多

关键词 bootstrap抽样 Moran's Ⅰ检验 空间面板数据 MONTE CARLO模拟

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空间面板数据模型BootstrapLM-Error检验研究 被引量：5

17

作者 任通先 龙志和 陈青青 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第5期91-96,共6页

在误差项不服从经典分布的情形下,面板数据模型常用的空间相关性检验存在较大的偏差。本文将FDB方法引入空间面板数据模型的空间相关性检验,构建Bootstrap LM检验统计量,并通过Monte Carlo模拟实验,从水平扭曲和功效两个方面研究误差项... 在误差项不服从经典分布的情形下,面板数据模型常用的空间相关性检验存在较大的偏差。本文将FDB方法引入空间面板数据模型的空间相关性检验,构建Bootstrap LM检验统计量,并通过Monte Carlo模拟实验,从水平扭曲和功效两个方面研究误差项存在正态分布、异方差、时间序列相关等情形下,空间面板数据模型Bootstrap LM检验的有效性。Monte Carlo模拟实验结果表明,空间面板数据模型渐近LM-Error检验在误差项不服从经典正态分布时,存在较大的水平扭曲,FDB LM-Error检验则在基本不损失检验功效的前提下,有效矫正渐近检验的水平扭曲,是空间面板数据模型空间相关性LM检验更为有效的方法。 展开更多

关键词 空间面板数据模型 bootstrap方法 LM—Error检验 MONTE CARLO模拟

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基于变点模型的COVID-19全国无症状感染人数特征研究

18

作者 孙治国 金浩 苏梦琳 《工程数学学报》 北大核心 2025年第5期983-990,共8页

利用国家卫健委所公开的2021年12月12日至2022年12月12日的COVID-19全国整体感染人数以及无症状感染人数数据,讨论了COVID-19全国无症状感染人数占整体感染人数比例的演变趋势。采用均值多变点模型及二元分割法,引入Ratio检验统计量并结... 利用国家卫健委所公开的2021年12月12日至2022年12月12日的COVID-19全国整体感染人数以及无症状感染人数数据,讨论了COVID-19全国无症状感染人数占整体感染人数比例的演变趋势。采用均值多变点模型及二元分割法,引入Ratio检验统计量并结合Block Bootstrap抽样方法,实证性的统计分析了观测数据的波动规律。研究结果表明:COVID-19全国无症状感染人数占整体感染人数比例总体呈显著上升趋势,具有高波动性和高跳跃性的特征。根据多变点位置估计方法,将数据分为5个阶段。在此基础上,探索不同阶段下数据变化与受感染毒株类型、气温、地区政策等因素之间的机理。 展开更多

关键词 COVID-19 无症状感染人数 均值多变点模型 变点检验 block bootstrap

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正态线形模型下缺失值的Bootstrap多重插补与比较 被引量：2

19

作者 潘传快 祁春节 李思璇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第10期14-17,共4页

缺失值是调查中普遍存在的问题,对缺失值进行插补是处理缺失值的较好方法。如果变量之间存在相关关系,可以通过正态线形模型利用不存在缺失值的变量对有存在缺失值的变量进行插补。较之单一插补,多重插补更能有效地估计总体方差,因此更... 缺失值是调查中普遍存在的问题,对缺失值进行插补是处理缺失值的较好方法。如果变量之间存在相关关系,可以通过正态线形模型利用不存在缺失值的变量对有存在缺失值的变量进行插补。较之单一插补,多重插补更能有效地估计总体方差,因此更多地被使用。文章借助Bootstrap法,让模型的参数和残差来自完全观测的Bootstrap样本的最小平法估计,可进一步准确估计总体方差。通过大量模拟试验,发现Bootstrap多重插补较之单一插补和一般多重插补能构建更宽的置信区间从而有更准确的总体参数覆盖率,这点在数据缺失比重很大时优势更明显。 展开更多

关键词 缺失值 bootstrap 多重插补 模拟

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基于SA和Bootstrap的LS-SVM参数优选及应用 被引量：5

20

作者 赵春秀 周辉仁 刘春霞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第15期25-28,共4页

文章针对最小二乘支持向量机的特点,通过Bootstrap建立适当的性能指标,用模拟退火算法(SA)优化最小二乘支持向量机的有关参数,并在非线性经济系统中应用。用最小二乘支持向量机对非线性经济系统进行预测的结果与神经网络预测的结果比较... 文章针对最小二乘支持向量机的特点,通过Bootstrap建立适当的性能指标,用模拟退火算法(SA)优化最小二乘支持向量机的有关参数,并在非线性经济系统中应用。用最小二乘支持向量机对非线性经济系统进行预测的结果与神经网络预测的结果比较证明,该模型的预测精确度是令人满意的,文中提出的方法是可行的。 展开更多

关键词 最小二乘支持向量机 bootstrap 模拟退火算法 参数优化

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