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耦合敏感性分析与两阶段马尔科夫链蒙特卡洛算法的地下水污染溯源辨识
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作者 李子乐 安永凯 闫雪嫚 《地球科学与环境学报》 CAS 北大核心 2024年第5期702-710,共9页
为高精度地开展地下水污染溯源辨识,在对污染源参数进行敏感性分析的基础上,研究应用两阶段马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法辨识确定污染源参数;同时,探索应用多层感知机(Multi-layer Perceptron,MLP)方法构建... 为高精度地开展地下水污染溯源辨识,在对污染源参数进行敏感性分析的基础上,研究应用两阶段马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法辨识确定污染源参数;同时,探索应用多层感知机(Multi-layer Perceptron,MLP)方法构建地下水污染运移数值模型的代理模型,用以提高地下水污染溯源辨识的效率。为验证上述方法的有效性和可行性,开展了两个数值算例研究。结果表明:采用MLP方法构建的代理模型对地下水污染运移数值模型的逼近精度高,不仅能够有效提升地下水污染溯源辨识效率,还能保持良好的计算精度;所提出的耦合敏感性分析与两阶段MCMC算法能够显著提升低敏感性污染源参数的辨识精度。 展开更多
关键词 地下水 污染运移 溯源辨识 数值模型 两阶段马尔科夫蒙特卡洛算法 敏感性分析 多层感知机 代理模型
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基于马尔科夫链蒙特卡洛方法的光伏电站可靠性评估 被引量:40
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作者 朱晓荣 王羽凝 +1 位作者 金绘民 黄晶生 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期1034-1042,共9页
为了对大型光伏电站进行可靠性评估,首先建立了光伏电站各主要元件的可靠性评估模型,然后定义了光伏电站可靠性评价指标体系,最后采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对光伏电站可靠性进行了评估。在光伏阵列建模过程中,以误差作为限制条... 为了对大型光伏电站进行可靠性评估,首先建立了光伏电站各主要元件的可靠性评估模型,然后定义了光伏电站可靠性评价指标体系,最后采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对光伏电站可靠性进行了评估。在光伏阵列建模过程中,以误差作为限制条件采用向后场景削减技术对其状态进行了削减和划分,在保证一定精度的同时简化了抽样过程。通过对某大型光伏电站可靠性评估算例,对比分析了MCMC方法和蒙特卡洛(MC)法的指标计算结果、收敛速度和稳定性,结果验证了该方法的评估结果与MC方法结果一致,在相同的收敛条件下所需抽样次数更少,速度更快。 展开更多
关键词 光伏电站 可靠性评估 马尔科夫蒙特卡洛(MCMC)方法 场景削减技术 可靠性指标体系
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基于马尔科夫键蒙特卡洛抽样的最大似然时差-频差联合估计算法 被引量:5
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作者 赵拥军 赵勇胜 赵闯 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期2745-2752,共8页
该文针对无源定位中参考信号真实值未知的时差-频差联合估计问题,构建了一种新的时差-频差最大似然估计模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法求解似然函数的全局极大值,得到时差-频差联合估计。算法通过生成时差-频差样本,并统计样... 该文针对无源定位中参考信号真实值未知的时差-频差联合估计问题,构建了一种新的时差-频差最大似然估计模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法求解似然函数的全局极大值,得到时差-频差联合估计。算法通过生成时差-频差样本,并统计样本均值得到估计值,克服了传统互模糊函数(CAF)算法只能得到时域和频域采样间隔整数倍估计值的问题,且不存在期望最大化(EM)等迭代算法的初值依赖和收敛问题。推导了时差-频差联合估计的克拉美罗界,并通过仿真实验表明,算法在不同信噪比条件下的估计精度优于CAF算法和EM算法,且计算复杂度较低。 展开更多
关键词 无源定位 时差 频差 联合估计 最大似然 马尔科夫蒙特卡洛方法
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近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的概率潮流计算 被引量:9
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作者 高锋阳 袁成 +2 位作者 李昭君 齐晓东 庄圣贤 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第11期265-272,共8页
风电等分布式电源的强随机性直接增强配电网的不确定性,提出一种近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的方法求解概率潮流。根据近似贝叶斯计算考虑状态变量先验信息的概率思想,结合马尔科夫链蒙特卡洛得到计及随机性的状态变量模拟样... 风电等分布式电源的强随机性直接增强配电网的不确定性,提出一种近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的方法求解概率潮流。根据近似贝叶斯计算考虑状态变量先验信息的概率思想,结合马尔科夫链蒙特卡洛得到计及随机性的状态变量模拟样本。再采用奇异值分解生成随机变量的观测样本,通过误差函数将系统的随机性刻画为模拟样本和观测样本的相似性。引入提议分布结合概率潮流模型实现统计特征值的计算和对比,再利用Jacobi行列式作为误差修正量更新样本值,使之最大程度接近真实后验分布。在IEEE 9、IEEE 33节点系统中的仿真结果表明,改进的近似贝叶斯计算较传统近似贝叶斯计算拟合精度更高,能有效降低状态变量后验概率求解难度,可用于高渗透率风电并网下系统分析与评估。 展开更多
关键词 风力发电 概率潮流 近似贝叶斯计算 马尔科夫蒙特卡洛方法 奇异值分解
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基于马尔科夫链-蒙特卡洛法的债务抵押债券定价模拟
5
作者 谢恒 李芊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第7期40-44,共5页
文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和... 文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和相应的信用损失传递给各个相关投资者。所以,理性控制CDO标的资产的违约风险,降低其违约概率是提升CDO资产定价的重要举措。 展开更多
关键词 马尔科夫链-蒙特卡洛法MCMC 债务抵押债券CDO 资产定价模拟
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采用改进马尔科夫链蒙特卡洛法的风电功率序列建模 被引量:22
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作者 朱晨曦 张焰 +2 位作者 严正 祝锦舟 赵腾 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期577-589,共13页
建立能更好复现历史数据特征的风电功率序列模型,对计及高渗透率风能接入影响的电网规划和运行具有重要意义。该文首先通过研究面向随机变量(风电功率)建模的滑动平均滤波参数寻优方法和构建状态数优化决策模型,提出风电功率序列的自适... 建立能更好复现历史数据特征的风电功率序列模型,对计及高渗透率风能接入影响的电网规划和运行具有重要意义。该文首先通过研究面向随机变量(风电功率)建模的滑动平均滤波参数寻优方法和构建状态数优化决策模型,提出风电功率序列的自适应状态划分策略,客观划分历史数据。然后针对现有方法难以计及状态转移概率随状态持续时间增长而变化的问题,提出三维状态转移概率矩阵及其解维修正方法,抽样生成人造风电功率状态序列,进而在分析历史数据波动量及噪声概率分布的基础上,完善现有的波动特征叠加方法,模拟人造风电功率序列。与现有马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)法进行对比分析表明,该方法能更好地复现历史数据特征(转移、波动特征等),在提高建模精度的同时,并未增加状态转移概率矩阵生成算法的时间复杂度。 展开更多
关键词 风电功率序列 状态划分策略 三维状态转移概率矩阵 马尔科夫蒙特卡洛 转移特征 波动特征
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基于马尔科夫链种群竞争的贝叶斯有限元模型修正
7
作者 叶玲 江宏康 +2 位作者 邹雨清 陈华鹏 王力骋 《机械强度》 北大核心 2025年第2期85-93,共9页
针对传统马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)模拟方法在高维问题或后验概率密度复杂时采样效率低且难收敛的缺陷,建立了基于马尔科夫(Markov)链种群竞争的贝叶斯有限元模型修正算法。在基于Metropolis-Hastings(MH)随... 针对传统马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)模拟方法在高维问题或后验概率密度复杂时采样效率低且难收敛的缺陷,建立了基于马尔科夫(Markov)链种群竞争的贝叶斯有限元模型修正算法。在基于Metropolis-Hastings(MH)随机游走算法实现MCMC模拟的传统方法基础上,引入差分进化算法,利用种群中Markov链之间不同携带信息的相互作用关系,得到优化建议以快速逼近目标函数,解决了高维参数模型修正过程中采样滞留的缺点;引进竞争算法,通过不断的竞争刺激和内置失败者向胜利者学习的机制,采用较少的Markov链获得较高的精度,提高了模型修正效率与精度;最后,通过一个桁架结构的有限元模型修正数值算例验证了所提算法,并与标准MH算法的结果对比,得出该算法可以快速修正高维参数模型,具有较高的精度,且对随机噪声有良好的鲁棒性,为考虑不确定性的大型结构有限元模型修正提供了一种稳定有效的手段。 展开更多
关键词 模型修正 贝叶斯估计 马尔科夫蒙特卡洛 种群竞争
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船舶引航过程风险马尔科夫链模型动态仿真 被引量:10
8
作者 胡甚平 黄常海 +1 位作者 邓华 黄道正 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期1391-1398,共8页
为定量研究特定水域船舶引航过程风险演化规律,有效进行船舶进出港安全预控,本文通过对港区水域船舶引航作业工作流程分析,确立不同船舶引航作业任务的风险程度,提出船舶引航状态处于港内外锚地、航道和泊位前沿等水域之间的转移方程。... 为定量研究特定水域船舶引航过程风险演化规律,有效进行船舶进出港安全预控,本文通过对港区水域船舶引航作业工作流程分析,确立不同船舶引航作业任务的风险程度,提出船舶引航状态处于港内外锚地、航道和泊位前沿等水域之间的转移方程。计算结果表明:船舶引航状态的转移符合马氏稳态特性,经潮汐型波动后走向稳定;船舶航行状态转移的过程变量对港区水域总体船舶秩序影响明显。基于马尔科夫链蒙特卡洛方法的过程风险仿真模型适用于海上交通风险的模拟分析,可为船舶安全管理提供风险演化的基本规律。 展开更多
关键词 风险评估 风险仿真 船舶引航 马尔科夫蒙特卡洛 船舶流量 港口交通 马尔科夫 动态系统仿真
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基于两阶段聚类和MCMC算法的风光出力序列建模方法 被引量:1
9
作者 郭红霞 邹桂林 +3 位作者 王子强 陈凌轩 马骞 陈亦平 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期491-502,共12页
针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段... 针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段采用近邻传播聚类方法对不同光伏出力类型对应的风电出力样本进行聚类。其次,建立双层马尔科夫链模型描述风光出力的相依变化,上层建立单变量马尔科夫链模型描述风光出力模式的日间转移,下层建立双变量马尔科夫链模型描述风光出力日内相邻时刻的状态转移。最后,采用MCMC模拟方法得到指定时间长度的风光出力序列。仿真算例表明,所提方法在各项评价指标上均优于传统MCMC方法及Copula模型,能生成更符合风光实际相关性的出力序列。 展开更多
关键词 时间序列 风电场 光伏电站 聚类分析 马尔科夫蒙特卡洛方法 时空相关性
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考虑氢储能与源荷不确定性的微网优化配置 被引量:1
10
作者 栗然 王欣鹏 +1 位作者 白杨 王嘉琳 《华北电力大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期32-41,53,共11页
为提高可再生能源的就地消纳能力,解决能量季节不平衡问题,提出一种考虑季节性氢储能和源荷不确定性的微电网双层优化配置方法。给出电热氢微电网结构,建立耦合季节性氢储能的微电网模型;为描述源荷不确定性因素,突出源荷的季节性与时序... 为提高可再生能源的就地消纳能力,解决能量季节不平衡问题,提出一种考虑季节性氢储能和源荷不确定性的微电网双层优化配置方法。给出电热氢微电网结构,建立耦合季节性氢储能的微电网模型;为描述源荷不确定性因素,突出源荷的季节性与时序性,基于马尔科夫链表征风电出力不确定性,结合蒙特卡洛抽样生成大量源荷不确定场景,进而基于概率场景缩减为典型源荷场景;建立微电网双层优化配置模型,上层模型以微电网年化综合成本为优化目标,下层模型以微电网年总运行成本为优化目标;采用沙地猫群优化算法与混合整数线性规划相互迭代的方法对双层模型进行求解。算例求解结果证明所提出模型的有效性,能够提高风光的消纳率,兼顾微网中的经济性与不确定因素,分析源荷不确定性对微电网优化配置的影响,为含有氢储能的微电网优化配置研究提供参考。 展开更多
关键词 季节性氢储能 源荷不确定性 马尔科夫蒙特卡洛方法 双层优化配置 沙地猫群优化算法
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基于爬坡方向状态划分的MCMC风电功率序列建模方法 被引量:1
11
作者 崔黎丽 周云海 +2 位作者 石基辰 高怡欣 燕良坤 《现代电子技术》 北大核心 2024年第8期113-120,共8页
由于电网弃风或者灵活性资源不足往往发生在风电大量发电时,故提高风电时间序列模型对大出力状态的建模-抽样精度,有助于后续的电网灵活性资源相关研究。在传统马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)法和持续与波动蒙特卡罗(PV-MC)法基础上,提出一... 由于电网弃风或者灵活性资源不足往往发生在风电大量发电时,故提高风电时间序列模型对大出力状态的建模-抽样精度,有助于后续的电网灵活性资源相关研究。在传统马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)法和持续与波动蒙特卡罗(PV-MC)法基础上,提出一种考虑爬坡方向状态划分的改进方法,以更准确地描述风电出力连续爬坡至大出力状态的过程。该方法以累积分布概率而不是以功率大小均匀划分状态区间,使各个状态区间的样本分布更均匀,提高了风电时间序列模型对大出力状态的建模-抽样精度。通过算例比较所提方法、MCMC法及PV-MC法生成风电功率序列与历史数据的分布特性和统计特性指标,结果表明,所提方法的拟合度较好,且能够有效解决MCMC法和PV-MC法高出力、样本偏少的问题。 展开更多
关键词 风力发电 风电功率时间序列 马尔科夫蒙特卡洛 持续与波动蒙特卡洛(PV-MC)法 爬坡方向 状态划分 累积分布概率
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氢能交互下的多区域电氢综合能源系统可靠性提升策略 被引量:5
12
作者 蒙军 任洲洋 王皓 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第16期5011-5027,共17页
针对现有研究未考虑区域供氢网间能量交互的灵活运行特征,难以有效评估并提升多区域电氢综合能源系统可靠供能水平的问题,该文提出考虑氢能交互的多区域电氢综合能源系统可靠性评估方法。首先,剖析区域间氢能交互通道与区域内供氢网灵... 针对现有研究未考虑区域供氢网间能量交互的灵活运行特征,难以有效评估并提升多区域电氢综合能源系统可靠供能水平的问题,该文提出考虑氢能交互的多区域电氢综合能源系统可靠性评估方法。首先,剖析区域间氢能交互通道与区域内供氢网灵活资源的协调配合规律,提出多区域电氢综合能源系统协同运行机制及其运行模型;其次,以系统总运行成本最小为目标,建立计及氢能交互的多区域电氢综合能源系统最优负荷削减模型,从区域间能量交互水平及其对系统可靠性水平的提升作用等角度出发,建立多区域电氢综合能源系统可靠性评估指标,并基于马尔科夫链蒙特卡洛模拟提出氢能交互下的多区域电氢综合能源系统可靠性评估方法;最后,通过仿真算例分析验证了所提方法的正确性和有效性。该策略能充分挖掘、利用区域间的氢能交互,从而有效提升多区域电氢综合能源系统供能可靠性水平。 展开更多
关键词 多区域电氢综合能源系统 氢能交互 马尔科夫蒙特卡洛 供能可靠性
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多孔介质中多环芳烃与细菌共运移数值模拟
13
作者 王瑾彤 曾献奎 吴吉春 《南水北调与水利科技(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期122-130,共9页
地下水中微生物等胶体对多环芳烃的运移具有促进作用,为进行多环芳烃污染的精准、高效修复,需要建立准确、可靠的多环芳烃与细菌胶体共运移数值模拟模型。研究基于室内砂柱荧蒽运移系列实验,采用Hydrus中Colloid-Facilitated Solute Tra... 地下水中微生物等胶体对多环芳烃的运移具有促进作用,为进行多环芳烃污染的精准、高效修复,需要建立准确、可靠的多环芳烃与细菌胶体共运移数值模拟模型。研究基于室内砂柱荧蒽运移系列实验,采用Hydrus中Colloid-Facilitated Solute Transport(C-Ride)模块构建荧蒽与细菌FA1共运移数值模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)进行模型参数不确定性分析,定量刻画荧蒽在水动力和微生物胶体作用下的运移过程。结果表明:基于Hydrus C-Ride模块和MCMC参数不确定性分析,能够准确地刻画荧蒽和细菌FA1的共运移过程;细菌FA1促进了荧蒽在多孔介质中的迁移速度,且导致荧蒽在多孔介质中运移回收率的增加,即由55.06%提升至76.16%,其中吸附至可移动胶体迁移和随水流迁移贡献的回收率分别为41.46%、34.69%。研究成果对于指导地下水污染微生物修复方案的优化设计具有重要的理论和现实意义。 展开更多
关键词 细菌胶体 荧蒽 共运移 数值模拟 马尔科夫蒙特卡洛方法
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基于Jeffreys先验的参数相关退化可靠性评估
14
作者 殷泽凯 郭宇 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期249-254,共6页
通过Jeffreys无信息先验分布描述了Gamma退化过程中参数的相关性,由贝叶斯模型得到各参数满条件分布,使用马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法得到参数后验期望估计,最后给出可靠度评价模型。工程实例表明,所得可靠... 通过Jeffreys无信息先验分布描述了Gamma退化过程中参数的相关性,由贝叶斯模型得到各参数满条件分布,使用马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法得到参数后验期望估计,最后给出可靠度评价模型。工程实例表明,所得可靠性评估较独立情形更为保守,能够更早地给出产品修理建议。同时,仿真表明,可靠度要求越高,相关与独立情形寿命估计结果偏差越大,0.9999可靠度下偏差率最大可达9.26%。 展开更多
关键词 GAMMA 过程 参数相关 Jeffreys 无信息先验 马尔科夫蒙特卡洛方法
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用于不平衡数据分类的0阶TSK型模糊系统 被引量:16
15
作者 顾晓清 蒋亦樟 王士同 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第10期1773-1788,共16页
处理不平衡数据分类时,传统模糊系统对少数类样本识别率较低.针对这一问题,首先,在前件参数学习上,提出了竞争贝叶斯模糊聚类(Bayesian fuzzy clustering based on competitive learning,BFCCL)算法,BFCCL算法考虑不同类别样本聚类中心... 处理不平衡数据分类时,传统模糊系统对少数类样本识别率较低.针对这一问题,首先,在前件参数学习上,提出了竞争贝叶斯模糊聚类(Bayesian fuzzy clustering based on competitive learning,BFCCL)算法,BFCCL算法考虑不同类别样本聚类中心间的排斥作用,采用交替迭代的执行方式并通过马尔科夫蒙特卡洛方法获得模型参数最优解.其次,在后件参数学习上,基于大间隔的策略并通过参数调节使得少数类到分类面的距离大于多数类到分类面的距离,该方法能有效纠正分类面的偏移.基于上述思想以0阶TSK型模糊系统为具体研究对象构造了适用于不平衡数据分类问题的0阶TSK型模糊系统(0-TSK-IDC).人工和真实医学数据集实验结果表明,0-TSK-IDC在不平衡数据分类问题中对少数类和多数类均具有较高的识别率,且具有良好的鲁棒性和可解释性. 展开更多
关键词 不平衡数据 分类 马尔科夫蒙特卡洛 Takagi-Sugeno-Kang型模糊系统
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基于贝叶斯推断的产量递减综合预测新模型 被引量:3
16
作者 王军磊 位云生 +5 位作者 齐亚东 倪佳 于伟 袁贺 朱汉卿 雷丹凤 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期77-87,共11页
油气井产量递减分析对于产能建设和后期方案调整优化具有重要意义,其中单井最终可采储量(EUR)的准确计算对非常规油气规模效益开发尤为关键。为了解决定量评价生产历史拟合和EUR预测时的不确定性问题,以实际生产数据为例,分析了6种不同... 油气井产量递减分析对于产能建设和后期方案调整优化具有重要意义,其中单井最终可采储量(EUR)的准确计算对非常规油气规模效益开发尤为关键。为了解决定量评价生产历史拟合和EUR预测时的不确定性问题,以实际生产数据为例,分析了6种不同经验式产量递减模型的适用性,进而使用贝叶斯推断原理结合马尔科夫链—蒙特卡洛(MCMC)算法模拟各模型参数的后验概率分布,最后以各模型贝叶斯概率为权重建立综合递减模型,定量分析了EUR预测的不确定性,并建立一种新的产量递减分析方法。研究结果表明:①AM(Adaptive Metropolis)算法能够有选择性地模拟模型参数抽样过程,增加单一模型EUR不确定性预测的可靠性;②贝叶斯概率可量化各模型间EUR预测结果的相对可信度,综合模型EUR置信域介于各单一模型置信域之间;③综合模型方法视各个模型均为潜在优选模型,在充分发挥不同模型间数据拟合技术优势的前提下,进一步提高了单井EUR预测的可靠性和可信度。结论认为,综合预测新模型具有相互兼容、相互制约的技术优势,并可以有效改进单一模型单井EUR预测结果的不确定性和风险性,为我国非常规油气的开发提供有益借鉴。 展开更多
关键词 非常规油气 EUR 贝叶斯推断 产量递减模型 马尔科夫蒙特卡洛采样 概率 规模效益开发
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基于SV-GED模型的极值风险度量研究 被引量:5
17
作者 周孝华 张保帅 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期171-178,共8页
把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模... 把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模型能有效刻画中国股票市场的波动性特征,并且能够既有效又合理的度量金融市场风险。 展开更多
关键词 极值风险 SV-GED模型 马尔科夫蒙特卡洛模拟
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机场建设总进度计划延期分布及贝叶斯估计 被引量:1
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作者 贾广社 宋明礼 +1 位作者 吴陆锋 张普伟 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期139-148,共10页
基于机场建设工程实践中的工作分解结构及跟踪数据,根据工程不同子系统延期工作发生频数分布,从总体角度、系统角度刻画总进度计划延期风险;针对机场工程总进度计划进度违约数据数量少、获取难度大的特点,采用贝叶斯方法估计分布参数,... 基于机场建设工程实践中的工作分解结构及跟踪数据,根据工程不同子系统延期工作发生频数分布,从总体角度、系统角度刻画总进度计划延期风险;针对机场工程总进度计划进度违约数据数量少、获取难度大的特点,采用贝叶斯方法估计分布参数,使用马尔科夫蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo,MCMC)模拟实现贝叶斯方法的计算。研究展示了从项目整体和宏观角度刻画机场建设工程不同子系统延期风险的途径;不同分布模型的MCMC参数估计结果显示出稳健性优势。同时,贝叶斯方法的应用能够集成定性数据和实践经验,并允许该模型的持续更新和优化。 展开更多
关键词 机场建设项目 延期发生频数 总进度计划跟踪管理 贝叶斯推断 马尔科夫蒙特卡洛模拟
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中美豆类期货市场的溢出效应研究——基于DGC-T-MSV模型 被引量:4
19
作者 潘文荣 程旭 《南方金融》 北大核心 2018年第8期77-83,共7页
本文从全球大豆产业链视角出发,以美国芝加哥商品交易所大豆期货价格指数和中国大连商品交易所豆粕期货价格指数的收益率序列为研究对象,构建带有Granger因果关系检验的T序列的动态相关系数模型(DGC-T-MSV),实证研究中美豆类期货市场的... 本文从全球大豆产业链视角出发,以美国芝加哥商品交易所大豆期货价格指数和中国大连商品交易所豆粕期货价格指数的收益率序列为研究对象,构建带有Granger因果关系检验的T序列的动态相关系数模型(DGC-T-MSV),实证研究中美豆类期货市场的均值溢出效应和波动溢出效应,结果表明:一是美国芝加哥商品交易所大豆期货价格指数收益率与中国大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率序列具有"厚尾"特征,两个市场容易受自身前期波动的影响,波动持续性较强;二是中美豆类期货市场存在着显著且稳定的时变正相关性;三是中美豆类期货市场存在着显著的双向波动溢出效应,呈现正向的风险传递特征。基于上述研究结果,在美方挑起贸易战的现实背景下,我国政府相关部门要进一步关注美国大豆期货市场价格波动态势,采取相应措施,减缓国际豆类期货价格的大幅波动对我国豆粕期货市场以及相关产业链发展带来的不利影响;我国大豆进口商要考虑国内供求调整对国际豆类期货市场的影响,灵活运用套期保值等避险工具,合理制定大豆采购计划,减少由于期货价格大幅波动而产生的不必要损失。 展开更多
关键词 农产品期货 动态相关性 波动集聚 长期记忆 马尔科夫蒙特卡洛分析
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基于危险场景聚类分析的前车随机运动状态预测研究 被引量:15
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作者 郭景华 李克强 +3 位作者 王进 陈涛 李文昌 王班 《汽车工程》 EI CSCD 北大核心 2020年第7期847-853,859,共8页
我国道路情况复杂多变,构建合适的测试场景对汽车智能驾驶系统测试和评价的有效性起着决定性作用。本文中从我国实际道路出发,从自然驾驶数据中提取具有中国特色的典型场景,筛选出自然驾驶数据中危险工况数据片段,基于此提取出汽车智能... 我国道路情况复杂多变,构建合适的测试场景对汽车智能驾驶系统测试和评价的有效性起着决定性作用。本文中从我国实际道路出发,从自然驾驶数据中提取具有中国特色的典型场景,筛选出自然驾驶数据中危险工况数据片段,基于此提取出汽车智能驾驶系统综合测试的场景特征要素,并利用聚类分析法得到3类典型危险场景。采用马尔可夫链理论表征前车人类驾驶员驾驶车辆的随机运动特性,将聚类得到各场景下的自车数据作为前车历史工况数据,归纳学习得出马氏链转移概率,并通过马尔可夫链蒙特卡洛模拟预测未来时刻的状态,基于此得到危险场景中前车随机运动预测模型,通过对比原始工况数据验证预测模型的有效性,有效解决了由于采集设备精度低导致的前车数据不准、在测试场景中不能准确表征前车人类驾驶员驾驶车辆随机运动的问题。 展开更多
关键词 智能驾驶 自然驾驶数据 危险场景聚类 马尔科夫蒙特卡洛模拟 预测
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