基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 被引量：23

1

作者 叶五一 韦伟 缪柏其 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第11期151-158,共8页

金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依系数的大小来度量危机传染程度,并结合系数的变化趋势和时间段... 金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依系数的大小来度量危机传染程度,并结合系数的变化趋势和时间段对金融危机传染效应进行分析.最后选择全球六个主要股票市场指数和S&P500指数进行危机传染实证研究,得出次贷危机对不同国家或地区的传染效应有所差别. 展开更多

关键词 次贷危机 非参数时变copula 局部极大似然估计

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时变参数模型及其在非平稳振动分析中的应用 被引量：9

2

作者 张龙 熊国良 +2 位作者 柳和生 邹慧君 陈慧 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2006年第6期49-53,共5页

对时变参数模型TVAR(Tim e-varying Autoregressive Model)进行了研究,并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数随信号统计特性而变化的变参数AR(Autoregressive Model)模型,适用于分析非平稳信号。利用TVAR对调频... 对时变参数模型TVAR(Tim e-varying Autoregressive Model)进行了研究,并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数随信号统计特性而变化的变参数AR(Autoregressive Model)模型,适用于分析非平稳信号。利用TVAR对调频仿真信号进行分析并与典型时频分析方法进行比较,结果表明TVAR具有时频分辨率高、无交叉干扰项以及对噪声不敏感等优点。基于TVAR分析了转子实验台正常及故障工况下连续变速过程中采集的振动信号,实验表明TVAR能够有效地分析非平稳振动信号,并具有较强的信号特征提取能力,为非平稳工况下转子故障诊断及模态分析等提供了一种有效的分析方法。 展开更多

关键词 时变参数模型 TVAR 非平稳信号 故障诊断

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基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理 被引量：27

3

作者 任仙玲 张世英 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期36-42,共7页

在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通... 在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好.在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好. 展开更多

关键词 copula函数 核密度 非参数估计 AIC准则 极大似然估计

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电网可靠性评估中相关性变量的非参数R藤Copula模型 被引量：18

4

作者 赵渊 刘庆尧 +1 位作者 邝俊威 谢开贵 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期803-811,共9页

Copula函数可将多维随机变量的边缘分布和相关性结构分开表达,在计及相关性的电网风险分析中日益得到重视。在二维相关性建模上Copula函数精度较好,而高维情况则面临模型参数估计的复杂性和准确性问题。据此,该文提出非参数R藤Copula模... Copula函数可将多维随机变量的边缘分布和相关性结构分开表达,在计及相关性的电网风险分析中日益得到重视。在二维相关性建模上Copula函数精度较好,而高维情况则面临模型参数估计的复杂性和准确性问题。据此,该文提出非参数R藤Copula模型,基于高维模型分解思路将高维Copula函数分解成多个二维Copula函数的乘积,并基于数据驱动方式实现二维Copula函数的非参数估计,此外为避免非参数估计中随机变量分布范围超出实际可行域的问题,进一步提出概率空间变换的思路。该文方法可实现高维随机变量相关性模型的灵活准确构建,最后,通过相关算例分析验证方法的正确性和有效性。 展开更多

关键词 可靠性评估 非参数估计 R藤copula模型 相关性

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基于非参数核密度估计和Copula函数的配电网供电可靠性预测 被引量：10

5

作者 徐玉琴 张扬 戴志辉 《华北电力大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第6期14-19,共6页

为了提高配电网供电可靠性预测精度,借鉴Copula函数在可靠性评估方面的应用,提出了基于非参数核密度估计法和Copula函数相结合的配电网供电可靠性预测算法。首先通过考虑线路平均故障率和平均维修时间之间的相关性,采用非参数核密度估... 为了提高配电网供电可靠性预测精度,借鉴Copula函数在可靠性评估方面的应用,提出了基于非参数核密度估计法和Copula函数相结合的配电网供电可靠性预测算法。首先通过考虑线路平均故障率和平均维修时间之间的相关性,采用非参数核密度估计法拟合二者的边缘分布,通过最大似然法估计Copula函数的相关参数;然后采用最小欧式距离进行Copula优选,进而建立线路故障率和维修时间的模型,预测下一年的供电可靠性指标;最后以华东某地供电公司提供的数据为例进行仿真分析。结果表明,该模型能较好地满足供电可靠性预测要求,预测精度高于BP算法。 展开更多

关键词 供电可靠性预测 非参数核密度估计 copula函数 相关性

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Copula函数的非参数核密度估计方法 被引量：4

6

作者 陈希镇 胡兆红 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第14期27-28,共2页

文章运用非参数核密度估计技术并结合极大似然估计方法来估计Copula函数中的参数,克服了传统方法在估计Copula函数参数时的不足。并通过计算机仿真分析,证实了此方法的可行性与准确性。

关键词 copula函数 非参数核密度估计 收益率 边际分布

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时变参数系统的非完全分岔及其在Duffing方程中的应用 被引量：3

7

作者 化存才 陆启韶 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2000年第9期925-932,共8页

提出新的方法从本质上研究时变参数系统的非完全分岔问题·　通过建立时变参数系统的解的线性近似定理去分析时变分岔方程运动的分岔转迁滞后和跃迁现象·　利用 V函数预测分岔转迁值 ,将新方法应用于Duffing方程 ,获得一些新... 提出新的方法从本质上研究时变参数系统的非完全分岔问题·　通过建立时变参数系统的解的线性近似定理去分析时变分岔方程运动的分岔转迁滞后和跃迁现象·　利用 V函数预测分岔转迁值 ,将新方法应用于Duffing方程 ,获得一些新的分岔结果和关于解对初值和参数的敏感性结论· 展开更多

关键词 时变参数系统 分岔转迁 非完全分岔 DUFFING方程

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一维向量场含时变参数的非完全分岔

8

作者 化存才 陆启韶 王琪 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第3期369-372,共4页

提出新的简便的方法研究一维向量场含线性时变参数的非完全分岔问题 .建立了量级平衡的基本方法 ,并结合微分方程解对参数和时间的连续性 ,讨论时变分岔方程的分岔转迁滞后和对分岔图的影响 .对 3种不同类型的分岔模型方程作了具体的分... 提出新的简便的方法研究一维向量场含线性时变参数的非完全分岔问题 .建立了量级平衡的基本方法 ,并结合微分方程解对参数和时间的连续性 ,讨论时变分岔方程的分岔转迁滞后和对分岔图的影响 .对 3种不同类型的分岔模型方程作了具体的分析 ,给出它们分岔转迁的量级关系 ,定性分析结果与数值结果基本一致 .研究表明 :存在非完全分岔参数的临界值 ,使得当非完全分岔参数分别小于、等于和大于临界值时 ,相应的时变分岔分别出现滞后、与定常分岔几乎一致和提前现象 . 展开更多

关键词 一维向量场 时变参数 非安全分岔 临界值

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多元回归中时变参数的非参数估计

9

作者 李元 《石油大学学报（自然科学版）》 CSCD 1990年第2期107-116,共10页

本文讨论了参数随时间变化的一类多元回归模型,提出了一种非参数估计方法——准最小二乘核函数估计方法。证明了在一定的条件下所得的估计具有相容性,推广了Robinson的结果。

关键词 多元回归 时变参数 非参数估计

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Archimedean copula函数非参数估计法的改进 被引量：1

10

作者 王迪 李述山 庄绪园 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第21期16-18,共3页

针对Archimedean Copula函数的参数估计问题,文章利用Archimedean Copula函数的对称性提出了一种新的估计Kendall秩相关系数的非参数估计法,并且在理论上证明了新非参数估计法比传统非参数估计法更有效。在此基础上改进了Archimedean Co... 针对Archimedean Copula函数的参数估计问题,文章利用Archimedean Copula函数的对称性提出了一种新的估计Kendall秩相关系数的非参数估计法,并且在理论上证明了新非参数估计法比传统非参数估计法更有效。在此基础上改进了Archimedean Copula函数参数的非参数估计法,并利用随机模拟验证了改进的有效性。 展开更多

关键词 ARCHIMEDEAN copula 非参数估计法 对称性 有效性

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基于Copula理论和非参数极值估计在上下游水位的相关性分析应用 被引量：3

11

作者 赵凯鸽 袁永生 吴清娇 《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第2期231-237,共7页

基于Copula函数的理论对非参数极值Copula进行改进,使其满足顶点约束;结合时变Copula理论,给出时变Copula函数的非参数极值估计;最后采用新的方法,对径流上游夹河滩水位和下游高村水位的相关性进行分析验证,体现了时变Copula的非参数极... 基于Copula函数的理论对非参数极值Copula进行改进,使其满足顶点约束;结合时变Copula理论,给出时变Copula函数的非参数极值估计;最后采用新的方法,对径流上游夹河滩水位和下游高村水位的相关性进行分析验证,体现了时变Copula的非参数极值估计在刻画随机变量相关性方面更优越、合理,具有一定的实际参考价值。 展开更多

关键词 copula函数 Sklar定理 非参数估计 相关性测度

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基于非参数核密度估计与Copula方法的山东省小麦收入保险定价研究 被引量：9

12

作者 李桂伟 赵明清 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第5期81-86,共6页

农作物收入保险具有同时覆盖产量风险和价格风险的优势,对稳定农户预期收益,保障农业持续稳定发展具有重要意义。以山东省小麦为研究对象,在通过非参数核密度估计测算小麦产量及价格双重风险的基础上,运用Copula函数与蒙特卡罗模拟相结... 农作物收入保险具有同时覆盖产量风险和价格风险的优势,对稳定农户预期收益,保障农业持续稳定发展具有重要意义。以山东省小麦为研究对象,在通过非参数核密度估计测算小麦产量及价格双重风险的基础上,运用Copula函数与蒙特卡罗模拟相结合的方法进行小麦收入保险费率厘定。研究表明:非参数核密度估计避免了参数分布选择的主观性问题,所测风险更符合实际,能够有效提高费率厘定结果的稳定性;山东省小麦单产与其价格之间存在较弱的负相关性;在75%~100%保障水平下,测算的山东省小麦收入保险费率在1.13%~6.71%之间,低于山东省现行产量保险费率。 展开更多

关键词 收入保险 费率厘定 非参数核密度估计 copula函数

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非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究

13

作者 许建国 杜子平 《工业技术经济》 2009年第4期89-91,共3页

本文介绍了一种非参数Copula即Bernstein Copula。通过Bernstein Copula可以对任何多元分布函数进行逼近。推导出了该类Copula的非线性测度:Spearman srho。并对3种Copula的Spearman srho进行了拟合。

关键词 非参数copula Bemstein copula Bemstein多项式

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基于灰色理论的轨道几何状态中长期时变参数预测模型的研究 被引量：35

14

作者 曲建军 高亮 +1 位作者 田新宇 辛涛 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期55-59,共5页

根据轨道几何不平顺的发展特性,在灰色预测理论的基础上,考虑模型参数随时间的变化,并优化背景值,建立以轨道几何不平顺检测数据为时间序列的非等时距灰色时变参数模型。为更好地描述轨道几何不平顺影响因素间复杂的函数关系,提高模型... 根据轨道几何不平顺的发展特性,在灰色预测理论的基础上,考虑模型参数随时间的变化,并优化背景值,建立以轨道几何不平顺检测数据为时间序列的非等时距灰色时变参数模型。为更好地描述轨道几何不平顺影响因素间复杂的函数关系,提高模型拟合和预测精度,基于残差分析引入周期性函数,对模型进行组合修正。应用此模型对轨道质量指数TQI数据进行分析预测,并对其精度进行检验。结果表明:模型能较好地反映轨道质量随时间发展的随机波动特征,拟合、预测精度高,适合进行中长期预测,可为了解和掌握轨道质量状态的发展规律提供新的方法。 展开更多

关键词 铁路轨道 几何不平顺 灰色模型 时变参数 非等时距 预测

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一种新的时变参数AR模型分析方法 被引量：9

15

作者 张海勇 马孝江 盖强 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期238-241,共4页

提出了一种新的非平稳信号的时变参数 AR模型分析方法——局域波分解及其时变参数 AR模型 .该方法先用局域波分解方法把待处理信号分解成有限个基本模式分量 ,再对分解得到的基本模式分量建立时变参数 AR模型 ,从而得出时频平面上的时... 提出了一种新的非平稳信号的时变参数 AR模型分析方法——局域波分解及其时变参数 AR模型 .该方法先用局域波分解方法把待处理信号分解成有限个基本模式分量 ,再对分解得到的基本模式分量建立时变参数 AR模型 ,从而得出时频平面上的时变参数 AR模型谱 .它扩大了传统的时变参数模型法的应用范围 。 展开更多

关键词 时变参数AR模型 局域波分解 时频分析 非平稳信号 信号分析 时变参数模型分析法

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广义时变ARMA模型参数函数的确定方法 被引量：13

16

作者 傅惠民 王治华 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期636-641,共6页

提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法。该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数 ,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型 ,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式 ,再分别采用最小二乘法和极大似然法... 提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法。该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数 ,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型 ,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式 ,再分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数。从而将一个复杂的时变问题转变为相对简单的时不变问题进行处理。 展开更多

关键词 时间序列 非平稳序列 均值函数 方差函数 时变参数 时变ARMA模型 广义时变ARMA模型

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非平稳随机信号的参数模型分析方法 被引量：14

17

作者 张海勇 李勘 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2003年第3期386-390,共5页

非平稳随机信号的分析与处理是近年来新兴的重要领域。分别从自适应AR谱分析法、可化为平稳随机情况处理的非平稳随机信号的分析方法、时变参数模型法以及基于非参数模型分析的参数模型法等几个方面综述了非平稳随机信号参数模型分析方... 非平稳随机信号的分析与处理是近年来新兴的重要领域。分别从自适应AR谱分析法、可化为平稳随机情况处理的非平稳随机信号的分析方法、时变参数模型法以及基于非参数模型分析的参数模型法等几个方面综述了非平稳随机信号参数模型分析方法的发展现状,评述了这一前沿领域的最新进展。最后指出了这一领域需进一步研究的有关问题。 展开更多

关键词 AR模型 时变ARMA参数模型 分段平稳AR模型 非平稳随机信号 信号处理

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基于时变混合Copula模型的配对交易策略 被引量：2

18

作者 沈银芳 郑学东 徐建军 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2016年第10期48-56,共9页

由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征,本文给出了一类权重系数和Copula参数均时变的混合Copula模型。同时基于权重系数和Copula参数时变的混合Copula模型,刻画不同频率互联网金融概念股价格序列之间的相关性... 由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征,本文给出了一类权重系数和Copula参数均时变的混合Copula模型。同时基于权重系数和Copula参数时变的混合Copula模型,刻画不同频率互联网金融概念股价格序列之间的相关性,构建配对交易策略模型,并与静态混合Copula模型下的策略结果进行比较。实证分析表明:基于时变混合Copula模型的配对交易策略可以获得较高收益;Copula参数和权重系数均时变的混合Copula模型能捕获更多交易机会,策略表现最好;含有较多成分Copula的混合模型在配对交易策略中并不具有优势;高频率金融市场比相应低频率金融市场的策略盈利更高。 展开更多

关键词 时变 混合copula 配对交易策略 权重系数 copula参数

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时变C-Vine Copula模型的统计推断 被引量：5

19

作者 龚金国 邓入侨 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期97-103,共7页

如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题。本文基于广义自回归得分(GAS)理论,提出时变C-Vine Copula模型,并给出了该模型的半参数估计方法和模型拟合的假设检验。最后,蒙... 如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题。本文基于广义自回归得分(GAS)理论,提出时变C-Vine Copula模型,并给出了该模型的半参数估计方法和模型拟合的假设检验。最后,蒙特卡洛仿真实验结果表明,基于GAS理论的时变C-Vine Copula模型能刻画高维随机变量间的非线性动态相关结构,且具有较好的稳健特征。 展开更多

关键词 C-Vine copula 广义自回归得分 时变参数 动态相关结构

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结晶器振动周期时变参数系统动力学特性分析 被引量：1

20

作者 张立平 汪建晓 +1 位作者 吴彦东 李晓丹 《机械设计》 CSCD 北大核心 2011年第10期49-54,共6页

对新型结晶器非正弦振动系统进行动力学分析,建立该系统的弹性动力学模型,并推导其运动微分方程。研究表明,该系统是周期时变参数系统,其质量矩阵、刚度矩阵和阻尼矩阵都随时间周期性变化。基于此,采用"瞬时机构凝固法"对该... 对新型结晶器非正弦振动系统进行动力学分析,建立该系统的弹性动力学模型,并推导其运动微分方程。研究表明,该系统是周期时变参数系统,其质量矩阵、刚度矩阵和阻尼矩阵都随时间周期性变化。基于此,采用"瞬时机构凝固法"对该周期时变系统的固有特性进行分析,结果表明,随逆平行四连杆机构主动曲柄位置和非正弦波形偏斜率的变化,系统的固有频率变化较大。文中还分析了系统的工作频率、结晶器的振幅及构件的参数和刚度对其固有特性的影响。为逆平行四连杆驱动的非正弦振动系统的优化设计及应用提供了理论依据。 展开更多

关键词 连铸 非正弦振动 周期时变参数系统 固有特性

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