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利用国债期货对冲信用债利率风险的有效性研究

A Study on the Effectiveness of Using Treasury Bond Futures to Hedge the Interest Rate Risks of Credit Bonds

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摘要本文主要研究了国债期货对信用债利率风险的对冲效果。实证研究显示,使用国债期货进行对冲可在一定程度上降低信用债组合波动率。使用不同期限国债期货组合进行对冲,可明显提升对冲绩效。

作者张爽刘欣李美泽 Zhang Shuang;Liu Xin;Li Meize

机构地区工银理财风险管理部

出处《债券》 2024年第8期24-30,共7页 CHINA BOND

关键词国债期货信用债利率风险对冲绩效

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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债券

2024年第8期

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