摘要
本文首先建立了以收益最大化和风险最小化为目标的综合投资问题的多目标决策模型,然后分别用加权法、约束法和目标规划法将该多目标决策模型转化为单目标决策模型,得到问题的决策方案。投资问题里需要用到收益率和风险率这两个参数,这里分别用漂移率和波动率来估计这两个参数。另外,本文还选择了8只股票来进行实证分析,结果显示用股票的漂移率和波动率能较准确估计其收益率和风险率,加权法、约束法和目标规划法对于投资问题有较好的决策效果。
出处
《中国商贸》
2012年第04Z期95-96,共2页
China Business & Trade
基金
广州市哲学社会科学发展"十一五"规划课题(08Y50)资助
