摘要
文章考虑产品期限、市场利率和信用等级三个因素,构建OTC金融衍生品的测控模型,同时利用蒙特卡罗方法模拟,进行压力测试。结果表明:收益利差受产品期限、市场风险和信用状况的影响,呈非线性变化;在极端情况下,市场利率影响长期收益要比短期收益大,收益利差随期限延长而变小。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第14期147-149,共3页
Statistics & Decision
基金
国家社会科学基金西部项目(11XJY004)
作者简介
聂亦慧（1964-），女，湖南衡阳人，硕士，教授，研究方向：财务管理。
