摘要
介绍了期权定价理论的产生和发展 ;然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的分类综述 ,突出综述了既适用于完全金融市场 ,又适用于非完全的金融市场的确定性套利定价方法、区间定价方法和ε-套利定价方法 ;最后 ,对各种方法的条件和特点进行了讨论和评价 .
This paper first introduces the emergence and development of option pricing theory, then gives a more detailed description of the theoretical and empirical researches on the method. In particular, we focus on the such methods as deterministic arbitrage, ε arbitrage and interval pricing, with applications to both complete markets and incomplete markets. Finally,conditions and characteristics of the various option pricing methods are discussed.
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2002年第2期67-73,共7页
Journal of Management Sciences in China
基金
国家自然科学基金 (70 173 0 3 1)资助项目
国家杰出青年科学基金 (70 0 2 5 3 0 3 )资助项目
教育部跨世纪优秀人才基金资助项目
关键词
综述
期权定价
蒙特卡罗模拟
有限差分方法
ε-套利
区间定价
survey
option pricing
Monte Carlo simulate
finite difference method
ε arbitrage
interval pricing
