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B-S-M期权定价公式和二叉树模型运用对比分析 被引量:6

Comparative analysis of the application of B-S-M option pricing formula and binary tree model
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摘要 B-S-M期权定价公式和二叉树模型都是为期权定价的主要方法。本文以百度股票为例,分别利用B-S-M期权定价公式和二叉树模型为百度股票2020年12月18日到期的看涨期权进行定价,对比分析B-S-M期权定价公式和二叉树模型两者定价的差异。
作者 张敏 姚萍
出处 《中国物价》 2021年第4期69-71,共3页 China Price
作者简介 通讯作者:姚萍,南京林业大学经济管理学院,副教授,研究方向:金融风险管理;张敏,南京林业大学经济管理学院。
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参考文献6

二级参考文献66

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共引文献139

同被引文献54

引证文献6

二级引证文献3

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