摘要
在分数布朗运动环境下,基于可靠性数学思想,即运用概率统计和运筹学的理论和方法,以产品的寿命特征为研究对象,对其进行可靠性理论研究.在这个理论基础下,利用无套利定价方法,给出了亚式期权定价的另一种新解法.
Under the fractional Brownian motion environment, based on the reliability mathematics thought, that is, using probability statistics and operational research theories and methods,regards the lifespan characteristic of products as the research object, carries on the theory of reliability research. Then this article uses no arbitrage pricing method, we get the new solution of the asian option pricing.
出处
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2014年第2期123-128,共6页
Journal of Hebei Normal University：Natural Science
基金
西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目(NWNU-LKQN-11-2)
关键词
分数布朗运动
可靠性数学
亚式期权
看涨期权
看跌期权
fractional brownian motion
reliability mathematics thought
asian options, call option put option
作者简介
作者简介：裴晓芬（1988-），女，甘肃酒泉人，硕士研究生，研究方向为随机分析及其应用．
