期刊文献+

银行间同业市场系统性风险传染机制文献综述

在线阅读 下载PDF
导出
摘要 在目前对银行间系统风险的研究文献中,从银行间同业市场借贷入手进行研究的主要有两种类型:一种是理论性的研究.侧重于从银行同业间市场的形成.以及银行和消费者之间的关系,对银行间系统性风险进行研究,另一种是实证性研究.侧重于对一个国家的银行间同业市场的研究。本文分别从两种方法入手.对银行系统性风险传染机制的研究文献进行了整理和综述.
作者 尹晓琴
出处 《商情》 2013年第29期15-15,162,共2页
  • 相关文献

参考文献16

  • 1Dirk Schoenmaker. Contagion risk in banking [J]. London School of Economics,1996, (13).
  • 2Andrew Crockett. Why is financial stability a goal of public policy[J].Federal Reserve Bank of Kansas City, 1997,(10).
  • 3Nikolay Nenovsky, Kalin Hristov. Criteria for evaluation of the systemic risk under currency board[J], the Banking Sector in the Conditions of the Currency Board, 1997,(66).
  • 4Kaufman George G, Scott Kenneth E. What is systemic risk, and do bank regulators retard or contribute to it [J]. Indepen-dentReview,2003, (7).
  • 5翟金林.银行系统性风险的成因及防范研究[J].南开学报(哲学社会科学版),2001(4):83-89. 被引量:16
  • 6包全永.银行系统性风险的传染模型研究[J].金融研究,2005(8):72-84. 被引量:108
  • 7朱元倩,苗雨峰.关于系统性风险度量和预警的模型综述[J].国际金融研究,2012(1):79-88. 被引量:57
  • 8Franklin Allen, Douglas Gale. Financial Contagion[J]. Journal of Political Economy,2000,(48).
  • 9Xavier Freixas, Bruno M. Parigi, Jean-Charles Rochet. Sys- temic Risk, Interbank Relations, and Liquidity Provision by the Central Bank[J]. Journal of Money Credit and Banking ,2000,(32).
  • 10Christian Upper, Andreas Worms. Estimating bilateral expo- sures in the German interbank market: Is there a danger of contagion [J].European Economic Review, 2004, (48).

二级参考文献78

  • 1张吉光.中国城市商业银行十大发展特征[J].数字财富,2005(1):65-71. 被引量:11
  • 2刘元.我国城市商业银行的发展方向与监管取向[J].中国金融,2005(1):40-42. 被引量:6
  • 3范小云,曹元涛,胡博.银行系统性风险测度最新研究比较及在中国的应用前景[J].经济学动态,2006(1):55-58. 被引量:6
  • 4Abiad. A. Early Warning Systems For Currency Crises: A Markov-Switching Approach with Application to Southeast Asia[R]. IMF Working Paoer 0332. 2003.
  • 5Adrian T. and Brunnermeier M. K. CoVaR. Paper Presented at the CEPR/ESI 13th Annual Conference on Financial Supervision in an Uncertain Worl [R]. on 25-26 September 2009 in Venice. Staff Report 348, Federal Reserve Bank of New York. 2009.
  • 6Berg A. Pattillo C. Predicting Currency Crises: The Indicators Approach and an Alternative [J]. Journal of International Money and Finance 1999 (18) : 561-586.
  • 7Engle R. F. Dynamic Conditional Correlation: A New Simple Class of Multivariate GARCH Models [J]. Journal of Business and Economic Statistics, 2002 (20) : 339-350.
  • 8FRAGNIERE E., Nils S. T. and ZHANG Q. Liquidity Adjusted VaR Model: An Extension[R]. Working Paper.2007.
  • 9Frankel J.A. & Rose, A.K. Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment [J]. Journal of International Economics, Elsevier, 1996 vol. 41 (3-4): 351-366, November.
  • 10FSB, IMF, BIS. Macroprudential Policy Tools and Frameworks[R]. 2011.

共引文献367

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部