摘要
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
By the arbitrage-free principle and the PDE approach, we obtained three pricing formulas for power-function options with stochastic interest rate under Ornstein-Uhlenback processes. In the end,we considered hedge parameters under stochastic interest rate.
出处
《苏州科技学院学报（自然科学版）》
CAS
2013年第1期13-19,44,共8页
Journal of Suzhou University of Science and Technology （Natural Science Edition）
基金
国家自然科学基金资助项目(11061001)
江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)
作者简介
潘坚（1979-），男，江西寻乌人，讲师，硕士，研究方向：偏微分方程与金融数学。
