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古典风险模型的极值分布

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摘要讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。

作者孔辉利王小利

机构地区包头钢铁职业技术学院

出处《内蒙古科技与经济》 2011年第24期85-85,91,共2页 Inner Mongolia Science Technology & Economy

基金国家社科基金项目项目编号:07xjy034

关键词古典风险模型马尔可夫性破产时间

分类号 O211.3 [理学—概率论与数理统计]

作者简介孔辉利，男，副教授，南开大学理学硕士，从事数学教学与研究工作。

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内蒙古科技与经济

2011年第24期

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