摘要
首先引入马尔科夫链模型,以沪铝期市价格为例对商品期货价格进行了预测;再利用期市价格变动的量价关系得到了马尔科夫链改进模型。实证分析表明,相较于传统马尔科夫链模型,改进的模型在预测精度及效率上均有所改进。
A Markov chain model was introduced to predict commodity futures prices on Shanghai aluminum futures. A improved Markov chain model-was obtained by using of futures price changes the relationship between volume and price. Empirical analysis show that improved model can predict future price more accurately and more effectively.
出处
《青岛大学学报（自然科学版）》
CAS
2009年第3期59-61,共3页
Journal of Qingdao University(Natural Science Edition)
作者简介
王宝森（1963-），男，博士，教授，研究方向为金融工程与金融风险管理。
