基于效用函数下的最优投资组合问题研究被引量：2

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摘要本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在平面上表示出来,将指数函数下的无差异曲线用抛物线表示出来,通过资产组合的有效选择原则求得无差异曲线,同时推导出指数函数下的最优投资组合。

作者张大伟陈亮

机构地区辽宁工程技术大学工商管理学院辽宁工程技术大学工商管理学院会计系

出处《产业与科技论坛》 2008年第9期152-153,共2页 Industrial & Science Tribune

关键词投资组合有效前沿指数效用函数无差异曲线

分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

作者简介张大伟（1983-），男，朝阳人；辽宁工程技术大学工商管理学院在读研究生；研究方向：企业管理陈亮（1971-），女，阜新人；辽宁工程技术大学工商管理学院会计系副教授；研究方向：公司理财

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