摘要
开放式基金的巨额赎回量和大额赎回量的概念,将复合泊阿松分布和对数正态截尾分布理论运用在大额赎回量概率计算之中,得到了计算公式。由于开放式基金流动性风险主要来自于大额赎回量,因此使用截尾分布方法预测未来近期的大额赎回量更合适。推导出了对数正态分布下大额赎回量的期望计算公式。为基金管理人合理规避这种流动性风险提供了一种预测方法。
出处
《技术经济与管理研究》
2007年第6期87-89,共3页
Journal of Technical Economics & Management
基金
沈阳航空工业学院博士基金资助(05YB09)
辽宁省教育厅项目(20060646)
作者简介
王金玉，女，教授，博士，主要从事投资风险管理、金融工程研究.
刘军，女，讲师，博士研究生，研究方向：风险管理。
李霞，女，博士研究生，研究方向：金融工程，知识管理.
