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GARCH族模型在股市中的应用——深圳成分指数波动性研究被引量：23

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摘要本文首先将GARCH族各类模型进行对比分析,并将其应用在深圳成分指数波动性的研究,分析了深圳股市波动性的一些形式特征,最后发现EGARCG(3,1)模型能够相对较好地进行模拟。此外,通过对深圳股市的实证研究,本文还提供了一些政策建议及以后的研究方向。

作者刘晓李益民

机构地区浙江大学经济学院英国华威大学商学院

出处《技术经济与管理研究》 2005年第5期36-38,共3页 Journal of Technical Economics & Management

关键词深圳成分指数波动性 GARCH族模型深圳股市 GARCH 成分指数波动性模型应用形式特征实证研究

分类号 F832.5 [经济管理—金融学] F830.91 [经济管理—金融学]

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技术经济与管理研究

2005年第5期

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