摘要
现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,马科维茨投资组合模型作为投资学的重要理论模型,为投资者提供了科学的资产配置方法,目前在国际上得到了广泛的应用和研究。现代资产组合理论通过对资产的历史收益率进行统计分析,来指导未来一段时间的投资行为。但是,我国理论界和实务界对于该理论本身的缺陷以及是否适用于中国A股市场一直存在较大争议。本文随机选取了中国A股市场中的4支股票,根据此理论构建了最大夏普比率权重、市值权重以及平均权重三种策略组合,通过绩效评价指标对几种策略组合的绩效进行比较,以验证马科维茨资产组合理论在中国A股市场的适用程度。
出处
《时代金融》
2020年第31期64-66,73,共4页
Times Finance
