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具有任意未知常时滞线性大系统的稳定性被引量：2: 1; 作者胥布工魏正红朱学峰《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第3期39-43,共5页; 采用李雅普诺夫泛函法结合一个二次型不等式建立了时滞大系统的稳定性判据．所考虑的时滞可以是任意未知常时滞，故所得结果是时滞无关的．例子比较结果证明，所建立的结果优于文献中给出的结果．同时，给出了例子的仿真结果．; 关键词时滞大系统稳定性; 在线阅读下载PDF 职称材料

最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系被引量：2: 2; 作者魏正红张曙光《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第1期14-18,共5页; 本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.; 关键词基本价格过程连续半鞅过程自融资数理金融最优增长策略等价鞅测度相对熵; 在线阅读下载PDF 职称材料

带有信用风险的可转换债券的定价模型被引量：2: 3; 作者王莉君魏正红张曙光《运筹与管理》 CSCD 2003年第3期49-53,共5页; 本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法。在一般的cox模型下,得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程,为数值算法建立了理论基础。; 关键词金融学可转换债券信用风险定价模型多因子利率模型 COX过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

日交易量与股票日收益GARCH效应被引量：1: 4; 作者魏正红张术林《运筹与管理》 CSCD 2005年第3期131-134,105,共5页; 本文利用中国股票市场的48只具有代表性的股票,对股票日收益的GARCH效应进行了实证研究。结果表明,对于交易活跃的市场,股票日交易量可以很好的解释股票日收益的GARCH效应,当在GARCH模型中引入日交易量作为解释变量,我们发现GARCH效应... 展开更多; 关键词股票股票日收益日交易量 GARCH效应波动集群性信息流假说; 在线阅读下载PDF 职称材料

阳光转债的投资价值分析被引量：1: 5; 作者魏正红张曙光《运筹与管理》 CSCD 2004年第2期98-103,共6页; 本文通过对核准制下发行的第一只转债—阳光转债的投资价值的实证分析,简要介绍了可转换债券及其性质以及常见的投资价值分析的方法;并详细的讨论了影响可转债价格的其它因素。; 关键词转债投资价值核准制可转换债券期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机捕食-被捕食模型被引量：1: 6; 作者张术林魏正红《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第4期375-380,共6页; 本文建立了一类二维非线性生灭捕食一被捕食模型.利用概率母函数,我们得到其均值过程所满足的偏微分方程组,并证明了捕食者和被捕食者以概率1灭绝.; 关键词捕食-被捕食模型生灭过程概率母函数灭绝概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

C^n中单位球上Mobius不变Besov空间中函数的增长性: 7; 作者胡鹏彦徐正彬《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2000年第1期36-42,共7页; 本文主要讨论Ｃ＾ｎ中单位球上Ｍｏｂｉｕｓ不变Ｂｅｓｏｖ空间中函数的增长性并给出其Ｔａｙｌｏｒ系数的估计．; 关键词灭比鸟斯变换 BESOV空间函数增长性单位球; 在线阅读下载PDF 职称材料

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