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金融发展对中国各省份城乡收入差距的影响研究——基于静态和动态空间面板模型的分析
被引量:
12
1
作者
邓光耀
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第9期47-52,共6页
近年来,中国各省份城乡收入差距在进一步扩大,由此带来了较多的社会问题。为此,利用中国统计年鉴相关数据,构建了静态和动态空间面板模型,研究了金融发展等因素对城乡收入差距的影响。研究结果表明:(1)中国的金融发展对城乡收入差距影...
近年来,中国各省份城乡收入差距在进一步扩大,由此带来了较多的社会问题。为此,利用中国统计年鉴相关数据,构建了静态和动态空间面板模型,研究了金融发展等因素对城乡收入差距的影响。研究结果表明:(1)中国的金融发展对城乡收入差距影响存在倒U形曲线特征。(2)城镇化率、农业增加值占比、财政支出占比和对外贸易依存度等因素的提高均有利于缩小城乡收入差距。(3)中国各省份城乡收入差距存在空间相关和动态关联。因此在实现金融发展的同时,中国政府需要通过转移支付、精准扶贫等措施,为农村贫困居民脱贫提供较多的金融支持,逐步缩小城乡收入差距。另外各省份在缩小城乡差距时需要相互配合,相互支持。
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关键词
金融发展
城乡收入差距
空间计量
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职称材料
基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究
被引量:
1
2
作者
郭精军
马爱琴
张翠芸
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第3期162-168,共7页
在假设波动率服从均值回复过程的条件下,探讨了具有随机利率的4/2随机波动率模型下的期权定价问题。首先,基于4/2随机波动率模型提出4/2-CIR随机混合模型,并利用快速傅里叶变换方法推出4/2-CIR随机混合模型下的欧式期权定价公式。其次,...
在假设波动率服从均值回复过程的条件下,探讨了具有随机利率的4/2随机波动率模型下的期权定价问题。首先,基于4/2随机波动率模型提出4/2-CIR随机混合模型,并利用快速傅里叶变换方法推出4/2-CIR随机混合模型下的欧式期权定价公式。其次,通过数值分析的方法,对比4/2随机波动率模型与4/2-CIR随机混合模型的定价结果,分析新模型的定价性能,并运用交叉验证法,对模型中参数进行敏感性分析。最后,选取上证50ETF期权数据进行实证分析。研究发现:随机利率对模型定价结果具有显著影响;期权价格对利率的波动率参数不敏感,而对其它参数都较敏感;与经典B-S模型及4/2随机波动率模型相比,4/2-CIR随机混合模型的定价误差更小,定价结果更接近真实值。
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关键词
4/2-CIR随机混合模型
期权定价
快速傅里叶变换
敏感性分析
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职称材料
全球价值链下中国增加值贸易的核算及网络特征研究
被引量:
13
3
作者
邓光耀
《首都经济贸易大学学报》
CSSCI
北大核心
2019年第5期34-44,共11页
基于投入产出模型和社会网络分析,利用世界投入产出表相关数据,对2000—2014年中国的增加值贸易进行核算,并分析全球增加值贸易的网络特征。研究结果显示:(1)从出口目的地来看,中国向美国、日本、德国等国家的增加值出口较大;(2)从行业...
基于投入产出模型和社会网络分析,利用世界投入产出表相关数据,对2000—2014年中国的增加值贸易进行核算,并分析全球增加值贸易的网络特征。研究结果显示:(1)从出口目的地来看,中国向美国、日本、德国等国家的增加值出口较大;(2)从行业来看,中国的纺织业、除汽车和摩托车之外的其他产品批发业、采矿业等行业的增加值出口较大;(3)根据网络密度的计算结果,世界范围的各国(地区)贸易联系程度在增强;(4)中国的相对点度数和点强度有上升的趋势,而日本和美国有下降的趋势,说明中国在世界增加值贸易格局中的地位在提升,不过美国仍在世界增加值贸易格局中占据主导地位;(5)核心边缘分析结果表明核心国家(地区)的数目经历了先增加后减少的过程,边缘国家(地区)数目则先减少后增加。其中,中国的核心度一直在增加,日本和美国的核心度呈现下降的趋势。因此,为了扩大增加值贸易,增强国际贸易的话语权,中国政府有必要采取调整进出口税率等政策,并重视与美国等国家的双边贸易合作,以实现双赢的结果。
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关键词
增加值贸易
社会网络分析
密度
中心性
核心-边缘分析
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职称材料
次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价
被引量:
16
4
作者
程志勇
郭精军
张亚芳
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2018年第1期37-48,共12页
本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧...
本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧式看涨期权定价公式,相应地根据看涨看跌定价公式,得出欧式看跌期权定价公式.最后,对定价模型中的参数进行估计,并讨论了估计量的无偏性和强收敛性.
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关键词
次分数布朗运动
支付红利
期权定价
参数估计
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职称材料
我国西北地区公共服务供给水平测度与提升
被引量:
1
5
作者
王庆
《榆林学院学报》
2020年第3期76-83,共8页
公共服务供给作为地区经济社会发展稳定器,一直受到广泛关注,特别是对经济欠发达的西北地区而言,公共服务供给水平的高低显得尤为重要。从定量统计评价角度,构建西北五省区公共服务供给水平评价体系,借助SPSS软件运用主成分分析法得出20...
公共服务供给作为地区经济社会发展稳定器,一直受到广泛关注,特别是对经济欠发达的西北地区而言,公共服务供给水平的高低显得尤为重要。从定量统计评价角度,构建西北五省区公共服务供给水平评价体系,借助SPSS软件运用主成分分析法得出2008~2017年西北五省区公共服务供给水平变化情况,并进行比较可得出十年来西北五省区公共服务供给水平稳步提升,但在公共交通、教育、用水和灾害防治等方面存在不足或波动,可通过充分利用已有区域政策、加快建设现代财政制度等措施加以改进。
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关键词
西北地区
公共服务供给
主成分分析
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职称材料
DC型养老基金在多维相依风险资产中的最优配置
6
作者
孙景云
郭精军
赵煜
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021年第6期778-796,共19页
考虑了缴费确定型养老基金在参与者退休前累积阶段的最优资产配置问题。假定金融市场中多个风险资产的价格由于遭受市场系统性风险的冲击而产生共同的跳跃现象,因而用相依跳扩散模型来刻画,并假定参与者退休前的收入过程也满足一个跳扩...
考虑了缴费确定型养老基金在参与者退休前累积阶段的最优资产配置问题。假定金融市场中多个风险资产的价格由于遭受市场系统性风险的冲击而产生共同的跳跃现象,因而用相依跳扩散模型来刻画,并假定参与者退休前的收入过程也满足一个跳扩散过程。以最小化退休时刻养老基金账户与预期投资目标之间的期望平方损失为优化准则,利用随机动态规划方法,分别获得了最优投资策略及值函数的解析形式,并给出验证定理及其证明过程。最后通过数值算例发现,风险资产价格及参与者收入过程中的跳跃参数、养老基金管理者的盈余偏好和预期投资目标均对最优投资策略及值函数产生较大的影响。
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关键词
缴费确定型
相依跳扩散
平方损失
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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职称材料
题名
金融发展对中国各省份城乡收入差距的影响研究——基于静态和动态空间面板模型的分析
被引量:
12
1
作者
邓光耀
机构
兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心
兰州
财经
大学
统计学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第9期47-52,共6页
基金
国家自然科学基金青年项目(71704070)
国家社会科学基金西部项目(15XJL017)
+3 种基金
教育部人文社会科学研究西部和边疆地区青年项目(17XJC790002)
甘肃省高等学校科研项目(2017B-41)
兰州财经大学丝绸之路经济研究院科研项目(JYYZ201603)
兰州财经大学校级科研项目(Lzufe201601)
文摘
近年来,中国各省份城乡收入差距在进一步扩大,由此带来了较多的社会问题。为此,利用中国统计年鉴相关数据,构建了静态和动态空间面板模型,研究了金融发展等因素对城乡收入差距的影响。研究结果表明:(1)中国的金融发展对城乡收入差距影响存在倒U形曲线特征。(2)城镇化率、农业增加值占比、财政支出占比和对外贸易依存度等因素的提高均有利于缩小城乡收入差距。(3)中国各省份城乡收入差距存在空间相关和动态关联。因此在实现金融发展的同时,中国政府需要通过转移支付、精准扶贫等措施,为农村贫困居民脱贫提供较多的金融支持,逐步缩小城乡收入差距。另外各省份在缩小城乡差距时需要相互配合,相互支持。
关键词
金融发展
城乡收入差距
空间计量
Keywords
financial development
urban-rural income inequality
spatial econometrics
分类号
F832.7 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究
被引量:
1
2
作者
郭精军
马爱琴
张翠芸
机构
兰州
财经
大学
统计与数据科学学院
兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第3期162-168,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(72361016,72061020)
甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06)。
文摘
在假设波动率服从均值回复过程的条件下,探讨了具有随机利率的4/2随机波动率模型下的期权定价问题。首先,基于4/2随机波动率模型提出4/2-CIR随机混合模型,并利用快速傅里叶变换方法推出4/2-CIR随机混合模型下的欧式期权定价公式。其次,通过数值分析的方法,对比4/2随机波动率模型与4/2-CIR随机混合模型的定价结果,分析新模型的定价性能,并运用交叉验证法,对模型中参数进行敏感性分析。最后,选取上证50ETF期权数据进行实证分析。研究发现:随机利率对模型定价结果具有显著影响;期权价格对利率的波动率参数不敏感,而对其它参数都较敏感;与经典B-S模型及4/2随机波动率模型相比,4/2-CIR随机混合模型的定价误差更小,定价结果更接近真实值。
关键词
4/2-CIR随机混合模型
期权定价
快速傅里叶变换
敏感性分析
Keywords
4/2-CIR stochastic hybrid model
option pricing
fast Fourier transform
sensitivity analysis
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
全球价值链下中国增加值贸易的核算及网络特征研究
被引量:
13
3
作者
邓光耀
机构
兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心
兰州
财经
大学
统计学院
出处
《首都经济贸易大学学报》
CSSCI
北大核心
2019年第5期34-44,共11页
文摘
基于投入产出模型和社会网络分析,利用世界投入产出表相关数据,对2000—2014年中国的增加值贸易进行核算,并分析全球增加值贸易的网络特征。研究结果显示:(1)从出口目的地来看,中国向美国、日本、德国等国家的增加值出口较大;(2)从行业来看,中国的纺织业、除汽车和摩托车之外的其他产品批发业、采矿业等行业的增加值出口较大;(3)根据网络密度的计算结果,世界范围的各国(地区)贸易联系程度在增强;(4)中国的相对点度数和点强度有上升的趋势,而日本和美国有下降的趋势,说明中国在世界增加值贸易格局中的地位在提升,不过美国仍在世界增加值贸易格局中占据主导地位;(5)核心边缘分析结果表明核心国家(地区)的数目经历了先增加后减少的过程,边缘国家(地区)数目则先减少后增加。其中,中国的核心度一直在增加,日本和美国的核心度呈现下降的趋势。因此,为了扩大增加值贸易,增强国际贸易的话语权,中国政府有必要采取调整进出口税率等政策,并重视与美国等国家的双边贸易合作,以实现双赢的结果。
关键词
增加值贸易
社会网络分析
密度
中心性
核心-边缘分析
Keywords
value-added trade
social network analysis
density
centrality
core-edge analysis
分类号
F740.6 [经济管理—国际贸易]
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职称材料
题名
次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价
被引量:
16
4
作者
程志勇
郭精军
张亚芳
机构
兰州
财经
大学
统计学院
兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2018年第1期37-48,共12页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:71561017)、甘肃省自然科学基金项目(批准号:145RJZA033)和甘肃经济发展数量分析研究中心项目(批准号:SLYB201202)资助.
文摘
本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧式看涨期权定价公式,相应地根据看涨看跌定价公式,得出欧式看跌期权定价公式.最后,对定价模型中的参数进行估计,并讨论了估计量的无偏性和强收敛性.
关键词
次分数布朗运动
支付红利
期权定价
参数估计
Keywords
sub-fractional Brownian motion
dividend payment
options pricing
parameter estimation
分类号
O212.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
我国西北地区公共服务供给水平测度与提升
被引量:
1
5
作者
王庆
机构
兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心
出处
《榆林学院学报》
2020年第3期76-83,共8页
基金
兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心重点课题(JYYZ201803)。
文摘
公共服务供给作为地区经济社会发展稳定器,一直受到广泛关注,特别是对经济欠发达的西北地区而言,公共服务供给水平的高低显得尤为重要。从定量统计评价角度,构建西北五省区公共服务供给水平评价体系,借助SPSS软件运用主成分分析法得出2008~2017年西北五省区公共服务供给水平变化情况,并进行比较可得出十年来西北五省区公共服务供给水平稳步提升,但在公共交通、教育、用水和灾害防治等方面存在不足或波动,可通过充分利用已有区域政策、加快建设现代财政制度等措施加以改进。
关键词
西北地区
公共服务供给
主成分分析
Keywords
Northwest China
public service supply
principal component analysis
分类号
D630 [政治法律—中外政治制度]
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职称材料
题名
DC型养老基金在多维相依风险资产中的最优配置
6
作者
孙景云
郭精军
赵煜
机构
兰州
财经
大学
统计学院
兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021年第6期778-796,共19页
基金
国家自然科学基金(71701084,71961013,72061020)
甘肃省自然科学基金(21JR1RA280)
+1 种基金
甘肃省高等学校创新能力提升项目(2019A-060)
兰州财经大学丝绸之路经济研究院项目(JYYY201705).
文摘
考虑了缴费确定型养老基金在参与者退休前累积阶段的最优资产配置问题。假定金融市场中多个风险资产的价格由于遭受市场系统性风险的冲击而产生共同的跳跃现象,因而用相依跳扩散模型来刻画,并假定参与者退休前的收入过程也满足一个跳扩散过程。以最小化退休时刻养老基金账户与预期投资目标之间的期望平方损失为优化准则,利用随机动态规划方法,分别获得了最优投资策略及值函数的解析形式,并给出验证定理及其证明过程。最后通过数值算例发现,风险资产价格及参与者收入过程中的跳跃参数、养老基金管理者的盈余偏好和预期投资目标均对最优投资策略及值函数产生较大的影响。
关键词
缴费确定型
相依跳扩散
平方损失
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
Keywords
defined contribution
dependent jump-diffusion
quadratic loss
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融发展对中国各省份城乡收入差距的影响研究——基于静态和动态空间面板模型的分析
邓光耀
《金融理论与实践》
北大核心
2017
12
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职称材料
2
基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究
郭精军
马爱琴
张翠芸
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
1
在线阅读
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职称材料
3
全球价值链下中国增加值贸易的核算及网络特征研究
邓光耀
《首都经济贸易大学学报》
CSSCI
北大核心
2019
13
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职称材料
4
次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价
程志勇
郭精军
张亚芳
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2018
16
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职称材料
5
我国西北地区公共服务供给水平测度与提升
王庆
《榆林学院学报》
2020
1
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职称材料
6
DC型养老基金在多维相依风险资产中的最优配置
孙景云
郭精军
赵煜
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021
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