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Improved genetic algorithm for nonlinear programming problems 被引量:8
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作者 Kezong Tang Jingyu Yang +1 位作者 Haiyan Chen Shang Gao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2011年第3期540-546,共7页
An improved genetic algorithm(IGA) based on a novel selection strategy to handle nonlinear programming problems is proposed.Each individual in selection process is represented as a three-dimensional feature vector w... An improved genetic algorithm(IGA) based on a novel selection strategy to handle nonlinear programming problems is proposed.Each individual in selection process is represented as a three-dimensional feature vector which is composed of objective function value,the degree of constraints violations and the number of constraints violations.It is easy to distinguish excellent individuals from general individuals by using an individuals' feature vector.Additionally,a local search(LS) process is incorporated into selection operation so as to find feasible solutions located in the neighboring areas of some infeasible solutions.The combination of IGA and LS should offer the advantage of both the quality of solutions and diversity of solutions.Experimental results over a set of benchmark problems demonstrate that IGA has better performance than other algorithms. 展开更多
关键词 genetic algorithm(GA) nonlinear programming problem constraint handling non-dominated solution optimization problem.
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NONLINEAR PROGRAMMING VIA AN EXACT PENALTY FUNCTION:CONVERGENCE RATE ANALYSIS 被引量:2
2
作者 Li Xuequan Li Songren Han Xuili(Department of Applied Mathematics and Applied Software, Central SouthUniversity of Technology, Changsha 410083, China) 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 1996年第2期102-106,共5页
The algorithm proposed by T. F. Colemen and A. R. Conn is improved in this paper, and the improved algorithm can solve nonlinear programming problem with quality constraints. It is shown that the improved algorithm po... The algorithm proposed by T. F. Colemen and A. R. Conn is improved in this paper, and the improved algorithm can solve nonlinear programming problem with quality constraints. It is shown that the improved algorithm possesses global convergence, and under some conditions, it possesses locally supperlinear convergence. 展开更多
关键词 nonlinear programming EXACT PENALTY FUNCTION algorithm
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An Optimal Control Scheme for a Class of Discrete-time Nonlinear Systems with Time Delays Using Adaptive Dynamic Programming 被引量:17
3
作者 WEI Qing-Lai ZHANG Hua-Guang +1 位作者 LIU De-Rong ZHAO Yan 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第1期121-129,共9页
关键词 非线性系统 最优控制 控制变量 动态规划
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Exponential distribution-based genetic algorithm for solving mixed-integer bilevel programming problems 被引量:4
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作者 Li Hecheng Wang Yuping 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2008年第6期1157-1164,共8页
Two classes of mixed-integer nonlinear bilevel programming problems are discussed. One is that the follower's functions are separable with respect to the follower's variables, and the other is that the follower's f... Two classes of mixed-integer nonlinear bilevel programming problems are discussed. One is that the follower's functions are separable with respect to the follower's variables, and the other is that the follower's functions are convex if the follower's variables are not restricted to integers. A genetic algorithm based on an exponential distribution is proposed for the aforementioned problems. First, for each fixed leader's variable x, it is proved that the optimal solution y of the follower's mixed-integer programming can be obtained by solving associated relaxed problems, and according to the convexity of the functions involved, a simplified branch and bound approach is given to solve the follower's programming for the second class of problems. Furthermore, based on an exponential distribution with a parameter λ, a new crossover operator is designed in which the best individuals are used to generate better offspring of crossover. The simulation results illustrate that the proposed algorithm is efficient and robust. 展开更多
关键词 mixed-integer nonlinear bilevel programming genetic algorithm exponential distribution optimalsolutions
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基于强化学习的非线性输入受限系统最优控制 被引量:1
5
作者 高晓格 韩淑云 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第2期287-291,298,共6页
针对一类输入受限的非线性系统最优跟踪控制问题,提出一种基于强化学习的自适应动态规划的控制策略。通过设计一种合适的性能指标函数解决控制系统输入受限问题;通过设计评价神经网络来估计系统的最优性能指标函数,从而求解控制系统HJB(... 针对一类输入受限的非线性系统最优跟踪控制问题,提出一种基于强化学习的自适应动态规划的控制策略。通过设计一种合适的性能指标函数解决控制系统输入受限问题;通过设计评价神经网络来估计系统的最优性能指标函数,从而求解控制系统HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程,获得最优控制输入;利用Lyapunov方法获得评价网络的权重更新率,并证明系统的跟踪误差和评价网络的权重估计误差为最终一致有界(UUB);通过数值仿真实验验证该控制策略的有效性。 展开更多
关键词 非线性系统 输入受限 强化学习 自适应动态规划
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基于改进遗传算法的动载荷识别研究 被引量:1
6
作者 秦远田 唐甜 张炉平 《振动.测试与诊断》 北大核心 2025年第1期146-153,205,206,共10页
针对同时识别动载荷位置和大小中的矩阵病态问题,以及将反问题转化为正向识别的最值问题,采用自适应算法和非线性规划对遗传算法(genetic algorithm,简称GA)进行改进,将改进后的混合算法用于求解最值问题,得到动载荷参数。首先,建立频... 针对同时识别动载荷位置和大小中的矩阵病态问题,以及将反问题转化为正向识别的最值问题,采用自适应算法和非线性规划对遗传算法(genetic algorithm,简称GA)进行改进,将改进后的混合算法用于求解最值问题,得到动载荷参数。首先,建立频域识别模型,把理论值与测量值的差值的二范数最小化作为优化目标函数;其次,将该目标函数作为混合算法的评价函数来识别动载荷参数;最后,进行简支梁动载荷识别的仿真和实验,对比了正向识别和逆系统法,讨论了非线性规划代数和噪音对混合算法的影响。研究结果表明:正向识别避免了矩阵求逆病态问题;相比遗传算法和自适应遗传算法,所提出算法可同时更准确和稳定地识别多个动载荷参数,且抗噪性更强。 展开更多
关键词 动载荷识别 遗传算法 自适应算法 非线性规划
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未知环境中基于控制障碍函数的机器人安全控制研究综述
7
作者 周毅 张浩 +2 位作者 施孟佶 林伯先 石磊 《电子科技大学学报》 北大核心 2025年第1期29-38,共10页
随着机器人系统工作环境的复杂程度日益增加,以及对实时性需求的逐步提升,机器人的安全避障能力将面临新的挑战,控制障碍函数作为一种基于控制器的安全方法在机器人安全控制系统中迎来新的发展契机。调研分析了控制障碍函数及基于二次... 随着机器人系统工作环境的复杂程度日益增加,以及对实时性需求的逐步提升,机器人的安全避障能力将面临新的挑战,控制障碍函数作为一种基于控制器的安全方法在机器人安全控制系统中迎来新的发展契机。调研分析了控制障碍函数及基于二次规划的优化控制器,总结了机器人在已知和未知环境中的避障问题,综述了高斯过程和强化学习两种理论合成控制障碍函数的策略。最后,讨论了未来基于控制障碍函数的空地协同机器人安全控制需要重点关注的问题,为未来控制障碍函数的理论研究和技术应用提供了参考。 展开更多
关键词 控制障碍函数 非线性系统 安全关键控制 二次规划
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基于自适应动态规划的一类非线性多智能体的事件触发控制
8
作者 陈炯 张飞建 王凯 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第7期155-160,共6页
针对一类非线性多智能体系统的最优控制设计基于事件触发的自适应动态规划的控制策略。该文设计基于事件触发的分布式最优控制器,不仅避免了冗余数据的传输还最小化每个智能体的性能函数;设计分布式多智能体性能指标函数并通过强化学习... 针对一类非线性多智能体系统的最优控制设计基于事件触发的自适应动态规划的控制策略。该文设计基于事件触发的分布式最优控制器,不仅避免了冗余数据的传输还最小化每个智能体的性能函数;设计分布式多智能体性能指标函数并通过强化学习的方法求得多智能体系统的HJB方程,从而获得系统的最优控制策略。通过Lyapunov方法和梯度下降法获得了基于事件触发的评价网络更新率,并证明了闭环控制系统的稳定性。最后通过MATLAB仿真实验验证了控制方法的有效性。 展开更多
关键词 非线性多智能体 事件触发 自适应动态规划 神经网络
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国家重点研发计划林业专项赋能木材加工产业创新发展
9
作者 韩雁明 吕斌 储富祥 《木材科学与技术》 北大核心 2025年第1期1-9,共9页
我国是世界林产品的生产、消费和贸易大国,针对产业高质量发展需求,国家重点研发计划林业专项统筹部署创新研究任务,构建以应用场景和问题导向为目标的项目实施机制,全产业链一体化组织,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,突破关键核心... 我国是世界林产品的生产、消费和贸易大国,针对产业高质量发展需求,国家重点研发计划林业专项统筹部署创新研究任务,构建以应用场景和问题导向为目标的项目实施机制,全产业链一体化组织,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,突破关键核心技术,创制重大产品,并在企业开展大规模产业化示范,确保项目研究成果与行业企业需求精准对接,并通过项目研究提升企业的技术创新能力和综合竞争力,引领木材加工产业绿色高质量发展,全面提升产业现代化水平。总结国家重点研发计划林业专项中木竹材加工领域的研究进展与成果,为木竹材加工产业的技术创新与绿色转型提供科学支撑,同时为林业产业的现代化发展与相关领域的技术改造与产业升级提供参考和借鉴。 展开更多
关键词 重点研发计划 林业专项 木竹加工技术 绿色转型 智能制造 资源高效利用 产业升级
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基于双层规划的城市轨道交通运营中期票价制定方法研究
10
作者 康拥政 陈曦 《铁道运输与经济》 北大核心 2025年第9期127-134,共8页
城市轨道交通作为居民主要的出行方式之一,其票价合理性直接影响着人们是否选择这种交通方式。为了探索制定轨道交通运营中期的合理定价策略,建立旨在实现居民出行效用最大化和运营成本最小化的双层规划定价模型。通过分析国内外定价方... 城市轨道交通作为居民主要的出行方式之一,其票价合理性直接影响着人们是否选择这种交通方式。为了探索制定轨道交通运营中期的合理定价策略,建立旨在实现居民出行效用最大化和运营成本最小化的双层规划定价模型。通过分析国内外定价方面研究现状,总结现有研究的不足之处,并对现有票制和票价方案进行综合分析,构建居民出行效用函数,对影响因素进行量化,建立双层规划模型。基于实际工程案例进行求解验证,发现轨道交通运营的经济效益随票价的增长而增大,但增长到一定程度后又会随之下降,得到能够使出行者和轨道交通运营企业都能接受的票价方案,为城市轨道交通的定价提供理论依据。研究结果有助于优化轨道交通的票价策略,提升其服务水平,促进城市可持续发展。 展开更多
关键词 轨道交通 票价制定 票制选择 双层规划 效用函数
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考虑存车条件的动车组交路计划优化方法 被引量:1
11
作者 牛家鑫 赵鹏 +2 位作者 乔珂 张璞 魏利亨 《铁道学报》 北大核心 2025年第1期11-20,共10页
动车组交路计划是高速铁路运输生产计划的核心问题之一。在研究编制动车组交路计划时充分考虑夜间停放、到发线运用条件等以确保计划的可实施性。以一级检修周期为时间跨度构建动车组运用接续网络,考虑夜间存放地点、车站到发线运用、... 动车组交路计划是高速铁路运输生产计划的核心问题之一。在研究编制动车组交路计划时充分考虑夜间停放、到发线运用条件等以确保计划的可实施性。以一级检修周期为时间跨度构建动车组运用接续网络,考虑夜间存放地点、车站到发线运用、检修里程和检修时间等约束,建立以动车组使用数量最小为目标的混合整数线性规划模型,开发两阶段分支定界算法进行求解。以某动车运用所担当的列车为案例,分析结果表明:在动车组夜间存放地点和到发线运用合理的情况下,构建的模型相比既有人工编制方法可以有效节省动车组使用数量,同时能编制动车组车站到发线运用方案及夜间存放方案,节约铁路部门运营成本,为相关人员编制动车组交路计划提供辅助参考。 展开更多
关键词 动车组 动车组交路计划 混合整数线性规划 到发线运用
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伪谱轨迹优化中的非线性规划矩阵快速生成方法
12
作者 李鹤松 张洪波 +1 位作者 汤国建 王翼 《宇航学报》 北大核心 2025年第4期741-752,共12页
针对伪谱轨迹优化问题,提出了一种非线性规划矩阵快速生成方法。首先计算非线性规划矩阵的特征型,以此分析并记录变量之间的相关性信息;进而利用相关性信息快速重构当前离散网格下非线性规划矩阵的稀疏型,确定非零元位置;最后仅在非零... 针对伪谱轨迹优化问题,提出了一种非线性规划矩阵快速生成方法。首先计算非线性规划矩阵的特征型,以此分析并记录变量之间的相关性信息;进而利用相关性信息快速重构当前离散网格下非线性规划矩阵的稀疏型,确定非零元位置;最后仅在非零元处执行微分计算,获得完整的非线性规划矩阵。由于微分计算仅在非零元处展开,且整个迭代优化过程中只需求解一次特征型,不同网格下的稀疏型均可通过特征型快速重构得到,计算速度得到了进一步提升。仿真结果表明,该方法在正确计算非线性规划矩阵的同时提升了求解效率,总体计算速度相比于GPOPS-II软件更优。 展开更多
关键词 飞行器 轨迹优化 伪谱法 非线性规划 矩阵生成
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中长期电力市场梯级水电站群多目标对冲模型研究
13
作者 于浩健雄 程春田 +2 位作者 申建建 唐际政 张俊涛 《电网技术》 北大核心 2025年第3期1070-1078,I0066,I0067,共11页
中长期电力市场环境下,如何满足自身市场利益诉求与期末蓄能控制目标成为当下梯级水电站群多目标决策的核心问题之一,其关系到梯级水电站群稳定运行和电网安全。考虑到年内来水不确定性对于梯级水电站群市场利益目标与期末蓄能目标的影... 中长期电力市场环境下,如何满足自身市场利益诉求与期末蓄能控制目标成为当下梯级水电站群多目标决策的核心问题之一,其关系到梯级水电站群稳定运行和电网安全。考虑到年内来水不确定性对于梯级水电站群市场利益目标与期末蓄能目标的影响,以及目标间不同量纲的因素,针对性提出2种目标函数:年内来水满足梯级水电站群市场效益与期末蓄能控制需求目标时,以两者优化结果的归一化值最大为目标;反之,以与需求目标差的归一化值平方和最小为目标,利用需求目标之间的“对冲”特性,降低整体损失。首先基于流域历史径流资料,分析来水频率分布特性,通过相关解集法构建符合历史径流特性的场景集作为输入条件;其次根据所提目标函数分别构建非线性优化模型,通过多项式描述梯级水电站发电特性曲线,并实现高效求解;最后根据目标函数条件筛选优化计算结果,得到年可用水量-目标决策对,并分别构建市场效益目标和期末蓄能目标优化决策集。以西南某流域梯级电站群为研究对象,从目标权重系数、与常规调度规则比较、预测电价误差和不同需求目标组合等进行了详细分析,结果表明所提的模型能够在根据来水条件满足需求目标的程度给出最优目标决策;不同权重会影响目标在对冲阶段的侧重;电价误差的不确定性极大地影响对冲阶段的决策,增加了整体的损失;市场目标大小对曲线的对冲阶段范围有较大影响。 展开更多
关键词 电力市场 最优对冲策略 期末蓄能 梯级调度 非线性规划
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基于傅里叶级数的小推力多引力辅助轨迹快速设计
14
作者 付亮勇 陈守磊 +1 位作者 陆栋宁 刘一武 《中国空间科学技术(中英文)》 北大核心 2025年第4期131-143,共13页
针对传统间接法与直接法难以高效地设计连续小推力航天器在引力辅助机动下与目标天体交会的复杂行星际任务轨迹的问题,研究了一种利用有限傅里叶级数对位置状态逼近的快速优化设计方法。该方法在解析满足边界条件下,以燃料最优为性能指... 针对传统间接法与直接法难以高效地设计连续小推力航天器在引力辅助机动下与目标天体交会的复杂行星际任务轨迹的问题,研究了一种利用有限傅里叶级数对位置状态逼近的快速优化设计方法。该方法在解析满足边界条件下,以燃料最优为性能指标,将轨迹优化设计问题转化为一个满足系统推力约束和引力辅助约束的低计算量非线性规划问题,极大地提高了求解效率;并提出了飞行轨迹圈数可行区间估计策略来解决形状法的最优性受飞行轨迹圈数影响,而当前飞行轨迹圈数依赖经验试凑的缺陷;同时提出了一种整体迭代优化和分段优化策略来解决形状法对多引力辅助机动下的复杂小推力轨迹难以准确逼近,最优性下降的问题。通过对比有无引力辅助交会轨迹设计和单、多次引力辅助交会轨迹设计的仿真结果,证明了该方法及相应策略的可行性和高效性;在不依赖任何先验信息下,该方法可以在数秒内设计出合理的三维小推力交会轨迹,以及在数十秒内设计出合理的三维小推力单、多次引力辅助交会轨迹。 展开更多
关键词 小推力轨迹设计 引力辅助 有限傅里叶级数 形状法 燃料最优 非线性规划
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连锁零售企业供应链智能补货系统研究
15
作者 于嘉汀 冷嘉承 +9 位作者 徐雪晴 袁藩 王婧宜 薛旦阳 李青奈 蒲炜 夏淼 刘壮 王旭 吴凌云 《运筹与管理》 北大核心 2025年第7期111-117,共7页
供应链补货任务是连锁零售企业管理中至关重要的一环,需要对未来一段时间商品需求有较为精准的把握和预测,且同时考虑剩余库存、订货单位、起订金额等多重制约因素。传统的人工补货方法在处理大规模商品时存在困难,且容易受到个体主观... 供应链补货任务是连锁零售企业管理中至关重要的一环,需要对未来一段时间商品需求有较为精准的把握和预测,且同时考虑剩余库存、订货单位、起订金额等多重制约因素。传统的人工补货方法在处理大规模商品时存在困难,且容易受到个体主观因素和偏好的干扰,难以实现精准的补货决策。为提高供应链管理效率,本文应用统计和优化模型开发了智能补货系统,包括需求预测模块和主动补货模块。考虑到历史销售数据的不规律波动性,本文从需求分布推断的角度来进行需求预测,能帮助构建合理的商品库存区间。在此基础上,本文构建了主动补货优化模型,综合考虑了多方面补货约束,以最小化补货成本和最大化库存周转率为优化目标,进而设计了相应的启发式算法来高效解决这一整数非线性规划问题。为验证智能补货系统的有效性,进行了仿真模拟测试以及在中石油加油站便利店实际试运行,结果表明该系统能够达到预设的需求满足率,同时有效控制库存成本。本研究应用运筹优化模型提出的智能补货决策系统有助于企业实现准确的商品需求预测和补货决策,避免库存积压和滞销,降低库存和人力成本,提高资源利用效率,从而显著提升整个供应链系统的运营效率。 展开更多
关键词 连锁零售企业 供应链 智能补货 需求预测 库存管理 整数非线性规划
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考虑可再生能源特性的实时电力调度优化研究 被引量:1
16
作者 骆国铭 黄小耘 范心明 《电力科学与技术学报》 北大核心 2025年第3期163-173,共11页
在具有大量可再生能源且变化性很高的电力系统中,传统调度方法无法充分适应上述变化性的影响。提出一种调度优化方法,通过考虑太阳能、风能和负荷需求的变化性来评估最佳机组参与因数。采用顺序模型和动态模型,在优化过程中考虑了可变... 在具有大量可再生能源且变化性很高的电力系统中,传统调度方法无法充分适应上述变化性的影响。提出一种调度优化方法,通过考虑太阳能、风能和负荷需求的变化性来评估最佳机组参与因数。采用顺序模型和动态模型,在优化过程中考虑了可变性和不确定性成本。由于参与因数拟合函数只在调度间隔开始时优化一次,所提出的调度优化模型的维度与传统方法的相同。仿真分析结果表明,与传统顺序方法相比,使用所提出的动态方法成本降低了3.6%,验证所提出方法的有效性。 展开更多
关键词 成本优化 电力调度 非线性规划
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异构非线性多智能体系统无模型输出一致性控制
17
作者 孙一仆 陈鑫 +2 位作者 贺文朋 佘锦华 吴敏 《自动化学报》 北大核心 2025年第3期604-616,共13页
针对异构非线性多智能体系统(Multi-agent system,MAS)的输出一致性控制难题,设计了一种基于同胚分布式控制协议的无模型方法.通过将输出反馈线性化理论与自适应动态规划相结合,可以在不需要精确系统模型的情况下实现非线性智能体的线性... 针对异构非线性多智能体系统(Multi-agent system,MAS)的输出一致性控制难题,设计了一种基于同胚分布式控制协议的无模型方法.通过将输出反馈线性化理论与自适应动态规划相结合,可以在不需要精确系统模型的情况下实现非线性智能体的线性化,简化分布式控制器的设计复杂性.具体而言,设计一种双层分布式控制结构,在物理空间层通过无模型反馈线性化方法实现未知系统线性化,在微分同构空间层利用线性控制技术进行分布式共识控制.通过两个实验验证了所提方法在处理未知异构非线性多智能体系统中的有效性,将传统的线性分布式控制方法扩展到未知非线性多智能体系统的控制器设计. 展开更多
关键词 非线性多智能体系统 无模型输出共识控制 微分同胚 输入输出反馈线性化 自适应动态规划
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发动机管路固有振动特性调整的卡箍安装位置优化设计
18
作者 孙圣哲 孙中翰 +2 位作者 董泽光 石岩 张旭方 《推进技术》 北大核心 2025年第4期312-324,共13页
以一阶固有频率最大化为目标、以卡箍安装管段序号(整数变量)与安装位置坐标(连续变量)为设计变量,建立了发动机管路固有振动特性调整的卡箍安装位置优化的混合整数非线性规划(Mixed Integer Nonlinear Programming,MINLP)模型,结合L型... 以一阶固有频率最大化为目标、以卡箍安装管段序号(整数变量)与安装位置坐标(连续变量)为设计变量,建立了发动机管路固有振动特性调整的卡箍安装位置优化的混合整数非线性规划(Mixed Integer Nonlinear Programming,MINLP)模型,结合L型和Z型管路固有振动特性预测的Kriging代理模型和全局高效优化方法(Efficient Global Optimization,EGO)获得了管路卡箍安装位置优化设计结果。计算结果表明:基于代理模型与EGO方法的卡箍安装位置优化方法的模型重分析次数约为传统遗传算法的16.9%和1.8%,优化时长较遗传算法分别缩短80.63%和97.62%;卡箍安装位置优化前后的管路一阶固有频率分别提升132%和145%,能够获得卡箍安装位置混合整数非线性规划问题最优解,为发动机管路固有振动特性调整和卡箍安装位置优化提供参考。 展开更多
关键词 发动机管路 卡箍安装位置优化 混合整数非线性规划 固有振动特性 Kriging代理模型 全局高效优化方法
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协同产品线设计与云制造决策的主从关联优化
19
作者 吴军 潘笑天 张雷 《运筹与管理》 北大核心 2025年第1期41-46,共6页
考虑到当前对产品线的研究主要集中在其产品品种在市场中的表现,而较少探讨在产品线设计与云制造决策之间的耦合关系,因此,提出对二者的一种主从关联优化方法,并构建了一个非线性双层规划模型。模型上层由制造商负责设计产品线架构,下... 考虑到当前对产品线的研究主要集中在其产品品种在市场中的表现,而较少探讨在产品线设计与云制造决策之间的耦合关系,因此,提出对二者的一种主从关联优化方法,并构建了一个非线性双层规划模型。模型上层由制造商负责设计产品线架构,下层由云制造服务平台上的多个云制造服务提供商同时优化云制造产品模块的类型,且它们之间的决策是相互独立的,各决策主体的优化目标均是最大化自身的期望利润。开发了一种新颖的嵌套Levy-Jaya算法对模型进行求解,并以电动汽车产品线云制造案例验证模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 产品线 云制造 设计 非线性双层规划 嵌套Levy-Jaya算法
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Cobb-Douglas效用和Epstein-Zin递归效用下个人年金账户的最优投资和给付策略
20
作者 王愫新 荣喜民 赵慧 《工程数学学报》 北大核心 2025年第1期139-158,共20页
生命年金在养老金的提取阶段发挥了重要作用,它能够帮助人们有效应对长寿风险。考虑了连续时间下个人年金计划的随机模型,参保人的年金账户初始价值是提前确定的,而年金的给付取决于账户的财务状况。年金管理者在无风险资产和风险资产... 生命年金在养老金的提取阶段发挥了重要作用,它能够帮助人们有效应对长寿风险。考虑了连续时间下个人年金计划的随机模型,参保人的年金账户初始价值是提前确定的,而年金的给付取决于账户的财务状况。年金管理者在无风险资产和风险资产上进行投资以获取收益,调整年金给付水平并收取管理费,以保证该计划的稳定运行。在目标函数中我们考虑年金调整额与管理费加权乘积的效用最大化,并用Cobb-Douglas效用刻画参保人和管理者的风险偏好。通过随机控制理论建立优化问题的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,进而得到最优策略和价值函数的解析式。此外,我们将模型拓展到Epstein-Zin递归效用下的最优控制问题,发现了跨期替代弹性对年金给付调整和管理费的正向影响。最后通过数值算例分析了模型参数对最优策略的影响,并给出相应的经济解释,验证了该年金计划能够为参保人提供稳定的、持续的年金给付。 展开更多
关键词 生命年金 Cobb-Douglas效用 Epstein-Zin递归效用 动态规划 最优投资
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