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基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度被引量：2: 1; 作者罗健英陈宴祥陈粘《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第4期92-94,共3页; 针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻... 展开更多; 关键词 MRS-GARCH模型钢铁期货市场 MCMC方法钢铁 var风险测度期货市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度: 2; 作者徐凯陈粘傅祺炜《会计之友》北大核心 2015年第16期27-31,共5页; 以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险... 展开更多; 关键词中国燃油期货市场 HMM-GJR模型 var风险测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于GARCH-EVT模型的证券投资基金动态风险测度被引量：1: 3; 作者许启发陈士俊蒋翠侠《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第7期997-1003,共7页; 文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARCH-EVT 3类模型在动态极端风险测度上的表现,分别采用似然比检验和Bootstrap方法对3类模型给出的VaR和ES... 展开更多; 关键词证券投资基金 GARCH-EVT模型 var风险测度 ES风险测度返回测试; 在线阅读下载PDF 职称材料

广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计: 4; 作者陈陶李智明 +1 位作者吴黎军胡亦钧《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第1期101-116,共16页; 本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭... 展开更多; 关键词最优再保险违约风险 var风险测度广义保费原理扭曲保费荷兰保费; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融资产风险度量及其在风险投资中的应用——基于稳定分布的新视角被引量：14: 5; 作者耿志祥费为银《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第1期87-101,共15页; 引入稳定分布对沪深两市指数数据进行检验,结果表明两指数具有"尖峰厚尾"的分形特征,在此基础上建立了DaR类风险测度,实证研究表明两指数跌幅时间序列存在协同跌幅共线性效应.其次,给出了蒙特卡洛稳定分布和正态分布模拟下的... 展开更多; 关键词稳定分布 var类和DaR类风险测度离差率模型蒙特卡洛模拟风险投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度被引量：2: 1; 作者罗健英陈宴祥陈粘; 机构成都理工大学管理科学学院; 出处《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第4期92-94,共3页; 基金国家自然科学基金项目(71171025) 四川省科技厅软科学研究计划项目(2014ZR0093); 文摘针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻画出钢铁期货市场波动率;MRS(3)-GARCH模型下VaR方法能够有效地测度钢铁期货市场风险。; 关键词 MRS-GARCH模型钢铁期货市场 MCMC方法钢铁 var风险测度期货市场; 分类号 F830.93 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度: 2; 作者徐凯陈粘傅祺炜; 机构成都学院经济管理学院成都理工大学管理科学学院成都理工大学商学院; 出处《会计之友》北大核心 2015年第16期27-31,共5页; 基金成都学院校青年基金项目"‘成渝经济区’企业经营危机的智能预警方法及应用"(2013XJR07) 四川省教育厅人文社科项目"西部地区企业财务风险的PSO-SVM预警方法及应用"(14SB0359) 四川省省级大学生创新创业训练计划项目"典型事实特征约束下金融市场极端风险危机的SVM智能预警研究"(201410616031); 文摘以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险测度模型的可靠性。研究结果表明:中国燃油期货市场表现出了明显的高、低两种波动状态,且HMM模型对燃油期货市场的高波动状态刻画具有显著的灵敏性;HMM(2)-GJR模型能够准确刻画燃油期货市场收益波动率;基于HMM(2)-GJR模型的燃油期货市场VaR风险测度更加有效。; 关键词中国燃油期货市场 HMM-GJR模型 var风险测度; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于GARCH-EVT模型的证券投资基金动态风险测度被引量：1: 3; 作者许启发陈士俊蒋翠侠; 机构合肥工业大学管理学院合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第7期997-1003,共7页; 基金合肥工业大学产业转移与创新发展研究中心招标资助项目(SK2014A073); 文摘文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARCH-EVT 3类模型在动态极端风险测度上的表现,分别采用似然比检验和Bootstrap方法对3类模型给出的VaR和ES动态风险测度效果进行了返回测试。实证研究表明:基于GARCH-EVT模型给出的各类基金动态VaR和ES风险测度结果更为准确,意味着将GARCH模型与极值理论相结合,能够实现极端风险的准确测度;ES风险测度比VaR风险测度更保守,在测度极端风险时,应采用ES风险测度作为VaR风险测度的补充。; 关键词证券投资基金 GARCH-EVT模型 var风险测度 ES风险测度返回测试; Keywords securities investment fund GARCH-EVT model value at risk（var） risk measure expectedshortfall（ES） risk measure backtest; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计: 4; 作者陈陶李智明吴黎军胡亦钧; 机构新疆大学数学与系统科学学院武汉大学数学与统计学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第1期101-116,共16页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11661076) 新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(批准号:2021D01E13、2018Q011)资助。; 文摘本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭曲保费原理和荷兰保费原理时,分别给出具体的最优再保险策略.最后通过数值算例来演示上述方法.; 关键词最优再保险违约风险 var风险测度广义保费原理扭曲保费荷兰保费; Keywords optimal reinsurance default risk var measure general premium principle distortion premium Dutch premium; 分类号 F840.4 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融资产风险度量及其在风险投资中的应用——基于稳定分布的新视角被引量：14: 5; 作者耿志祥费为银; 机构北京大学经济学院安徽工程大学金融工程系; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第1期87-101,共15页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171003 71571001); 文摘引入稳定分布对沪深两市指数数据进行检验,结果表明两指数具有"尖峰厚尾"的分形特征,在此基础上建立了DaR类风险测度,实证研究表明两指数跌幅时间序列存在协同跌幅共线性效应.其次,给出了蒙特卡洛稳定分布和正态分布模拟下的两类风险测度估计值,建立了离差率模型,结果表明稳定分布下的风险度量适合投资者进行风险管理.最后,研究了不同跟踪时间窗口下的风险测度指标MDD.投资者和风险管理人员不仅要关注VaR类风险,更要警惕DaR类风险指标.; 关键词稳定分布 var类和DaR类风险测度离差率模型蒙特卡洛模拟风险投资; Keywords Alpha-stable distribution var-type and DaR-type risk measures bias model Monte Carlo simulation risk investment; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度	罗健英陈宴祥陈粘	《管理现代化》 CSSCI 北大核心	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度	徐凯陈粘傅祺炜	《会计之友》北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于GARCH-EVT模型的证券投资基金动态风险测度	许启发陈士俊蒋翠侠	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计	陈陶李智明吴黎军胡亦钧	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	金融资产风险度量及其在风险投资中的应用——基于稳定分布的新视角	耿志祥费为银	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2016	14	在线阅读下载PDF 职称材料