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基于Hurst指数的严重段塞流多尺度分形特性 被引量:2
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作者 李乃良 刘常松 +2 位作者 杜雪平 张一帆 韩东太 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期484-492,F0001,共10页
基于多尺度方法和Hurst分析方法,分析了严重段塞流的多尺度结构及其非线性特征。以空气、水两相混合物作为实验介质,利用高速数据采集板获得了集输立管内气液两相严重段塞流的压差波动信号。使用db4小波在1~8尺度下对压差信号进行分解... 基于多尺度方法和Hurst分析方法,分析了严重段塞流的多尺度结构及其非线性特征。以空气、水两相混合物作为实验介质,利用高速数据采集板获得了集输立管内气液两相严重段塞流的压差波动信号。使用db4小波在1~8尺度下对压差信号进行分解和重构,提取不同尺度的系统动力学特征,发现严重段塞流气液喷发和液体回落的瞬态过程主要体现在d5~d8尺度的细节信号上。通过对压差波动信号不同尺度下的分解信号进行Hurst指数分析,发现严重段塞流存在显著的双分形特征,同时受正持久性和反持久性两种动力学因素的制约,但概貌分量和细节分量表现出截然相反的分形结构,概貌分量具有正持久性,而细节分量具有反持久性。d1尺度下的细节分量描述了微尺度的气泡与气泡之间的相互作用;d2~d5尺度下的细节分量描述了微尺度的液体与气泡之间的相互作用;d6~d8尺度下的细节分量描述了宏尺度的气液两相与管壁之间的相互作用。压差波动信号的能量主要分布于宏尺度上。 展开更多
关键词 严重段塞流 压差 多尺度 分形 气液两相流 hurst指数
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青藏高原冷暖气候变化趋势的R/S分析及Hurst指数试验研究 被引量:87
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作者 冯新灵 冯自立 +2 位作者 罗隆诚 邱丽丽 刘鹏 《干旱区地理》 CSCD 北大核心 2008年第2期175-181,共7页
利用青藏高原1953—2002年77个气象台站的常规地面观测资料,选择不同类型变化趋势的部分台站。选取年平均气温(T^-)、年平均最低气温(tmin^-)、年平均最高气温(Tmax^-)、年极端最低气温(tmin)、年极端最高气温(Tmax)5项气候... 利用青藏高原1953—2002年77个气象台站的常规地面观测资料,选择不同类型变化趋势的部分台站。选取年平均气温(T^-)、年平均最低气温(tmin^-)、年平均最高气温(Tmax^-)、年极端最低气温(tmin)、年极端最高气温(Tmax)5项气候要素,运用R/S分析法研究并预测了青藏高原未来冷暖气候变化趋势,研究表明:青藏高原未来冷暖气候变化趋势与过去50年以来的变化有着很好的自相似性。今后青藏高原总体将继续变暖,用分形理论的原理,设计了一种Hurst指数试验。对青藏高原北部和南部的年平均气温、年平均最低气温进行了试验研究。结果表明:依据青藏高原北部和南部的区域平均气候倾向率,未来10年,T^-将升高0.2~0.4℃;tmin^-将升高0.3~0.5℃;tmin将升高0.7~0.8℃;Tmax^-将升高0.3~0.4℃;Tmax将升高0.4~0.6℃。其中年平均气温、年平均最低气温升高趋势的持续性很强,期间没有转折,没有冷暖变化的突变点。 展开更多
关键词 气候变化 分形 R/S分析 hurst指数试验 青藏高原
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自相似数据流的Hurst指数小波求解法分析 被引量:22
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作者 李永利 刘贵忠 +1 位作者 王海军 尚赵伟 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期100-105,共6页
该文针对具有自相似性的数据流的特征参数——Hurst指数的小波提取方法进行了系统的分析和研究,对现有提取Hurst指数的小波方法给予了归纳和总结。通过大量的实验和分析,研究了消失矩阶数、小波函数以及分解级数的选择对小波法提取Hurs... 该文针对具有自相似性的数据流的特征参数——Hurst指数的小波提取方法进行了系统的分析和研究,对现有提取Hurst指数的小波方法给予了归纳和总结。通过大量的实验和分析,研究了消失矩阶数、小波函数以及分解级数的选择对小波法提取Hurst指数的准确性的影响,并得出了一些有意义的结论。 展开更多
关键词 自相似 数据流 hurst指数 小波 消失矩 网络
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基于海杂波FRFT谱多尺度Hurst指数的目标检测方法 被引量:13
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作者 刘宁波 关键 +2 位作者 王国庆 陈小龙 何友 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期1847-1853,共7页
本文主要研究海杂波分数阶Fourier变换(FRFT)谱的扩展自相似特性及FRFT域多尺度Hurst指数在海杂波目标检测中的应用.鉴于扩展自相似过程的描述参数——多尺度Hurst指数可以描述分形信号在各尺度下的细节信息,本文基于实测雷达数据研究... 本文主要研究海杂波分数阶Fourier变换(FRFT)谱的扩展自相似特性及FRFT域多尺度Hurst指数在海杂波目标检测中的应用.鉴于扩展自相似过程的描述参数——多尺度Hurst指数可以描述分形信号在各尺度下的细节信息,本文基于实测雷达数据研究海杂波FRFT谱的扩展自相似性以及影响参数,并利用最优FRFT域尺度下多尺度Hurst指数对目标较敏感的特点设计海杂波中目标的恒虚警检测方法.经实测数据验证,海杂波FRFT谱的多尺度Hurst指数比时域单一Hurst指数、时域多尺度Hurst指数具有更好的海杂波与目标区分能力,并且由于FRFT可以很好地积累匀加速类目标回波的能量,有效提升信杂比,因此该检测方法具有检测海杂波中微弱运动目标的潜力. 展开更多
关键词 目标检测 海杂波 FRFT谱 分形 多尺度hurst指数
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基于Hurst指数和SVM的癫痫脑电检测方法 被引量:14
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作者 蔡冬梅 周卫东 +2 位作者 刘凯 李淑芳 耿淑娟 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期836-840,共5页
癫痫脑电波的自动检测对于患者诊断和减轻医生工作强度都具有重要的意义。提出一种基于Hurst指数和SVM的癫痫脑电检测算法。首先提取脑电信号的Hurst指数,然后对脑电进行3 Hz~8.5 Hz、8.5 Hz~16.5 Hz、16.5 Hz~29 Hz带通滤波并分别... 癫痫脑电波的自动检测对于患者诊断和减轻医生工作强度都具有重要的意义。提出一种基于Hurst指数和SVM的癫痫脑电检测算法。首先提取脑电信号的Hurst指数,然后对脑电进行3 Hz~8.5 Hz、8.5 Hz~16.5 Hz、16.5 Hz~29 Hz带通滤波并分别计算波幅的相对均值,最后使用SVM分类器实现癫痫脑电波的自动检测。对临床脑电信号的实验表明,该方法具有较强的检测性能和良好的实时性,准确率达到98.75%。所提出的Hurst指数和波幅相对均值作为特征,采用SVM的分类方法能有效实现癫痫脑电的检测,值得更深入的研究。 展开更多
关键词 脑电信号 癫痫检测 hurst指数 SVM
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中国近50年降水变化趋势及突变的Hurst指数试验 被引量:56
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作者 冯新灵 罗隆诚 冯自立 《干旱区地理》 CSCD 北大核心 2009年第6期859-866,共8页
利用1953-2002年中国722个台站的降水资料,应用分形理论中的R/S分析法基本原理,设计了两种降水Hurst指数试验,研究预测了中国五大区年降水的气候变化趋势及其突变。通过两种试验对比得出:"年降水20年试验"能有效确定降水状态... 利用1953-2002年中国722个台站的降水资料,应用分形理论中的R/S分析法基本原理,设计了两种降水Hurst指数试验,研究预测了中国五大区年降水的气候变化趋势及其突变。通过两种试验对比得出:"年降水20年试验"能有效确定降水状态的转折点,进而判断降水变化的突变。研究表明:中国五大区年雨日有着完全一致的减少趋势,期间不存在年雨日由减少转为增加的突变点。今后年雨日仍将继续减少,依照五大区气候倾向率,未来10年,东部北方区、西北区、东部南方区、西南区、青藏高原区平均每10年减少雨日分别为6.8天、4.1天、5.9天、11.4天和3.7天。中国1953-2002年,有三次降水量突变。第一次年降水量由减少突变为增加,它包括了东部北方区的H11980、西北区的H11981和青藏高原的H11982;第二次年降水量由增加突变为减少,它依次包括上述三区的H21988,H21985和H21987;第三次年降水量由减少突变为增加,它仅包括青藏高原的H31991。中国五大区中,东部北方区和西北区的年降水量未来10年仍将继续减少,依气候倾向率,它们平均每10年分别减少15.3 mm和6.2 mm。东部南方区、西南区、青藏高原未来10年年降水量将继续增加,依气候倾向率,它们平均每10年分别增加:15.4 mm、0.5 mm和31.4 mm,降水量不论增加和减少,它们的趋势性都相对很强。 展开更多
关键词 中国 降水趋势 突变 hurst指数试验研究
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基于Hurst指数与相关系数的降雨侵蚀力变异识别与分级方法 被引量:9
7
作者 钱峰 董林垚 +3 位作者 黄介生 刘洪鹄 韩培 孙蓓 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第14期140-148,共9页
变化环境下区域降雨侵蚀力的时空变化问题对区域水土流失防治工作提出了新的挑战。降雨侵蚀力序列不再是纯随机序列,往往存在趋势、跳跃或者周期的变化,在对降雨侵蚀力序列分析与计算时,现有研究往往采用单一的检验方法,缺乏对降雨侵蚀... 变化环境下区域降雨侵蚀力的时空变化问题对区域水土流失防治工作提出了新的挑战。降雨侵蚀力序列不再是纯随机序列,往往存在趋势、跳跃或者周期的变化,在对降雨侵蚀力序列分析与计算时,现有研究往往采用单一的检验方法,缺乏对降雨侵蚀力序列各类成分的综合比较,所得到的结果可信度及其程度如何无法判断。该研究提出了基于Hurst系数和相关系数的降雨侵蚀力序列联合分析方法。该方法首先计算降雨侵蚀力序列的Hurst系数,引用水文序列变异的概念,从统计学角度将降雨侵蚀力序列确定性成分分为三级(无变异、弱变异和强变异)。然后通过多种检验方法综合检验,将得到的结果与原序列进行相关性分析提取相关系数最大的确定性成分(趋势、跳跃和周期),对其进行剔除,重复上述步骤,将降雨侵蚀力序列中的确定性成分进行一一分解,最终得出的降雨侵蚀力序列将是一个随机序列与确定性序列的组合。实际应用中,根据长江流域174个气象站点1961—2014年逐日降雨资料,对流域内各气象站点年降雨侵蚀力序列进行确定性成分分析与分级结果表明:长江流域174个气象站点中有130个站点降雨侵蚀力序列无明显变异,有31个站点降雨侵蚀力序列出现弱变异,有13个站点降雨侵蚀力序列出现强变异。以重庆奉节站为例进行综合检验,分析结果为整体强变异,该站年降雨侵蚀力序列存在复合周期和跳跃成分,其中复合周期为5 a和16 a,向下的跳跃点为2011年。该研究为变化环境下区域降雨侵蚀力预测提供理论依据。 展开更多
关键词 侵蚀 分级 hurst指数 相关系数 降雨侵蚀力 时空变异
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基于频域多尺度Hurst指数的海杂波中目标检测方法 被引量:10
8
作者 刘宁波 关键 +1 位作者 黄勇 何友 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期424-431,共8页
本文主要研究海杂波频谱的扩展自相似特性及多尺度Hurst指数在海杂波目标检测中的应用.作为分数布朗运动的一种推广,扩展自相似过程采用多尺度Hurst指数来描述分形信号.多尺度Hurst指数可以描述分形信号在各尺度下的细节信息,弥补了单一... 本文主要研究海杂波频谱的扩展自相似特性及多尺度Hurst指数在海杂波目标检测中的应用.作为分数布朗运动的一种推广,扩展自相似过程采用多尺度Hurst指数来描述分形信号.多尺度Hurst指数可以描述分形信号在各尺度下的细节信息,弥补了单一Hurst指数只能从整体上描述分形信号粗糙度的不足.首先,本文在实测雷达数据基础上研究了海杂波频谱的扩展自相似性以及影响参数;然后,利用在最优频域尺度下海杂波频谱的多尺度Hurst指数对目标相对较敏感的特点设计恒虚警检测方法,实现海杂波中的目标检测.实测数据分析表明,海杂波频谱的多尺度Hurst指数比时域单一Hurst指数、时域多尺度Hurst指数具有更好的海杂波与目标区分能力,且由于Fourier变换可以有效提升信杂比,该检测方法具有检测海杂波中微弱运动目标的潜力. 展开更多
关键词 目标检测 海杂波 频谱 分形 多尺度hurst指数
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Hurst指数及股市的分形结构 被引量:25
9
作者 庄新田 庄新路 田莹 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第9期862-865,共4页
基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurs... 基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征· 展开更多
关键词 hurst指数 标准差时间序列 证券市场 重标极差分析 分形结构
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基于Hurst指数的矿化强度识别--以山东大尹格庄金矿为例 被引量:8
10
作者 万丽 邓小成 +1 位作者 王庆飞 刘欢 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期87-92,共6页
探索成矿元素分布的分形特征是揭示矿化富集程度的重要途径之一。运用重标极差分析(R/S)方法,研究了山东大尹格庄金矿-210m中段多勘探线Au品位序列随采样尺度变化的趋势,探讨元素序列的Hurst指数与矿化强度的关系。结果显示:具有不同矿... 探索成矿元素分布的分形特征是揭示矿化富集程度的重要途径之一。运用重标极差分析(R/S)方法,研究了山东大尹格庄金矿-210m中段多勘探线Au品位序列随采样尺度变化的趋势,探讨元素序列的Hurst指数与矿化强度的关系。结果显示:具有不同矿化强度的勘探线Au的Hurst指数存在明显差异,且均大于0.5;矿化连续分布或间断出现的勘探线元素品位序列的Hurst指数大于0.65,表明元素序列具有标度不变性和长相关性,序列的持续强度与矿化程度基本一致,可为区域矿化强度定量识别提供一种新的有效方法。 展开更多
关键词 成矿元素 分形 标度不变性 重标极差分析法(R S分析) hurst指数 长相关性 金矿
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我国证券市场波动的Hurst指数 被引量:15
11
作者 高红兵 潘瑾 陈宏民 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期22-25,共4页
证券市场的波动不服从布朗运动 ,而服从分数布朗运动。Hurst指数是描述分数布朗运动的重要指标。利用R/S分析方法计算出我国证券市场收益率序列的Hurst指数为 0 .6 8。从而说明我国证券市场的波动具有明显的持久性。
关键词 hurst指数 分数布朗运动 R/S分析 证券市场 有效市场假设 中国 市场波动
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Hurst指数与容量维在油气检测中的应用 被引量:8
12
作者 汪富泉 罗朝盛 高如曾 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 1996年第2期184-189,共6页
本文首关论述了分数Brown运动是随机过程与分形理论相结合的产物,它可以刻画粒子的随机运动和揭示粒子振动位移增量与时间增量的标度性质;同时说明R/S分析表示由时间序列计算Hurst指数的算法与Hurst指数满足的经验幂律关系。文中指出... 本文首关论述了分数Brown运动是随机过程与分形理论相结合的产物,它可以刻画粒子的随机运动和揭示粒子振动位移增量与时间增量的标度性质;同时说明R/S分析表示由时间序列计算Hurst指数的算法与Hurst指数满足的经验幂律关系。文中指出,Hurst指数和容量线可作为油气检测的参数;并从理论上详细地描述了分数Brown运动的特性及Hurst指数的计算方法。文中给出的油气检测的应用实例表明,Hurst指数和容量维可作为油气检测中的一种有效参数。 展开更多
关键词 地震勘探 油气勘探 hurst指数 容量维 油气检测
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基于小波的Hurst指数自适应估计方法 被引量:16
13
作者 洪飞 吴志美 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第9期1685-1689,共5页
对局域网和广域网上大量突发网络流量的分析结果表明,网络流量普遍存在着自相似性和长相关性,其中Hurst指数是表征网络流量突发特性的重要参数.通过在小波域内对网络流量这种特性的分析,给出了其小波系数的本质和统计特性.针对基于小波... 对局域网和广域网上大量突发网络流量的分析结果表明,网络流量普遍存在着自相似性和长相关性,其中Hurst指数是表征网络流量突发特性的重要参数.通过在小波域内对网络流量这种特性的分析,给出了其小波系数的本质和统计特性.针对基于小波的Hurst指数估计方法的自适应问题,结合方差分析给出了一种有效的解决方法,从而提出了自适应的参数估计方法,并且该方法在一般意义上是无偏的.分形高斯噪声和真实突发网络数据的仿真结果均表明,自适应方法比传统估计方法具有更高的估计精度,能够自适应地选择最优尺度区间,而且仅具有O(N)的计算复杂度,因此可望应用于高速网络的网络管理和实时控制. 展开更多
关键词 自相似性 长相关性 小波 hurst指数 自适应
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基于Hurst指数方差分析的DDoS攻击检测方法 被引量:12
14
作者 张小明 许晓东 朱士瑞 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第14期149-151,共3页
研究分布式拒绝服务(DDoS)攻击对网络自相似性的影响,提出一种通过计算Hurst指数方差检测DDoS攻击的方法,通过使用MIT的林肯实验室数据进行试验,得出DDoS攻击的判决条件。实验表明,该方法能检测DDoS攻击引起的Hurst指数方差的变化,其检... 研究分布式拒绝服务(DDoS)攻击对网络自相似性的影响,提出一种通过计算Hurst指数方差检测DDoS攻击的方法,通过使用MIT的林肯实验室数据进行试验,得出DDoS攻击的判决条件。实验表明,该方法能检测DDoS攻击引起的Hurst指数方差的变化,其检测率比传统的特征匹配方法高出8%,误报率比自相似性检测方法低了3%。 展开更多
关键词 网络自相似 分布式拒绝服务攻击 hurst指数方差分析 小波分析
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气液两相流压差波动信号的Hurst指数计算与分析 被引量:11
15
作者 孙斌 周云龙 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2004年第5期48-51,共4页
传统的流型识别方法对流型的特征缺乏一个量化的评价标准,只能由识别者采用模糊的语言来描述特征,在很大程度上依赖于识别者的主观判断。为了克服传统流型识别方法的缺点,对水平管内气液两相流进行测量,得到了反映两相流波动特性的压差... 传统的流型识别方法对流型的特征缺乏一个量化的评价标准,只能由识别者采用模糊的语言来描述特征,在很大程度上依赖于识别者的主观判断。为了克服传统流型识别方法的缺点,对水平管内气液两相流进行测量,得到了反映两相流波动特性的压差波动信号,采用 Hurst 分析描述了水平管内气液两相流不同流型的压差波动特征,发现压差波动信号中存在着不同程度的周期成分。通过对不同流型的压差波动信号的 Hurst 指数 H 进行计算,发现不同流型的 H 值有很大差别,可根据 Hurst 指数 H 值的大小来识别流型,从而为流型识别提供了一种有效方法。 展开更多
关键词 压差波动 气液两相流 流型识别 水平管 hurst指数 发现 缺乏 周期成分 差别
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基于动态血糖Hurst指数与气血流注规律探讨2型糖尿病血糖的变化特点 被引量:3
16
作者 孙鼎 方庆亮 +3 位作者 成颜琦 屠亦文 方泓 李红 《世界科学技术-中医药现代化》 CSCD 北大核心 2018年第11期2038-2044,共7页
目的:基于由CGMS所采集的动态血糖的Hurst指数与气血流注规律探讨2型糖尿病血糖的变化特点。方法:选取上海中医药大学附属龙华医院T2DM患者156例,使用CGMS对其进行连续3天(72 h)的动态血糖监测后,根据第1个完整的从寅时(凌晨3-5点,对应... 目的:基于由CGMS所采集的动态血糖的Hurst指数与气血流注规律探讨2型糖尿病血糖的变化特点。方法:选取上海中医药大学附属龙华医院T2DM患者156例,使用CGMS对其进行连续3天(72 h)的动态血糖监测后,根据第1个完整的从寅时(凌晨3-5点,对应于肺经)至丑时(次晨1-3点,对应于肝经)的24小时动态血糖分时辰段计算Hurst指数。计量资料以每个时辰为一组,组间比较采用多组相关样本检验(Friedman)非参数检验方法,统计显著性层级设定为P <0.05。结果:各时辰段的Hurst指数均大于0.5。最大的3个Hurst指数依次为:胃Hurst(0.960)>心Hurst(0.946)>脾Hurst(0.945),最小的3个Hurst指数依次为:肺Hurst(0.886)<肝Hurst(0.893)<大肠Hurst(0.905)。大肠Hurst的标准差最大,达0.088,胃Hurst的标准差最小,为0.058。个体患者各时辰的Hurst指数的分布图像与整体样本所得结果类似,但具体到某个时辰,则存在涨落。各时辰组间Hurst指数两两之间存在统计学差异的对数为29对,占总对数的44%,与其他时辰存在差异数较多的脏腑经络依次为胃、肺、肝、肾、脾、心。结论:据气血流注规律所计算的动态血糖Hurst指数可以反映2型糖尿病不同时辰中血糖变化的差异性。 展开更多
关键词 2型糖尿病 动态血糖 子午流注 hurst指数
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小波分析在Hurst指数估值中的应用 被引量:7
17
作者 侯建荣 宋国乡 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期115-118,共4页
在有偏随机过程中引入时变指数概念 ,借助小波基能分析局部自相似的特点 ,给出Hurst指数的小波估算公式 ,并证明这种估算式和原指数是相容的 .
关键词 有偏随机过程 协方差 时变hurst指数 小波分析
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基于小波变换与EMD的快速Hurst指数估值 被引量:3
18
作者 魏斌 吴重庆 沈平 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1-3,共3页
网络业务具有自相似性。为了有效地对自相似数据业务流进行控制、管理与疏导,必须快速获得业务流的Hurst参数。该文通过分析自相似业务流的特性,在研究小波分解、经验模态分解和R/S估值过程的基础上,提出一种快速(数据量每减少50%,估值... 网络业务具有自相似性。为了有效地对自相似数据业务流进行控制、管理与疏导,必须快速获得业务流的Hurst参数。该文通过分析自相似业务流的特性,在研究小波分解、经验模态分解和R/S估值过程的基础上,提出一种快速(数据量每减少50%,估值时间减少85.7%)、高精度的Hurst指数估值方法,可直接用于网络业务的实时监测、调度和路由仲裁。 展开更多
关键词 自相似 小波变换 经验模态分解 hurst指数
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基于Hurst指数的飞机完好率混沌时序数据时滞性分析 被引量:3
19
作者 张云龙 潘泉 张洪才 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2006年第1期4-6,共3页
通过研究Hurst指数随时间变化曲线的特性,提出了一种计算和判断混沌时间序列平均最大“记忆”长度(“平均循环周期”)的方法。并应用于对飞机完好率时间序列数据的时滞性实证分析,分析结果得到了有关专家的认可,为进一步的评价分析奠定... 通过研究Hurst指数随时间变化曲线的特性,提出了一种计算和判断混沌时间序列平均最大“记忆”长度(“平均循环周期”)的方法。并应用于对飞机完好率时间序列数据的时滞性实证分析,分析结果得到了有关专家的认可,为进一步的评价分析奠定了基础。 展开更多
关键词 hurst指数 混沌时间序列 时滞性 平均循环周期
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重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究 被引量:9
20
作者 覃邑龙 应益荣 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期620-626,共7页
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分... 在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。 展开更多
关键词 重标极差分析 时变hurst指数 滑动分块自助法 长记忆性
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