Block Bootstrap方法在季节时间序列单位根检验中的应用 被引量：1

1

作者 赵春艳 严方笠 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第23期17-22,共6页

传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;... 传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。 展开更多

关键词 季节性单位根 block bootstrap 检验水平 功效

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基于block bootstrap的厚尾相依序列均值变点检验

2

作者 秦瑞兵 杨晓琴 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第5期56-59,共4页

针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得到检验的容许性。由于其渐近分布依赖于尾指数κ,且考虑到序列之间具有相依性,提出基于残差的block boots... 针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得到检验的容许性。由于其渐近分布依赖于尾指数κ,且考虑到序列之间具有相依性,提出基于残差的block bootstrap方法。蒙特卡洛模拟表明该检验统计量和该抽样方法的有效性。 展开更多

关键词 重尾 block bootstrap CUSUM检验 变点 自正则化

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基于均值-方差相交的定价因子研究——兼论GMM中估计Block-Bootstrap模拟的区组选择

3

作者 李传乐 《南方经济》 北大核心 2007年第8期74-84,共11页

根据最优投资组合理论,本文证明可以采用均值-方差相交的方法确定模拟资产组合作为因素模型的定价因子。为了得到稳健的实证结论,文中对GMM估计的Wald统计量进行了Block-Bootstrap模拟,同时研究了模拟过程中区组(Block)长度的选择问题... 根据最优投资组合理论,本文证明可以采用均值-方差相交的方法确定模拟资产组合作为因素模型的定价因子。为了得到稳健的实证结论,文中对GMM估计的Wald统计量进行了Block-Bootstrap模拟,同时研究了模拟过程中区组(Block)长度的选择问题。实证结果表明,本文构造的大、中、小三个规模组合可以作为中国股市的定价因子;当区组长度选定时,GMM-Wald统计量的Block-Bootstrap模拟不会随着模拟次数的变化发生显著变化,但当区组长度超过10时,它与其它区组长度对应的模拟结果会有显著差异。 展开更多

关键词 均值-方差相交 模拟资产组合 block—bootstrap模拟

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基于Block-Bootstrap的银行内部评级系统区分力度量

4

作者 刘久彪 《预测》 CSSCI 北大核心 2017年第6期37-42,共6页

内部评级法允许合格银行自行计算其资本要求,评级质量因而就显得至关重要。本文应用ROC曲线及其AUC量度检验评级系统的区分力,并针对多数银行违约数据不足和现有验证均假设违约独立的现实问题,引入Block-Bootstrap方法,在保持样本原有... 内部评级法允许合格银行自行计算其资本要求,评级质量因而就显得至关重要。本文应用ROC曲线及其AUC量度检验评级系统的区分力,并针对多数银行违约数据不足和现有验证均假设违约独立的现实问题,引入Block-Bootstrap方法,在保持样本原有违约相关结构的同时,扩充检验样本规模;然后,通过具体实例计算、比较原样本与Block-Bootstrap方法扩充样本两种情况得出的评级系统ROC曲线和AUC量度值的准确性。 展开更多

关键词 内部评级系统 区分力度量 block-bootstrap ROC曲线

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基于滑动分块百分位数Bootstrap法的风电功率概率区间预测 被引量：14

5

作者 杨锡运 张璜 +1 位作者 关文渊 董德华 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期430-437,共8页

提出一种基于非参数滑动分块百分位数Bootstrap法(MBPB)的风电功率概率区间预测方法。由于风功率数据存在显著的时间相依结构,该方法首先对预测功率进行等间隔划分,再以某区间内的预测误差序列为样本,借助滑动分块Bootstrap法(MBB)抽样... 提出一种基于非参数滑动分块百分位数Bootstrap法(MBPB)的风电功率概率区间预测方法。由于风功率数据存在显著的时间相依结构,该方法首先对预测功率进行等间隔划分,再以某区间内的预测误差序列为样本,借助滑动分块Bootstrap法(MBB)抽样产生多个伪样本,然后对伪样本数据通过滑动分块百分位Bootstrap法和四分位法相结合的统计推断生成一定置信水平下的误差上下限,进而得到该预测功率段内的概率预测区间。同时建立包含区间覆盖率和区间平均带宽的评价指标,通过将其与百分位法、百分位数Bootstrap(PB)法的预测结果对比,表明基于MBPB的概率性预测区间的覆盖率更高,平均带宽更窄,精度更好且效果也更优。 展开更多

关键词 风电功率 预测 概率区间 滑动分块百分位数bootstrap法 四分位数

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广义离散型指数族ARMA模型的参数估计及其Bootstrap置信区间

6

作者 陈筠筠 林建华 林少炜 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期634-637,共4页

针对广义离散型指数族ARMA模型,采用Scoring算法对模型进行参数估计,并得到Scoring算法中方向向量的计算公式;再运用分块移动Bootstrap构造参数的置信区间,这种方法更加实用,收敛速度快,并在模拟数据和真实数据部分都得到令人满意的结果.

关键词 广义离散型指数族 ARMA模型 Scoring算法 分块移动bootstrap

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负相伴随机序列的bootstrap中心极限定理

7

作者 孙佳蕾 张立新 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期125-127,131,共4页

对于负相伴(NA)的严平稳随机序列,证明在二阶矩存在的条件下,其Moving Block Bootstrap样本满足中心极限定理.

关键词 负相伴(NA) MOVING block bootstrap 中心极限定理

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基于变点模型的COVID-19全国无症状感染人数特征研究

8

作者 孙治国 金浩 苏梦琳 《工程数学学报》 北大核心 2025年第5期983-990,共8页

利用国家卫健委所公开的2021年12月12日至2022年12月12日的COVID-19全国整体感染人数以及无症状感染人数数据,讨论了COVID-19全国无症状感染人数占整体感染人数比例的演变趋势。采用均值多变点模型及二元分割法,引入Ratio检验统计量并结... 利用国家卫健委所公开的2021年12月12日至2022年12月12日的COVID-19全国整体感染人数以及无症状感染人数数据,讨论了COVID-19全国无症状感染人数占整体感染人数比例的演变趋势。采用均值多变点模型及二元分割法,引入Ratio检验统计量并结合Block Bootstrap抽样方法,实证性的统计分析了观测数据的波动规律。研究结果表明:COVID-19全国无症状感染人数占整体感染人数比例总体呈显著上升趋势,具有高波动性和高跳跃性的特征。根据多变点位置估计方法,将数据分为5个阶段。在此基础上,探索不同阶段下数据变化与受感染毒株类型、气温、地区政策等因素之间的机理。 展开更多

关键词 COVID-19 无症状感染人数 均值多变点模型 变点检验 block bootstrap

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基于M估计强混合重尾序列结构变点的鲁棒检验 被引量：1

9

作者 朱玲 金浩 乔宝明 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第8期34-40,共7页

针对强混合重尾序列结构变点的检测问题,为避免因序列重尾性导致最小二乘估计产生偏差,文章提出了基于M估计的比值型检验统计量,用于检测重尾序列位置结构变点。在一般约束条件下证明了原假设下统计量的极限分布是布朗运动的泛函,并得... 针对强混合重尾序列结构变点的检测问题,为避免因序列重尾性导致最小二乘估计产生偏差,文章提出了基于M估计的比值型检验统计量,用于检测重尾序列位置结构变点。在一般约束条件下证明了原假设下统计量的极限分布是布朗运动的泛函,并得到备择假设下的一致性。针对因序列相依性导致的经验水平扭曲现象,采用Block Bootstrap抽样方法获得了更为准确的临界值,有效提高了检验功效。数值模拟结果显示,在Block Bootstrap抽样方法下基于M估计的比值型检验在强混合重尾序列结构变点检测中能较好地控制经验水平,经验势也较合理。最后,通过一组汇率数据验证了所提检验方法的可行性。 展开更多

关键词 结构变点 比值型检验 重尾 block bootstrap M估计

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重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究 被引量：9

10

作者 覃邑龙 应益荣 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期620-626,共7页

在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分... 在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。 展开更多

关键词 重标极差分析 时变Hurst指数 滑动分块自助法 长记忆性

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中国东部浅水湖泊参照状态确定的非参数方法 被引量：2

11

作者 汪靓 华祖林 +1 位作者 顾莉 褚克坚 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期724-730,共7页

根据中国东部浅水湖泊受人类活动影响较严重的情况,将季节分解的非参数局部线性回归模型、频率分析和几何分块自助法有机结合,提出了一种基于非参数方法的湖泊参照状态确定的新方法。该方法首先将季节分解模型用于湖泊营养盐及其响应物... 根据中国东部浅水湖泊受人类活动影响较严重的情况,将季节分解的非参数局部线性回归模型、频率分析和几何分块自助法有机结合,提出了一种基于非参数方法的湖泊参照状态确定的新方法。该方法首先将季节分解模型用于湖泊营养盐及其响应物的观测值,选取出适合用于推断参照状态的时间段;其次使用频率分析法分析此时间段内的观测值,并给出湖泊总氮、总磷和叶绿素a的参照状态值;最后用几何分块自助法给出各自的置信区间。该方法能有效克服前人提出方法的缺点。以太湖为例,采用该方法推断了参照状态浓度,总氮为0.78 mg/L,总磷为0.030 mg/L,叶绿素a为2.63μg/L;给出相应的95%置信区间分别为0.57～0.83 mg/L、0.025～0.046 mg/L和1.86～2.65μg/L。该方法也可适用受人类活动影响较大的中国东部其他浅水湖泊。 展开更多

关键词 参照状态 浅水湖泊 季节局部线性回归 几何分块自助法 置信区间

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基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量 被引量：29

12

作者 于孝建 王秀花 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第1期104-116,共13页

本文将Hansen等(2012)的Realized GARCH模型扩展为包含日内收益率、日收益率以及已实现波动率的混频已实现GARCH模型(M-Realized GARCH模型)。该模型将日内交易分为前后两段,引入了混频均值方程,并对混频均值方程的残差分别建立条件波... 本文将Hansen等(2012)的Realized GARCH模型扩展为包含日内收益率、日收益率以及已实现波动率的混频已实现GARCH模型(M-Realized GARCH模型)。该模型将日内交易分为前后两段,引入了混频均值方程,并对混频均值方程的残差分别建立条件波动率方程和已实现日波动率方程。本文采用2013—2016年沪深300指数混频数据,分别在扰动项服从正态分布、t分布和广义误差分布的假设下,采用损失函数、SPA检验、kupiec检验和动态分位数检验法,对GARCH、Realized GARCH和MRealized GARCH模型的波动率预测和VaR度量效果进行对比研究,得出M-Realized GARCH模型能提高预测精度,且VaR实际失败率与理论失败率一致,失败发生之间不相关。最后,本文利用Block bootstrap方法抽样得到混频数据,模拟证明了M-Realized GARCH模型比Realized GARCH模型具有更高的预测精度。 展开更多

关键词 混合频率 已实现波动率 SPA检验 区块自助法

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残差相关条件下非寿险准备金风险分析 被引量：1

13

作者 刘乐平 高磊 丁东洋 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第10期82-91,共10页

本文研究Solvency II框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题。针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过程,对残差三角形是否具有相关性进行识别和检验;然后提出两阶... 本文研究Solvency II框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题。针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过程,对残差三角形是否具有相关性进行识别和检验;然后提出两阶段分区域Bootstrap方法,模拟获得未决赔款的预测分布,分析残差相关性对准备金风险波动的影响;最后,保险公司真实索赔数据的实证结果表明:消除残差三角形相关性的影响,可以增强准备金估计的稳健性,从而有效提高准备金风险度量的准确性。 展开更多

关键词 非寿险准备金风险 残差相关性 FDR 两阶段分区域bootstrap方法

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动态隐变量法及其在动态过程监控中的应用 被引量：3

14

作者 肖应旺 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期113-119,共7页

针对动态系统模型难以获取的问题,以提高统计监控性能为目标,对现有的动态隐变量法进行了深入研究。首先指出动态隐变量可包含更多的动态信息,但仍具有自相关,为此提出了采用修正控制图的方法对动态隐变量空间进行检测,而对于自相关不... 针对动态系统模型难以获取的问题,以提高统计监控性能为目标,对现有的动态隐变量法进行了深入研究。首先指出动态隐变量可包含更多的动态信息,但仍具有自相关,为此提出了采用修正控制图的方法对动态隐变量空间进行检测,而对于自相关不显著的残差空间,指出可按照传统方法或是非参数方法建立控制图;接着将过程知识和经验受控平均运行长度的检验考虑在内,给出了一种时滞变量和时滞长度的确定方法;最后,提出了一种根据残差累积和以及递归特征消除算法(recursive feature elimination,RFE)进行故障变量辨识的方法。通过对双效蒸发过程的应用监控,表明了上述方法的有效性。 展开更多

关键词 动态隐变量法 改进的滑动块自主法 时滞变量 双效蒸发过程

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确定湖泊参照状态过程中频率分析的精度估计

15

作者 汪靓 华祖林 《生态毒理学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期245-251,共7页

确定湖泊参照状态是建立湖泊水质基准的关键步骤之一。以频率分析为基础的方法,如湖泊群体分布法、频率分析法、三分法等广泛地应用于参照状态的研究中;但是,由于湖泊观测数据具有关联性以及难以确定概率分布,这些研究都未给出参照状态... 确定湖泊参照状态是建立湖泊水质基准的关键步骤之一。以频率分析为基础的方法,如湖泊群体分布法、频率分析法、三分法等广泛地应用于参照状态的研究中;但是,由于湖泊观测数据具有关联性以及难以确定概率分布,这些研究都未给出参照状态估计的置信区间。滑块自助法无需确定观测数据的理论概率分布,同时能很好地克服数据关联性引起的问题,给出这些方法得到的参照状态的置信区间。以太湖为例,分析了确定频率分析过程中,正态分布法和普通自助法的缺陷;结果说明这一方法适合于确定湖泊参照状态的精度。 展开更多

关键词 参照状态 置信区间 滑块自助法 频率分析

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随机折现因子框架下均值-方差张成的计量分析

16

作者 李传乐 王美今 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第18期54-58,共5页

文章在随机折现因子的框架下对均值-方差张成问题进行了系统研究。首先,采用和Kan、Zhou(2001)不同的方法直接证明了新张成条件与现有张成条件的等价性;接着,探讨了新张成条件对应的检验模型的GMM估计及其Wald统计量的性质,通过Monte Ca... 文章在随机折现因子的框架下对均值-方差张成问题进行了系统研究。首先,采用和Kan、Zhou(2001)不同的方法直接证明了新张成条件与现有张成条件的等价性;接着,探讨了新张成条件对应的检验模型的GMM估计及其Wald统计量的性质,通过Monte Carlo模拟揭示这些Wald统计量的小样本偏倚;最后,利用本文导出的均值-方差张成检验方法对中国股市进行实证研究。为了克服小样本偏倚的影响,文中采用Block-Bootstrap方法模拟了GMM估计的J统计量的分布。 展开更多

关键词 随机折现因子 MONTE CARLO模拟 block—bootstrap方法

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