基于马尔科夫链蒙特卡洛方法的光伏电站可靠性评估 被引量：40

1

作者 朱晓荣 王羽凝 +1 位作者 金绘民 黄晶生 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期1034-1042,共9页

为了对大型光伏电站进行可靠性评估,首先建立了光伏电站各主要元件的可靠性评估模型,然后定义了光伏电站可靠性评价指标体系,最后采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对光伏电站可靠性进行了评估。在光伏阵列建模过程中,以误差作为限制条... 为了对大型光伏电站进行可靠性评估,首先建立了光伏电站各主要元件的可靠性评估模型,然后定义了光伏电站可靠性评价指标体系,最后采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对光伏电站可靠性进行了评估。在光伏阵列建模过程中,以误差作为限制条件采用向后场景削减技术对其状态进行了削减和划分,在保证一定精度的同时简化了抽样过程。通过对某大型光伏电站可靠性评估算例,对比分析了MCMC方法和蒙特卡洛(MC)法的指标计算结果、收敛速度和稳定性,结果验证了该方法的评估结果与MC方法结果一致,在相同的收敛条件下所需抽样次数更少,速度更快。 展开更多

关键词 光伏电站 可靠性评估 马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法 场景削减技术 可靠性指标体系

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基于马尔科夫链-蒙特卡洛法的债务抵押债券定价模拟

2

作者 谢恒 李芊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第7期40-44,共5页

文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和... 文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和相应的信用损失传递给各个相关投资者。所以,理性控制CDO标的资产的违约风险,降低其违约概率是提升CDO资产定价的重要举措。 展开更多

关键词 马尔科夫链-蒙特卡洛法MCMC 债务抵押债券CDO 资产定价模拟

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基于马尔科夫键蒙特卡洛抽样的最大似然时差-频差联合估计算法 被引量：5

3

作者 赵拥军 赵勇胜 赵闯 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期2745-2752,共8页

该文针对无源定位中参考信号真实值未知的时差-频差联合估计问题,构建了一种新的时差-频差最大似然估计模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法求解似然函数的全局极大值,得到时差-频差联合估计。算法通过生成时差-频差样本,并统计样... 该文针对无源定位中参考信号真实值未知的时差-频差联合估计问题,构建了一种新的时差-频差最大似然估计模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法求解似然函数的全局极大值,得到时差-频差联合估计。算法通过生成时差-频差样本,并统计样本均值得到估计值,克服了传统互模糊函数(CAF)算法只能得到时域和频域采样间隔整数倍估计值的问题,且不存在期望最大化(EM)等迭代算法的初值依赖和收敛问题。推导了时差-频差联合估计的克拉美罗界,并通过仿真实验表明,算法在不同信噪比条件下的估计精度优于CAF算法和EM算法,且计算复杂度较低。 展开更多

关键词 无源定位 时差 频差 联合估计 最大似然 马尔科夫链蒙特卡洛方法

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近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的概率潮流计算 被引量：9

4

作者 高锋阳 袁成 +2 位作者 李昭君 齐晓东 庄圣贤 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第11期265-272,共8页

风电等分布式电源的强随机性直接增强配电网的不确定性,提出一种近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的方法求解概率潮流。根据近似贝叶斯计算考虑状态变量先验信息的概率思想,结合马尔科夫链蒙特卡洛得到计及随机性的状态变量模拟样... 风电等分布式电源的强随机性直接增强配电网的不确定性,提出一种近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的方法求解概率潮流。根据近似贝叶斯计算考虑状态变量先验信息的概率思想,结合马尔科夫链蒙特卡洛得到计及随机性的状态变量模拟样本。再采用奇异值分解生成随机变量的观测样本,通过误差函数将系统的随机性刻画为模拟样本和观测样本的相似性。引入提议分布结合概率潮流模型实现统计特征值的计算和对比,再利用Jacobi行列式作为误差修正量更新样本值,使之最大程度接近真实后验分布。在IEEE 9、IEEE 33节点系统中的仿真结果表明,改进的近似贝叶斯计算较传统近似贝叶斯计算拟合精度更高,能有效降低状态变量后验概率求解难度,可用于高渗透率风电并网下系统分析与评估。 展开更多

关键词 风力发电 概率潮流 近似贝叶斯计算 马尔科夫链蒙特卡洛方法 奇异值分解

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基于两阶段聚类和MCMC算法的风光出力序列建模方法 被引量：1

5

作者 郭红霞 邹桂林 +3 位作者 王子强 陈凌轩 马骞 陈亦平 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期491-502,共12页

针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段... 针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段采用近邻传播聚类方法对不同光伏出力类型对应的风电出力样本进行聚类。其次,建立双层马尔科夫链模型描述风光出力的相依变化,上层建立单变量马尔科夫链模型描述风光出力模式的日间转移,下层建立双变量马尔科夫链模型描述风光出力日内相邻时刻的状态转移。最后,采用MCMC模拟方法得到指定时间长度的风光出力序列。仿真算例表明,所提方法在各项评价指标上均优于传统MCMC方法及Copula模型,能生成更符合风光实际相关性的出力序列。 展开更多

关键词 时间序列 风电场 光伏电站 聚类分析 马尔科夫链蒙特卡洛方法 时空相关性

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基于决策分析的社交网络链路预测方法 被引量：13

6

作者 李永立 罗鹏 张书瑞 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期64-74,共11页

社交网络是社会媒体信息传播的骨架,对其进行链路预测的研究将有助于社会媒体平台上的信息管理和舆论控制.在既有网络链路预测方法研究的基础上,以决策分析的思想为出发点,提出了引入效用函数分析的社交网络链路预测方法;针对效用函数... 社交网络是社会媒体信息传播的骨架,对其进行链路预测的研究将有助于社会媒体平台上的信息管理和舆论控制.在既有网络链路预测方法研究的基础上,以决策分析的思想为出发点,提出了引入效用函数分析的社交网络链路预测方法;针对效用函数中参数的估计问题,进一步提出了允许一定误差度的马尔科夫链蒙特卡洛参数校准方法,并对方法的正确性进行理论上的论证.在收集到的5个腾讯QQ群的数据集上,进行了新方法的验证研究,并与既有的链路预测方法在准确性方面进行了比较分析.研究表明:本文提出的预测方法考虑了链路形成的微观行为基础,具有较好的预测准确性,并且参数估计算法中"允许误差"的引入有助于模型应用者在模型效率和准确性方面的折衷中做出合理的决策. 展开更多

关键词 链路预测 决策分析 效用函数 马尔科夫链蒙特卡洛方法 社交网络 数据分析

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基于K-means MCMC算法的中长期风电时间序列建模方法研究 被引量：41

7

作者 黄越辉 曲凯 +1 位作者 李驰 司刚全 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第7期2469-2476,共8页

构建风电功率时间序列模型对电力系统中长期规划、年/月调度和安全稳定运行具有重要意义。针对传统马尔科夫链-蒙特卡洛法(Markovchain-MonteCarlo,MCMC)法存在的缺陷,提出一种基于粒子群优化的K-means MCMC风电时间序列建模新方法。首... 构建风电功率时间序列模型对电力系统中长期规划、年/月调度和安全稳定运行具有重要意义。针对传统马尔科夫链-蒙特卡洛法(Markovchain-MonteCarlo,MCMC)法存在的缺陷,提出一种基于粒子群优化的K-means MCMC风电时间序列建模新方法。首先,对历史风电功率数据进行聚类,并对聚类后的不同类别风电功率序列选取最优状态数,分别建立状态转移矩阵;其次,用拟合度较好的混合高斯分布拟合多时间尺度的风电最大波动率的概率分布特性;最后,采用基于类间转移概率矩阵的MCMC方法依次生成模拟风电出力时间序列;同时,在生成模拟序列过程中叠加高频波动分量,使模拟序列延续历史风电序列的波动特性。通过对比本所提方法和传统MCMC法分别生成的模拟风电出力序列以及历史风电功率序列,验证了所提方法的有效性和准确性。 展开更多

关键词 马尔科夫链-蒙特卡洛法 混合高斯分布 K-MEANS聚类 最优状态数 风电波动特性 时间序列

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考虑氢储能与源荷不确定性的微网优化配置 被引量：1

8

作者 栗然 王欣鹏 +1 位作者 白杨 王嘉琳 《华北电力大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期32-41,53,共11页

为提高可再生能源的就地消纳能力,解决能量季节不平衡问题,提出一种考虑季节性氢储能和源荷不确定性的微电网双层优化配置方法。给出电热氢微电网结构,建立耦合季节性氢储能的微电网模型;为描述源荷不确定性因素,突出源荷的季节性与时序... 为提高可再生能源的就地消纳能力,解决能量季节不平衡问题,提出一种考虑季节性氢储能和源荷不确定性的微电网双层优化配置方法。给出电热氢微电网结构,建立耦合季节性氢储能的微电网模型;为描述源荷不确定性因素,突出源荷的季节性与时序性,基于马尔科夫链表征风电出力不确定性,结合蒙特卡洛抽样生成大量源荷不确定场景,进而基于概率场景缩减为典型源荷场景;建立微电网双层优化配置模型,上层模型以微电网年化综合成本为优化目标,下层模型以微电网年总运行成本为优化目标;采用沙地猫群优化算法与混合整数线性规划相互迭代的方法对双层模型进行求解。算例求解结果证明所提出模型的有效性,能够提高风光的消纳率,兼顾微网中的经济性与不确定因素,分析源荷不确定性对微电网优化配置的影响,为含有氢储能的微电网优化配置研究提供参考。 展开更多

关键词 季节性氢储能 源荷不确定性 马尔科夫链蒙特卡洛方法 双层优化配置 沙地猫群优化算法

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基于改进粒子滤波算法的锂离子电池状态跟踪与剩余使用寿命预测方法 被引量：42

9

作者 焦自权 范兴明 +2 位作者 张鑫 罗奕 刘阳升 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第18期3979-3993,共15页

针对标准粒子滤波算法在锂离子电池剩余使用寿命预测方面出现的估计精度不高、算法不稳定及计算效率低等问题,该文提出一种改进粒子滤波算法的状态跟踪与剩余使用寿命预测估计方法。选取电池容量衰退经验物理模型为基础,通过贝叶斯理论... 针对标准粒子滤波算法在锂离子电池剩余使用寿命预测方面出现的估计精度不高、算法不稳定及计算效率低等问题,该文提出一种改进粒子滤波算法的状态跟踪与剩余使用寿命预测估计方法。选取电池容量衰退经验物理模型为基础,通过贝叶斯理论对历史样本进行状态跟踪建模,优化训练算法辨识物理模型参数与重采样策略。采用状态跟踪训练优化后最新量测信息取代序贯重要性采样过程中未考虑观测噪声的量测信息,指导产生新的提议分布更新粒子重要性权值计算的方法来改善粒子退化现象,同时基于马尔科夫链-蒙特卡洛(MCMC)方法中的M-H(Metropolis-Hastings)抽样算法丰富采样粒子多样性,改良重采样策略来解决由其引起的粒子枯竭问题,并通过仿真揭示出不同跟踪集S和粒子数M等模型参数对预测结果的影响规律,继而构建实时更新提议分布、MCMC方法与粒子滤波算法优化融合的状态跟踪与剩余使用寿命预测模型——基于MCMC的更新改进粒子滤波融合算法模型。仿真实验结果表明,该文提出的改进算法具有状态跟踪拟合度好、预测精度高及计算效率性能优良等特点,并通过设计出不同类型电池容量和算法模型等多种组合方案的仿真,验证了改进算法较强的稳定鲁棒性、泛化适应性和通用有效性。 展开更多

关键词 改进粒子滤波算法 马尔科夫链-蒙特卡洛方法 锂离子电池 状态跟踪 剩余使 用寿命预测

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基于机器学习的页岩气产能非确定性预测方法研究 被引量：23

10

作者 马文礼 李治平 +2 位作者 孙玉平 张静平 邓思哲 《特种油气藏》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期101-105,共5页

针对页岩气确定性产能预测方法误差较大的问题,综合最大信息系数相关性分析方法、混合支持向量机技术及"蒙特卡洛-马尔科夫链"模拟,提出一种基于机器学习的页岩气产能非确定性预测方法。运用该方法,可根据已投产页岩气井的地... 针对页岩气确定性产能预测方法误差较大的问题,综合最大信息系数相关性分析方法、混合支持向量机技术及"蒙特卡洛-马尔科夫链"模拟,提出一种基于机器学习的页岩气产能非确定性预测方法。运用该方法,可根据已投产页岩气井的地质及工程数据,对拟钻页岩气井未来的产能进行非确定性预测。24口页岩气井算例分析结果表明:利用该方法进行产能非确定性预测的准确率为70. 8%,且预测结果为"大概率事件"的井占54. 2%,说明该方法有较高的预测精度且预测结果满足概率统计规律。研究成果对国内外页岩气开发方案的优化有重要意义。 展开更多

关键词 产能预测 非确定性 页岩气 混合支持向量机 蒙特卡洛-马尔科夫链 机器学习

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基于贝叶斯等效样本的土体杨氏模量的统计特征确定方法 被引量：11

11

作者 曹子君 赵腾远 +1 位作者 王宇 王鹰 《防灾减灾工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第5期581-585,共5页

岩土体性质的统计特征(如平均值、方差以及分位数)和概率分布是岩土工程可靠度分析与设计中必需的输入信息。由于岩土工程勘察中获取的测量数据非常有限,通常很难有效地确定岩土体性质的统计特征,给岩土工程可靠度分析与设计方法在工程... 岩土体性质的统计特征(如平均值、方差以及分位数)和概率分布是岩土工程可靠度分析与设计中必需的输入信息。由于岩土工程勘察中获取的测量数据非常有限,通常很难有效地确定岩土体性质的统计特征,给岩土工程可靠度分析与设计方法在工程实践中的应用造成很大困难。提出一套基于马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMCS)的贝叶斯方法,根据有限的勘察资料确定土体杨氏模量Eu的统计特征和概率分布。该方法将岩土工程勘察中获取的先验信息和有限的测量数据有效地融合在一起,实现对Eu的概率表征。通过具体的工程实例简要说明了所提方法的有效性。 展开更多

关键词 不确定性 贝叶斯方法 先验信息 马尔科夫链蒙特卡洛模拟

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基于MCMC的数字岩心重建方法 被引量：6

12

作者 张思勤 汪志明 +2 位作者 王小秋 李江涛 洪凯 《西安石油大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第5期69-74,10,共6页

常规的多孔介质重建方法主要考虑基质和孔隙两部分,而且编程难度大,计算速度慢。针对页岩气储层各向异性且含有有机质的特点,提出了一种基于改进后的马尔科夫链-蒙特卡洛(MCMC)方法的数字岩心重建方法:先从实际页岩气储层二维切片图像... 常规的多孔介质重建方法主要考虑基质和孔隙两部分,而且编程难度大,计算速度慢。针对页岩气储层各向异性且含有有机质的特点,提出了一种基于改进后的马尔科夫链-蒙特卡洛(MCMC)方法的数字岩心重建方法:先从实际页岩气储层二维切片图像中提取孔隙度和有机质,分别重建孔隙和有机质的数字岩心,再将孔隙和有机质的初始模型组合在一起构成最终的页岩气储层数字岩心。研究结果表明:通过对比分析二维MCMC重建图像和原图自相关函数,发现该方法重建图像能够较好反映原图性质;该方法计算速度快,过程简单,方法所重建的模型能够较好体现页岩储层各向异性的特点且能反映页岩储层含有有机质的特性。 展开更多

关键词 页岩气储层 马尔科夫链-蒙特卡洛 数字岩心 组合模型

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基于结构无损检测出裂纹概率下的可靠性计算方法 被引量：3

13

作者 刘长虹 杨存攀 +3 位作者 李勇 王少楠 程世玮 申一淇 《制造技术与机床》 北大核心 2017年第1期51-54,共4页

针对结构的无损检出概率密度函数,提出一种可靠性计算方法。首先定义以方差固定,均值随机游走策略的正态分布函数,作为Metropolis-Hastings(MH)抽样方法的提议分布函数,从而建立了一条马尔可夫数据链。再根据无损检出概率分布函数的均... 针对结构的无损检出概率密度函数,提出一种可靠性计算方法。首先定义以方差固定,均值随机游走策略的正态分布函数,作为Metropolis-Hastings(MH)抽样方法的提议分布函数,从而建立了一条马尔可夫数据链。再根据无损检出概率分布函数的均值与方差数值积分值,并结合马尔可夫数据链的平均值曲线作为马尔科夫链收敛性准则。从数据链中抽取出一条稳定的数据链,就可以利用蒙特卡洛抽样法计算出结构的失效概率。此外通过对重要性抽样、接受-拒绝抽样以及MH法3种算法比较,得出MH方法是一种有效的抽样算法。最后讨论了在不同的无损检出概率下,对压力容器贝叶斯可靠性分析结果的影响。 展开更多

关键词 马尔科夫链 蒙特卡洛方法 裂纹 检出概率 Metropolis-Hastings方法

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基于局部采样MCMC方法的时移探地雷达反演 被引量：3

14

作者 王升超 韩立国 +1 位作者 巩向博 张盼 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期1135-1143,共9页

马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法,可以用来解决概率反演的问题.基于MCMC方法的反演不依赖于准确的初始模型,可以引入任意复杂的先验信息,通过对先验概率密度函数的采样来获得大量的后验概率分布样本,在寻找最... 马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法,可以用来解决概率反演的问题.基于MCMC方法的反演不依赖于准确的初始模型,可以引入任意复杂的先验信息,通过对先验概率密度函数的采样来获得大量的后验概率分布样本,在寻找最优解的过程中可以跳出局部最优得到全局最优解.MCMC方法由于计算量巨大,应用难度较高,在地球物理反演中的应用尚处于起步阶段.作者将MCMC方法应用到时移探地雷达(GPR)反演中,并结合双差法对时移的目标区域进行准确反演.在双差法时移反演的过程中,作者对目标区域使用拓展的Metropolis算法进行局部采样,减小了计算量的同时,进一步提高了目标区域的反演精度.最后对合成的数据进行了反演测试,对目标区域的反演误差进行了分析,说明了基于局部采样的MCMC反演方法的有效性,目标区域反演结果特征明显,反演效果好. 展开更多

关键词 时移反演 马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC) 拓展的Metropolis算法 双差法

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基于粒子滤波的自动装配定位方法 被引量：2

15

作者 高巍 邵晓东 刘焕玲 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2014年第7期1615-1624,共10页

为了在虚拟环境中对零件模型进行快速自动定位并仿真实际装配过程,将传统的粒子滤波算法与典型的马尔科夫蒙特卡洛方法—MH抽样算法相结合,并应用于虚拟装配。利用随机样本描述零件位姿的概率分布,根据重要性函数对零件进行位姿采样。... 为了在虚拟环境中对零件模型进行快速自动定位并仿真实际装配过程,将传统的粒子滤波算法与典型的马尔科夫蒙特卡洛方法—MH抽样算法相结合,并应用于虚拟装配。利用随机样本描述零件位姿的概率分布,根据重要性函数对零件进行位姿采样。通过调节各采样粒子权值的大小对发生干涉的零件进行位姿重采样,模拟实际装配中零件位姿的概率分布,并以样本的加权计算结果对零件位姿进行估计。分析了采样粒子数、零件外形复杂程度等因素对方法性能和装配效率的影响。该方法已经用于自主开发的基于自然交互的虚拟设计平台,实例表明它可以自动精确地完成装配引导。 展开更多

关键词 虚拟装配 粒子滤波 自动装配定位 马尔科夫链蒙特卡洛方法

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基于拉丁超立方抽样的改进型多链DRAM算法求解地下水污染反问题 被引量：4

16

作者 张双圣 强静 +2 位作者 刘汉湖 刘喜坤 孙韶华 《郑州大学学报（工学版）》 CAS 北大核心 2020年第3期72-78,共7页

针对运用贝叶斯统计方法求解地下水污染反问题时,经典MCMC算法(Metropolis算法)求解结果受样本初始点影响且计算效率低的问题,提出了一种基于拉丁超立方抽样方法的改进型多链延迟拒绝自适应Metropolis算法(DRAM)。将贝叶斯统计方法与二... 针对运用贝叶斯统计方法求解地下水污染反问题时,经典MCMC算法(Metropolis算法)求解结果受样本初始点影响且计算效率低的问题,提出了一种基于拉丁超立方抽样方法的改进型多链延迟拒绝自适应Metropolis算法(DRAM)。将贝叶斯统计方法与二维水质对流-扩散方程相耦合,建立地下水污染源识别模型。构建一个污染物在地下水含水层中瞬时排放的算例,分别运用Metropolis算法、多链Metropolis算法以及改进型多链DRAM算法对污染源信息(污染源强度、排放位置(x,y)和排放时长)进行反求。算例研究表明,Metropolis算法受样本初始点影响,容易出现反演结果局部最优或者反演结果难以收敛的问题;多链Metropolis算法虽然显著提高了反演结果的准确性,但是反演效率相对低下;改进型多链DRAM在保证反演准确性的条件下,可显著提高反演效率(相对于多链Metropolis算法提高68%),实现反演结果准确性与效率的双提高。 展开更多

关键词 二维水质模型 贝叶斯-马尔科夫链蒙特卡洛法 拉丁超立方抽样 延迟拒绝自适应Metropolis算法 污染源识别

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多孔介质微观模型重构方法研究 被引量：6

17

作者 王波 宁正福 《油气藏评价与开发》 2012年第2期45-49,53,共6页

建立多孔介质微观模型是进行微观渗流研究的基础。列举几种常见的多孔介质微观模型,概述其应用和重要性。调研多孔介质重构方法:物理实验方法、数值重构方法和用于理论研究的随机方法,分析每种方法的基本思想,并在此基础上总结了每种方... 建立多孔介质微观模型是进行微观渗流研究的基础。列举几种常见的多孔介质微观模型,概述其应用和重要性。调研多孔介质重构方法:物理实验方法、数值重构方法和用于理论研究的随机方法,分析每种方法的基本思想,并在此基础上总结了每种方法的优缺点及其适用性。对比发现,数值重构方法成本低、需要信息量少,可以广泛应用。而在诸多数值重构方法中,马尔科夫链-蒙特卡洛方法(MCMC方法)具有计算速度快、重构效果好和适用范围广泛的特点。通过多孔介质重构实例验证了MCMC方法的优点。最后展望了重构方法的发展和应用。 展开更多

关键词 多孔介质 数值重构 各向异性 马尔科夫链-蒙特卡洛

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基于Copula-LSV-t模型的汇率市场与黄金市场间波动溢出研究 被引量：1

18

作者 傅强 钟山 《预测》 CSSCI 北大核心 2013年第4期21-25,共5页

本文通过构建时变二元正态Copula-LSV-t模型,采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对模型的参数进行贝叶斯估计,分阶段分析了汇率市场与黄金市场间的波动溢出效应。实证结果表明:汇率市场和黄金市场都存在着较为明显的杠杆效应,但汇率市场... 本文通过构建时变二元正态Copula-LSV-t模型,采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对模型的参数进行贝叶斯估计,分阶段分析了汇率市场与黄金市场间的波动溢出效应。实证结果表明:汇率市场和黄金市场都存在着较为明显的杠杆效应,但汇率市场的杠杆效应为正,黄金市场的杠杆效应为负,且大于汇率市场;经济危机时期,汇率市场与黄金市场间存在着显著的波动溢出效应,而经济平稳时期,波动溢出效应则不明显。 展开更多

关键词 波动溢出 COPULA LSV—t模型 马尔科夫链蒙特卡洛方法

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基于现实与虚拟交互的交通流再现实验方法 被引量：1

19

作者 杨晓光 张楠 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期1659-1667,共9页

面向连续与间断交通流实验系统框架,利用现实交通流的观测数据,在实验框架的虚拟环境中建立交通流的非参数模型,通过虚拟框架的贝叶斯学习再现与现实等价的实验交通流.选取更为复杂的信号控制交通流场景对该实验方法进行验证.结果表明,... 面向连续与间断交通流实验系统框架,利用现实交通流的观测数据,在实验框架的虚拟环境中建立交通流的非参数模型,通过虚拟框架的贝叶斯学习再现与现实等价的实验交通流.选取更为复杂的信号控制交通流场景对该实验方法进行验证.结果表明,该方法在一定精度内可以近似再现信号控制交通流. 展开更多

关键词 实验交通工程 交通流 非参数方法 变分贝叶斯学习 马尔科夫链-蒙特卡罗方法

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中国通货膨胀波动的测算——基于TVP-AR-SV模型

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作者 文新雷 赵春艳 张跃胜 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第4期23-33,共11页

准确测度通胀波动规律是研究通货膨胀及货币政策的重要基础。为克服现有随机波动(SV)模型隐含假设中存在的天然缺陷,平衡模型估计的准确性与操作的简便性,通过对比SV、UC-SV、AR-SV、TVP-AR-SV四种主要模型,认为其中时变系数自回归随机... 准确测度通胀波动规律是研究通货膨胀及货币政策的重要基础。为克服现有随机波动(SV)模型隐含假设中存在的天然缺陷,平衡模型估计的准确性与操作的简便性,通过对比SV、UC-SV、AR-SV、TVP-AR-SV四种主要模型,认为其中时变系数自回归随机波动(TVP-AR-SV)模型最适用于中国通胀波动的测度。对中国的季度通胀数据建立该模型,利用马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMC)方法对模型参数进行贝叶斯估计,得到通胀的波动序列,同时对通货膨胀进行预测,并与其他形式的SV模型的估计结果进行对比。结果表明,TVP-AR-SV模型估计的随机波动能够全面地解释中国通胀率的整体波动规律,参数估计精度及模型对未来通胀的预测能力均优于其他备选模型。 展开更多

关键词 通货膨胀波动 TVP-AR-SV模型 马尔科夫链蒙特卡洛方法

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