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基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟的金融极值风险测度
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作者 李锦成 《武汉金融》 北大核心 2017年第8期35-39,共5页
2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国... 2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国影子银行与美国股市的极值风险都很显著。在新常态之前,中国的影子银行高速增长,货币超发与资金脱实向虚显著。国内学术界对中国的影子银行与股票市场的关系也进行了一定的探索,但并没有通过建模研究二者的极值风险。本文基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟比较了两个金融时间序列的极值风险,结果发现A股市场的极值风险大于影子银行,并提出相关建议。 展开更多
关键词 极值风险 马尔科夫蒙特卡罗模拟 影子银行 股票市场
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马尔科夫链蒙特卡罗方法浅析 被引量:2
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作者 李长隆 钮可 《黑龙江科技信息》 2016年第26期48-48,共1页
介绍了马尔科夫链蒙特卡罗方法的基本过程,该方法试图直接从复杂的分布中获取模拟的样本。在当前机器学习算法中具有广泛的应用。
关键词 马尔科夫 蒙特卡罗积分 转移概率
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海平面上升对黄浦江1000年一遇高潮位影响研究——基于马尔科夫链蒙特卡罗法 被引量:1
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作者 宋永港 刘宏宽 《水力发电》 CAS 2023年第2期17-21,49,共6页
为了研究海平面上升对黄浦江1000年一遇高潮位的影响,以吴淞站为代表,采用马尔科夫链蒙特卡洛法预测模拟了500组吴淞站未来30年年最高潮位序列,在序列生成过程中逐年考虑海平面上升的影响,根据生成的序列对其影响进行计算分析。结果显示... 为了研究海平面上升对黄浦江1000年一遇高潮位的影响,以吴淞站为代表,采用马尔科夫链蒙特卡洛法预测模拟了500组吴淞站未来30年年最高潮位序列,在序列生成过程中逐年考虑海平面上升的影响,根据生成的序列对其影响进行计算分析。结果显示,采用马尔科夫链蒙特卡洛法预测的多组吴淞站30年后1000年一遇高潮位符合P-Ⅲ分布;海平面上升能显著改变预测1000年一遇高潮位的频率分布,主要为增加较高高潮位出现的概率,降低较低高潮位出现的概率,整体上提升分布的均值。总体上,海平面上升引起吴淞站未来30年6.6 m以上1000年一遇高潮位出现的概率增加14%,1000年一遇高潮位均值抬升约4 cm。 展开更多
关键词 设计高潮位 海平面上升 影响 重现期 马尔科夫蒙特卡罗 黄浦江
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基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法在结构物理参数识别及损伤定位中的研究 被引量:11
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作者 刘书奎 吴子燕 张玉兵 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第10期203-207,共5页
通过对结构动力特征方程进行的一系列变化,得到了线性结构识别模型,并由贝叶斯更新理论得到其后验分布形式。利用结构的模态参数,并考虑其随机性,应用基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法对线性结构识别模型中各参数的条件后验分布进... 通过对结构动力特征方程进行的一系列变化,得到了线性结构识别模型,并由贝叶斯更新理论得到其后验分布形式。利用结构的模态参数,并考虑其随机性,应用基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法对线性结构识别模型中各参数的条件后验分布进行了抽样,成功地实现了结构物理参数识别及损伤定位。数值算例表明:Gibbs抽样结果可以以不同的方式标识结构的损伤程度及位置且识别的误差较小。 展开更多
关键词 物理参数识别 损伤定位 GIBBS抽样 马尔科夫蒙特卡罗方法 贝叶斯更新
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近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的概率潮流计算 被引量:9
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作者 高锋阳 袁成 +2 位作者 李昭君 齐晓东 庄圣贤 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第11期265-272,共8页
风电等分布式电源的强随机性直接增强配电网的不确定性,提出一种近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的方法求解概率潮流。根据近似贝叶斯计算考虑状态变量先验信息的概率思想,结合马尔科夫链蒙特卡洛得到计及随机性的状态变量模拟样... 风电等分布式电源的强随机性直接增强配电网的不确定性,提出一种近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的方法求解概率潮流。根据近似贝叶斯计算考虑状态变量先验信息的概率思想,结合马尔科夫链蒙特卡洛得到计及随机性的状态变量模拟样本。再采用奇异值分解生成随机变量的观测样本,通过误差函数将系统的随机性刻画为模拟样本和观测样本的相似性。引入提议分布结合概率潮流模型实现统计特征值的计算和对比,再利用Jacobi行列式作为误差修正量更新样本值,使之最大程度接近真实后验分布。在IEEE 9、IEEE 33节点系统中的仿真结果表明,改进的近似贝叶斯计算较传统近似贝叶斯计算拟合精度更高,能有效降低状态变量后验概率求解难度,可用于高渗透率风电并网下系统分析与评估。 展开更多
关键词 风力发电 概率潮流 近似贝叶斯计算 马尔科夫蒙特卡洛方法 奇异值分解
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船舶引航过程风险马尔科夫链模型动态仿真 被引量:10
6
作者 胡甚平 黄常海 +1 位作者 邓华 黄道正 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期1391-1398,共8页
为定量研究特定水域船舶引航过程风险演化规律,有效进行船舶进出港安全预控,本文通过对港区水域船舶引航作业工作流程分析,确立不同船舶引航作业任务的风险程度,提出船舶引航状态处于港内外锚地、航道和泊位前沿等水域之间的转移方程。... 为定量研究特定水域船舶引航过程风险演化规律,有效进行船舶进出港安全预控,本文通过对港区水域船舶引航作业工作流程分析,确立不同船舶引航作业任务的风险程度,提出船舶引航状态处于港内外锚地、航道和泊位前沿等水域之间的转移方程。计算结果表明:船舶引航状态的转移符合马氏稳态特性,经潮汐型波动后走向稳定;船舶航行状态转移的过程变量对港区水域总体船舶秩序影响明显。基于马尔科夫链蒙特卡洛方法的过程风险仿真模型适用于海上交通风险的模拟分析,可为船舶安全管理提供风险演化的基本规律。 展开更多
关键词 风险评估 风险仿真 船舶引航 马尔科夫蒙特卡洛 船舶流量 港口交通 马尔科夫 动态系统仿真
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马尔可夫链蒙特卡罗容积粒子滤波器 被引量:6
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作者 鹿传国 冯新喜 +1 位作者 张迪 孔云波 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期859-864,共6页
针对非线性、非高斯系统状态估计问题,提出了一种基于重要密度函数的改进粒子滤波器—马尔可夫链蒙特卡罗容积粒子滤波器。在状态转移概率的基础之上综合考虑了当前的量测信息,利用容积卡尔曼滤波对每个采样粒子进行估计,使得重要密度... 针对非线性、非高斯系统状态估计问题,提出了一种基于重要密度函数的改进粒子滤波器—马尔可夫链蒙特卡罗容积粒子滤波器。在状态转移概率的基础之上综合考虑了当前的量测信息,利用容积卡尔曼滤波对每个采样粒子进行估计,使得重要密度函数更加贴近于真实后验;同时为避免粒子贫乏,在重采样后加入马尔可夫链蒙特卡罗步骤。理论分析和实验仿真表明:马尔可夫链蒙特卡罗容积粒子滤波器的性能要优于容积粒子滤波器以及其他参照滤波器。 展开更多
关键词 容积粒子滤波 重要密度函数 马尔可夫蒙特卡罗 非线性非高斯 序贯重要性采样
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基于马尔科夫键蒙特卡洛抽样的最大似然时差-频差联合估计算法 被引量:5
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作者 赵拥军 赵勇胜 赵闯 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期2745-2752,共8页
该文针对无源定位中参考信号真实值未知的时差-频差联合估计问题,构建了一种新的时差-频差最大似然估计模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法求解似然函数的全局极大值,得到时差-频差联合估计。算法通过生成时差-频差样本,并统计样... 该文针对无源定位中参考信号真实值未知的时差-频差联合估计问题,构建了一种新的时差-频差最大似然估计模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法求解似然函数的全局极大值,得到时差-频差联合估计。算法通过生成时差-频差样本,并统计样本均值得到估计值,克服了传统互模糊函数(CAF)算法只能得到时域和频域采样间隔整数倍估计值的问题,且不存在期望最大化(EM)等迭代算法的初值依赖和收敛问题。推导了时差-频差联合估计的克拉美罗界,并通过仿真实验表明,算法在不同信噪比条件下的估计精度优于CAF算法和EM算法,且计算复杂度较低。 展开更多
关键词 无源定位 时差 频差 联合估计 最大似然 马尔科夫蒙特卡洛方法
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马尔可夫链蒙特卡罗模拟在储层反演中的应用 被引量:15
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作者 赵林 《石油天然气学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期249-252,266,共5页
马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法是一种基于全局最优化技术进行地质统计学求解的方法。综合考虑地震数据、测井数据、岩性数据,对波阻抗、岩性概率分布的马尔科夫链进行蒙特卡罗模拟,从初始模拟结果出发,利用MCMC算法,模拟出多个波阻抗曲... 马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法是一种基于全局最优化技术进行地质统计学求解的方法。综合考虑地震数据、测井数据、岩性数据,对波阻抗、岩性概率分布的马尔科夫链进行蒙特卡罗模拟,从初始模拟结果出发,利用MCMC算法,模拟出多个波阻抗曲线,通过合成地震记录与实际地震记录剖面相关性,确定合理的储层参数,反演出空间上的波阻抗体及岩性体。最重要的质控手段是抽井检验,以保证模型的稳定性。MCMC方法在大芦湖油田樊18-3区块沙三中、沙三下亚段浊积砂体储层预测中取得了良好的效果。 展开更多
关键词 马尔可夫蒙特卡罗模拟 岩性分析 储层标定 稀疏脉冲反演 直方统计 变差分析
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基于马尔可夫链蒙特卡罗算法的无线电定位 被引量:1
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作者 张敬平 《上海海事大学学报》 北大核心 2010年第1期87-90,共4页
为实现在多媒体舞台剧中真实空间的目标与多媒体背景的虚拟空间元素间的互动,进行无线电测向定位建模,利用马尔可夫链蒙特卡罗算法进行仿真.实际应用表明,该方法可通过驱动多媒体舞台背景的虚拟场景元素的位置和形态的变化,实现真实空... 为实现在多媒体舞台剧中真实空间的目标与多媒体背景的虚拟空间元素间的互动,进行无线电测向定位建模,利用马尔可夫链蒙特卡罗算法进行仿真.实际应用表明,该方法可通过驱动多媒体舞台背景的虚拟场景元素的位置和形态的变化,实现真实空间与虚拟空间的互动. 展开更多
关键词 无线电定位 目标跟踪 马尔可夫蒙特卡罗方法 粒子滤波
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持续裂变链引发的零维蒙特卡罗模拟
11
作者 谢奇林 范晓强 刘晓波 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期513-516,共4页
采用基于点动力学模型的零维蒙特卡罗方法,模拟计算了自发裂变中子引发条件下,超瞬发临界5c/的GodivaⅠ快中子脉冲堆内持续裂变链引发时刻概率的分布。结果表明,零维模拟程序与基于Geant4toolkit的三维直接模拟程序的计算结果一致,并与... 采用基于点动力学模型的零维蒙特卡罗方法,模拟计算了自发裂变中子引发条件下,超瞬发临界5c/的GodivaⅠ快中子脉冲堆内持续裂变链引发时刻概率的分布。结果表明,零维模拟程序与基于Geant4toolkit的三维直接模拟程序的计算结果一致,并与实验结果符合较好。另外,采用零维蒙特卡罗模拟方法,模拟计算了外中子源引发条件下快中子脉冲堆反应性动态加入过程中持续裂变链的引发概率。结果表明,零维方法用于反应性动态加入情形的模拟计算,其结果是合理可信的。可见,在研究快中子脉冲堆的动力学行为时,采用点动力学近似是合理的。 展开更多
关键词 持续裂变 引发概率 点动力学 零维蒙特卡罗模拟
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基于Nested Logit模型和蒙特卡罗法的通勤者活动链模拟 被引量:3
12
作者 吴静娴 杨敏 +1 位作者 陈学武 吴明琎 《交通运输工程与信息学报》 2016年第2期76-82,共7页
为改进传统出行模型难以解析个体活动出行全过程和各阶段前后关联性不足等问题,建立了通勤者个体活动链模拟模型。应用相关性分析等统计学方法研究了2 434个通勤者有效样本的活动选择相关影响因素,以此为基础建立以活动性质和发生时段... 为改进传统出行模型难以解析个体活动出行全过程和各阶段前后关联性不足等问题,建立了通勤者个体活动链模拟模型。应用相关性分析等统计学方法研究了2 434个通勤者有效样本的活动选择相关影响因素,以此为基础建立以活动性质和发生时段为分层依据的两阶段Nested Logit模型,并通过蒙特卡罗法模拟通勤者的活动选择行为,结合具体活动类型选择和发生时段生成个体活动链。结果表明,两阶段Nested Logit模型具有较高拟合度和较好的整体性,能够刻画活动性质和发生时段对个体活动出行的双重影响规律,研究成果可为动态模拟个体活动链选择行为提供一种新的途径。 展开更多
关键词 交通运输工程活动 Nested LOGIT模型 蒙特卡罗模拟
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供应链延迟战略价值定量分析——蒙特卡罗下的奇异期权估价
13
作者 李江 薛奕达 霍佳震 《上海管理科学》 2008年第6期5-8,共4页
对延迟战略建立两阶段决策模型,分半成品有无残值两种情况,从实物期权的视角运用金融学中期权定价理论对延迟战略的期权价值进行分析。将生产商传统生产方式下的收益类比为购买标的证券的收益,采用延迟战略的收益类比为标的于该证券的... 对延迟战略建立两阶段决策模型,分半成品有无残值两种情况,从实物期权的视角运用金融学中期权定价理论对延迟战略的期权价值进行分析。将生产商传统生产方式下的收益类比为购买标的证券的收益,采用延迟战略的收益类比为标的于该证券的期权收益,并假设产品价格随机游走。通过分析发现延迟战略的收益相当于奇异期权的回报。并且半成品没有残值是存在残值的特殊情况。进一步运用蒙特卡罗模拟方法定量地对延迟战略的期权价值进行参数分析和成本—收益分析。文章将动态的风险管理和对灵活性价值的度量引入决策过程,研究结论能给延迟战略投资决策提供借鉴。 展开更多
关键词 供应 延迟战略 实物期权 奇异期权 蒙特卡罗模拟
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应用马尔可夫链预测火山岩岩相的空间展布 被引量:6
14
作者 王志文 潘保芝 +2 位作者 张健民 邢艳娟 石丹红 《测井技术》 CAS CSCD 2008年第4期314-318,共5页
通过分析测井曲线特征,对松辽盆地南部某区块深层火山岩岩相和亚相进行了划分。利用马尔可夫链对研究区深层火山岩油气藏的岩相以及亚相的二维展布进行了井间预测。二维马尔可夫链模型的算例表明,火山岩岩相符合马尔可夫特性,利用马尔... 通过分析测井曲线特征,对松辽盆地南部某区块深层火山岩岩相和亚相进行了划分。利用马尔可夫链对研究区深层火山岩油气藏的岩相以及亚相的二维展布进行了井间预测。二维马尔可夫链模型的算例表明,火山岩岩相符合马尔可夫特性,利用马尔可夫链预测火山岩空间分布对于火山岩油气勘探具有一定的指导作用。 展开更多
关键词 测井相 马尔可夫 转移概率 火山岩岩相 蒙特卡罗抽样
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引信机构旋转偏心的蒙特卡罗模拟 被引量:4
15
作者 闻泉 王雨时 陈会光 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期72-75,79,共5页
旋转偏心是旋转弹引信机构工作特性分析与计算的重要参数。为了得出引信机构旋转偏心的具体数值,以某引信球转子机构为例,对其旋转偏心所涉及的方向随机的矢量尺寸链进行了详细分析,应用蒙特卡罗法对旋转偏心进行了模拟计算,计算过程中... 旋转偏心是旋转弹引信机构工作特性分析与计算的重要参数。为了得出引信机构旋转偏心的具体数值,以某引信球转子机构为例,对其旋转偏心所涉及的方向随机的矢量尺寸链进行了详细分析,应用蒙特卡罗法对旋转偏心进行了模拟计算,计算过程中涉及了作为组成环之一的采用相关原则标注的同轴度,并将模拟结果与极值法和概率统计法所得结果进行了对比分析。模拟结果表明:引信机构旋转偏心数值为近似于瑞利分布的偏态分布,最小值大于零,而其方向角为关于0°的对称分布,但并非均匀分布,也非正态分布。 展开更多
关键词 引信 球转子 旋转偏心 蒙特卡罗方法 相关原则 数值模拟 尺寸
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基于蒙特卡罗模拟法的航空发动机装配公差分析 被引量:28
16
作者 王晶 石宏 +1 位作者 黄笑飞 刘明明 《沈阳航空工业学院学报》 2010年第4期8-11,共4页
讨论了蒙特卡罗法的基本原理,研究了利用蒙特卡罗模拟法进行装配尺寸链公差分析的实现方法,提出了基于蒙特卡罗模拟法的公差分析流程,并以某型航空发动机高压涡轮的一个径向尺寸链为实例进行了计算。计算结果表明:蒙特卡罗模拟法用于公... 讨论了蒙特卡罗法的基本原理,研究了利用蒙特卡罗模拟法进行装配尺寸链公差分析的实现方法,提出了基于蒙特卡罗模拟法的公差分析流程,并以某型航空发动机高压涡轮的一个径向尺寸链为实例进行了计算。计算结果表明:蒙特卡罗模拟法用于公差分析具有可行性,其精度随着模拟次数的增加而提高,在模拟次数达到200000次以上时,其精度已经较高。蒙特卡罗法作为一种统计分析方法,同时适用于线性和非线性尺寸链。 展开更多
关键词 航空发动机 公差分析 蒙特卡罗模拟法 尺寸
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蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法解线性方程组 被引量:4
17
作者 赖斯 卢秀玉 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期224-228,共5页
分别介绍蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法解线性方程组的基本原理,并对两种方法的误差和收敛速度进行讨论.提出误差由3方面造成:截断误差、方法本身、伪随机数序列和低差异序列分布不均匀.在收敛速度方面:蒙特卡罗法的收敛速度与问题的规... 分别介绍蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法解线性方程组的基本原理,并对两种方法的误差和收敛速度进行讨论.提出误差由3方面造成:截断误差、方法本身、伪随机数序列和低差异序列分布不均匀.在收敛速度方面:蒙特卡罗法的收敛速度与问题的规模和模拟路径长度无关;拟蒙特卡罗方法的收敛与问题的规模无关,但与模拟路径长度有关.经过对两种方法适用的情况进行讨论及数据测试,认为在一般情况下应选择用拟蒙特卡罗方法解线性方程组. 展开更多
关键词 蒙特卡罗方法 线性方程组 蒙特卡罗方法 Sobol序列 马尔科夫
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基于蒙特卡罗树搜索的多载具自动化存取系统优化算法
18
作者 陈俭新 宁蒙 +2 位作者 黄予洛 张蕾 赵新灿 《舰船科学技术》 北大核心 2022年第8期169-173,共5页
针对某型多载具自动化存取系统优化分配问题,分析该自动化存取系统的运行特点,建立了该自动化存取系统优化问题的马尔科夫决策过程模型,并提出了求解模型的基于改进蒙特卡罗树搜索算法。首先,以总搬运量和同类型货箱距离最小为目标建立... 针对某型多载具自动化存取系统优化分配问题,分析该自动化存取系统的运行特点,建立了该自动化存取系统优化问题的马尔科夫决策过程模型,并提出了求解模型的基于改进蒙特卡罗树搜索算法。首先,以总搬运量和同类型货箱距离最小为目标建立货位优化模型,为了更好控制蒙特卡罗树搜索分支合理性,对算法节点选择部分进行优化。最后,对改进的蒙特卡罗树搜索算法进行货位优化及对比测试。实验结果表明:改进的蒙特卡罗树搜索算法较采用贪心思想、采用魔方还原思想以及基于传统蒙特卡罗树搜索的算法在货位优化运行效果上更优。 展开更多
关键词 多载具自动化存取系统 马尔科夫模型 蒙特卡罗树搜索
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二元共聚反应的蒙特卡罗模拟(Ⅰ)——末端模型与共聚物的序列分布
19
作者 杨学谥 严隽坦 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS 1987年第7期648-652,共5页
本文根据蒙特卡罗方法的原理,编写了微机用BASIC程序,供模拟末端模型二元共聚反应使用。形成的共聚物分子链中两单元的各种段的数目,是跟模拟一道统计的。用该程序获得的结果,与用一级马尔可夫链算出者极其接近,该程序可用来研究由末端... 本文根据蒙特卡罗方法的原理,编写了微机用BASIC程序,供模拟末端模型二元共聚反应使用。形成的共聚物分子链中两单元的各种段的数目,是跟模拟一道统计的。用该程序获得的结果,与用一级马尔可夫链算出者极其接近,该程序可用来研究由末端模型形成的二元共聚物的序列分布。 展开更多
关键词 二元共聚 BASIC程序 序列分布 蒙特卡罗模拟 马尔可夫 蒙特卡罗方法 共聚物 分子
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基于两阶段聚类和MCMC算法的风光出力序列建模方法
20
作者 郭红霞 邹桂林 +3 位作者 王子强 陈凌轩 马骞 陈亦平 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期491-502,共12页
针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段... 针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段采用近邻传播聚类方法对不同光伏出力类型对应的风电出力样本进行聚类。其次,建立双层马尔科夫链模型描述风光出力的相依变化,上层建立单变量马尔科夫链模型描述风光出力模式的日间转移,下层建立双变量马尔科夫链模型描述风光出力日内相邻时刻的状态转移。最后,采用MCMC模拟方法得到指定时间长度的风光出力序列。仿真算例表明,所提方法在各项评价指标上均优于传统MCMC方法及Copula模型,能生成更符合风光实际相关性的出力序列。 展开更多
关键词 时间序列 风电场 光伏电站 聚类分析 马尔科夫蒙特卡洛方法 时空相关性
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