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一类期权策略指数设计及其实证研究
1
作者
余喜生
姚雨薇
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第S01期291-300,共10页
结合我国上证50ETF期权实际,本文研究并提出一种结构简单、易于实现的期权策略指数——备兑看涨策略指数(SSEBXM).对编制出的指数,我们采用大量50ETF相关样本数据,以50ETF指数为基准,对SSEBXM策略指数的表现进行了深入研究.结果显示,本...
结合我国上证50ETF期权实际,本文研究并提出一种结构简单、易于实现的期权策略指数——备兑看涨策略指数(SSEBXM).对编制出的指数,我们采用大量50ETF相关样本数据,以50ETF指数为基准,对SSEBXM策略指数的表现进行了深入研究.结果显示,本研究提出的策略指数总体上具有良好的收益稳健性、抗跌性,且能够较好对冲尾部风险.
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关键词
SSEBXM策略指数
上证50ETF
左偏尖峰
降低尾部风险
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题名
一类期权策略指数设计及其实证研究
1
作者
余喜生
姚雨薇
机构
西南财经大学经济数学学院
出处
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第S01期291-300,共10页
基金
国家自然科学基金面上项目(71871187)
四川省社会科学规划项目(重点项目,SC19A017)
+2 种基金
成都市哲学社会科学规划项目(2019L53)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
西南财经大学光华英才工程(百人计划)项目.
文摘
结合我国上证50ETF期权实际,本文研究并提出一种结构简单、易于实现的期权策略指数——备兑看涨策略指数(SSEBXM).对编制出的指数,我们采用大量50ETF相关样本数据,以50ETF指数为基准,对SSEBXM策略指数的表现进行了深入研究.结果显示,本研究提出的策略指数总体上具有良好的收益稳健性、抗跌性,且能够较好对冲尾部风险.
关键词
SSEBXM策略指数
上证50ETF
左偏尖峰
降低尾部风险
Keywords
SSEBXM
SSE 50 ETF
lePtokurtosis
tail risk
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类期权策略指数设计及其实证研究
余喜生
姚雨薇
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019
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