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基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
被引量：
2
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作者
罗健英
陈宴祥
陈粘
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2014年第4期92-94,共3页
针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻...
针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻画出钢铁期货市场波动率;MRS(3)-GARCH模型下VaR方法能够有效地测度钢铁期货市场风险。
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关键词
MRS-GARCH模型
钢铁期货市场
MCMC方法
钢铁
VaR风险测度
期货市场
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职称材料
题名
基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
被引量：
2
1
作者
罗健英
陈宴祥
陈粘
机构
成都理工大学管理科学学院
出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2014年第4期92-94,共3页
基金
国家自然科学基金项目(71171025)
四川省科技厅软科学研究计划项目(2014ZR0093)
文摘
针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻画出钢铁期货市场波动率;MRS(3)-GARCH模型下VaR方法能够有效地测度钢铁期货市场风险。
关键词
MRS-GARCH模型
钢铁期货市场
MCMC方法
钢铁
VaR风险测度
期货市场
分类号
F830.93 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
罗健英
陈宴祥
陈粘
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2014
2
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