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中国通胀预期测度及其对实际通胀的影响——基于贝叶斯Gibbs抽样算法的状态空间模型估计 被引量:1
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作者 祝丹 赵昕东 《西部论坛》 2014年第6期52-60,共9页
通货膨胀预期是影响实际通胀的重要变量,也是货币政策有效运用的关键因素。在新凯恩斯混合菲利普斯曲线的理论框架下构建状态空间模型,利用贝叶斯Gibbs抽样算法估计我国2001—2013年的季度预期通胀率,进一步利用VAR模型及脉冲响应函数... 通货膨胀预期是影响实际通胀的重要变量,也是货币政策有效运用的关键因素。在新凯恩斯混合菲利普斯曲线的理论框架下构建状态空间模型,利用贝叶斯Gibbs抽样算法估计我国2001—2013年的季度预期通胀率,进一步利用VAR模型及脉冲响应函数分析我国通胀预期对实际通胀的动态影响,实证结果显示:我国季度预期通胀率的适应性特征强于理性特征;适应性预期冲击在短期对实际通胀会产生较大影响,但累积效应在大约9个季度之后消失;理性预期冲击对实际通胀的正向影响会持续较长时间,并最终将实际通胀推高到一个新的水平。因此,货币政策应从降低适应性通胀惯性和管理理性通胀预期两个方面来调控通胀预期对实际通胀的影响。 展开更多
关键词 通货膨胀预期 状态空间模型 季度预期通胀率 适应性通胀预期 理性通胀预期 通货膨胀惯性 贝叶斯gibbs抽样 菲利普斯曲线
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基于自适应嵌套抽样和贝叶斯理论的桥梁有限元模型修正 被引量:1
2
作者 徐希堃 洪彧 +3 位作者 许靖业 周志达 蒲黔辉 文旭光 《西南交通大学学报》 北大核心 2025年第2期503-512,共10页
在基于有限元模型的桥梁健康监测中,贝叶斯模型修正技术通常被用于量化有限元模型中重要参数的不确定性,以解决模型修正中由于测量误差、建模误差、计算误差等造成的非唯一解问题.为解决由于大量调用有限元模拟运算,导致修正效率低下的... 在基于有限元模型的桥梁健康监测中,贝叶斯模型修正技术通常被用于量化有限元模型中重要参数的不确定性,以解决模型修正中由于测量误差、建模误差、计算误差等造成的非唯一解问题.为解决由于大量调用有限元模拟运算,导致修正效率低下的问题,基于自适应嵌套抽样(ANS)算法,提出一种贝叶斯模型修正方法.该方法利用模态参数构建概率目标函数,并采用ANS算法对其进行逼近,ANS保留了嵌套抽样(NS)的性质,通过逐层缩小抽样范围,使得样本最终逼近最优参数;通过逐层近似,将高维积分问题转化为简单的一维积分问题,简化了证据值和后验概率密度值的计算过程;在此基础上,ANS算法在迭代过程中通过自适应地调整样本数量,减少对有限元模型的调用;最后,对一座人行桁架桥进行了贝叶斯有限元模型修正试验.结果表明:在相同算法参数设置下,ANS算法相比传统NS算法降低了约84%的有限元模拟调用次数,节省了约86%计算时间,并能获得同等精度的不确定性修正结果. 展开更多
关键词 有限元模型 贝叶斯模型修正 不确定性量化 嵌套抽样算法 自适应算法
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基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用 被引量:7
3
作者 朱慧明 李峰 +1 位作者 杨锦明 虞克明 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期2479-2482,共4页
我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模... 我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性的方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰后尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。 展开更多
关键词 SV-T模型 仿真 贝叶斯推断 gibbs抽样 蒙特卡罗方法
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基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析 被引量:4
4
作者 朱慧明 李素芳 +2 位作者 虞克明 曾慧芳 林静 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期88-92,共5页
通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数... 通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度. 展开更多
关键词 随机波动模型 时间序列分析 贝叶斯方法 gibbs抽样 仿真
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基于Gibbs抽样的贝叶斯黄金期货市场长记忆特征研究 被引量:3
5
作者 朱慧明 蒋丽萍 游万海 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第11期148-151,共4页
文章针对金融市场长记忆特征的刻画问题,构建了贝叶斯长记忆随机波动模型。在LMSV模型的基础上,结合状态空间转换以及Kalman滤波分析,同时将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,推断出随机波动模型各参数的满条件后验分布... 文章针对金融市场长记忆特征的刻画问题,构建了贝叶斯长记忆随机波动模型。在LMSV模型的基础上,结合状态空间转换以及Kalman滤波分析,同时将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,推断出随机波动模型各参数的满条件后验分布,设计Gibbs联合抽样算法,据此估计模型参数,并对SHFE黄金期货价格和TOCOM黄金期货价格数据进行了实证分析。 展开更多
关键词 长记忆特征 随机波动 贝叶斯分析 gibbs抽样 黄金期货
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Bootstrap抽样下基于贝叶斯估计的地震人员死亡评估研究
6
作者 赵煜 魏毛毛 +2 位作者 孙艳萍 史一彤 陈文凯 《地震研究》 北大核心 2025年第1期132-140,共9页
选取1950-2022年中国内地地区历史震例数据信息,以极震区烈度、发震时间及人口密度为主要影响因素,建立三级场景,运用Bootstrap抽样方法对各场景下的历史震例进行扩充,进而采用贝叶斯估计给出不同场景下地震人员死亡变化分布函数,再根... 选取1950-2022年中国内地地区历史震例数据信息,以极震区烈度、发震时间及人口密度为主要影响因素,建立三级场景,运用Bootstrap抽样方法对各场景下的历史震例进行扩充,进而采用贝叶斯估计给出不同场景下地震人员死亡变化分布函数,再根据实际情况对此分布函数进行截断分析,以明确地震人员死亡的不确定性变化范围及死亡率区间概率值,最后随机选取历史地震灾害事件验证模型精度。结果表明:①各场景的死亡率均值及95%死亡率区间基本符合在极震区烈度相等并且人口密度条件下夜间死亡率大于白天死亡率的规律;②模型估计死亡人数区间能够较好覆盖实际上报的死亡人数。 展开更多
关键词 地震 人员死亡 Bootstrap抽样 贝叶斯估计 死亡率
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贝叶斯复合分位回归的Gibbs抽样算法(英文) 被引量:3
7
作者 田玉柱 王立勇 +1 位作者 武新乾 田茂再 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第2期178-192,共15页
大多数基于传统均值回归的建模方法都对非正态误差表现出不稳健的估计结果.和传统均值回归相比,复合分位回归(CQR)可以产生稳健的估计.基于一个复合反对称Laplace分布(CALD),我们建立了加权复合分位回归(WCQR)的贝叶斯分层模型.Gibbs抽... 大多数基于传统均值回归的建模方法都对非正态误差表现出不稳健的估计结果.和传统均值回归相比,复合分位回归(CQR)可以产生稳健的估计.基于一个复合反对称Laplace分布(CALD),我们建立了加权复合分位回归(WCQR)的贝叶斯分层模型.Gibbs抽样算法被发展用于WCQR的后验推断.最后,我们提供了一些模拟研究和一个实际数据分析来验证所提方法. 展开更多
关键词 复合反对称Laplace分布(CALD) 马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法 分位回归 gibbs抽样 分层模型 后验推断
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基于Gibbs抽样的随机波动模型族的贝叶斯研究 被引量:2
8
作者 张跃宏 严广乐 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第12期14-16,共3页
文章运用Gibbs抽样的MCMC方法对上证综指建立SV-N、SV-MN、LeverageSV三类随机波动模型,并利用DIC准则进行优劣比较分析。实证结果表明,具有杠杆效应的随机波动模型,即LeverageSV模型较其他两类模型能更好地描述上海股市的波动性。
关键词 SV—N SV—MN Leverage SV 杠杆效应 DIC准则 gibbs抽样
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结构方程模型的Gibbs抽样与贝叶斯估计 被引量:5
9
作者 张言彩 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第6期23-25,共3页
吉布斯(Gibbs)抽样可以在给定协方差数据和参数的先验分布条件下获得结构方程参数的后验分布样本。参数的点估计、区间估计和标准误就可以用这些样本数据计算。然而,在小样本的情况下,不考虑样本规模和似然面形状时,吉布斯抽样能得到较... 吉布斯(Gibbs)抽样可以在给定协方差数据和参数的先验分布条件下获得结构方程参数的后验分布样本。参数的点估计、区间估计和标准误就可以用这些样本数据计算。然而,在小样本的情况下,不考虑样本规模和似然面形状时,吉布斯抽样能得到较为正确的后验分布。当参数的先验分布充分,它的后验估计值可以被用于对不可识别结构方程模型的参数进行贝叶斯推断。 展开更多
关键词 贝叶斯推断 吉布斯抽样 结构方程
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基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究
10
作者 李素芳 朱慧明 +1 位作者 虞克明 郝立亚 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第10期40-44,共5页
针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证... 针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯方法把参数看作随机变量的思想适合超高频数据随机性的特点,贝叶斯超高频数据协整方法能够不断更新参数信息,避免了OLS估计的有偏性问题,可以得到更符合实际的结论。 展开更多
关键词 协整 超高频数据 贝叶斯分析 gibbs抽样
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GJR-CAViaR模型的贝叶斯分位数回归——基于Gibbs抽样的MCMC算法实现 被引量:6
11
作者 张颖 傅强 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第7期87-95,共9页
本文将基于Gibbs抽样的MCMC算法引入GJR-CAViaR模型,实现模型的贝叶斯推断。GJR-CAViaR模型是含有递归形式的分位数回归方程,尚未有文献提出如何对其进行贝叶斯分析和MCMC估计。本文首先利用不对称拉普拉斯分布建立GJR-CAViaR模型的似... 本文将基于Gibbs抽样的MCMC算法引入GJR-CAViaR模型,实现模型的贝叶斯推断。GJR-CAViaR模型是含有递归形式的分位数回归方程,尚未有文献提出如何对其进行贝叶斯分析和MCMC估计。本文首先利用不对称拉普拉斯分布建立GJR-CAViaR模型的似然函数,并通过引入标准指数分布和标准正态分布的混合分布得到不对称拉普拉斯分布的参数解析的条件分布,然后讨论模型的Gibbs抽样过程以及算法实现。对上证综指日收益率数据建立GJR-CAViaR模型,并得到模型参数的贝叶斯估计值。在马尔科夫链收敛的前提下,发现中国证券市场VaR具有自回归性质,且呈现收益对风险的不对称特征。这一特征不会受到样本容量大小及置信水平的影响。 展开更多
关键词 GJR-CVAiaR gibbs抽样 不对称拉普拉斯分布 贝叶斯分位数回归
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基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法在结构物理参数识别及损伤定位中的研究 被引量:11
12
作者 刘书奎 吴子燕 张玉兵 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第10期203-207,共5页
通过对结构动力特征方程进行的一系列变化,得到了线性结构识别模型,并由贝叶斯更新理论得到其后验分布形式。利用结构的模态参数,并考虑其随机性,应用基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法对线性结构识别模型中各参数的条件后验分布进... 通过对结构动力特征方程进行的一系列变化,得到了线性结构识别模型,并由贝叶斯更新理论得到其后验分布形式。利用结构的模态参数,并考虑其随机性,应用基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法对线性结构识别模型中各参数的条件后验分布进行了抽样,成功地实现了结构物理参数识别及损伤定位。数值算例表明:Gibbs抽样结果可以以不同的方式标识结构的损伤程度及位置且识别的误差较小。 展开更多
关键词 物理参数识别 损伤定位 gibbs抽样 马尔科夫蒙特卡罗方法 贝叶斯更新
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基于Gibbs抽样算法的三参数威布尔分布Bayes估计 被引量:15
13
作者 刘飞 王祖尧 +1 位作者 窦毅芳 张为华 《机械强度》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期429-432,共4页
由于三参数威布尔分布概率密度函数较为复杂,后验分布的积分计算成为进行Bayes估计的主要障碍。利用Gibbs抽样算法研究Bayes估计的计算问题。首先描述Gibbs抽样算法的特点,在定数截尾寿命试验情形下,推导无先验信息的参数联合后验分布,... 由于三参数威布尔分布概率密度函数较为复杂,后验分布的积分计算成为进行Bayes估计的主要障碍。利用Gibbs抽样算法研究Bayes估计的计算问题。首先描述Gibbs抽样算法的特点,在定数截尾寿命试验情形下,推导无先验信息的参数联合后验分布,然后,结合取舍抽样方法,设计计算参数Bayes估计的Gibbs抽样方案,最后给出一个算例。结果表明,与传统的数值积分法相比较,Gibbs抽样算法更加简便直接,更适于计算可靠性指标的Bayes估计。 展开更多
关键词 三参数威布尔分布 BAYES估计 gibbs抽样 取舍抽样 可靠度 失效率
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分组数据的Bayes分析—Gibbs抽样方法 被引量:16
14
作者 刘忠 茆诗松 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1997年第2期211-216,共6页
分组数据是可靠性试验中常见的一类不完全数据,由于似然函数比较复杂使Bayes分析很困难。本文利用Gibbs抽样方法,对分组数据的Bayes分析就容易实现,在寿命分布是威布尔分布情形,本文还给出了Gibbs抽样和Metropolis算法杂合的抽样方... 分组数据是可靠性试验中常见的一类不完全数据,由于似然函数比较复杂使Bayes分析很困难。本文利用Gibbs抽样方法,对分组数据的Bayes分析就容易实现,在寿命分布是威布尔分布情形,本文还给出了Gibbs抽样和Metropolis算法杂合的抽样方法,最后还讨论了Gibbs抽样方法的一些特点,并通过一些模拟结果对现有的几种处理分组数据的方法进行了比较。 展开更多
关键词 分组数据 gibbs抽样 贝叶斯分析 可靠性试验
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基于Gibbs抽样的红外成像小间距目标分辨方法 被引量:3
15
作者 刘涛 陈豪 +1 位作者 姜卫东 黎湘 《信号处理》 CSCD 北大核心 2010年第8期1193-1199,共7页
利用红外成像系统跟踪多个相距很近的点目标时,目标在成像面上的弥散像会发生交叠,导致成像系统无法有效分辨这些目标。本文提出了一种分辨这类小间距目标(Closely Spaced Objects,CSO)的新方法,通过建立小间距目标的成像模型,采用Gibb... 利用红外成像系统跟踪多个相距很近的点目标时,目标在成像面上的弥散像会发生交叠,导致成像系统无法有效分辨这些目标。本文提出了一种分辨这类小间距目标(Closely Spaced Objects,CSO)的新方法,通过建立小间距目标的成像模型,采用Gibbs抽样方法对小间距目标在焦平面上的中心位置和响应幅度进行估计,并利用贝叶斯信息准则(Bayesian Information Criterion,BIC)检测目标数目。针对仿真生成的红外图像进行了仿真实验,实验结果表明本文方法对小间距目标的分辨是有效的。 展开更多
关键词 红外成像 gibbs抽样 小间距目标 贝叶斯信息准则
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指数-威布尔分布参数贝叶斯估计的混合Gibbs算法 被引量:5
16
作者 魏艳华 王丙参 邢永忠 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第16期70-73,共4页
文章利用混合Gibbs算法分别在分组数据和定数截尾场合给出了指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,并进行了Monte-Carlo模拟。结果表明:在两种不完全数据场合,用混合Gibbs算法求指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,结果令人满意,该算法可行、... 文章利用混合Gibbs算法分别在分组数据和定数截尾场合给出了指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,并进行了Monte-Carlo模拟。结果表明:在两种不完全数据场合,用混合Gibbs算法求指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,结果令人满意,该算法可行、稳定且精度高。 展开更多
关键词 分组数据 定数截尾样本 指数-威布尔分布 贝叶斯估计 gibbs抽样 Metropolis算法
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Gibbs抽样算法及软件设计的初步研究 被引量:10
17
作者 马跃渊 徐勇勇 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2005年第2期124-126,共3页
基于贝叶斯理论框架 ,对适应于广义线性模型的Gibbs抽样技术及相关算法进行了理论与实践的研究 ,初步提出了在面向对象开发环境下开发该类软件的基本构架。对实例进行实际运算并将计算结果与权威统计软件SPSS及WinBUGS进行对比 ,参数估... 基于贝叶斯理论框架 ,对适应于广义线性模型的Gibbs抽样技术及相关算法进行了理论与实践的研究 ,初步提出了在面向对象开发环境下开发该类软件的基本构架。对实例进行实际运算并将计算结果与权威统计软件SPSS及WinBUGS进行对比 ,参数估计值相互接近 ,模拟运算时间短 ,但与WinBUGS相比仍有差距。 展开更多
关键词 软件设计 gibbs抽样算法 贝叶斯统计理论 统计学
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基于Gibbs采样的贝叶斯多目标高分辨方位估计 被引量:7
18
作者 孙毅 刘科伟 +1 位作者 黄建国 褚福照 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2002年第12期36-38,共3页
讨论了一种利用Gibbs采样方法的贝叶斯多目标高分辨定向新方法(BDGS),给出了这种贝叶斯定向新方法的推导过程。该方法将一种新方法Gibbs采样应用于贝叶斯高分辨方法的计算过程。新方法不仅具有贝叶斯多目标高分辨定向方法的优越性能,而... 讨论了一种利用Gibbs采样方法的贝叶斯多目标高分辨定向新方法(BDGS),给出了这种贝叶斯定向新方法的推导过程。该方法将一种新方法Gibbs采样应用于贝叶斯高分辨方法的计算过程。新方法不仅具有贝叶斯多目标高分辨定向方法的优越性能,而且还降低了原贝叶斯方法计算的复杂程度。并在最后给出了新方法的性能分析,与MUSIC(子空间法)和MLE(最大似然法)的比较结果表明新方法有更高的分辨率,在低信噪比情况下性能也较好。 展开更多
关键词 gibbs采样 多目标高分辨方位估计 贝叶斯方法
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基于Gibbs抽样算法的面板数据分位回归方法 被引量:7
19
作者 罗幼喜 李翰芳 田茂再 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第7期98-103,共6页
文章讨论了含有随机效应的面板数据模型,利用非对称Laplace分布与分位回归之间的关系,文章建立了一种贝叶斯分层分位回归模型。通过对非对称Laplace分布的分解,文章给出了Gibbs抽样算法下模型参数的点估计及区间估计,模拟结果显示,在处... 文章讨论了含有随机效应的面板数据模型,利用非对称Laplace分布与分位回归之间的关系,文章建立了一种贝叶斯分层分位回归模型。通过对非对称Laplace分布的分解,文章给出了Gibbs抽样算法下模型参数的点估计及区间估计,模拟结果显示,在处理含随机效应的面板数据模型中,特别是在误差非正态的情况下,本文的方法优于传统的均值模型方法。文章最后利用新方法对我国各地区经济与就业面板数据进行了实证研究,得到了有利于宏观调控的有用信息。 展开更多
关键词 面板数据 随机效应 分位回归 gibbs抽样
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一种基于Gibbs抽样的多信号源分辨方法 被引量:3
20
作者 李朝伟 王宏强 +1 位作者 黎湘 庄钊文 《信号处理》 CSCD 北大核心 2006年第4期449-453,共5页
对落在同一距离单元、同一波束内且多卜勒参数相近的多个目标回波,常规单冲雷达是难以区分的。本文提出一种分辨多个信号源的新方法,即采用Gibbs抽样方法对多信号源进行角估计,利用最小描述长度(MDL)准则检测信号源数目。仿真结果证实... 对落在同一距离单元、同一波束内且多卜勒参数相近的多个目标回波,常规单冲雷达是难以区分的。本文提出一种分辨多个信号源的新方法,即采用Gibbs抽样方法对多信号源进行角估计,利用最小描述长度(MDL)准则检测信号源数目。仿真结果证实所提方法对多信号源的分辨是有效的,如当目标信噪比为20dB、目标数为2个时,可达100%的分辨。 展开更多
关键词 单脉冲雷达 gibbs抽样 多信号源
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