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基于灰色经济计量模型的我国股市波动率实证研究
被引量：
1
1
作者
王文静
马军海
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第18期135-136,共2页
针对我国股市收益率具有长期记忆性的特点,综合灰色预测理论和经济计量模型,建立了基于灰色模型的分整广义自回归条件异方差模型(GM-FIGARCH)。选取上证A股、深证A股的日收益率进行分析,采用修正R/S分析检验其长记忆性,利用GM-FIGARCH...
针对我国股市收益率具有长期记忆性的特点,综合灰色预测理论和经济计量模型,建立了基于灰色模型的分整广义自回归条件异方差模型(GM-FIGARCH)。选取上证A股、深证A股的日收益率进行分析,采用修正R/S分析检验其长记忆性,利用GM-FIGARCH模型对其进行实证研究。结果表明我国A股市场波动率普遍存在长记忆特征,投资者可以利用历史数据来预测未来股市的波动并据此获取投机利润,利用GM-FIGARCH模型可获得较好的预测效果。
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关键词
灰色经济计量模型
波动率
长期记忆
修正R/S
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职称材料
灰色计量经济学模型在中长期电力需求预测中的应用研究
被引量：
6
2
作者
戚岳
王玮
+2 位作者
周晖
陈丽萍
黄一鸣
《华北电力大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2008年第5期36-40,共5页
提出了一种基于灰色计量经济学模型的中长期电力系统负荷预测方法。通过在传统计量经济学模型中融入灰色系统模型,改善了传统模型的拟合效果,提高了预测精度。在华北地区某市"十一五"电力需求预测工作中,分别用传统计量经济...
提出了一种基于灰色计量经济学模型的中长期电力系统负荷预测方法。通过在传统计量经济学模型中融入灰色系统模型,改善了传统模型的拟合效果,提高了预测精度。在华北地区某市"十一五"电力需求预测工作中,分别用传统计量经济学模型和灰色计量经济学模型对电力负荷进行了预测,结果表明灰色计量经济学模型具有显著的优越性,是一种实用而有效的电力需求预测方法。
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关键词
灰色
系统
模型
灰色
计量
经济
学
模型
中长期预测
电力需求
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职称材料
题名
基于灰色经济计量模型的我国股市波动率实证研究
被引量：
1
1
作者
王文静
马军海
机构
天津大学管理学院
天津商业大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第18期135-136,共2页
文摘
针对我国股市收益率具有长期记忆性的特点,综合灰色预测理论和经济计量模型,建立了基于灰色模型的分整广义自回归条件异方差模型(GM-FIGARCH)。选取上证A股、深证A股的日收益率进行分析,采用修正R/S分析检验其长记忆性,利用GM-FIGARCH模型对其进行实证研究。结果表明我国A股市场波动率普遍存在长记忆特征,投资者可以利用历史数据来预测未来股市的波动并据此获取投机利润,利用GM-FIGARCH模型可获得较好的预测效果。
关键词
灰色经济计量模型
波动率
长期记忆
修正R/S
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
灰色计量经济学模型在中长期电力需求预测中的应用研究
被引量：
6
2
作者
戚岳
王玮
周晖
陈丽萍
黄一鸣
机构
北京交通大学电气工程学院
华北电网有限公司
出处
《华北电力大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2008年第5期36-40,共5页
文摘
提出了一种基于灰色计量经济学模型的中长期电力系统负荷预测方法。通过在传统计量经济学模型中融入灰色系统模型,改善了传统模型的拟合效果,提高了预测精度。在华北地区某市"十一五"电力需求预测工作中,分别用传统计量经济学模型和灰色计量经济学模型对电力负荷进行了预测,结果表明灰色计量经济学模型具有显著的优越性,是一种实用而有效的电力需求预测方法。
关键词
灰色
系统
模型
灰色
计量
经济
学
模型
中长期预测
电力需求
Keywords
gray system model
gray econometric model
medium and long term forecasting
electricity demand
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于灰色经济计量模型的我国股市波动率实证研究
王文静
马军海
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
1
在线阅读
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职称材料
2
灰色计量经济学模型在中长期电力需求预测中的应用研究
戚岳
王玮
周晖
陈丽萍
黄一鸣
《华北电力大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2008
6
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职称材料
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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