Ⅳ估计框架下模型设定检验问题的讨论 被引量：12

1

作者 王美今 林建浩 胡毅 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第2期80-87,共8页

IV估计框架下各种统计量的良好性质依赖于相应的模型设定,如果这些模型设定未能得到数据的支持,其统计推断结论将是不可靠的。如判定计量经济模型是否存在内生性的Hausman检验,实证研究中同一问题的检验结果可能大相径庭。本文讨论了工... IV估计框架下各种统计量的良好性质依赖于相应的模型设定,如果这些模型设定未能得到数据的支持,其统计推断结论将是不可靠的。如判定计量经济模型是否存在内生性的Hausman检验,实证研究中同一问题的检验结果可能大相径庭。本文讨论了工具变量估计框架下的各种模型设定检验问题,明确了各个检验统计量的适用条件及其逻辑联系,给出了工具变量估计框架下模型设定检验的一般步骤。 展开更多

关键词 IV估计 模型设定检验

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面板数据模型设定的一般方法 被引量：1

2

作者 安宁宁 韩兆洲 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第9期134-134,共1页

在经典计量经济学模型中，作为样本观测值的要么是截面数据，要么是时间序列数据。随着计量经济学理论方法的发展和应用领域的拓展，经常需要同时分析截面数据与时间序列数据，面板数据模型正是针对这种需要应运而生的，所谓面板数据指... 在经典计量经济学模型中，作为样本观测值的要么是截面数据，要么是时间序列数据。随着计量经济学理论方法的发展和应用领域的拓展，经常需要同时分析截面数据与时间序列数据，面板数据模型正是针对这种需要应运而生的，所谓面板数据指的就是截面数据和时间序列数据的综合。面板数据模型已成为仅次于经典单方程模型和时间序列模型被广泛使用的模型。在实际分析中，要建立较好面板数据模型，最为关键的一步是模型的设定。若模型设定有误，则其后的估计必定存在较大的偏差，导致模型建立失败，或者得出错误的结论。本文拟详细介绍面板数据模型设定的一般过程，以期对应用型读者提供若干启示。 展开更多

关键词 面板数据模型 模型设定 计量经济学模型 时间序列数据 截面数据 时间序列模型 经济学理论 单方程模型

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基于第一HJ距离的线性因子模型设定检验 被引量：1

3

作者 郑振龙 孙清泉 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期108-126,共19页

模型设定检验是金融建模的重要环节,是减少模型风险的关键步骤.本文基于Hansen和Jagannathan^([1])提出的第一HJ距离模型误设测度,以台湾市场丰富的股票和指数期权数据为基础,对8种常见的线性因子模型(包括基于金融资产价格的线性因子模... 模型设定检验是金融建模的重要环节,是减少模型风险的关键步骤.本文基于Hansen和Jagannathan^([1])提出的第一HJ距离模型误设测度,以台湾市场丰富的股票和指数期权数据为基础,对8种常见的线性因子模型(包括基于金融资产价格的线性因子模型)进行模型误设检验,并探究模型设定对参数检验的影响.研究发现:在5%的显著性水平下,所有无条件信息模型均存在模型误设问题,仅FF3、LM、VanM、SkewM的条件信息模型成为可接受的正确模型;同时,是否考虑模型可能误设会影响SDF参数的检验,考虑模型可能误设能更有效地侦测因子的定价能力,而不考虑模型可能误设会高估模型SDF参数的t值绝对值,致使部分因子可能存在"伪"定价现象. 展开更多

关键词 第一HJ距离 模型设定检验 参数检验

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模型设定检验的非参数方法研究综述 被引量：1

4

作者 闫晓红 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第17期88-90,共3页

模型设定检验是一个难度极大而又极为重要的问题,它是进行统计估计和推断的基础,也是证实或反驳相应的经济理论的依据。文章在阐述非参数方法和一致模型设定检验内涵的基础上,从不同角度介绍了模型设定检验的非参数研究,并对已有研究成... 模型设定检验是一个难度极大而又极为重要的问题,它是进行统计估计和推断的基础,也是证实或反驳相应的经济理论的依据。文章在阐述非参数方法和一致模型设定检验内涵的基础上,从不同角度介绍了模型设定检验的非参数研究,并对已有研究成果和文献进行了总结和归纳。 展开更多

关键词 非参数方法 模型设定检验 研究综述

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经济学研究中的线性回归模型设定的再思考 被引量：1

5

作者 刘明 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第7期8-10,共3页

文章在作者原有研究的基础上提出了应用于经济学研究中线性回归模型设定的三个一般性原则,并提出了理论驱动型和数据驱动型两类线性回归模型设定方法,总结出了单方程线性回归模型设定的基本过程。

关键词 线性回归模型 模型设定 理论驱动型设定法 数据驱动型设定法

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基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究 被引量：1

6

作者 李成群 《学术论坛》 北大核心 2007年第9期122-126,共5页

文章对上证指数A股日收益指数的波动性建模,介绍并使用了非参数模型设定检验方法进行多个模型的评价,结果表明在GARCH模型中引入t新息分布,使得GARCH模型在显著性水平=0.05下通过了非参数模型设定检验。它可以用于风险管理、资产定价等... 文章对上证指数A股日收益指数的波动性建模,介绍并使用了非参数模型设定检验方法进行多个模型的评价,结果表明在GARCH模型中引入t新息分布,使得GARCH模型在显著性水平=0.05下通过了非参数模型设定检验。它可以用于风险管理、资产定价等方面的研究。 展开更多

关键词 非参数模型设定检验法 GARCH模型 上证指数 波动率 风险管理

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一类计量经济学模型设定偏误诊断思路及展示

7

作者 刘明 黄彦彦 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第4期4-8,共5页

在分析计量经济学模型的几类基础统计检验功能的基础上,文章讨论并研究了这些检验方法用于诊断计量经济学模型设定偏误的机理及可行性,并进一步结合实际经济问题的研究过程,展示在模型构建过程中统计检验方法关于模型设定偏误诊断的作... 在分析计量经济学模型的几类基础统计检验功能的基础上,文章讨论并研究了这些检验方法用于诊断计量经济学模型设定偏误的机理及可行性,并进一步结合实际经济问题的研究过程,展示在模型构建过程中统计检验方法关于模型设定偏误诊断的作用与功能。理论分析和实证研究结果均显示,这些统计检验方法可以有效用于计量经济学模型设定偏误的诊断。 展开更多

关键词 计量经济学模型 统计检验 模型设定偏误诊断

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单位根检验的模型设定问题研究

8

作者 孙波 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2008年第11期31-35,共5页

统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出... 统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计量tρ^和Φ配合使用,而后者需要遵循一定的检验程序,而DJSR程序是其中比较稳健的选择。 展开更多

关键词 单位根检验 模型设定 数据生成过程

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处置效应模型设定的稳健性评估 被引量：2

9

作者 马键 林建浩 胡毅 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第8期116-128,共13页

对基于非实验数据的处置效应研究,模型设定的稳健性关系到研究的可信性。本文基于子集分割思想,构建模型误设标准误差,即MMSE。特定情形下,本文证明正确设定的模型中MMSE与标准误差之比依概率收敛于0。蒙特卡洛实验表明,分割点选择不影... 对基于非实验数据的处置效应研究,模型设定的稳健性关系到研究的可信性。本文基于子集分割思想,构建模型误设标准误差,即MMSE。特定情形下,本文证明正确设定的模型中MMSE与标准误差之比依概率收敛于0。蒙特卡洛实验表明,分割点选择不影响其渐近性质,但影响其有限样本表现,模型误设程度会影响比值的收敛性。将MMSE应用于实际案例分析,发现MMSE可以比较有效地识别有欠稳健的模型。 展开更多

关键词 处置效应 模型设定 可信性 子集分割

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超越对数成本函数的模型设定研究——来自我国肉制品企业面板数据的实证分析 被引量：2

10

作者 杨琴 王鹏 +1 位作者 徐成波 郭毅 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期101-113,共13页

超越对数成本函数在食品安全生产实证研究中起着重要作用.在拓展之后的框架下,文章结合面板数据对扰动项进行稳健标准差检验,并对模型形式的选择进行了检验;同时,为保留无法观测的食品安全变量,对固定效应模型作出展开式的一种新表达;... 超越对数成本函数在食品安全生产实证研究中起着重要作用.在拓展之后的框架下,文章结合面板数据对扰动项进行稳健标准差检验,并对模型形式的选择进行了检验;同时,为保留无法观测的食品安全变量,对固定效应模型作出展开式的一种新表达;运用幂阶梯转换同时处理严重多重共线性和模型识别问题.在采用面板似不相关迭代回归和最小距离估计之后,得到系统简化模型的结果,发现食品安全内生时的模型更优越;由模型模拟出食品安全水平的数据,得出2004-2007年中国肉制品行业的食品安全平均水平分别为1.2062、1.3145、1.1918和1.2327,且数据具有良好的分布.本文的研究对超越对数成本函数的模型设定可提供重要借鉴. 展开更多

关键词 超越对数成本函数模型设定 模型形式选择检验 严重多重共线性处理 模型识别处理 食品安全

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空间回归模型设定方法探讨 被引量：5

11

作者 刘明 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第1期5-9,共5页

文章以SAR模型、SEM模型和SDM模型为基础，讨论分析了未完全考虑空间因素、通漏重要解释变量、选择了错误的模型结构等常见的空间回归模型设定偏误的后果，并针对如何在实际应用中设定出正确完善的空间回归模型，提出了一些基于建模实... 文章以SAR模型、SEM模型和SDM模型为基础，讨论分析了未完全考虑空间因素、通漏重要解释变量、选择了错误的模型结构等常见的空间回归模型设定偏误的后果，并针对如何在实际应用中设定出正确完善的空间回归模型，提出了一些基于建模实践的设定空间回归模型的思路与方法，这些思路与方法通过实际经济问题和数理推演得以验证。 展开更多

关键词 空间回归模型 模型设定 模型结构

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数字货币背景下的货币国际化--基本事实、模型设定及仿真模拟 被引量：4

12

作者 张敬思 李峰 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2023年第5期67-79,共13页

立足国际货币竞争的数字化特征,建立货币数字化与货币国际化关系的函数,并据此构建国际货币竞争模型,仿真模拟央行数字货币同私人加密数字货币的竞合关系。研究发现:数字货币潜在的网络外部性是决定其国际化收益的主要因素。提升货币数... 立足国际货币竞争的数字化特征,建立货币数字化与货币国际化关系的函数,并据此构建国际货币竞争模型,仿真模拟央行数字货币同私人加密数字货币的竞合关系。研究发现:数字货币潜在的网络外部性是决定其国际化收益的主要因素。提升货币数字化水平的能力会构成数字货币国际化的先发优势,但无法长期维持甚至产生负作用。因此,数字货币的职能拓展不可一蹴而就,降低货币数字化风险、审慎利用货币数字化推动货币国际化将成为最优策略。此外,与强势国际货币挂钩的央行数字货币将在与私人加密数字货币的竞争中占据绝对优势,而弱势央行数字货币则面临来自私人加密数字货币的激烈竞争甚至可能被替代。 展开更多

关键词 数字货币 国际货币竞争 货币国际化 模型设定 仿真模拟

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二元选择面板模型的设定检验 被引量：5

13

作者 韩本三 曹征 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第7期81-85,共5页

本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能... 本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能由于估计方法的选择导致在某些方面的功效表现不好。但总体说来,在二元选择面板数据模型的设定检验上,RESET检验仍然是一个较好的选择。 展开更多

关键词 二元选择 面板数据 模型设定 RESET检验

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面板数据模型的设定、统计检验和新进展 被引量：45

14

作者 白仲林 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第10期3-12,共10页

在介绍面板数据及其优势与局限的基础上,首先,从异质性、时变性和相关性的观点对静态面板数据计量模型的设定、动态面板数据模型的估计方法和Granger因果检验进行系统的讨论。其次,按照假设检验的零假设进行分类,系统阐述面板单位根检... 在介绍面板数据及其优势与局限的基础上,首先,从异质性、时变性和相关性的观点对静态面板数据计量模型的设定、动态面板数据模型的估计方法和Granger因果检验进行系统的讨论。其次,按照假设检验的零假设进行分类,系统阐述面板单位根检验和协整检验理论。最后,介绍面板数据计量经济学的一些新进展。 展开更多

关键词 面板数据 模型设定 统计检验 新进展

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结构方程模型应用:错误设定与估计程序 被引量：9

15

作者 章刚勇 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第7期7-15,共9页

结构方程模型虽已被广泛应用于社会科学实证研究,但其方法本身仍处于发展过程中。因PLSSEM估计程序被认为具有较好的"普适性"而逐渐流行于市场研究中,在关注结构方程模型应用的几个重要问题的基础上,比较了CB-SEM与PLS-SEM两... 结构方程模型虽已被广泛应用于社会科学实证研究,但其方法本身仍处于发展过程中。因PLSSEM估计程序被认为具有较好的"普适性"而逐渐流行于市场研究中,在关注结构方程模型应用的几个重要问题的基础上,比较了CB-SEM与PLS-SEM两类估计程序的主要差别;以Wheaton等人研究使用的模型为正确模型,设计了三种模型设定,又在随机模拟的基础上,讨论了在两类估计程序下拟合指标和估计系数对模型结构变化的不同反应,并给出一定的相关建议。 展开更多

关键词 模型设定 偏最小二乘估计 基于协方差矩阵估计 随机模拟

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计量经济学和统计学视角下的线性回归模型——再议线性回归模型的设定

16

作者 刘明 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第8期3-7,共5页

从属性、构建方法及意义等方面,分析研究线性回归模型在计量经济学和统计学两学科视角下的差异,并根据这种差异进一步提出回归模型的基本设定思路。研究表明:识别这种差异是完成模型设定工作的基础性和必要性举措,有助于实现线性回归模... 从属性、构建方法及意义等方面,分析研究线性回归模型在计量经济学和统计学两学科视角下的差异,并根据这种差异进一步提出回归模型的基本设定思路。研究表明:识别这种差异是完成模型设定工作的基础性和必要性举措,有助于实现线性回归模型的正确设定。以经典例证对计量经济学和统计学回归模型在应用中的区别以及模型设定问题进行进一步展示和分析。 展开更多

关键词 计量经济学回归模型 统计学回归模型 模型设定

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加热炉的炉温优化设定模型 被引量：42

17

作者 柴天佑 王中杰 张莉 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第4期537-541,共5页

针对冶金工业的步进式加热炉炉温设定中存在的问题 ,以面向生产目标的集成控制技术为基础 ,建立了加热炉的炉温控制回路的优化设定模型 ,解决了炉温控制回路的优化设定问题 ,从而节省了吨钢的耗油量 。

关键词 加热炉 炉温 优化设定模型 冶金工业

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热轧过程卷取张力综合优化设定模型的开发 被引量：6

18

作者 白振华 李麒麟 +3 位作者 李柏阳 刘硕杨 徐记栓 李小峰 《塑性工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期21-27,共7页

针对热轧钢卷卷取过程出现的松卷、层间滑移以及卷取后的鼓肚缺陷问题,从螺旋形开口圆筒模型着手,充分考虑到热轧卷取机组的设备与工艺特点,提出了一套"低张助卷高张卷取"新工艺技术,实现了对热轧钢卷的稳定有效卷取。随后,... 针对热轧钢卷卷取过程出现的松卷、层间滑移以及卷取后的鼓肚缺陷问题,从螺旋形开口圆筒模型着手,充分考虑到热轧卷取机组的设备与工艺特点,提出了一套"低张助卷高张卷取"新工艺技术,实现了对热轧钢卷的稳定有效卷取。随后,在分析了低张助卷高张卷取机理的基础上,给出各个阶段的临界卷取张力的计算模型。以松卷、层间滑移以及鼓肚缺陷的治理为目标,建立了一套热轧带钢卷取张力综合优化技术,最大程度上减少了热轧带钢生产过程中层间滑移、松卷以及鼓肚缺陷的发生概率,同时开发出了相应的软件,并将其应用到了某钢厂1350热轧生产线,取得了良好的使用效果,给企业创造了较大的经济效益。 展开更多

关键词 热轧 卷取 松卷 鼓肚 张力优化 设定模型开发

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转炉炼钢动态过程预设定模型的混合建模与预报 被引量：15

19

作者 王永富 李小平 +1 位作者 柴天佑 谢书明 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第8期715-718,共4页

准确预报转炉炼钢动态过程的补吹氧气用量和冷却剂添加量,对于提高终点命中率具有重要意义·采用机理模型及基于数据的自适应神经模糊推理系统混合建模方法建立了转炉炼钢动态过程预设定模型·用减法聚类,最小二乘法及梯度下降... 准确预报转炉炼钢动态过程的补吹氧气用量和冷却剂添加量,对于提高终点命中率具有重要意义·采用机理模型及基于数据的自适应神经模糊推理系统混合建模方法建立了转炉炼钢动态过程预设定模型·用减法聚类,最小二乘法及梯度下降法辨识了T S模型并用该模型对机理模型进行补偿建模·对一座180t转炉的实测数据进行了仿真,仿真结果表明该方法是切实可行并有效的· 展开更多

关键词 转炉 炼钢 混合建模 预设定模型 自适应神经模糊系统 T-S模型 减法聚类

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环轧设定模型的自适应与自学习 被引量：2

20

作者 蒋日东 李从心 +1 位作者 田亚梅 王运赣 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 1993年第6期3-5,共3页

在对环件轧制过程控制水平的论述与分析基础上,提出环件轧制过程的自适应与自学习控制结构,并针对过程控制中难以精确预报的轧制力与轧制力矩等重要参数,提出自适应与自调整算法并对一实际轧制过程验证所给模型与算法的正确性与可行性。

关键词 环件轧制 设定模型 自适应控制

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