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不对中故障转子系统的模型不确定动力学建模方法
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作者 励精为治 刘保国 +3 位作者 曹潇俊 程敏 刘彦旭 张义彬 《机电工程》 北大核心 2025年第9期1716-1723,共8页
目前针对不对中故障转子系统动力学问题的研究普遍忽略了由建模误差引起的模型不确定性,使模型无法用于准确描述转子系统的动力学特性。针对模型不确定性在不对中故障下对转子系统的影响这一问题,基于非参数建模方法和随机矩阵理论,提... 目前针对不对中故障转子系统动力学问题的研究普遍忽略了由建模误差引起的模型不确定性,使模型无法用于准确描述转子系统的动力学特性。针对模型不确定性在不对中故障下对转子系统的影响这一问题,基于非参数建模方法和随机矩阵理论,提出了一种不对中故障转子系统模型不确定动力学建模方法。首先,对转子系统不对中故障进行了故障机理的研究,得出了不对中激振力的表达式;然后,建立了不对中转子系统的确定性动力学模型,采用矩阵极分解方法构建了随机矩阵;最后,构建了不对中故障转子系统的不确定动力学模型,运用散度参数辨识方法识别了转子系统的散度参数,利用所搭建的含不对中故障的转子实验台,将由不确定动力学模型得到的振动响应结果和实验得到的振动响应结果进行了对比验证。研究结果表明:当转子系统转速在4200 r/min~5600 r/min范围内,模型不确定转子系统在不对中故障下由动力学模型计算出的振动响应均值结果和实验测得的结果更为接近,偏差不超过10%,且在1/2临界转速附近产生了局部共振,这证明该动力学模型对不对中故障转子系统的动力学特性描述是准确的。该研究结果可为不对中故障转子系统的动力学建模方法和振动特性的研究提供理论参考。 展开更多
关键词 转子系统 不对中故障 模型不确定 散度参数 振动响应均值 动力学特性
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模型不确定转子系统动力学降阶模型构建方法
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作者 励精为治 刘保国 +1 位作者 刘彦旭 张义彬 《机电工程》 北大核心 2025年第3期472-480,共9页
转子系统进行动力学建模时引入的不确定因素会使其产生模型不确定性,而采用模型不确定建模法建立的动力学模型通常维数较高。本征正交分解(POD)能够从系统中提取出主要的特征信息,从而在降低模型维数的同时,保留其关键的动力学特性。因... 转子系统进行动力学建模时引入的不确定因素会使其产生模型不确定性,而采用模型不确定建模法建立的动力学模型通常维数较高。本征正交分解(POD)能够从系统中提取出主要的特征信息,从而在降低模型维数的同时,保留其关键的动力学特性。因此,针对转子系统不确定动力学模型维数较高的问题,基于POD方法,提出了一种模型不确定转子系统动力学降阶模型的构建方法。首先,建立了转子系统确定性动力学模型,计算了确定模型的临界转速和振型;然后,根据确定模型的低阶振型和实验振型,对不确定模型的散度参数进行了识别;最后,采用非参数建模法和POD方法建立了模型不确定转子系统动力学的降阶模型,搭建了转子实验台,将不确定降阶模型得到的振动响应均值与实验测得的振动响应进行了对比研究。研究结果表明:当转速在3000 r/min~4000 r/min内,模型不确定降阶模型得到的振动响应均值与实测结果更为接近,差异不超过10%,证明该降阶模型对转子系统动力学特性的描述具有准确性和可靠性。研究结果为高维复杂转子系统的动力学建模方法和更高转速工况下振动特性的预测提供了理论参考。 展开更多
关键词 本征正交分解 转动机件 转子系统 模型不确定 降阶模型 动力学特性 散度参数识别
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模型不确定和噪声互相关下的分布式容积平滑变结构融合算法
3
作者 焦玉召 牛健雄 +4 位作者 赵红梅 娄泰山 赵良玉 丁国强 孔汉 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第10期1999-2009,共11页
针对模型参数不确定和噪声互相关下的多传感器非线性系统状态估计问题,本文首先提出一种新的模型不确定和噪声互相关下的容积平滑变结构滤波算法.其次,针对多传感器系统,推导了噪声互相关下,任意局部估计器之间互协方差的通用计算框架,... 针对模型参数不确定和噪声互相关下的多传感器非线性系统状态估计问题,本文首先提出一种新的模型不确定和噪声互相关下的容积平滑变结构滤波算法.其次,针对多传感器系统,推导了噪声互相关下,任意局部估计器之间互协方差的通用计算框架,并利用容积规则计算互协方差中的非线性积分.然后,针对模型参数不确定和噪声互相关下的多传感器非线性系统,提出了基于矩阵加权的分布式容积平滑变结构融合算法.最后,仿真实验结果表明,本文所提算法能够有效克服模型不确定和互相关噪声的影响,具有更高的状态估计精度. 展开更多
关键词 平滑变结构滤波 模型参数不确定 互相关噪声 分布式融合 系统辨识与建模
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模型不确定的时滞多智能体系统容错一致性控制
4
作者 王君 杨嘉琦 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2024年第6期69-75,共7页
针对受到外界能量有限干扰情形下的模型不确定时滞多智能体系统,研究了任意智能体可能的失效故障下的容错一致性问题.首先,通过矩阵变换法将具有时滞的模型不确定多智能体系统容错一致性问题转变为闭环故障系统的渐进稳定性问题;其次,利... 针对受到外界能量有限干扰情形下的模型不确定时滞多智能体系统,研究了任意智能体可能的失效故障下的容错一致性问题.首先,通过矩阵变换法将具有时滞的模型不确定多智能体系统容错一致性问题转变为闭环故障系统的渐进稳定性问题;其次,利用Lyapunov稳定性理论,设计任意执行器可能发生故障下的容错一致性控制器.在此基础上,推证出在有向通讯拓扑情况下受到外界能量有限干扰的模型不确定滞后多智能体故障系统,基于线性矩阵不等式(LMI)的容错一致性充分条件,以实现系统的位置与速度状态信息趋于一致.最后,使用6个智能体组成的无领导者系统模型进行仿真,验证所提出方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 时滞 模型不确定 多智能体系统 容错一致性控制器
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模型不确定的下肢康复机器人轨迹跟踪自适应控制 被引量:22
5
作者 尹贵 张小栋 +1 位作者 陈江城 马伟光 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2016年第11期1750-1757,共8页
为了实现康复训练过程中高精度的轨迹跟踪控制,针对下肢康复机器人的模型参数和外界干扰等不确定性因素对其轨迹跟踪造成严重影响,提出一种模型不确定的下肢康复机器人轨迹跟踪自适应控制方法。根据所提方案,设计了相应的轨迹跟踪自适... 为了实现康复训练过程中高精度的轨迹跟踪控制,针对下肢康复机器人的模型参数和外界干扰等不确定性因素对其轨迹跟踪造成严重影响,提出一种模型不确定的下肢康复机器人轨迹跟踪自适应控制方法。根据所提方案,设计了相应的轨迹跟踪自适应控制器;并进行了轨迹跟踪控制仿真实验对比分析,结果表明,计算力矩控制方法在系统模型不确定时,膝关节的最大角度跟踪误差高达11.3°,髋关节最大稳态误差4.6°;而轨迹跟踪自适应控制方法在模型不确定的情况下,髋关节和膝关节的角度跟踪稳态误差均收敛于零;轨迹跟踪自适应控制方法可以显著提高下肢康复机器人轨迹跟踪的精度。 展开更多
关键词 步态轨迹跟踪控制 自适应控制 下肢康复机器人 计算力矩控制 模型不确定
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多变量线性模型不确定系统终端滑模分解控制方法 被引量:12
6
作者 冯勇 郑雪梅 鲍晟 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期11-16,共6页
针对线性多变量模型不确定系统系统,提出了一种终端滑模分解控制方法.通过状态变换和去耦合处理将系统转换为块能控标准型,它由值域空间子系统和稳定的零空间子系统组成.提出了特殊的终端滑模超曲面,采用滑模控制策略,使值域空间子系统... 针对线性多变量模型不确定系统系统,提出了一种终端滑模分解控制方法.通过状态变换和去耦合处理将系统转换为块能控标准型,它由值域空间子系统和稳定的零空间子系统组成.提出了特殊的终端滑模超曲面,采用滑模控制策略,使值域空间子系统的状态在有限时间内收敛至平衡点,随后稳定的零空间子系统渐近收敛至平衡点.所提出的方法对于维数较高系统的控制具有较大意义,可简化设计,实现递阶控制.仿真验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 多变量线性模型不确定系统 终端滑模 分解控制 状态反馈控制 最优控制
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模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究 被引量:6
7
作者 费为银 费晨 +1 位作者 夏登峰 杨武 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第2期177-184,共8页
本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所满足的HJB方程,根... 本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所满足的HJB方程,根据特定的效用函数,推导了最优消费和投资决策的显示解。通过对数值模拟结果的分析可知,对模型不确定的担忧导致了短视需求的大幅减少,从而引起最优股权分配比率的下滑。当考虑低通胀波动率且股票不确定与通胀不确定为正相关时,相对于无通胀情形,通胀对冲需求增加了最优股权分配比率;当考虑高通胀波动率且股票不确定与通胀不确定为负相关时,相对于无通胀情形,通胀对冲需求则加剧了最优股权分配比率的下滑。 展开更多
关键词 模型不确定 通胀 投资组合 递归偏好 HJB方程
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模型不确定环境下最优动态投资组合问题的研究 被引量:10
8
作者 余敏秀 费为银 吕会影 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期194-202,共9页
研究了在模型不确定环境以及在一般的半鞅市场下的最优投资组合问题.首先,用鞅方法和对偶理论去寻求最优投资组合问题的解,证明了在适当的假设条件下,投资组合问题的对偶问题的HJB方程解的存在性和唯一性,并对这个唯一解进行相关的刻画... 研究了在模型不确定环境以及在一般的半鞅市场下的最优投资组合问题.首先,用鞅方法和对偶理论去寻求最优投资组合问题的解,证明了在适当的假设条件下,投资组合问题的对偶问题的HJB方程解的存在性和唯一性,并对这个唯一解进行相关的刻画.其次,推导出原问题和对偶问题的值函数是共轭函数.最后,考虑了一个跳扩散模型,其系数依赖于一个马尔柯夫链,且投资者对马尔柯夫链状态间的切换的速率是不确定的.当代理人具有对数效用函数时,用随机控制方法去推导相应的HJB方程,并得到对偶问题的解,从而推出最优投资组合问题的显式解. 展开更多
关键词 模型不确定 最优投资组合 马尔柯夫切换模型 对偶理论 鞅方法
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模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究 被引量:9
9
作者 费为银 夏登峰 刘鹏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第3期322-336,共15页
本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,其次... 本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,其次由通胀折现的终端财富预期效用最大化,对含糊厌恶投资者的最优期望效用进行刻画.利用动态规划原理,建立最优消费和投资策略所满足的HJB方程.再次,利用市场分解的方法解出HJB方程,获得投资者最优消费和投资策略的显式解.最后,通过数值模拟,分析了含糊厌恶、风险厌恶、跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响. 展开更多
关键词 跳扩散过程 含糊厌恶 通胀 投资组合 HJB方程 模型不确定.
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模型不确定非线性系统的自适应模糊Backstepping预测控制 被引量:6
10
作者 郑兰 周卫东 +1 位作者 廖成毅 程华 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第11期107-111,共5页
为解决一类模型不确定严格反馈非线性系统的跟踪控制问题,提出一种使闭环系统稳定且滚动时域性能指标在线最小化的自适应模糊反步预测控制策略.模糊系统用来逼近该设计过程中的未知非线性项,自适应参数直接用来估计最优逼近权值向量范... 为解决一类模型不确定严格反馈非线性系统的跟踪控制问题,提出一种使闭环系统稳定且滚动时域性能指标在线最小化的自适应模糊反步预测控制策略.模糊系统用来逼近该设计过程中的未知非线性项,自适应参数直接用来估计最优逼近权值向量范数的平方,从而只有一个自适应参数需要在线调节;同时考虑模糊基函数的性质,所设计的控制律与自适应律均不含模糊基函数项,理论证明该方法设计的控制器保证闭环系统所有信号是半全局有界的,并且跟踪误差收敛于零的某一邻域.该方法所设计的控制器形式简单,计算量小,更易于实际应用,仿真算例验证提出算法的有效性. 展开更多
关键词 模型不确定 滚动时域 模糊自适应控制 反步设计 预测控制
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模型不确定压电柔性结构的鲁棒振动控制 被引量:7
11
作者 徐亚兰 陈建军 王小兵 《机械强度》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期185-189,共5页
以压电柔性结构为对象,考虑其被控模态参数的不确定性和因剔除残余模态所引起的动态不确定性,建立结构的不确定线性分式模型(linear fractional representation);根据不确定模型,在确保闭环系统H∞范数小于设定上界条件下总体优化H2范数... 以压电柔性结构为对象,考虑其被控模态参数的不确定性和因剔除残余模态所引起的动态不确定性,建立结构的不确定线性分式模型(linear fractional representation);根据不确定模型,在确保闭环系统H∞范数小于设定上界条件下总体优化H2范数,设计对结构进行振动控制的动态输出反馈控制器;并利用线性矩阵不等式(linear matrix inequality)将控制问题转化为具有线性矩阵不等式约束和线性目标函数的凸优化问题。最后以简支压电柔性梁为例,给出仿真结果。 展开更多
关键词 压电柔性结构 模型不确定 线性矩阵不等式
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基于模型不确定的挡墙土压力计算 被引量:3
12
作者 陈建功 张海权 +2 位作者 许明 赵鑫曜 杨泽君 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期669-675,共7页
基于模型不确定性土压力问题,从滑动土体整体静力平衡方程出发,推导了一般情况下土压力泛函极值等周模型,包含了主动和被动极限状态两种情况。通过引入坐标变换对土压力变分问题进行求解,得到了滑裂面函数和沿滑裂面分布的法向应力函数... 基于模型不确定性土压力问题,从滑动土体整体静力平衡方程出发,推导了一般情况下土压力泛函极值等周模型,包含了主动和被动极限状态两种情况。通过引入坐标变换对土压力变分问题进行求解,得到了滑裂面函数和沿滑裂面分布的法向应力函数,将土压力的求解进一步转化为以两个拉格朗日常数为未知量的函数的极值问题。在函数Ф随作用点位置系数ξ的变化曲线中,可以找到一段Ф=0的水平直线段,此直线段即为合理作用点位置系数范围,由此可以确定对应的土压力范围。通过算例对主动和被动两种情况予以说明。计算表明,作用点位置系数存在上下界限值,且分别对应土压力最大值和最小值及对应的滑裂面。土压力的大小和作用点位置依赖于挡墙变位模式,作用点位置系数上下限处所对应的土压力构成的数值范围,包含了各种挡墙变位模式下的土压力。通过本文提出的方法可以得到挡墙不同变位模式下,土压力大小和作用点位置的区间估计,以便为工程设计人员选用。 展开更多
关键词 刚性挡土墙 土压力 模型不确定 极限平衡变分法
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模型不确定压电柔性结构的多目标振动控制 被引量:4
13
作者 徐亚兰 陈建军 王小兵 《应用力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期377-382,共6页
以压电柔性结构为对象,考虑其被控模态参数的不确定性和因剔除残余模态所引起的动态不确定性,建立了结构的不确定线性分式模型;根据不确定模型设计了一个对结构进行振动控制的动态输出反馈控制器,使闭环系统满足鲁棒稳定、扰动抑制、极... 以压电柔性结构为对象,考虑其被控模态参数的不确定性和因剔除残余模态所引起的动态不确定性,建立了结构的不确定线性分式模型;根据不确定模型设计了一个对结构进行振动控制的动态输出反馈控制器,使闭环系统满足鲁棒稳定、扰动抑制、极点配置约束及控制输入约束等性能要求;并利用线性矩阵不等式,将具有多个性能要求的振动控制问题转化为具有线性矩阵不等式约束和线性目标函数的凸优化问题。最后以简支压电柔性梁为例,设计了一个融合多性能指标的动态输出反馈非同位控制器,并给出了仿真结果。 展开更多
关键词 压电柔性结构 模型不确定 线性矩阵不等式 多目标振动控制
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模型不确定下带红利支付的最优消费和投资组合 被引量:4
14
作者 杨武 费为银 潘磊 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期380-384,共5页
探讨了带有递归偏好的投资者在考虑股票红利支付情形下的最优消费和投资组合.投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则.假设股票的预期收益率遵循一个均值回复过程,在当投资者跨期替代弹性等于1和风险厌恶适中情形下,推导了最优消... 探讨了带有递归偏好的投资者在考虑股票红利支付情形下的最优消费和投资组合.投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则.假设股票的预期收益率遵循一个均值回复过程,在当投资者跨期替代弹性等于1和风险厌恶适中情形下,推导了最优消费和投资决策的显示解.通过数值模拟,发现模型不确定性厌恶增加了财富投资于股票的比例,同时股票支付红利也进一步加大了财富投资于股票的比例. 展开更多
关键词 模型不确定 红利支付 均值回复过程 投资组合 递归偏好
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模型不确定系统的鲁棒预测控制 被引量:4
15
作者 陈忠保 李嗣福 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第2期259-263,共5页
针对一类脉冲传递函数描述的模型不确定系统 ,基于预测控制和鲁棒控制相结合的策略 ,提出一种鲁棒预测控制器的设计方法 ,并讨论了该方法允许的模型摄动鲁棒界 .仿真结果表明文中方法的有效性和理论分析的正确性 .
关键词 预测控制 鲁棒控制 稳定性 模型不确定系统
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股价波动率具有模型不确定的最优消费与投资问题 被引量:3
16
作者 刘宏建 费为银 +1 位作者 祖纷 汪如瑾 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第1期35-43,共9页
本文在连续时间模型假设下,研究股票价格波动率具有模型不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响.首先在股票价格波动率具有模型不确定的条件下,建立最优消费与投资问题的随机控制数学模型,得到了最优消费与投资所满足的HJB方程,并在... 本文在连续时间模型假设下,研究股票价格波动率具有模型不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响.首先在股票价格波动率具有模型不确定的条件下,建立最优消费与投资问题的随机控制数学模型,得到了最优消费与投资所满足的HJB方程,并在常相对风险厌恶效用的情形下,获得了最优化问题值函数的显式解.其次当波动率具有模型不确定时,得到了含糊厌恶的投资者是基于股价波动率的上界作出决策的结论,并给出了投资者的最优投资和消费与含糊对冲需求.最后在给定参数的条件下,对所得结果进行了数值模拟和经济分析. 展开更多
关键词 股票价格波动率 模型不确定 最优消费与投资 常相对风险厌恶 含糊对冲需求
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考虑模型不确定和关节电机动态的柔性机械手滑模控制 被引量:4
17
作者 王春峰 《机床与液压》 北大核心 2022年第1期75-81,共7页
针对双臂柔性机械手末端控制,考虑关节电机动态特性和模型参数的不确定性,提出一种非线性滑模控制方法。建立柔性机械手与关节电机的联合模型,并利用输出重定义的方法实现系统模型的解耦,并解决其非最小相位问题。重定义子系统和柔性模... 针对双臂柔性机械手末端控制,考虑关节电机动态特性和模型参数的不确定性,提出一种非线性滑模控制方法。建立柔性机械手与关节电机的联合模型,并利用输出重定义的方法实现系统模型的解耦,并解决其非最小相位问题。重定义子系统和柔性模态子系统两部分。针对重定义子系统,设计一种非线性滑模控制器,可同时实现重定义输出变量和关节电机动态的鲁棒控制。推导出分解后的柔性模态在平衡点邻域的状态空间中的表达式,并基于李雅普诺夫稳定性理论,建立输出重定义系数与系统稳定性的约束关系,推导出双机械手末端位移的误差范围。仿真结果表明:关节电机动态的影响不可忽略,所提方法可显著改善系统响应性能。 展开更多
关键词 柔性机械手 关节电机 滑模控制 模型不确定 稳定性
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一类模型不确定非线性系统的反演预测控制
18
作者 周卫东 郑兰 廖成毅 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第10期87-92,共6页
针对一类模型不确定的单输入单输出仿射非线性系统,设计一种使得闭环系统稳定且滚动时域性能指标在线最小化的预测控制器。运用反演(Backstepping)设计思想获得具有待定参数的控制器表达式,其误差导数中的未知函数采用模糊逻辑系统来逼... 针对一类模型不确定的单输入单输出仿射非线性系统,设计一种使得闭环系统稳定且滚动时域性能指标在线最小化的预测控制器。运用反演(Backstepping)设计思想获得具有待定参数的控制器表达式,其误差导数中的未知函数采用模糊逻辑系统来逼近,通过直接估计模糊系统最优参数向量的范数上界来设计控制器和自适应律,大大降低了在线计算量。理论证明该方法设计的控制器保证了闭环系统所有信号是半全局有界的,并且跟踪误差收敛于零的某一邻域。仿真算例验证了所提出算法的有效性。 展开更多
关键词 模型不确定 滚动时域 模糊逻辑系统 反演设计 预测控制
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模型不确定二质量系统的振动抑制与实验研究 被引量:2
19
作者 徐宝申 周波 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2019年第3期175-178,共4页
针对电机柔性连接负载驱动系统在加减速时会产生不稳定的扭转振动,以及刚度系数测量复杂且难以准确计算的问题,提出了通过对开环系统电机端速度响应进行时频分析,识别系统谐振频率以及调整时间的方法,进而设计了一种IP反馈控制与输入整... 针对电机柔性连接负载驱动系统在加减速时会产生不稳定的扭转振动,以及刚度系数测量复杂且难以准确计算的问题,提出了通过对开环系统电机端速度响应进行时频分析,识别系统谐振频率以及调整时间的方法,进而设计了一种IP反馈控制与输入整形前馈相结合的振动抑制控制器,在提高系统响应速度的同时,达到较好的振动抑制效果。在模型不确定二质量扭转谐振平台上进行实验研究,实验结果表明该方法能够有效抑制负载端振动,并显著提高系统响应速度。 展开更多
关键词 振动抑制 二质量扭转系统 模型不确定 时频分析 IP控制器
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基于模型不确定性的保险人最优投资再保险问题研究 被引量:3
20
作者 王雨薇 荣喜民 赵慧 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-19,共19页
研究了以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险人的最优投资再保险问题。假设保险人可购买比例再保险,同时可投资于一个风险资产。保险人的盈余过程由扩散风险模型描述,风险资产的价格过程由常方差弹性(CEV)模型描述。根据动态规划原... 研究了以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险人的最优投资再保险问题。假设保险人可购买比例再保险,同时可投资于一个风险资产。保险人的盈余过程由扩散风险模型描述,风险资产的价格过程由常方差弹性(CEV)模型描述。根据动态规划原理建立了优化问题相应的HJB方程,针对特殊的弹性系数给出了保险人的最优鲁棒投资再保险策略的解析解。最后,通过数值模型分析了模型参数对最优投资-比例再保险策略和值函数的影响。研究发现保险人的模糊厌恶程度越高,其采取的投资再保险策略呈现出越保守的特点。 展开更多
关键词 破产概率 模型不确定 投资策略 再保险策略 HJB方程 随机最优控制
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