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广义时变ARMA模型参数函数的确定方法 被引量:13
1
作者 傅惠民 王治华 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期636-641,共6页
提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法。该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数 ,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型 ,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式 ,再分别采用最小二乘法和极大似然法... 提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法。该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数 ,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型 ,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式 ,再分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数。从而将一个复杂的时变问题转变为相对简单的时不变问题进行处理。 展开更多
关键词 时间序列 非平稳序列 均值函数 方差函数 时变参数 时变arma模型 广义时变arma模型
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非平稳随机信号 ARMA 模型时变参数与其 WVD 的关系 被引量:1
2
作者 王文华 王宏禹 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第6期704-709,共6页
研究了非平稳随机信号自回归滑动平均(ARMA)模型时变参数与其对应的离散WVD以及ARMA模型时变参数与连续WVD之间的关系,使WVD可以用ARMA模型的时变参数表示.计算机仿真结果验证了理论推导.
关键词 信号分析 随机信号 时变 arma模型 WVD
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带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用
3
作者 郝红霞 胡红倩 +1 位作者 韩忠成 林金官 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第2期264-276,共13页
为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方... 为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方面有着良好的有限样本表现.最后利用本文所提出的带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型对2000年1月4日至2020年8月18日的上证综合指数和深证成份指数日收益数据进行了实证分析,结果表明利用本文所提出的模型拟合这两组实例数据是合理的. 展开更多
关键词 参数随机波动率模型 线性样条 时变杠杆效应 贝叶斯MCMC方法
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基于灰色理论的轨道几何状态中长期时变参数预测模型的研究 被引量:35
4
作者 曲建军 高亮 +1 位作者 田新宇 辛涛 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期55-59,共5页
根据轨道几何不平顺的发展特性,在灰色预测理论的基础上,考虑模型参数随时间的变化,并优化背景值,建立以轨道几何不平顺检测数据为时间序列的非等时距灰色时变参数模型。为更好地描述轨道几何不平顺影响因素间复杂的函数关系,提高模型... 根据轨道几何不平顺的发展特性,在灰色预测理论的基础上,考虑模型参数随时间的变化,并优化背景值,建立以轨道几何不平顺检测数据为时间序列的非等时距灰色时变参数模型。为更好地描述轨道几何不平顺影响因素间复杂的函数关系,提高模型拟合和预测精度,基于残差分析引入周期性函数,对模型进行组合修正。应用此模型对轨道质量指数TQI数据进行分析预测,并对其精度进行检验。结果表明:模型能较好地反映轨道质量随时间发展的随机波动特征,拟合、预测精度高,适合进行中长期预测,可为了解和掌握轨道质量状态的发展规律提供新的方法。 展开更多
关键词 铁路轨道 几何不平顺 灰色模型 时变参数 非等时距 预测
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时变参数灰色沉降预测模型及其应用 被引量:37
5
作者 张仪萍 俞亚南 张土乔 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期357-360,共4页
目前大部分沉降预测模型均假定模型的参数在沉降发展过程中是不变的 ,这与实际情况不符 ,从而影响了模型的预测精度 .当预测模型的参数也是时间的函数时 ,系统响应预测可分为两部分 :一是预测模型参数的预测 ;二是根据参数预测值的系统... 目前大部分沉降预测模型均假定模型的参数在沉降发展过程中是不变的 ,这与实际情况不符 ,从而影响了模型的预测精度 .当预测模型的参数也是时间的函数时 ,系统响应预测可分为两部分 :一是预测模型参数的预测 ;二是根据参数预测值的系统响应预测 .在灰色 GM(1,1)模型的基础上 ,建立了时变参数灰色 GM(1,1)模型 ,其模型中的参数用多项式逼近 ,并采用最小二乘法确定多项式中的待定系数 .最后将此模型应用于建筑 (构筑 )物的沉降预测 .实例计算表明 ,时变参数预测模型有望提高模型的预测精度 . 展开更多
关键词 时变参数 灰色模型 沉降预测 系统响应预测 土木工程 模型参数预测
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引入修正因子的非等时距时变参数灰色预测模型及应用 被引量:21
6
作者 周宁 傅鹤林 +1 位作者 郭建峰 龙万学 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期756-760,共5页
边坡系统是一类典型的复杂灰色系统,由于其位移监测数据离散程度较高,因此应用经典灰色预测模型往往会出现预测值偏差较大的情况。本文针对经典灰色预测模型GM(1,1)的不足,依据灰色系统理论信息处理原则,在灰色预测模型中引入Legendre... 边坡系统是一类典型的复杂灰色系统,由于其位移监测数据离散程度较高,因此应用经典灰色预测模型往往会出现预测值偏差较大的情况。本文针对经典灰色预测模型GM(1,1)的不足,依据灰色系统理论信息处理原则,在灰色预测模型中引入Legendre时变参数,建立了非等时距时变参数边坡位移的灰色预测模型,并在计算过程中引入修正因子修正预测结果,根据后验方差比C的大小确定修正因子λ的取值,从而确定引入修正因子后边坡位移预测的整体最优化值,提高预测精度。此位移预测模型充分考虑了预测系统的时变性和灰色性,降低了预测系统的整体预测误差。由于文中预测实例的监测数据及测试时间间隔均有较大离散性,因此应用此模型进行预测较为合理。实例计算表明:预测模型可以较好的模拟已测数据并对边坡位移的短、中期变化有较为理想的预测效果。 展开更多
关键词 位移预测模型 时变参数 修正因子 误差检验
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时变参数预测模型及其在沉降预测中的应用 被引量:18
7
作者 张仪萍 俞亚南 张土乔 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第12期83-86,共4页
在灰色GM(1.1)模型的基础上,建立了非等时距的时变参数灰色预测模型。模型参数假定是时间的连续函数,并表示成多项式形式,根据前期已有的信息,采用最小二乘法确定参数多项式中的待定系数,可得参数的预测公式,然后根据参数预测公式来建... 在灰色GM(1.1)模型的基础上,建立了非等时距的时变参数灰色预测模型。模型参数假定是时间的连续函数,并表示成多项式形式,根据前期已有的信息,采用最小二乘法确定参数多项式中的待定系数,可得参数的预测公式,然后根据参数预测公式来建立响应的预测公式,即时变参数预测模型。最后将此模型应用于沉降预测,实例计算表明时变参数预测模型有望提高沉降的预测精度。 展开更多
关键词 时变参数 灰色模型 沉降 预测
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超级电容器时变等效电路模型参数辨识与仿真 被引量:17
8
作者 梁海泉 谢维达 +1 位作者 孙家南 赵洋 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期949-954,共6页
为能更准确地描述超级电容器在工作过程中的外特性,在超级电容器经典等效电路模型的基础上,将其扩展为模型参数随时间变化的时变等效电路模型,并选用限定记忆最小二乘法辨识模型的时变参数.在Matlab/Simulink环境下利用实验数据对经典... 为能更准确地描述超级电容器在工作过程中的外特性,在超级电容器经典等效电路模型的基础上,将其扩展为模型参数随时间变化的时变等效电路模型,并选用限定记忆最小二乘法辨识模型的时变参数.在Matlab/Simulink环境下利用实验数据对经典等效电路模型和时变等效电路模型进行仿真比较.结果表明,时变等效电路模型具有更高的精度,可以更精确地反映超级电容器的动态特性. 展开更多
关键词 超级电容器 时变特性 等效电路模型 参数辨识
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时变参数模型及其在非平稳振动分析中的应用 被引量:9
9
作者 张龙 熊国良 +2 位作者 柳和生 邹慧君 陈慧 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2006年第6期49-53,共5页
对时变参数模型TVAR(Tim e-varying Autoregressive Model)进行了研究,并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数随信号统计特性而变化的变参数AR(Autoregressive Model)模型,适用于分析非平稳信号。利用TVAR对调频... 对时变参数模型TVAR(Tim e-varying Autoregressive Model)进行了研究,并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数随信号统计特性而变化的变参数AR(Autoregressive Model)模型,适用于分析非平稳信号。利用TVAR对调频仿真信号进行分析并与典型时频分析方法进行比较,结果表明TVAR具有时频分辨率高、无交叉干扰项以及对噪声不敏感等优点。基于TVAR分析了转子实验台正常及故障工况下连续变速过程中采集的振动信号,实验表明TVAR能够有效地分析非平稳振动信号,并具有较强的信号特征提取能力,为非平稳工况下转子故障诊断及模态分析等提供了一种有效的分析方法。 展开更多
关键词 时变参数模型 TVAR 非平稳信号 故障诊断
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沉降预测的非等步长灰色时变参数模型 被引量:21
10
作者 柳治国 陈善雄 徐海滨 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第12期1919-1922,共4页
根据灰色系统理论的信息处理原则,在灰色模型中引入时变参数,建立了沉降预测的非等步长灰色时变参数模型。模型充分考虑了预测系统的时变性和灰色性,在求解过程中,引入遗忘因子以修正预测结果,并根据后验方差比 C 确定遗忘因子 λ 的最... 根据灰色系统理论的信息处理原则,在灰色模型中引入时变参数,建立了沉降预测的非等步长灰色时变参数模型。模型充分考虑了预测系统的时变性和灰色性,在求解过程中,引入遗忘因子以修正预测结果,并根据后验方差比 C 确定遗忘因子 λ 的最优值,以提高预测精度。沉降预测实例表明:沉降预测的非等步长灰色时变参数模型具有较强的适用性,可降低沉降量的预测误差和提高沉降的预测精度。 展开更多
关键词 沉降预测 时变参数 遗忘因子 误差检验 灰色模型
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一种新的时变参数AR模型分析方法 被引量:9
11
作者 张海勇 马孝江 盖强 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期238-241,共4页
提出了一种新的非平稳信号的时变参数 AR模型分析方法——局域波分解及其时变参数 AR模型 .该方法先用局域波分解方法把待处理信号分解成有限个基本模式分量 ,再对分解得到的基本模式分量建立时变参数 AR模型 ,从而得出时频平面上的时... 提出了一种新的非平稳信号的时变参数 AR模型分析方法——局域波分解及其时变参数 AR模型 .该方法先用局域波分解方法把待处理信号分解成有限个基本模式分量 ,再对分解得到的基本模式分量建立时变参数 AR模型 ,从而得出时频平面上的时变参数 AR模型谱 .它扩大了传统的时变参数模型法的应用范围 。 展开更多
关键词 时变参数AR模型 局域波分解 时频分析 非平稳信号 信号分析 时变参数模型分析法
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经济结构、增长方式与环境污染的内在关联研究——基于时变参数向量自回归模型的实证分析 被引量:18
12
作者 张同斌 李金凯 程立燕 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期2230-2240,共11页
基于对数平均迪氏指数(LMDI)方法分解影响环境污染的经济因素,利用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究了各因素在不同时点、不同提前期对污染物排放的动态冲击特征.结果表明,技术进步具有提高企业生产率以及提升企业产品清洁度的双重... 基于对数平均迪氏指数(LMDI)方法分解影响环境污染的经济因素,利用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究了各因素在不同时点、不同提前期对污染物排放的动态冲击特征.结果表明,技术进步具有提高企业生产率以及提升企业产品清洁度的双重效果,产生的创新补偿效应降低了污染排放.我国以煤炭为主的能源消费结构和煤炭消耗产生不容易累积的烟煤型污染物,使得能源结构引致的污染效应在当期最为明显,且持续期较短.能源利用效率的大幅提升有效降低了污染物排放,同时也呈现了一定的反弹效应.产业结构对环境污染的影响逐渐增强、经济规模扩大对于环境污染的冲击具有较强的持续性.合理控制结构因素和规模因素对污染物排放的影响,成为了降低污染水平的重要环节. 展开更多
关键词 经济结构 技术进步 环境污染 时变参数向量自回归模型
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隧道地表沉降预测的时变参数灰序模型TGM-AR 被引量:10
13
作者 王铁生 张利平 +1 位作者 华锡生 张冰 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期655-658,共4页
在趋势项提取法中,针对逐步回归法比较烦琐及灰色模型预测精度低的缺点,结合灰色预报系统的灰色性和时变性,根据变形体的实际变形规律,将时变参数a(t),b(t)及灰色理论应用于时序模型建模中,提出并建立时变参数灰序模型TGM-AR.时变参数... 在趋势项提取法中,针对逐步回归法比较烦琐及灰色模型预测精度低的缺点,结合灰色预报系统的灰色性和时变性,根据变形体的实际变形规律,将时变参数a(t),b(t)及灰色理论应用于时序模型建模中,提出并建立时变参数灰序模型TGM-AR.时变参数灰色模型用于提取趋势项部分,时序模型用于提取随机部分.将模型应用于隧道地表的沉降分析和预测,结果表明模型预报精度高,且趋势项的物理意义明确. 展开更多
关键词 地表沉降 灰色模型 时变参数 变形预测
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一种非平稳随机信号模型的时变参数估计算法性能研究 被引量:19
14
作者 王文华 王宏禹 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第1期97-102,共6页
采用递推最小二乘算法求解非平稳随机信号模型的时变参数.该方法的主要特点是计算量小,占用存贮空间少,没有矩阵求逆的问题.应用该方法对分段线性调频信号、多个线性调频信号及非线性调频信号进行分析。
关键词 信号分析 随机信号模型 参数估计 时变参数模型
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表面肌电信号的时变AR模型参数评估肌疲劳程度的研究 被引量:13
15
作者 刘洪涛 曹玉珍 +1 位作者 谢小波 胡勇 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期493-497,共5页
目的本研究针对表面肌电信号的非平稳特性,采用时变参数AR模型的方法对表面肌电信号进行分析,实现对短时表面肌电信号的肌肉疲劳快速评估。方法应用时变参数模型对10名受试者疲劳前、后的肌电信号进行特征提取,建立时变参数AR模型,并采... 目的本研究针对表面肌电信号的非平稳特性,采用时变参数AR模型的方法对表面肌电信号进行分析,实现对短时表面肌电信号的肌肉疲劳快速评估。方法应用时变参数模型对10名受试者疲劳前、后的肌电信号进行特征提取,建立时变参数AR模型,并采用递推最小二乘算法求解模型的时变参数,将线性非平稳问题转化为线性时不变问题。结果以时变参数AR模型的第一个时变参数的均值作为肌肉疲劳的快速指针。实验证明时变参数比传统的中值频率对疲劳反应的灵敏度高(提高范围为37.80%到324.46%)。结论该方法可以实现对短时表面肌电信号的肌肉疲劳快速评估,为腰肌劳损的诊断和康复治疗,以及人体工效学的研究提供一个可靠的工具。 展开更多
关键词 表面肌电信号 肌肉疲劳 时变参数AR模型
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考虑植被和人类活动影响的水文模型参数时变特征分析 被引量:15
16
作者 熊立华 刘烁楠 +1 位作者 熊斌 许文涛 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期625-635,共11页
变化环境下流域水文物理特性常呈现"非稳态"特征,代表流域特性的模型参数也会随之发生变化,因此,开展水文模型参数时变研究有助于提高水文模拟精度。考虑植被条件和人类活动对水文过程的影响,基于植被归一化指数、人口、地区... 变化环境下流域水文物理特性常呈现"非稳态"特征,代表流域特性的模型参数也会随之发生变化,因此,开展水文模型参数时变研究有助于提高水文模拟精度。考虑植被条件和人类活动对水文过程的影响,基于植被归一化指数、人口、地区生产总值、粮食产量和有效灌溉面积5个指标建立两参数月水量平衡模型参数的时变函数表达式,并考虑4种参数时变情形。选取直门达、张家山、咸阳、横江、丹江口和峡江站6个水文站分析对比4种情形下模型的径流模拟结果及其不确定性。结果表明:所有站点在1982—2006年内水文物理特性呈现"非稳态"特征;且较常参数而言,时变参数模型模拟效果更好,并获得更优的确定性预报结果,其中直门达站径流模拟精度提高最为显著,率定期和检验期内的纳西效率系数(NS)分别提高了10. 3%和8. 8%。该研究可以为变化环境下流域水库调度、水资源规划与管理等提供理论依据和技术支撑。 展开更多
关键词 变化环境 参数月水量平衡模型 时变参数 NDVI 人类活动
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基于自适应变异PSO的ARMA模型参数寻优及预测应用 被引量:4
17
作者 李怀俊 谢小鹏 李军 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第4期1004-1006,1015,共4页
为提高ARMA模型在时间序列预测中的精度,提出一种基于改进粒子群算法(AMPSO)的模型参数智能寻优估计方法。AMPSO算法以粒子熵的判别为依据,在寻优过程中对算法的关键参数进行多次自适应变异,以提高其跳出局部、面向全局寻优的能力。模... 为提高ARMA模型在时间序列预测中的精度,提出一种基于改进粒子群算法(AMPSO)的模型参数智能寻优估计方法。AMPSO算法以粒子熵的判别为依据,在寻优过程中对算法的关键参数进行多次自适应变异,以提高其跳出局部、面向全局寻优的能力。模型参数寻优过程基于ARMA(2n,2n-1)模型架构依次跳阶,每阶的参数初估后运用AMPSO算法展开寻优,适应度判定标准为当前模型残差方差最小。针对齿轮箱轴承的输出扭矩进行预测,结果表明,AMPSO算法在收敛性和寻优速度方面效果良好;参数寻优方法可显著提高参数预测精度,具有良好的工程应用价值。 展开更多
关键词 粒子熵 PSO arma模型 参数寻优 残差方差
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分布参数输电线路的时变动态相量模型及其仿真 被引量:28
18
作者 黄胜利 周孝信 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第11期1-5,共5页
目前,随着大量的电力电子设备应用于电力系统,由这些设备而产生的更快的暂态现象已超出传统的基于“准稳态”假定的暂态稳定研究范围。所以,基于“准稳态”假定的暂态稳定研究已受到局限。时变动态相量突破了这种局限性,能够被用于分析... 目前,随着大量的电力电子设备应用于电力系统,由这些设备而产生的更快的暂态现象已超出传统的基于“准稳态”假定的暂态稳定研究范围。所以,基于“准稳态”假定的暂态稳定研究已受到局限。时变动态相量突破了这种局限性,能够被用于分析那些更快的现象。该文把时变动态相量引入电力系统,对分布参数输电线路进行建模,以分析分布参数输电线路的电磁暂态过程,并对分布参数输电线路的模型进行了仿真。通过与EMTP的结果比较得出:作为一种介于电 磁 暂 态 模 型 和“准 稳 态”模 型 之 间 的 中间模型,时变动态相量模型能够定性地分析元件的电磁暂态过程,并能推广到一些既不能完全忽略电磁暂态过程,又不能完全用“准稳态”模型去分析的对象。 展开更多
关键词 分布参数 输电线路 时变动态相量模型 仿真 总的平均方法理论 电磁暂态 电力系统
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基于粒子群算法的非线性时变参数离散灰色预测模型 被引量:6
19
作者 王亮 滕克难 +1 位作者 吕卫民 金永川 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第12期16-19,共4页
文章分析了传统GM(1,1)及DGM(1,1)模型应用时对数据要求上的弊端,证明了GM(1,1)与DGM(1,1)模型的模拟数据的增长率均为定值,指出对于非近似指数增长的数据序列,GM(1,1)与DGM(1,1)模型的模拟及预测效果并不理想。引入非线性时间项,构造... 文章分析了传统GM(1,1)及DGM(1,1)模型应用时对数据要求上的弊端,证明了GM(1,1)与DGM(1,1)模型的模拟数据的增长率均为定值,指出对于非近似指数增长的数据序列,GM(1,1)与DGM(1,1)模型的模拟及预测效果并不理想。引入非线性时间项,构造了一种拓展的非线性时变参数离散灰色预测模型(NTDGM(1,1)模型),并利用粒子群算法(PSO)优化得到模型中各参数,给出了该模型的建模步骤。算例分析表明文章提出的NTDGM(1,1)模型对各类型趋势数据均具有很好的模拟精度,能够很好地解决非线性序列的模拟问题。 展开更多
关键词 离散灰色模型 非线性时变参数 预测 粒子群算法
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带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计 被引量:6
20
作者 张颖 冯纯伯 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1996年第3期376-380,共5页
本文研究了如何利用受白色噪声污染的观测数据辨识ARMA(p,q)模型参数据的问题,提出了一种递推辅助变量法.利用这种方法首先辨识出AR(P)部分的参数及观测噪声的方差,然后根据所得的估计利用常用的Newton-Rap... 本文研究了如何利用受白色噪声污染的观测数据辨识ARMA(p,q)模型参数据的问题,提出了一种递推辅助变量法.利用这种方法首先辨识出AR(P)部分的参数及观测噪声的方差,然后根据所得的估计利用常用的Newton-Raphson方法确定MA(q)部分的参数. 展开更多
关键词 参数估计 arma模型 无偏估计 白色噪声
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