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中国区域碳市场价格联动与风险溢出效应研究——基于信息溢出视角
被引量：
8
1
作者
张嘉望
李博阳
杜强
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2022年第2期148-160,共13页
建立健全全国统一的碳排放权交易体系迫在眉睫,在信息溢出视角下深入探究中国区域试点碳市场间价格联动和风险溢出效应能够为构建全国统一碳市场提供理论支持和经验证据。本文运用溢出指数模型对2014年6月19日至2021年5月31日中国七大...
建立健全全国统一的碳排放权交易体系迫在眉睫,在信息溢出视角下深入探究中国区域试点碳市场间价格联动和风险溢出效应能够为构建全国统一碳市场提供理论支持和经验证据。本文运用溢出指数模型对2014年6月19日至2021年5月31日中国七大试点碳市场间收益率和波动率的溢出效应进行了系统性分析。研究发现:我国碳市场整体收益率溢出水平较低,平均溢出指数为10.30%,收益率溢出方向具有非对称性,北京和湖北碳市场具有较强的碳配额定价影响力;我国碳市场整体波动率溢出水平相对较高,平均溢出指数为17.40%,北京、天津和湖北碳市场是风险的净溢出者,上海、广东、深圳和重庆碳市场是风险的净接受者;碳市场收益率和波动率溢出指数具有时变性、波动性、不确定性和周期性,其中收益率溢出指数在15%~39%之间变动,每年6月履约期前后都会经历一次先上跳后下跌的周期性波动,波动率溢出指数在24%~69%之间变动,每年从履约期前到履约期后,呈现出“前峰—中谷—后峰”的“M”形周期性波动趋势。
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关键词
碳市场
信息
溢出
溢出
指数模型
收益率溢出
波动率
溢出
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职称材料
国内外铁矿石市场信息传递及其国际定价能力研究
被引量：
3
2
作者
朱学红
瞿宏萍
谌金宇
《价格月刊》
北大核心
2018年第4期23-28,共6页
采用有向无环图和溢出指数方法,基于市场整体角度在一个完整框架内对国内外铁矿石市场信息溢出进行分析,进而测度了中国铁矿石期货、现货市场的国际定价能力现状及动态趋势。结果表明,在整个铁矿石贸易市场收益信息传递中,国内现货市场...
采用有向无环图和溢出指数方法,基于市场整体角度在一个完整框架内对国内外铁矿石市场信息溢出进行分析,进而测度了中国铁矿石期货、现货市场的国际定价能力现状及动态趋势。结果表明,在整个铁矿石贸易市场收益信息传递中,国内现货市场和国际期货市场处于主导地位;国内期货市场处于“媒介”地位。在风险信息传递中,国内现货市场和国际期货市场具有重要地位,国内期货市场对外影响力较低。金融风险主要通过单向的“期货-现货”路径“传染”。此外,中国铁矿石现货市场在国际铁矿石定价中居于主导地位,中国铁矿石期货市场的国际定价能力还有待提升。
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关键词
信息
溢出
DAG
收益率溢出
波动率
溢出
国际定价能力
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职称材料
题名
中国区域碳市场价格联动与风险溢出效应研究——基于信息溢出视角
被引量：
8
1
作者
张嘉望
李博阳
杜强
机构
陕西师范大学国际商学院
长安大学经济与管理学院
出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2022年第2期148-160,共13页
基金
国家自然科学基金青年项目“复杂网络下房价波动空间多维风险溢出效应研究”(72104035)
教育部人文社会科学青年项目“非金融企业异质性金融化研究:抵押资产降价抛售传染与实体部门影子银行化”(21YJC630163)
西安市科技计划项目“西安市高新区创新型产业集群培育机制及实施路径研究”(21RKYJ0063)。
文摘
建立健全全国统一的碳排放权交易体系迫在眉睫,在信息溢出视角下深入探究中国区域试点碳市场间价格联动和风险溢出效应能够为构建全国统一碳市场提供理论支持和经验证据。本文运用溢出指数模型对2014年6月19日至2021年5月31日中国七大试点碳市场间收益率和波动率的溢出效应进行了系统性分析。研究发现:我国碳市场整体收益率溢出水平较低,平均溢出指数为10.30%,收益率溢出方向具有非对称性,北京和湖北碳市场具有较强的碳配额定价影响力;我国碳市场整体波动率溢出水平相对较高,平均溢出指数为17.40%,北京、天津和湖北碳市场是风险的净溢出者,上海、广东、深圳和重庆碳市场是风险的净接受者;碳市场收益率和波动率溢出指数具有时变性、波动性、不确定性和周期性,其中收益率溢出指数在15%~39%之间变动,每年6月履约期前后都会经历一次先上跳后下跌的周期性波动,波动率溢出指数在24%~69%之间变动,每年从履约期前到履约期后,呈现出“前峰—中谷—后峰”的“M”形周期性波动趋势。
关键词
碳市场
信息
溢出
溢出
指数模型
收益率溢出
波动率
溢出
Keywords
Carbon Market
Information Spillover
Spillover Index Model
Yield Spillover
Volatility Spillover
分类号
F062.1 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
国内外铁矿石市场信息传递及其国际定价能力研究
被引量：
3
2
作者
朱学红
瞿宏萍
谌金宇
机构
中南大学商学院
中南大学金属战略研究院
出处
《价格月刊》
北大核心
2018年第4期23-28,共6页
基金
国家社科基金重大项目“金属矿产资源国际市场价格操纵问题与我国定价权研究”(编号:13&ZD169,主持人:朱学红)
湖南省智库专项重大委托课题“生态文明建设背景下建立健全湖南省资源有偿使用及生态补偿制度研究”(编号:16ZWA14,主持人:朱学红)
文摘
采用有向无环图和溢出指数方法,基于市场整体角度在一个完整框架内对国内外铁矿石市场信息溢出进行分析,进而测度了中国铁矿石期货、现货市场的国际定价能力现状及动态趋势。结果表明,在整个铁矿石贸易市场收益信息传递中,国内现货市场和国际期货市场处于主导地位;国内期货市场处于“媒介”地位。在风险信息传递中,国内现货市场和国际期货市场具有重要地位,国内期货市场对外影响力较低。金融风险主要通过单向的“期货-现货”路径“传染”。此外,中国铁矿石现货市场在国际铁矿石定价中居于主导地位,中国铁矿石期货市场的国际定价能力还有待提升。
关键词
信息
溢出
DAG
收益率溢出
波动率
溢出
国际定价能力
Keywords
information premium
DAG
profit rate premium
volatility premium
international pricing capacity
分类号
F726 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国区域碳市场价格联动与风险溢出效应研究——基于信息溢出视角
张嘉望
李博阳
杜强
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2022
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
国内外铁矿石市场信息传递及其国际定价能力研究
朱学红
瞿宏萍
谌金宇
《价格月刊》
北大核心
2018
3
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职称材料
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