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GARCH族模型在股市中的应用——深圳成分指数波动性研究 被引量:23
1
作者 刘晓 李益民 《技术经济与管理研究》 2005年第5期36-38,共3页
本文首先将GARCH族各类模型进行对比分析,并将其应用在深圳成分指数波动性的研究,分析了深圳股市波动性的一些形式特征,最后发现EGARCG(3,1)模型能够相对较好地进行模拟。此外,通过对深圳股市的实证研究,本文还提供了一些政策建议及以... 本文首先将GARCH族各类模型进行对比分析,并将其应用在深圳成分指数波动性的研究,分析了深圳股市波动性的一些形式特征,最后发现EGARCG(3,1)模型能够相对较好地进行模拟。此外,通过对深圳股市的实证研究,本文还提供了一些政策建议及以后的研究方向。 展开更多
关键词 深圳成分指数 波动性 GARCH族模型 深圳股市 GARCH 成分指数 波动性 模型 应用 形式特征 实证研究
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基于小波神经网络的深证300成分指数的预测 被引量:4
2
作者 张旭东 俞建宁 +2 位作者 郭兰平 张建刚 付宏睿 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2011年第6期49-52,共4页
通过对小波神经网络的分析,建立了小波神经网络模型,使其具有更好的预测性能。然后利用该模型对深圳300成分指数(2010—06—01到2010—09—30)进行了非线性逼近。通过Matlab软件对该网络的训练进行了数值仿真。仿真结果表明:该网络模型... 通过对小波神经网络的分析,建立了小波神经网络模型,使其具有更好的预测性能。然后利用该模型对深圳300成分指数(2010—06—01到2010—09—30)进行了非线性逼近。通过Matlab软件对该网络的训练进行了数值仿真。仿真结果表明:该网络模型对金融时间序列进行预测是可行的。 展开更多
关键词 小波神经网络 深圳300成分指数 预测 数值仿真
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深圳股票市场成分指数的持续性分析
3
作者 王远林 杨戈 《统计与信息论坛》 2006年第2期77-80,共4页
持续性分析是研究经济变量某种状态的持续时间长度的方法,文章运用这种方法研究股票市场连续上涨和连续下跌的现象。利用持续性分析方法对深圳成分指数的分析,研究了不同的市场交易(即T+0、T+1和涨停板制度)制度对股票市场指数的影响,... 持续性分析是研究经济变量某种状态的持续时间长度的方法,文章运用这种方法研究股票市场连续上涨和连续下跌的现象。利用持续性分析方法对深圳成分指数的分析,研究了不同的市场交易(即T+0、T+1和涨停板制度)制度对股票市场指数的影响,为评价不同市场交易制度提供了一种新思路。 展开更多
关键词 股票市场 成分指数 持续性分析
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深圳成分指数波动率的实证研究——GQARCH-M模型的应用
4
作者 李智 《企业经济》 北大核心 2004年第2期189-190,共2页
ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差的有力工具,将深圳成分指数作为研究对象,运用GQARCH-M模型,并引入了对波动时段进行划分的概念,针对不同的波动时段,分析其波动率的非对称特点,得出在股市发展的前两个时段... ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差的有力工具,将深圳成分指数作为研究对象,运用GQARCH-M模型,并引入了对波动时段进行划分的概念,针对不同的波动时段,分析其波动率的非对称特点,得出在股市发展的前两个时段,利好消息比利空消息对股市造成的影响要大,并给出了合理的解释。此外,收益率和波动性在第二时段后具有显著的正相关关系,这也为我国股市逐步完善提供了实证依据。 展开更多
关键词 GQARCH-M模型 序列波动集柬 ARCH类模型 深圳成分指数 波动率 股票市场 自回归条件异方差
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基于周期调整负荷成分指数的行业用电大数据价值挖掘 被引量:6
5
作者 严玉婷 薛冰 +2 位作者 方力谦 黄国权 张勇军 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2022年第6期181-189,共9页
能源数字经济背景下为展示行业用户的用电行为,探索地区和行业的经济景气情况,本文借鉴股市成分指数提出一种周期调整负荷成分指数。首先,按照给定规则筛选出具有代表性的若干位行业用户;然后,利用周期分解算法提取所选用户历史日电量... 能源数字经济背景下为展示行业用户的用电行为,探索地区和行业的经济景气情况,本文借鉴股市成分指数提出一种周期调整负荷成分指数。首先,按照给定规则筛选出具有代表性的若干位行业用户;然后,利用周期分解算法提取所选用户历史日电量的周期分量,以计算调整日电量,并提出工作强度系数,再考虑其所涉及的行业及其个体差异提出多项指标,并基于模糊专家评价法等方式计算其权重以对调整日电量加权整合;最后,选定基期展示负荷指数曲线。分析可得,工作强度系数有助于联系实际生产活动,指数能够及时反映地区日用电行为模式,且去除气温影响后与经济指标强相关,能够阐释投资、产出与生产间的关系以及表征社会主体经济的动向。 展开更多
关键词 行业用户 负荷成分指数 周期分解 工作强度 格兰杰因果检验
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中国股票指数体系评价方法 被引量:1
6
作者 王维钢 谭晓雨 《证券市场导报》 北大核心 2004年第1期30-36,共7页
指数体系应具备代表性、可投资性和服务性三项功能目标。本文提出一套符合中国 实际的指数体系评价方法,来指导投资者选择指数服务商提供的指数体系服务。
关键词 中国 股票指数体系 股票市场 流通市值 评价方法 市值覆盖率 成分指数 持股比例
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中国股票市场收益率与波动性的阶段性研究 被引量:10
7
作者 陈娟 沈晓栋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第04X期98-100,共3页
本文以上海综合指数和深圳成分指数为研究对象,用G ARCH(1,1)-M模型对两市的波动性与市场报酬之间的关系进行了分阶段研究,同时分析了涨跌停板交易制度对波动性的影响。通过TA RCH(1,1)模型来检验我国股市是否存在“杠杆效应”,结果表明... 本文以上海综合指数和深圳成分指数为研究对象,用G ARCH(1,1)-M模型对两市的波动性与市场报酬之间的关系进行了分阶段研究,同时分析了涨跌停板交易制度对波动性的影响。通过TA RCH(1,1)模型来检验我国股市是否存在“杠杆效应”,结果表明,沪深两市均存在显著的“杠杆效应”,即报酬与波动呈负相关。 展开更多
关键词 GARCH(1 1)-M模型 中国 股票市场 收益率 综合指数 成分指数 杠杆效应 TARCH(1 1)模型 股票价格 波动性 阶段性研究
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基于遥感影像的铜川市不透水层覆盖变化研究 被引量:5
8
作者 胡荣明 李少杰 +2 位作者 马春笑 黄远程 李朋飞 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2020年第3期449-457,共9页
不透水层是指能够隔离地表水渗透到土壤的覆盖表面,以不透水层分布变化来研究铜川城市化进程。利用决策树分类结合生物物理成分指数(BCI)和裸土指数(MBSI)的方法对1986,1991,1996,2002,2007,2012和2017年的遥感影像数进行不透水层提取,... 不透水层是指能够隔离地表水渗透到土壤的覆盖表面,以不透水层分布变化来研究铜川城市化进程。利用决策树分类结合生物物理成分指数(BCI)和裸土指数(MBSI)的方法对1986,1991,1996,2002,2007,2012和2017年的遥感影像数进行不透水层提取,采用指标分析、重心轨迹偏移等方法探究不透水层空间扩展特征,并结合统计年鉴、DEM数据研究铜川市不透水层扩展驱动机制。结果表明:文中提出的基于决策树分类模型结合BCI和MBSI的方法对不透水层提取与验证数据的拟合优度达到0.88.铜川市的不透水层面积持续增加,面积从1986年的5.7 km 2增加到2017年的61.5 km 2,年均增长速度高达1.8%,特别是2007—2017年是快速城市化时期,增长面积占31 a变化总面积的69.3%.不透水层的重心呈先北后南的阶段性变化,1986—2002年向北移动,2002—2007年向南移动,2007—2017年继续向西南方向移动。通过对驱动力指标分析表明,经济及人口增长对不透水层扩展有着直接推动作用,矿产资源分布、地理环境限制和规划政策引导为影响研究区不透水层变化的主要因素。 展开更多
关键词 不透水层 生物物理成分指数 裸土指数 决策树分类模型 驱动力分析
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中国股票市场的多重分形实证分析 被引量:5
9
作者 王树钰 田华 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2006年第2期71-73,共3页
本文运用q阶矩结构分割函数法对深圳证券市场进行了多重分形分析,结果表明中国股市存在多重分形特征;同时通过多重分形谱的统计物理计算,得出中国股市多重分形特征较弱的结论。
关键词 深圳成分指数 多重分形谱 q阶矩结构分割函数
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深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型
10
作者 林雨 幸伟 刘堂发 《会计之友》 北大核心 2013年第34期80-83,共4页
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率... 文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。 展开更多
关键词 深证成分指数 ARCH效用 GARCH模型 GARCH—M模型
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贵州织金县以那地区龙潭组煤质特征及其沉积环境指示 被引量:6
11
作者 赵凌云 郭志军 +5 位作者 韩思杰 魏元龙 张斌斌 周培明 吴章利 徐虎 《地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期974-984,共11页
成煤环境与煤质特征关系紧密,泥炭沼泽期陆源输入强度、海水进退以及氧化还原条件对煤中元素分布和组成具有重要影响。本次研究利用贵州织金县以那地区三个煤矿勘查区共46口钻孔主采煤层的煤质分析结果,分析了龙潭组自下而上煤质参数分... 成煤环境与煤质特征关系紧密,泥炭沼泽期陆源输入强度、海水进退以及氧化还原条件对煤中元素分布和组成具有重要影响。本次研究利用贵州织金县以那地区三个煤矿勘查区共46口钻孔主采煤层的煤质分析结果,分析了龙潭组自下而上煤质参数分布特征,并在此基础上探讨了硫分和灰成分指数对成煤环境的指示作用。研究结果表明:(1)以那地区无烟煤全硫分含量较低,平均为2.19%,以无机硫为主,煤灰分中主量元素以SiO_(2)为主,Al_(2)O_(3)和Fe_2O_(3)次之,其他含量较低;(2)各煤层全硫含量、有机/无机硫在全硫中占比、主量元素组合(Fe_2O_(3)+CaO+MgO和SiO_(2)+Al_(2)O_(3))含量呈现相互匹配的变化规律,煤灰成分指数变化规律不明显;(3)以那地区龙潭组自下而上经历了三期海水进退过程,发育潮坪下三角洲平原、三角洲分流间湾和潮坪-瀉湖三种成煤环境,硫分与灰成分指数在成煤环境指示作用上具有较好的一致性。 展开更多
关键词 龙潭组 无烟煤 硫分含量 成分指数 成煤环境 以那地区 织金县 贵州
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重庆市中心城区不透水面扩张及驱动力分析 被引量:3
12
作者 黄潞 谷达华 刘勇 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第11期155-165,共11页
基于Landsat遥感影像,利用生物物理成分指数(Biophysical Composition Index,BCI)对2001-2020年重庆市中心城区不透水面进行提取,分析不透水面扩张时空变化及其扩张驱动力.结果表明:①研究区2001-2020年间不透水面扩张显著,表现为“急... 基于Landsat遥感影像,利用生物物理成分指数(Biophysical Composition Index,BCI)对2001-2020年重庆市中心城区不透水面进行提取,分析不透水面扩张时空变化及其扩张驱动力.结果表明:①研究区2001-2020年间不透水面扩张显著,表现为“急速扩张—低速扩张”.②空间变化上,不透水面以中心城区为圆心向城市外延扩张,呈现多中心组团式发展;2016年以前不透水面主要以北、东北方向扩张为主,2016年以后则呈现出多方位低速扩张.③不透水面景观格局破碎化增大,景观异质性增强,不透水面由聚合式扩张转变为向城市外延分散式扩张.④经济发展、产业结构、人口规模和交通设施与中心城区不透水面扩张变化密切相关. 展开更多
关键词 城市扩张 不透水面 生物物理成分指数 驱动力 重庆市
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籼粳衍生恢复系的研制与利用 被引量:1
13
作者 马彬林 《福建农业学报》 CAS 北大核心 2015年第4期322-325,共4页
通过分析籼粳衍生恢复系选育与利用实践的成效及存在问题,认为:以优良籼稻恢复系为主体亲本,通过杂交导入粳稻亲缘,育成的籼型或偏籼型恢复系与籼型不育系有较好的亲和性及较强的配合力。恢复系材料的籼粳成分指数与其配制组合杂种的穗... 通过分析籼粳衍生恢复系选育与利用实践的成效及存在问题,认为:以优良籼稻恢复系为主体亲本,通过杂交导入粳稻亲缘,育成的籼型或偏籼型恢复系与籼型不育系有较好的亲和性及较强的配合力。恢复系材料的籼粳成分指数与其配制组合杂种的穗数、穗总粒数、千粒重间存在极显著相关,但与单株重的关系不显著;随着制恢材料粳稻成分增加,选育难度与效率将发生较大变化。 展开更多
关键词 恢复系 籼粳成分指数
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关于中国股票市场的有效性问题
14
作者 沈彤 《江汉论坛》 CSSCI 北大核心 1999年第4期30-31,共2页
关键词 上市公司 市场的有效性 信息披露制度 中国股市 投资基金 中国股票市场 成分指数 “三公”原则 政府监管部门 计划经济
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Forecasting available parking space with largest Lyapunov exponents method 被引量:3
15
作者 季彦婕 汤斗南 +2 位作者 郭卫红 BLYTHE T.Phil 王炜 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第4期1624-1632,共9页
The techniques to forecast available parking space(APS) are indispensable components for parking guidance systems(PGS). According to the data collected in Newcastle upon Tyne, England, the changing characteristics of ... The techniques to forecast available parking space(APS) are indispensable components for parking guidance systems(PGS). According to the data collected in Newcastle upon Tyne, England, the changing characteristics of APS were studied. Thereafter, aiming to build up a multi-step APS forecasting model that provides richer information than a conventional one-step model, the largest Lyapunov exponents(largest LEs) method was introduced into PGS. By experimental tests conducted using the same dataset, its prediction performance was compared with traditional wavelet neural network(WNN) method in both one-step and multi-step processes. Based on the results, a new multi-step forecasting model called WNN-LE method was proposed, where WNN, which enjoys a more accurate performance along with a better learning ability in short-term forecasting, was applied in the early forecast steps while the Lyapunov exponent prediction method in the latter steps precisely reflect the chaotic feature in latter forecast period. The MSE of APS forecasting for one hour time period can be reduced from 83.1 to 27.1(in a parking building with 492 berths) by using largest LEs method instead of WNN and further reduced to 19.0 by conducted the new method. 展开更多
关键词 available parking space Lyapunov exponents wavelet neural network multi-step forecasting method
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