广义时变ARMA模型参数函数的确定方法 被引量：13

1

作者 傅惠民 王治华 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期636-641,共6页

提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法。该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数 ,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型 ,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式 ,再分别采用最小二乘法和极大似然法... 提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法。该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数 ,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型 ,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式 ,再分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数。从而将一个复杂的时变问题转变为相对简单的时不变问题进行处理。 展开更多

关键词 时间序列 非平稳序列 均值函数 方差函数 时变参数 时变arma模型 广义时变arma模型

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时变系数广义空间滞后模型的贝叶斯估计 被引量：6

2

作者 陶长琪 徐茉 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第11期116-128,共13页

传统空间计量模型采用单一不变系数表征单元间的空间关系,但随着样本中个体和时间的增大,不变系数模型难以准确反映空间关系的时变性,可能导致参数估计有偏。基于此,本文构建时变系数广义空间滞后模型,利用贝叶斯方法和MCMC抽样估计模... 传统空间计量模型采用单一不变系数表征单元间的空间关系,但随着样本中个体和时间的增大,不变系数模型难以准确反映空间关系的时变性,可能导致参数估计有偏。基于此,本文构建时变系数广义空间滞后模型,利用贝叶斯方法和MCMC抽样估计模型参数,并与不变系数模型作对比,最后应用于具体实例。数值模拟结果表明,时变系数模型参数估计的平均偏差和均方误根都小于不变系数模型,且均方误根随个体或时间的增大而减小。实例应用不仅重新测度了产业集聚对产业结构升级影响的空间时变效应,还再次证实了模型和方法的实用性。 展开更多

关键词 时变系数广义空间滞后模型 贝叶斯估计 MCMC方法

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非平稳随机信号 ARMA 模型时变参数与其 WVD 的关系 被引量：1

3

作者 王文华 王宏禹 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第6期704-709,共6页

研究了非平稳随机信号自回归滑动平均（ＡＲＭＡ）模型时变参数与其对应的离散ＷＶＤ以及ＡＲＭＡ模型时变参数与连续ＷＶＤ之间的关系，使ＷＶＤ可以用ＡＲＭＡ模型的时变参数表示．计算机仿真结果验证了理论推导．

关键词 信号分析 随机信号 时变 arma模型 WVD

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基于时变ARMA序列的随机地震动模型 被引量：5

4

作者 曾珂 牛荻涛 《工程抗震与加固改造》 2005年第3期81-86,共6页

在研究结构的随机地震反应时,要用大量的符合场地条件的地震波作为输入。但强震历史记录却不是每个地区都有的,因此根据现有地震波建立符合场地条件的地震动模型具有重要意义。地震动具有很强的随机性和非平稳性,本文使用时变ARMA模型... 在研究结构的随机地震反应时,要用大量的符合场地条件的地震波作为输入。但强震历史记录却不是每个地区都有的,因此根据现有地震波建立符合场地条件的地震动模型具有重要意义。地震动具有很强的随机性和非平稳性,本文使用时变ARMA模型来建立地震动模型。为了使结果更具有普遍性,选用ElCentro波、Northridge波作为原波,分别利用作者编制的WINSIM程序建立了时变ARMA模型,并通过所建模型生成的模拟波与原波的比较,对模型的有效性进行了检验。 展开更多

关键词 地震动模型 arma序列 时变 arma模型 场地条件 随机地震 历史记录 非平稳性 模型生成 地震波 反应时 随机性 普遍性

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广义离散型指数族ARMA模型的参数估计及其Bootstrap置信区间

5

作者 陈筠筠 林建华 林少炜 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期634-637,共4页

针对广义离散型指数族ARMA模型,采用Scoring算法对模型进行参数估计,并得到Scoring算法中方向向量的计算公式;再运用分块移动Bootstrap构造参数的置信区间,这种方法更加实用,收敛速度快,并在模拟数据和真实数据部分都得到令人满意的结果.

关键词 广义离散型指数族 arma模型 Scoring算法 分块移动Bootstrap

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基于时变广义动态因子模型的行业间关联性及风险溢出分析 被引量：4

6

作者 李潇俊 唐攀 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第5期59-70,共12页

金融关联性是衡量系统性风险的重要指标,成为近年来金融风险管理领域研究的热点。以往相关研究尽管在高维时间序列处理上取得一定突破,但由于模型框架固有的缺陷,仍无法完全解释金融关联性的时变性特征。时变广义动态因子模型(tvGDFM)... 金融关联性是衡量系统性风险的重要指标,成为近年来金融风险管理领域研究的热点。以往相关研究尽管在高维时间序列处理上取得一定突破,但由于模型框架固有的缺陷,仍无法完全解释金融关联性的时变性特征。时变广义动态因子模型(tvGDFM)具有时变性和大样本一致估计量特征,是目前因子模型研究的最新成果。因此,运用tvGDFM模型实证分析近年来中国股市行业间时变关联性及风险溢出程度,并以2008年金融危机和2015年股灾事件下的关联性水平构建中国股市系统性金融风险动态预警系统,对于防范化解系统性金融风险具有重要意义。研究发现:金融系统内部因素的冲击会显著增加行业间关联性,更容易产生系统性金融风险;股市关联性在长期存在吸收或可能放大市场冲击的时变效应;农林牧渔行业在系统性风险事件中的行业间时变关联性最高,时变系统性风险溢出最大;在新冠肺炎疫情期间,中国股市行业间关联性是同相的,不存在超前-滞后关系。 展开更多

关键词 金融关联性 系统性金融风险 风险溢出 金融大数据分析 时变广义动态因子模型

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三次产业发展对就业拉动的动态分析——基于时变参数模型和广义脉冲响应函数 被引量：1

7

作者 李娟 《商业时代》 北大核心 2010年第36期102-103,共2页

本文建立时变参数模型,利用Kalman滤波方法估计了改革开放以来三次产业的动态就业弹性,整体而言三次产业的就业弹性都经历了先上升后下降的过程,但波动程度很小,第一产业的就业弹性最小,对就业的带动作用微弱,第二产业的就业效应主要依... 本文建立时变参数模型,利用Kalman滤波方法估计了改革开放以来三次产业的动态就业弹性,整体而言三次产业的就业弹性都经历了先上升后下降的过程,但波动程度很小,第一产业的就业弹性最小,对就业的带动作用微弱,第二产业的就业效应主要依赖于建筑业的发展,第三产业的就业弹性在三次产业中最大。继而本文通过建立VAR模型及借助于广义脉冲响应函数,分析了对三次产业产值的冲击给就业人数所带来的影响,结果表明对第一产业的冲击会对就业人数带来相反作用,对第二、三产业的正向冲击都会带来就业人数的增加。 展开更多

关键词 三次产业 就业弹性 时变参数模型 广义脉冲响应函数

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由时变ARMA模型描述的一类非平稳时间序列的特性

8

作者 李荆垠 徐南荣 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1989年第2期75-82,共8页

本文从线性系统和时间序列的关系出发,分析了由一般线性时变模型,特别是时变系数的ARMA模型所描述的非平稳时间序列的特性。

关键词 时变 arma模型 时间序列分析

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高边坡变形非线性时变统计模型研究 被引量：15

9

作者 谈小龙 徐卫亚 +2 位作者 梁桂兰 孟永东 张金龙 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期1633-1637,1650,共6页

基于高边坡长期变形监测资料,深入分析了边坡变形的影响因素,建立边坡非线形时变统计监控模型,并将模型应用于锦屏一级水电站边坡工程。通过典型测点长期监测资料的分析,确定时效和降雨是影响边坡变形的2个主要因素,并给出了各自的表述... 基于高边坡长期变形监测资料,深入分析了边坡变形的影响因素,建立边坡非线形时变统计监控模型,并将模型应用于锦屏一级水电站边坡工程。通过典型测点长期监测资料的分析,确定时效和降雨是影响边坡变形的2个主要因素,并给出了各自的表述形式,在Matlab平台上,采用非线性回归方法得到边坡非线性时变统计模型的参数。在此基础上,根据边坡变形拟合残差时序,采用ARMA模型方法进行拟合和预测,对边坡非线性时变模型的拟合和预测进行修正。结果表明,模型能较好地描述高边坡的变形特征,并且具有很好的拟合和预测精度。 展开更多

关键词 高边坡位移 非线性 时变统计模型 arma模型

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非平稳信号的一种ARMA模型分析方法 被引量：15

10

作者 张海勇 马孝江 盖强 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第7期992-996,共5页

该文提出了一种新的非平稳信号的时变参数ARMA模型分析方法,用它分析数据需两个基本步骤:首先,用一种信号分解方法把信号分解成一些基本模式分量。接着,对分解得到的基本模式分量建立时变参数ARMA模型,从而得出时颇平面上的时变参数ARM... 该文提出了一种新的非平稳信号的时变参数ARMA模型分析方法,用它分析数据需两个基本步骤:首先,用一种信号分解方法把信号分解成一些基本模式分量。接着,对分解得到的基本模式分量建立时变参数ARMA模型,从而得出时颇平面上的时变参数ARMA模型谱。该方法可用于复杂的非线性、非平稳信号的处理。 展开更多

关键词 非平稳信号 arma模型 模式分解 时变参数

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时变弹性生产函数模型统计学与经济学检验 被引量：20

11

作者 章上峰 许冰 顾文涛 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第6期91-96,共6页

本文给出时变弹性生产函数的半参数变系数Profile估计方法,提出利用统计学和经济学原理检验时变弹性生产函数显著性和准确性的新思路。实证研究发现,广义似然比统计检验无法拒绝Cobb-Douglas生产函数,但是经济学检验拒绝Cobb-Douglas生... 本文给出时变弹性生产函数的半参数变系数Profile估计方法,提出利用统计学和经济学原理检验时变弹性生产函数显著性和准确性的新思路。实证研究发现,广义似然比统计检验无法拒绝Cobb-Douglas生产函数,但是经济学检验拒绝Cobb-Douglas生产函数。时变弹性生产函数保留了Cobb-Douglas生产函数结构形式,具有明确的经济学意义,改进不变产出弹性中性技术进步假设,是更加符合实际的生产函数模型。 展开更多

关键词 时变弹性生产函数 半参数变系数模型 广义似然比检验 条件自助法 劳动收入份额

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随机地震波模拟的时变ARMA方法及VC+ ISML编程实现

12

作者 曾珂 李进 何远宾 《西安建筑科技大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2005年第3期350-355,共6页

地震模拟波在时程分析、随机地震反应分析、振动台试验以及抗震仿真中应用广泛,使得地面运动的人工模拟成为地震工程中十分重要的研究课题.应用可视化面向对象建模技术构建程序框架,使用VC+ISM L实现新型随机地震波模拟程序W IN S IM.... 地震模拟波在时程分析、随机地震反应分析、振动台试验以及抗震仿真中应用广泛,使得地面运动的人工模拟成为地震工程中十分重要的研究课题.应用可视化面向对象建模技术构建程序框架,使用VC+ISM L实现新型随机地震波模拟程序W IN S IM.该程序使用考虑幅值和频率双重非平稳性的时变ARM A模型随机地震动模型,用残差的卡方校验对模拟波进行校验,同时程序还提供了功率谱密度图和反应谱图两种辅助定性的校验措施.结果证明,使用该程序生成的地震波,能够精确地反映不同场地条件地震波的频谱和幅值的真实内容.所构建的程序框架的方法,不但提高了软件的可读性和复用性而且方便了专业人员、软件设计人员以及用户之间交流. 展开更多

关键词 时变arma模型 非平稳随机地震动模型 统一建模语言

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谐波级数表示与周期时变参数模型间关系

13

作者 曲强 金明录 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期767-770,共4页

以循环平稳随机过程的参数模型表示为研究对象,提出一种由循环平稳随机过程谐波级数表示(HSR)获得信号周期时变参数模型的方法.首先采用滑动平均参数模型(MA)来描述谐波级数表示中的联合平稳随机过程,然后利用谐波级数表示中谐波信号的... 以循环平稳随机过程的参数模型表示为研究对象,提出一种由循环平稳随机过程谐波级数表示(HSR)获得信号周期时变参数模型的方法.首先采用滑动平均参数模型(MA)来描述谐波级数表示中的联合平稳随机过程,然后利用谐波级数表示中谐波信号的周期性构造周期时变参数模型,最后通过仿真验证了模型的一致性.理论分析和仿真结果均表明在满足一定精度的条件下,可以由循环平稳随机过程的谐波级数表示获得周期时变参数模型. 展开更多

关键词 谐波级数表示 周期arma模型 循环平稳随机过程 周期时变参数模型

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非平稳随机信号的参数模型分析方法 被引量：14

14

作者 张海勇 李勘 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2003年第3期386-390,共5页

非平稳随机信号的分析与处理是近年来新兴的重要领域。分别从自适应AR谱分析法、可化为平稳随机情况处理的非平稳随机信号的分析方法、时变参数模型法以及基于非参数模型分析的参数模型法等几个方面综述了非平稳随机信号参数模型分析方... 非平稳随机信号的分析与处理是近年来新兴的重要领域。分别从自适应AR谱分析法、可化为平稳随机情况处理的非平稳随机信号的分析方法、时变参数模型法以及基于非参数模型分析的参数模型法等几个方面综述了非平稳随机信号参数模型分析方法的发展现状,评述了这一前沿领域的最新进展。最后指出了这一领域需进一步研究的有关问题。 展开更多

关键词 AR模型 时变arma参数模型 分段平稳AR模型 非平稳随机信号 信号处理

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新型随机地震动模型 被引量：6

15

作者 曾珂 牛荻涛 商瑞霞 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2005年第6期30-37,共8页

在研究结构的随机地震反应时,要用大量的符合场地条件的地震记录作为输入数据。但强震历史记录却不是每个地区都有的,因此根据符合场地条件的现有地震记录建立随机地震动模型具有重要意义。本文利用中国抗震规范2001版修正选取的样本波... 在研究结构的随机地震反应时,要用大量的符合场地条件的地震记录作为输入数据。但强震历史记录却不是每个地区都有的,因此根据符合场地条件的现有地震记录建立随机地震动模型具有重要意义。本文利用中国抗震规范2001版修正选取的样本波作为目标波,考虑了幅值和频率的双重非平稳性,建立了新型随机地震动模型———改进的时变ARMA模型随机地震动模型。通过使用残差的卡方检验法,对多种非平稳ARMA模型生成的模拟波进行检验;同时又比较了模拟波与目标波的功率谱密度图和反应谱图。结果证明:此法能够更精确地反映不同场地条件地震动的频谱和幅值的真实内容,从而建立符合目标场地条件的更为有效的模拟地震动,为相关研究与工程设计架起一座桥梁。 展开更多

关键词 时变arma模型 Box-Cox变换 非平稳随机地震动模型

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电液比例系统的广义预测控制研究 被引量：1

16

作者 高钦和 王孙安 《机床与液压》 北大核心 2007年第11期91-93,共3页

针对具有非线性和时变特性的电液比例系统,研究了自适应预测控制器的设计问题。采用隐式广义预测控制算法,无需辨识对象模型参数,而是利用输入/输出数据直接辩识控制器参数,以求解最优控制增量,具有计算量小、实时性高的特点。仿真结果... 针对具有非线性和时变特性的电液比例系统,研究了自适应预测控制器的设计问题。采用隐式广义预测控制算法,无需辨识对象模型参数,而是利用输入/输出数据直接辩识控制器参数,以求解最优控制增量,具有计算量小、实时性高的特点。仿真结果表明,在不需要关于被控对象先验知识的情况下,隐式广义预测控制器可以很好地跟踪设定值的变化,同时对于系统外部干扰和模型参数的变化具有很好的适应能力,在电液比例系统控制器的设计中具有良好的应用前景。 展开更多

关键词 电液比例系统 非线性系统 线性时变模型 广义预测控制 自适应控制

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完全非平稳地震动演化功率谱模型及其工程应用

17

作者 杜东升 张伟 +1 位作者 王曙光 刘伟庆 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第A01期37-43,共7页

基于平稳地震动过程的过滤白谱功率谱模型,提出一种能够实现时变谱能量描述的完全非平稳时变功率谱参数化模型,并通过参数识别获得具有工程意义的模型参数。采用基岩滤波器对K-T谱进行修正,使得时变谱参数具有明确的物理意义,并更加符... 基于平稳地震动过程的过滤白谱功率谱模型,提出一种能够实现时变谱能量描述的完全非平稳时变功率谱参数化模型,并通过参数识别获得具有工程意义的模型参数。采用基岩滤波器对K-T谱进行修正,使得时变谱参数具有明确的物理意义,并更加符合基岩地震动的物理特性;基于广义谐和小波变换得到地震波的时频分布,并通过Spanos-Tratskas方法估计出实际地震动的目标时变功率谱,引入遗传算法及二次优化技术,拟合时变参数的数学表达式,建立完全非平稳的地震动时变功率谱模型,模型参数识别过程采用了日本KIK-net强震数据库,并将其按照我国场地类别重新分类,最后验证该模型的有效性与适用性。该文提出的地震动随机模型为更加准确地描述地震动提供了参考,并为完全非平稳地震波的生成提供了依据。 展开更多

关键词 完全非平稳 时变功率谱模型 广义谐和小波变换 时变参数 基岩滤波器 K-T谱

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Hilbert-Huang变换端点效应问题的探讨 被引量：46

18

作者 程军圣 于德介 杨宇 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2005年第6期40-42,47,共4页

为了克服Hilbert-Huang变换中的端点效应,利用时变参数ARMA(AutoregressiveMovingAverage)模型对信号进行外延后再进行EMD(EmpiricalModeDecomposition)分解,在一定程度上克服了EMD方法的端点效应问题;同时利用时变参数ARMA模型对IMF(In... 为了克服Hilbert-Huang变换中的端点效应,利用时变参数ARMA(AutoregressiveMovingAverage)模型对信号进行外延后再进行EMD(EmpiricalModeDecomposition)分解,在一定程度上克服了EMD方法的端点效应问题;同时利用时变参数ARMA模型对IMF(IntrinsicModeFunction)分量进行延拓后再进行Hilbert变换,有效地抑制了Hilbert变换中的端点效应,可以得到准确的瞬时频率和瞬时幅值。 展开更多

关键词 HILBERT-HUANG变换 端点效应 时变参数arma模型

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地震动瞬时谱估计的Unscented Kalman滤波方法 被引量：7

19

作者 李英民 董银峰 赖明 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2007年第11期1370-1378,共9页

用时变ARMA模型描述地震动时程,提出了采用Unscented Kalman滤波技术实现地震动瞬时谱估计的思路.算例分析表明,Unscented Kalman滤波方法较Kalman滤波方法适用范围广,具有较高的时间和频率分辨率,能够更好地跟踪地震动的局部特性,适合... 用时变ARMA模型描述地震动时程,提出了采用Unscented Kalman滤波技术实现地震动瞬时谱估计的思路.算例分析表明,Unscented Kalman滤波方法较Kalman滤波方法适用范围广,具有较高的时间和频率分辨率,能够更好地跟踪地震动的局部特性,适合处理非线性模型或有突变特性的模型的辨识问题.不同阶数ARMA模型的估计结果还表明,以往被忽略的ARMA模型的理论频率分辨力对地震动瞬时谱估计精度有重要影响,应作为一个参考指标在ARMA模型的判阶中加以考虑. 展开更多

关键词 Unscented KALMAN滤波 地震动 瞬时谱 时变arma模型

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神经-模糊预测控制算法及其在碱回收炉中的应用 被引量：4

20

作者 李江 张良军 +2 位作者 李平 郑新彬 廖秀蓉 《中国造纸学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第1期106-110,共5页

利用神经 模糊系统建立了碱回收炉的动态模型 ,规则结论部分采用线性ARMA模型 ,并将此神经 模糊系统与广义预测控制算法相结合 ,以此为基础开发了碱回收炉的优化控制系统 。

关键词 碱回收炉 纸浆厂 大型 广义预测控制 模糊系统 算法 模糊预测控制 规则 arma模型 优化控制

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