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基于周内多重分形波动率的基金投资风格漂移风险测度研究 被引量:5
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作者 许林 汪亚楠 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第8期32-45,共14页
基金发生投资风格漂移是把双刃剑,在获得短期超额收益时,也隐藏着巨大的风格漂移风险。本文首先以我国79只开放式股票型基金为样本,在量化投资风格漂移的基础上,分析发现其收益序列存在多重分形特征,据此构建周内多重分形波动率测度来... 基金发生投资风格漂移是把双刃剑,在获得短期超额收益时,也隐藏着巨大的风格漂移风险。本文首先以我国79只开放式股票型基金为样本,在量化投资风格漂移的基础上,分析发现其收益序列存在多重分形特征,据此构建周内多重分形波动率测度来刻画投资风格漂移收益的复杂波动特征,并与传统的GARCH族波动率计量模型的测度能力进行比较分析,实证结果发现本文构建的周内多重分形波动率测度更加精确,能更好刻画序列的复杂波动特征;然后,进一步构建MFVW-VaR模型对基金投资风格漂移风险进行量化测度,发现该模型比传统的参数与非参数VaR模型能更好地对风格漂移风险进行有效测度,基金普遍存在较大的风格漂移风险;最后,对我国开放式股票型基金的产品创新策略与投资风格漂移监管策略进行了一些有益探讨。 展开更多
关键词 投资风格漂移 漂移风险测度 多重分形波动 MFVW-VaR模型 GARCH-VaR族模型
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投资者反馈交易视角下证券流动性多重分形波动的内在机理分析
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作者 淳正杰 吴栩 +1 位作者 黎禾森 王培育 《工程管理科技前沿》 CSSCI 北大核心 2023年第6期89-96,共8页
针对证券流动性存在多重分形波动特征但鲜有成果探究其内在机理的背景下,本文基于投资者普遍采用正反馈和负反馈交易行为的客观事实,从投资者交易行为出发,结合分形市场假说,独辟蹊径地构建了分形耦合少数-多数派博弈(fractal coupling ... 针对证券流动性存在多重分形波动特征但鲜有成果探究其内在机理的背景下,本文基于投资者普遍采用正反馈和负反馈交易行为的客观事实,从投资者交易行为出发,结合分形市场假说,独辟蹊径地构建了分形耦合少数-多数派博弈(fractal coupling minority-majority game,FCMMG)模型,推演出投资者在正反馈和负反馈交易策略行为间的动态多样化选择驱使着证券流动性的多重分形波动。在此基础上,通过实证发现,仿真流动性具有多重分形波动特征,使用FCMMG解释证券流动性呈现多重分形波动特征具有合理性和有效性。研究结果既为探究证券流动性多重分形波动特征开拓了视角,也为利用证券流动性的多重分形波动进行风险预警奠定了基础。 展开更多
关键词 证券流动性 多重分形波动 反馈交易 分形耦合少数-多数派博弈
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灰霾消散前后PM_(10)浓度大幅波动的多重分形分析 被引量:9
3
作者 黄毅 刘春琼 +3 位作者 史凯 谢志辉 吴生虎 尹慧 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期140-146,共7页
该研究采用多重分形消除趋势波动分析法,对成都一次灰霾污染过程中,PM10浓度在灰霾消散前后的多重分形特征进行分析,研究表明灰霾消散前后PM10浓度均具有多重分形特征。进一步运用相位随机替代法与随机重构法,对导致PM10浓度多重分形特... 该研究采用多重分形消除趋势波动分析法,对成都一次灰霾污染过程中,PM10浓度在灰霾消散前后的多重分形特征进行分析,研究表明灰霾消散前后PM10浓度均具有多重分形特征。进一步运用相位随机替代法与随机重构法,对导致PM10浓度多重分形特征的动力原因进行分析。结果表明重度灰霾期间,长期记忆机制在PM10演化中均占据了主导控制作用;灰霾消散期间,虽然降水过程使得PM10多重分形特征的动力来源有所变化,但长期持续机制仍是多重分形特征的主要动力来源。尽管从表观上来看,大气降水过程显著降低了大气PM10浓度,但由于其内在动力机制并未得到本质的破坏,长期记忆机制仍是PM10演化的内在动力机制,从而可能导致未来特定气象条件下出现高浓度PM10污染,形成灰霾,后续监测数据证实了该论断。研究结果对于PM10浓度演化动力特征的研究以及灰霾预测预警机制的建立具有实际的参考意义。 展开更多
关键词 复杂系统 长期持续性 多重分形消除趋势波动分析法 PM10 多重分形
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睡眠脑电信号的多重分形去势波动分析 被引量:5
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作者 葛家怡 周鹏 +2 位作者 赵欣 刘海婴 王明时 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1148-1151,共4页
睡眠过程中的脑电信号时间序列具有复杂的波动性特点,为了研究不同睡眠时期脑电信号的分形特征,运用多重分形去势波动分析的方法对5例受试者的整夜睡眠脑电信号进行了分析.计算结果表明,睡眠脑电序列具有长程相关性,而且是多重分形过程... 睡眠过程中的脑电信号时间序列具有复杂的波动性特点,为了研究不同睡眠时期脑电信号的分形特征,运用多重分形去势波动分析的方法对5例受试者的整夜睡眠脑电信号进行了分析.计算结果表明,睡眠脑电序列具有长程相关性,而且是多重分形过程.不同的睡眠时期广义赫斯特指数不同,随时间尺度的增加而增大,变化趋势一致.醒期的脑电信号广义赫斯特指数最大,REM期介于睡眠一期和二期之间,其他各期随睡眠的加深逐渐增大.为睡眠脑电信号动力学机理的进一步研究提供了坚实的实证基础. 展开更多
关键词 睡眠脑电 多重分形去势波动分析 长程相关 广义赫斯特指数
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摩擦振动信号的EEMD和多重分形去趋势波动分析 被引量:5
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作者 李精明 魏海军 +3 位作者 魏立队 孙迪 杨智远 梅立强 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第9期1204-1208,1214,共6页
为了研究摩擦副磨合磨损过程中摩擦振动变化规律,实现通过摩擦振动识别摩擦副的磨合磨损状态,在摩擦磨损试验机上进行了船用柴油机缸套—活塞环摩擦副摩擦磨损试验。应用总体经验模式分解对摩擦振动信号进行分解,获得若干个无模式混叠... 为了研究摩擦副磨合磨损过程中摩擦振动变化规律,实现通过摩擦振动识别摩擦副的磨合磨损状态,在摩擦磨损试验机上进行了船用柴油机缸套—活塞环摩擦副摩擦磨损试验。应用总体经验模式分解对摩擦振动信号进行分解,获得若干个无模式混叠的本征模式分量。利用多重分形去趋势波动分析(Multifractal detrended fluctuation analysis,MFDFA)对重构获得的摩擦振动特征信号进行分析,得到摩擦振动信号的MFDFA谱图,并根据谱图求取摩擦振动信号的多重分形谱参数。研究结果表明,总体经验模式分解能够实现微弱摩擦振动特征信号的提取,MFDFA谱图及其参数可以表征摩擦振动信号的特征。 展开更多
关键词 总体经验模式分解 多重分形去趋势波动分析 谱参数 摩擦振动 HURST指数 特征提取
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基于多重分形去趋势波动的机械故障诊断新方法 被引量:3
6
作者 王书涛 李梅梅 +2 位作者 张淑清 张金敏 赵玉春 《计量学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期232-235,共4页
针对旋转机械系统故障信号的非平稳性、非线性等复杂特征,给出一种基于多重分形去趋势波动分析的机械故障诊断方法。该方法首先对原始信号进行去趋势处理,再结合多重分形理论提取多重分形谱面积和多重分形熵两个分形参数,并将其作为... 针对旋转机械系统故障信号的非平稳性、非线性等复杂特征,给出一种基于多重分形去趋势波动分析的机械故障诊断方法。该方法首先对原始信号进行去趋势处理,再结合多重分形理论提取多重分形谱面积和多重分形熵两个分形参数,并将其作为故障诊断的新判据,最后通过实验结果证明了方法的有效性,从而为机械故障诊断提供了一种新的方法。 展开更多
关键词 计量学 故障诊断 多重分形去趋势波动分析 多重分形谱面积 多重分形
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基于多重分形去趋势波动分析的电力负荷风险预警阈值 被引量:7
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作者 李存斌 李庆良 +1 位作者 王庆林 宋易阳 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期1437-1441,共5页
针对传统电力风险预警研究带有主观性、缺乏动态性以及设定风险阈值缺乏理论依据等问题,基于历史负荷数据,提出了一种基于替代数据法与多重分形去趋势波动分析(multifractal detrended fluctuation analysis,MF-DFA)确定电力负荷风险预... 针对传统电力风险预警研究带有主观性、缺乏动态性以及设定风险阈值缺乏理论依据等问题,基于历史负荷数据,提出了一种基于替代数据法与多重分形去趋势波动分析(multifractal detrended fluctuation analysis,MF-DFA)确定电力负荷风险预警阈值的方法,简称SMF-DFA。该方法首先利用替代数据法对原始数据进行替换和重新排列,消除非线性自相关性,然后根据长程相关性指数的收敛情况,甄别对原始序列整体波动没有影响的异常数值,判定当前序列达到极端事件的临界点,为实时风险预警提供参考阈值。最后,以Lorenz方程与电网历史负荷为样本进行算例分析,结果证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 电力负荷 风险预警 阈值 多重分形去趋势波动分析 替代数据法
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多重分形去趋势波动分析在滚动轴承损伤程度识别中的应用 被引量:6
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作者 林近山 陈前 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第13期1760-1765,共6页
为了评估多重分形去趋势波动分析(MFDFA)在滚动轴承损伤程度识别中的性能,采用MFDFA计算了轴承故障信号的多重分形谱,多重分形谱的左右端点和极值点可以近似描述多重分形谱的形状和位置,提取这三个特征点的坐标作为刻画轴承动力学行为... 为了评估多重分形去趋势波动分析(MFDFA)在滚动轴承损伤程度识别中的性能,采用MFDFA计算了轴承故障信号的多重分形谱,多重分形谱的左右端点和极值点可以近似描述多重分形谱的形状和位置,提取这三个特征点的坐标作为刻画轴承动力学行为的特征参数。将MFDFA、4个常用的时域统计参数、小波变换(WT)方法和经验模态分解(EMD)方法分别用于识别轴承滚动体和外圈损伤的严重程度,然后分别采用马氏距离判别法、BP神经网络和支持向量机对WT、EMD和MFDFA所提取的特征参数进行分类,并比较了这些方法在故障分类中的效果。结果表明,马氏距离判别法与MFDFA的组合以及支持向量机与WT或EMD的组合可以获得较好的轴承损伤程度识别结果。研究结果进一步验证了早期工作的结论。 展开更多
关键词 多重分形去趋势波动分析 滚动轴承 损伤 程度识别
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多重分形去趋势波动分析及改进决策树在电能质量分析中的应用 被引量:8
9
作者 张淑清 张赟 +5 位作者 刘海涛 胡皓 李华 姚玉永 刘勇 王涛 《计量学报》 CSCD 北大核心 2021年第4期424-431,共8页
通过多重分形去趋势波动分析方法分析了6种常见的电能质量信号,证明了电能质量信号具有多重分形特征。据此提出基于多重分形去趋势波动分析的电能质量特征提取方法,选取多重分形谱参数(hq max、αmin、α0)和信号能量E作为特征向量矩阵... 通过多重分形去趋势波动分析方法分析了6种常见的电能质量信号,证明了电能质量信号具有多重分形特征。据此提出基于多重分形去趋势波动分析的电能质量特征提取方法,选取多重分形谱参数(hq max、αmin、α0)和信号能量E作为特征向量矩阵,结合改进决策树分类,进行电能质量分析和识别。该方法与DTCWT、HHT和EEMD方法进行对比实验,结果表明,该方法表现出更好的识别结果,为电能质量信号的特征提取提供了一种新的思路。 展开更多
关键词 计量学 多重分形去趋势波动分析 特征提取 改进决策树 电能质量分析
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基于LCD和多重分形去趋势波动分析的故障诊断方法 被引量:4
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作者 杨乐 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期559-564,共6页
针对滚动轴承振动信号非线性、非平稳性以及故障特征难以提取的问题,提出了基于局部特征尺度分解(local characteristic-scale decomposition,LCD)和多重分形去趋势波动分析(multifractal detrended fluctuation analysis,MFDFA)的故障... 针对滚动轴承振动信号非线性、非平稳性以及故障特征难以提取的问题,提出了基于局部特征尺度分解(local characteristic-scale decomposition,LCD)和多重分形去趋势波动分析(multifractal detrended fluctuation analysis,MFDFA)的故障诊断方法。该方法首先利用LCD将振动信号分解成不同尺度下的内禀尺度分量(intrinsic scale component,ISC)。其次,对包含主要信息的前几个ISC分量进行MF-DFA分析,并选取每个ISC分量的Hurst指数作为故障特征。然后,采用线性局部切空间排列(liner local tangent space alignment,LLTSA)对故障特征进行降维以获得对故障敏感的低维特征。最后,利用支持向量机(support vector machine,SVM)对提取特征进行分类识别。滚动轴承的故障诊断实验表明,所提方法能够有效地识别滚动轴承的典型故障,具有一定的优势。 展开更多
关键词 局部特征尺度分解 多重分形去趋势波动分析 特征提取 滚动轴承 故障诊断
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基于多重分形去趋势波动分析的高速列车运行状态识别方法 被引量:2
11
作者 张美兰 金炜东 +1 位作者 孙永奎 王江丽 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第10期2978-2980,共3页
针对高速列车运行中的状态识别问题,提出基于多重分形去趋势波动分析的高速列车状态识别新方法。通过分析发现,高速列车在不同运行状态下的多重分形奇异谱和广义Hurst指数谱均有明显的区别,因此提取多重分形奇异谱参数和广义Hurst指数... 针对高速列车运行中的状态识别问题,提出基于多重分形去趋势波动分析的高速列车状态识别新方法。通过分析发现,高速列车在不同运行状态下的多重分形奇异谱和广义Hurst指数谱均有明显的区别,因此提取多重分形奇异谱参数和广义Hurst指数谱参数作为高速列车运行状态的特征,并使用支持向量机对其状态进行识别。实验结果表明,高速列车在运行速度200 km/h及以上时,状态识别率达到100%。多重分形奇异谱参数和广义Hurst指数谱参数能够有效地描述高速列车的运行状态,为高速列车运行状态的识别提供了一种有效的方法。 展开更多
关键词 高速列车 状态识别 多重分形去趋势波动分析 多重分形奇异谱 广义Hurst指数谱 支持向量机
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油菜光谱的多重分形分析及叶绿素诊断建模 被引量:9
12
作者 王晓乔 王访 +1 位作者 廖桂平 官春云 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期3657-3663,共7页
作物信息科学的重要内容是如何利用作物的信息对其进行无损营养诊断,光谱分析是一种有效可行的途径。对于油菜而言,冠层光谱的特征是描述其营养状况的重要指标。但由于原始光谱总是受到一些如环境、气候等外在因素的影响,其巨大的波动... 作物信息科学的重要内容是如何利用作物的信息对其进行无损营养诊断,光谱分析是一种有效可行的途径。对于油菜而言,冠层光谱的特征是描述其营养状况的重要指标。但由于原始光谱总是受到一些如环境、气候等外在因素的影响,其巨大的波动导致难以直接用于油菜生物量的诊断。然而,光谱的多重分形特征将保持相对稳定。为研究油菜冠层光谱与叶绿素含量的关系,基于多重分形理论,提出了基于油菜冠层光谱特征的叶绿素定量预测模型和定性识别模型。以24个移栽种植小区和24个直播种植小区的高油酸油菜苗期样本为试验对象。首先,利用流行的多重分形去趋势波动分析提取了6个不同波段范围内光谱的广义Hurst指数和质量指数及其他相关的特征参数,发现它们都呈现典型的多重分形特性。但两种不同种植方式下的光谱特征也存在差异。接着,通过多重分形特征参数与SPAD值的相关分析发现不同波段的光谱所含的有效信息不同。以多重分形特征参数建立单变量油菜叶片SPAD值预测模型,移栽方式、直播方式及混合样本的预测模型相对均方根误差均小于5%。最后,以多重分形特征组合建立识别模型,以Fisher线性判别法识别移栽和直播两种种植方式的最大约登指数为0.902 5,对应最敏感波段为350~1 350nm。这项有意义的工作为预测油菜叶绿素提供了理论基础和实践方法,也为寻找敏感波段进行识别诊断提供了有效的途径。 展开更多
关键词 高油酸油菜 光谱 多重分形去趋势波动分析 SPAD值 Fisher线性判别法
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基于多重分形理论的油菜缺素叶片特征提取 被引量:8
13
作者 王访 廖桂平 +3 位作者 王晓乔 李建辉 李锦卫 施文 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第24期181-189,共9页
为描述油菜缺素叶片图像的特征,该文提出了一种基于多重分形去趋势波动分析方法,即局部多重分形去趋势波动分析。该方法确定的hij(q)指数能有效刻画叶片图像每个像素点的多重分形特征,并以所有像素点hij(q)的平均值Lhq表征每幅图像的多... 为描述油菜缺素叶片图像的特征,该文提出了一种基于多重分形去趋势波动分析方法,即局部多重分形去趋势波动分析。该方法确定的hij(q)指数能有效刻画叶片图像每个像素点的多重分形特征,并以所有像素点hij(q)的平均值Lhq表征每幅图像的多重分形特征。选取4种油菜缺素叶片图像进行试验,结果表明所提取局部多重分形去趋势波动平均指数Lhq能很好地区分叶片,并通过方差分析指出当q={-10,-9,-8,-7,-6}时的Lhq区分效果最好。最后基于每个像素点的hij(q)指数利用模糊C均值聚类对缺镁油菜叶片图像进行模糊分割,并与传统的灰度值分割及经典的基于容量测度的Holder指数分割进行了对比试验,结果表明以上述hij(q)为特征具有最佳的分割效果。 展开更多
关键词 图像处理 图像分割 分形 特征提取 模糊C均值聚类 油菜缺素 局部多重分形去趋势波动分析
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基于MF-DFA的国际原油价格多重分形特征研究 被引量:12
14
作者 陈洪涛 顾荣宝 周德群 《复杂系统与复杂性科学》 EI CSCD 2009年第3期40-49,共10页
运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)和多重分形谱分析方法,研究了1987~2008年美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和欧洲北海布伦特原油(Brent)价格波动的多重分形特征。研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征,广义Hurs... 运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)和多重分形谱分析方法,研究了1987~2008年美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和欧洲北海布伦特原油(Brent)价格波动的多重分形特征。研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征,广义Hurst指数和广义Rényi维数都随阶数的变化而变化,证明了国际原油价格市场存在显著的多重分形特征。研究还发现Brent原油比WTI原油具有更强的长程相关性和更宽的多重分形谱,两次海湾战争期间国际原油市场多重分形谱的变化明显。 展开更多
关键词 多重分形 长程相关性 多重分形消除趋势波动分析 原油价格
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基于多重分形理论的电力交易价格分时段特征分析 被引量:8
15
作者 王访 尚金成 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2013年第1期62-69,共8页
利用多重分形理论中的标准多重分形分析、仿多重分形分析、多重分形去趋势波动分析3种方法对PJM 2001年和加州2000年电力市场的峰谷时段进行了研究。通过计算电价的各种分形参数,证实了电价的多重分形特征,并揭示了不同市场不同时段分... 利用多重分形理论中的标准多重分形分析、仿多重分形分析、多重分形去趋势波动分析3种方法对PJM 2001年和加州2000年电力市场的峰谷时段进行了研究。通过计算电价的各种分形参数,证实了电价的多重分形特征,并揭示了不同市场不同时段分形特征的差异。研究表明:PJM市场高峰时段的分形谱比低谷时段的更宽,加州市场则刚好相反;2个市场都表现出较强的长程相关性,不过与PJM市场不同的是,加州市场的低谷时段比高峰时段表现出更强的反持久性,但滤去局部趋势后,加州市场并没有经历非持久性阶段。这些差异真实地反映了它们不同的电价特点。 展开更多
关键词 电力系统 市场 价格 分时段 多重分形分析 仿多重分形分析 多重分形去趋势波动分析
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宽带电力线通信信号多重分形特性研究 被引量:9
16
作者 苏岭东 翟明岳 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第25期4430-4436,共7页
为了更好地了解电力线通信信号特性,克服传统线性模型和统计学参数不能很好描述电力线通信信号的非平稳、非线性特性的缺点,引入多重分形消除趋势波动分析法(multi-fractal detrended fluctuation analysis,MFDFA)对BB-PLC信号进行多重... 为了更好地了解电力线通信信号特性,克服传统线性模型和统计学参数不能很好描述电力线通信信号的非平稳、非线性特性的缺点,引入多重分形消除趋势波动分析法(multi-fractal detrended fluctuation analysis,MFDFA)对BB-PLC信号进行多重分形特性检验,并针对传统MF-DFA法的不足,结合小波理论,提出一种改进的算法对BB-PLC多重分形特性进行判定,在验证其具有明显多重分形特性的基础上,对其进行多重分形谱分析和相关函数检验。实验结果表明,电力线通信信号具有明显分形特征。所得结果可为宽带电力线信道建模等技术提供参考。 展开更多
关键词 宽带电力线通信系统 多重分形分析 多重分形消除趋势波动分析法 小波理论
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航空安全员视觉搜索多重分形特征对旅客异常行为识别的影响 被引量:1
17
作者 王燕青 林育任 +1 位作者 李甲 王晓峰 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期2830-2835,共6页
为保证客舱安全,及时识别出旅客的异常行为,基于眼动仪,模拟客舱旅客异常行为,构建试验系统。选取参加过工作实习的空中保卫专业的学生作为被试,获取被试的视觉特征数据。基于多重分形消除趋势波动分析法(Multifractal Detrended Fluctu... 为保证客舱安全,及时识别出旅客的异常行为,基于眼动仪,模拟客舱旅客异常行为,构建试验系统。选取参加过工作实习的空中保卫专业的学生作为被试,获取被试的视觉特征数据。基于多重分形消除趋势波动分析法(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis of nonstationary time series,MF-DFA),分析航空安全员的视觉搜索特征。结果表明:航空安全员的注视持续时间和扫视幅度与其识别异常行为的能力存在显著的正相关关系;具有高识别能力的航空安全员的注视持续时间和扫视幅度奇异谱宽度均大于低识别能力的航空安全员的奇异谱宽度,具有较强的抗外界干扰能力。将MF-DFA算法引入航空安全员的视觉搜索特征分析,为航空安全员的培训和选拔等提供参考。 展开更多
关键词 安全社会工程 客舱安全 航空安全员 异常行为识别 眼动数据 多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA)
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基于MF-DFA的交通流量多重分形研究 被引量:7
18
作者 王俊丽 张辰彦 +1 位作者 何红弟 林国龙 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第6期31-34,79,共5页
针对交通流时间序列的波动性变化特征,采用多重分形消除趋势波动分析法(Multi-Fractal Detrended Fluctuation Analysis,MF-DFA),对上海内环高架吴中路上匝道和下匝道的交通流量时间序列进行研究。结果表明,上匝道和下匝道的交通流量都... 针对交通流时间序列的波动性变化特征,采用多重分形消除趋势波动分析法(Multi-Fractal Detrended Fluctuation Analysis,MF-DFA),对上海内环高架吴中路上匝道和下匝道的交通流量时间序列进行研究。结果表明,上匝道和下匝道的交通流量都具有长程相关性和多重分形特性。通过对比上匝道和下匝道的多重分形特性,发现下匝道交通流量的多重分形特征明显强于上匝道,表明下匝道的交通流量具有更显著的波动特性。这些研究成果为城市交通流时间序列的非线性研究提供了重要的理论依据。 展开更多
关键词 交通流 多重分形消除趋势波动分析法 多重分形
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隧道爆破振动信号畸变校正与混沌多重分形特征研究 被引量:12
19
作者 付晓强 俞缙 +2 位作者 刘纪峰 杨仁树 戴良玉 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2022年第6期76-85,共10页
受测试环境影响,隧道爆破监测信号中普遍包含噪声和趋势项干扰。针对爆破信号干扰项消除难题,选取典型地铁隧道工程监测到的畸变爆破信号为分析对象,采用稀疏化基线估计与去噪(baseline estimation and denoising with sparsity,BEADS)... 受测试环境影响,隧道爆破监测信号中普遍包含噪声和趋势项干扰。针对爆破信号干扰项消除难题,选取典型地铁隧道工程监测到的畸变爆破信号为分析对象,采用稀疏化基线估计与去噪(baseline estimation and denoising with sparsity,BEADS)算法实现了噪声和趋势项成分的提取,得到反映真实爆破信息的校正信号。利用多重分形去趋势波动分析(multi-fractal detrended fluctuation analyses,MF-DFA)捕捉到三个分量信号的混沌分形特征,并根据小波相关性凝聚谱对三个分量信号与原始信号的时频域相关性进行了精确表征。结果表明:隧道爆破信号高频噪声、低频趋势项和校正信号三者的混沌分形特征具有显著差异。校正信号吸引子轨迹形态为反复周期性有序波动且具有持续性和反持续性分形谱特征,其递归图具有周期模式;低频趋势项吸引子形态表现为近似直线且具有持续性分形谱特征,其递归图具有对角线分布突变模式;高频噪声吸引子形态为杂乱无章的随机波动且具有反持续性分形谱特征,其递归图具有漂移模式。在置信度为95%的小波影响锥范围内,校正信号、趋势项和噪声分量与原始信号分别具有持续正相关、局部负相关和无相关性特征。三类信号的有效分离和混沌分形特征提取为爆破信号成分的准确辨识和归类提供了客观表征和量化指标。 展开更多
关键词 爆破信号 稀疏化基线估计与去噪(BEADS) 多重分形去趋势波动分析(MF-DFA) 混沌特征 时频相关性
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波罗的海原油和成品油油船运价指数多重分形特征 被引量:1
20
作者 刘婷婷 林国龙 +1 位作者 王直欢 何红弟 《上海海事大学学报》 北大核心 2016年第1期70-74,共5页
为更好地把握油船运输市场的动态,提高研究的精确性,基于波罗的海原油油船运价指数(Baltic Exchange Dirty Tanker Index,BDTI)和波罗的海成品油油船运价指数(Baltic Exchange Clean Tanker Index,BCTI)呈现较强的非线性特征,运用多重... 为更好地把握油船运输市场的动态,提高研究的精确性,基于波罗的海原油油船运价指数(Baltic Exchange Dirty Tanker Index,BDTI)和波罗的海成品油油船运价指数(Baltic Exchange Clean Tanker Index,BCTI)呈现较强的非线性特征,运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis,MF-DFA)法对其时间序列进行分析,结果发现BDTI和BCTI均出现明显的多重分形特征,这两个运输市场不遵循有效市场理论.通过对比两者的广义Hurst指数和多重分形谱,发现波罗的海成品油运输市场的分形强度更强.对两个运输市场的多重分形谱进行分析,发现波罗的海成品油运输市场风险更高,需要市场决策者加强关注.该结果可为研究航运市场时间序列的非线性特征提供很好的参考. 展开更多
关键词 多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA) 波罗的海原油油船运价指数(BDTI) 波罗的海成品油油船运价指数(BCTI) 多重分形
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