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国际原油期货价格与现货价格动态关系研究——基于WTI原油实证检验
被引量：
8
1
作者
扈文秀
姚小剑
《西安理工大学学报》
CAS
北大核心
2011年第4期491-495,共5页
从期货价格与现货价格的动态关系入手,借助协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验以及脉冲响应、方差分解等方法,以WTI原油为例,定量分析了国际原油期货市场的价格发现功能。结果表明,WTI原油期货价格与现货价格存在长期均衡关系...
从期货价格与现货价格的动态关系入手,借助协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验以及脉冲响应、方差分解等方法,以WTI原油为例,定量分析了国际原油期货市场的价格发现功能。结果表明,WTI原油期货价格与现货价格存在长期均衡关系。期货合约初期WTI原油现货市场具有部分价格发现功能,但随后将减弱并最终趋于消失。WTI原油期货市场在价格发现过程中起主导作用。
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关键词
国际原油期货市场
现货
市场
动态关系
价格发现
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职称材料
我国PTA产业链主要市场间的动态溢出效应研究
被引量：
2
2
作者
杨科
陈若晴
田凤平
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2023年第1期75-85,共11页
针对精对苯二甲酸(PTA)产业链的联动关系,采用前沿的溢出效应指数法和DCC-GARCH模型,从产业链角度研究我国PTA期货市场与其上游国际原油期货市场和下游纺织市场之间的静态和动态溢出效应.结果表明,上游国际原油期货市场主导收益率溢出效...
针对精对苯二甲酸(PTA)产业链的联动关系,采用前沿的溢出效应指数法和DCC-GARCH模型,从产业链角度研究我国PTA期货市场与其上游国际原油期货市场和下游纺织市场之间的静态和动态溢出效应.结果表明,上游国际原油期货市场主导收益率溢出效应,下游纺织市场主导波动率溢出效应,而PTA期货市场在产业链中处于信息接收方,且在产能过剩时不受产业链上下游市场的影响.
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关键词
PTA
期货市场
溢出效应指数
DCC-GARCH
国际原油期货市场
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职称材料
题名
国际原油期货价格与现货价格动态关系研究——基于WTI原油实证检验
被引量：
8
1
作者
扈文秀
姚小剑
机构
西安理工大学经济与管理学院
出处
《西安理工大学学报》
CAS
北大核心
2011年第4期491-495,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70973096)
教育部人文社科后期基金资助项目(07JHQ0049)
陕西省高校重点学科专项资金建设资助项目(107-00X902)
文摘
从期货价格与现货价格的动态关系入手,借助协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验以及脉冲响应、方差分解等方法,以WTI原油为例,定量分析了国际原油期货市场的价格发现功能。结果表明,WTI原油期货价格与现货价格存在长期均衡关系。期货合约初期WTI原油现货市场具有部分价格发现功能,但随后将减弱并最终趋于消失。WTI原油期货市场在价格发现过程中起主导作用。
关键词
国际原油期货市场
现货
市场
动态关系
价格发现
Keywords
international crude oil futures market
spot market
dynamic linkages
price discovery
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国PTA产业链主要市场间的动态溢出效应研究
被引量：
2
2
作者
杨科
陈若晴
田凤平
机构
华南理工大学经济与金融学院
中山大学国际金融学院
人工智能与数字经济广东省实验室(广州)
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2023年第1期75-85,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(72201284,71673089,71991474)
国家社会科学基金资助项目(19ZDA093)
+2 种基金
教育部人文社会科学研究规划资助项目(22YJA790077)
广东省自然科学基金资助项目(2021A1515012643,2019A1515012236)
广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20CYJ38)。
文摘
针对精对苯二甲酸(PTA)产业链的联动关系,采用前沿的溢出效应指数法和DCC-GARCH模型,从产业链角度研究我国PTA期货市场与其上游国际原油期货市场和下游纺织市场之间的静态和动态溢出效应.结果表明,上游国际原油期货市场主导收益率溢出效应,下游纺织市场主导波动率溢出效应,而PTA期货市场在产业链中处于信息接收方,且在产能过剩时不受产业链上下游市场的影响.
关键词
PTA
期货市场
溢出效应指数
DCC-GARCH
国际原油期货市场
Keywords
PTA futures market
spillover effect index
DCC-GARCH
International crude oil futures market
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
国际原油期货价格与现货价格动态关系研究——基于WTI原油实证检验
扈文秀
姚小剑
《西安理工大学学报》
CAS
北大核心
2011
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
我国PTA产业链主要市场间的动态溢出效应研究
杨科
陈若晴
田凤平
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2023
2
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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