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中国股市财富效应的协整分析与误差修正模型 被引量:39
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作者 郭峰 冉茂盛 胡媛媛 《金融与经济》 北大核心 2005年第2期29-31,共3页
国外的一些经济学家对美国90年代以来的股市及其走势的实证分析表明:股市的上扬具有刺激消费的作用。文中采用Engle-Granger两步法协整分析和误差修正模型,通过对1995—2003年股票价格指数与消费支出的季度数据进行实证分析,以此检验我... 国外的一些经济学家对美国90年代以来的股市及其走势的实证分析表明:股市的上扬具有刺激消费的作用。文中采用Engle-Granger两步法协整分析和误差修正模型,通过对1995—2003年股票价格指数与消费支出的季度数据进行实证分析,以此检验我国股票市场的财富效应。研究结果表明,无论从长期还是短期来看,中国股票价格指数与消费支出均呈较弱的正相关性,这说明我国股票市场在其发展的过程中也带来一定的财富效应,但股票市场的不完善制约了财富效应的发挥。 展开更多
关键词 财富效应 股票市场 误差修正模型 分析 股票价格指数 消费支出 实证分析 正相关性 中国 短期
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农村金融发展与经济增长关系研究——基于协整检验和误差修正模型的实证分析 被引量:22
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作者 李春霄 贾金荣 《广东商学院学报》 CSSCI 北大核心 2012年第6期59-65,共7页
农村经济增长离不开农村金融的支持。基于1985年~2009年的时间序列数据,以农村金融规模、农村金融结构和农村金融效率等三个指标衡量农村金融发展水平,运用协整检验和误差修正模型对我国农村金融发展与农村经济增长的关系进行实证研究... 农村经济增长离不开农村金融的支持。基于1985年~2009年的时间序列数据,以农村金融规模、农村金融结构和农村金融效率等三个指标衡量农村金融发展水平,运用协整检验和误差修正模型对我国农村金融发展与农村经济增长的关系进行实证研究。结果显示:农村金融发展与农村经济增长在长期内具有协整关系,在短期内农村经济增长与农村金融结构的关系明显,与农村金融规模和效率的关系则不明显。基于此提出优化农村金融结构、提高农村金融效率等政策建议。 展开更多
关键词 农村金融发展 农村经济增长 检验 误差修正模型
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农村社会保障消费效应的协整分析与误差修正模型 被引量:9
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作者 吴庆田 陈孝光 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第18期79-80,共2页
文章运用协整分析并建立向量误差修正模型对我国1982~2006年间农村社会保障支出对农村居民消费支出的长、短期影响进行了实证研究。结果表明,我国农村社会保障支出没有对农村居民消费产生促进作用。最后提出加大我国农村社会保障的投入... 文章运用协整分析并建立向量误差修正模型对我国1982~2006年间农村社会保障支出对农村居民消费支出的长、短期影响进行了实证研究。结果表明,我国农村社会保障支出没有对农村居民消费产生促进作用。最后提出加大我国农村社会保障的投入,构建新型农村社会保障体系,促进农村居民消费,推动农村经济发展的建议。 展开更多
关键词 农村社会保障 消费效应 向量误差修正模型
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中国电力消费与经济增长稳定均衡关系——基于协整和误差修正模型的实证分析 被引量:10
4
作者 高广阔 李会超 《华东经济管理》 CSSCI 2010年第8期66-68,共3页
为了研究中国电力消费与经济增长之间是否具有长期稳定均衡关系,文章采用恩格尔—格兰杰(E-G)的协整检验方法,分析1980—2009年间中国电力消费与经济增长之间的关系。结果表明:我国电力消费与国民经济增长之间存在协整关系,在此基础上... 为了研究中国电力消费与经济增长之间是否具有长期稳定均衡关系,文章采用恩格尔—格兰杰(E-G)的协整检验方法,分析1980—2009年间中国电力消费与经济增长之间的关系。结果表明:我国电力消费与国民经济增长之间存在协整关系,在此基础上建立了向量误差修正模型,强化了用电力消费对GDP预测的准确性。 展开更多
关键词 电力消费 经济增长 检验 向量误差修正模型
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协整分析与误差修正模型──我国对外贸易与经济增长的实证研究 被引量:172
5
作者 刘晓鹏 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2001年第5期53-56,共4页
对外贸易对一国经济增长具有不可忽视的作用。但是,在对外贸易的两个方面——出口和进口对经济增长的具体作用究竟如何呢?或者说出口和进口哪一个对经济增长的作用更大一些呢?本文通过对我国1952以来的GDP与进出口的有关数据... 对外贸易对一国经济增长具有不可忽视的作用。但是,在对外贸易的两个方面——出口和进口对经济增长的具体作用究竟如何呢?或者说出口和进口哪一个对经济增长的作用更大一些呢?本文通过对我国1952以来的GDP与进出口的有关数据变量进行协整计量分析,并根据格兰杰(Granger)定理运用EG两步法建立三者间的误差修正模型,揭示了进口增长对于我国国民经济增长的重要意义及其对于经济增长促进作用的原动力之所在。 展开更多
关键词 分析 误差修正模型 经济增长 全要素生产率 对外贸易
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中国财政支出与GDP之间关系的协整分析与误差修正模型研究 被引量:7
6
作者 韦邦荣 杨玉生 《商业研究》 北大核心 2006年第14期56-59,共4页
利用协整理论对1952-2003年中国财政支出与GDP之间关系进行实证研究,研究认为:中国的财政支出与GDP之间存在双向的Granger因果关系,二者之间存在着相互促进的作用;中国财政支出与GDP之间存在着长期均衡的协整关系和短期动态调整机制;中... 利用协整理论对1952-2003年中国财政支出与GDP之间关系进行实证研究,研究认为:中国的财政支出与GDP之间存在双向的Granger因果关系,二者之间存在着相互促进的作用;中国财政支出与GDP之间存在着长期均衡的协整关系和短期动态调整机制;中国的财政支出对GDP的弹性小于1。 展开更多
关键词 财政支出 误差修正模型 GRANGER因果关系
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中国能源消费影响因素分析与预测——基于协整与误差修正模型 被引量:4
7
作者 苏素 杨腾 《生态经济》 CSSCI 北大核心 2016年第6期73-76,共4页
为了探索2014年国家发改委提出的“到2020年一次能源消费总量将控制在48亿吨标准煤”的目标是否能够实现,基于1953~2014年的统计数据,选取国民收入、能源价格、第二产业增加值比重以及总人口数量四个因变量,通过协整及误差修正模型研究... 为了探索2014年国家发改委提出的“到2020年一次能源消费总量将控制在48亿吨标准煤”的目标是否能够实现,基于1953~2014年的统计数据,选取国民收入、能源价格、第二产业增加值比重以及总人口数量四个因变量,通过协整及误差修正模型研究了能源消费的短期波动及长期均衡的状况,随后建立了短期误差修正模型的动态预测,结合长期均衡模型配合情景分析法,得出了2020年我国能源消费总量的预测结果。从结论来看,国民收入在短期和长期,都是影响能源消费最重要的因素;能源价格对能源消费的影响日益显著,主要得益于能源价格机制市场化改革,第二产业比从短期来看对能源消费有显著影响,而随着时间的推移,这种影响将会越来越小。通过预测发现,两种不同的方法得出的结果都要比发改委提出的目标限定值要高。所以,要实现2020年能源消费总量控制在48亿吨标准煤的目标,任务比较艰巨,需要通过多个影响因素协调配合。 展开更多
关键词 能源消费 误差修正模型 情景分析
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外商直接投资与我国资本外逃关系的实证研究——协整分析与误差修正模型 被引量:3
8
作者 韩福荣 许诺 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期83-87,共5页
在引进大量外资的同时,也出现了巨额的资本外逃现象.量化分析资本外逃与直接投资的关系,对相关理论的研究和政策制订都有重要的指导意义.运用计量经济学中协整分析和误差修正模型,通过分析1982- 2003年外商直接投资和资本外逃的有关数... 在引进大量外资的同时,也出现了巨额的资本外逃现象.量化分析资本外逃与直接投资的关系,对相关理论的研究和政策制订都有重要的指导意义.运用计量经济学中协整分析和误差修正模型,通过分析1982- 2003年外商直接投资和资本外逃的有关数据,根据格兰杰(Granger)定理运用EG两步法建立误差修正模型,针对外商直接投资与资本外逃间的关系,提出了几点政策建议. 展开更多
关键词 外商直接投资 资本外逃 分析 误差修正模型
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外汇储备对我国物价水平的影响——基于协整检验与误差修正模型的分析 被引量:5
9
作者 崔连翔 张莹 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2012年第3期103-106,共4页
协整和格兰杰因果检验结果表明,我国外汇储备与物价水平存在协整关系,且外汇储备是物价水平的格兰杰原因,表明外汇储备增加将对通货膨胀形成压力。但从误差修正模型的检验结果看,我国外汇储备对物价水平的影响在短期内较为有限,其主要... 协整和格兰杰因果检验结果表明,我国外汇储备与物价水平存在协整关系,且外汇储备是物价水平的格兰杰原因,表明外汇储备增加将对通货膨胀形成压力。但从误差修正模型的检验结果看,我国外汇储备对物价水平的影响在短期内较为有限,其主要原因是我国央行短期内进行大量的外汇冲销操作。因此,我国需要采取有效的措施来缓解通胀压力,如加大央行公开市场业务操作、改革外汇管理体制、适当放宽汇率浮动幅度以及合理使用我国现有外汇储备等。 展开更多
关键词 外汇储备 物价水平 检验 向量误差修正模型
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协整分析与误差修正模型——经济增长、人口老龄化与我国医疗费用增长的实证研究 被引量:32
10
作者 何平平 《工业技术经济》 北大核心 2006年第1期122-124,135,共4页
依据我国1978~2003年的统计数据,使用协整分析考察了经济增长、人口老龄化与我国医疗费用增长之间的关系,并建立了误差修正模型。分析发现:我国医疗费用增长不仅受经济增长的影响,而且也受人口老龄化的影响,并且人口老龄化对我国... 依据我国1978~2003年的统计数据,使用协整分析考察了经济增长、人口老龄化与我国医疗费用增长之间的关系,并建立了误差修正模型。分析发现:我国医疗费用增长不仅受经济增长的影响,而且也受人口老龄化的影响,并且人口老龄化对我国医疗费用增长的影响明显高于经济增长对我国医疗费用增长的影响;我国医疗保健的收入弹性小于1,医疗保健是必需品;经济增长、人口老龄化对我国医疗费用增长的短期影响不大。 展开更多
关键词 医疗费用支出 分析 误差修正模型
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产业能源消费与产业发展的协整与误差修正模型分析 被引量:21
11
作者 张丽峰 《经济经纬》 北大核心 2005年第6期34-36,共3页
能源消费与经济增长密切相关。能源消费在三次产业的分布与三次产业经济发展的关系如何,对于我国国民经济的可持续发展,建立资源节约型社会,保证资源的永续利用具有重要现实意义。笔者利用协整理论,检验三次产业的能源消费与产业发... 能源消费与经济增长密切相关。能源消费在三次产业的分布与三次产业经济发展的关系如何,对于我国国民经济的可持续发展,建立资源节约型社会,保证资源的永续利用具有重要现实意义。笔者利用协整理论,检验三次产业的能源消费与产业发展的协整和因果关系,建立误差修正模型。结果表明,三次产业的能源消费弹性是不同的,GDP是能源消费的格兰杰因果关系。 展开更多
关键词 产业能源消费 误差修正模型 格兰杰因果关系
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福建省财政收入与三大产业GDP的协整分析与误差修正模型研究 被引量:4
12
作者 傅真晶 许能锐 段风军 《热带农业科学》 2010年第6期11-16,共6页
文章利用协整理论,根据福建省1978~2007年度数据,对福建省财政收入与三大产业GDP之间的关系进行实证研究,研究结果表明:(1)福建省财政收入与三次产业GDP之间存在着长期均衡的协整关系和短期动态调整机制;(2)福建省财政收入对第一产业GD... 文章利用协整理论,根据福建省1978~2007年度数据,对福建省财政收入与三大产业GDP之间的关系进行实证研究,研究结果表明:(1)福建省财政收入与三次产业GDP之间存在着长期均衡的协整关系和短期动态调整机制;(2)福建省财政收入对第一产业GDP的弹性大于1,而对第二产业GDP和第三产业GDP的弹性小于1;(3)根据Granger因果关系检验,第一产业GDP和第二产业GDP不是财政收入的Granger因,财政收入也不是第一产业GDP和第二产业GDP的Granger因。在滞后期为1的情况下,第三产业GDP是财政收入的Granger因,但财政收入不是第三产业GDP的Granger因。 展开更多
关键词 福建省 GDP 财政收入 误差修正模型
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协整分析与误差修正模型——从增长率看民营企业进出口对我国经济增长的影响 被引量:8
13
作者 何莉 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2006年第3期108-110,共3页
作者在计算民营企业净出口对我国经济增长的贡献度和贡献率,以及对1994年-2005年民营企业进、出口和我国 GDP数据进行协整分析的基础上,根据格兰杰定理运用EG两步法建立三者间的误差修正模型。实证分析表明从增长率的角度来看,民营企业... 作者在计算民营企业净出口对我国经济增长的贡献度和贡献率,以及对1994年-2005年民营企业进、出口和我国 GDP数据进行协整分析的基础上,根据格兰杰定理运用EG两步法建立三者间的误差修正模型。实证分析表明从增长率的角度来看,民营企业进、出口对我国经济增长的促进作用非常显著。 展开更多
关键词 民营企业 对外贸易 经济增长 检验 误差修正模型
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国际国内市场大豆价格长短期关系研究——基于协整理论和误差修正模型的实证分析 被引量:8
14
作者 王锐 《贵州财经学院学报》 北大核心 2012年第1期62-67,共6页
基于1998年1月—2010年11月的月度数据,利用协整理论以及误差修正模型等方法对国际大豆市场和国内大豆市场之间的关系进行实证分析。研究结果发现:国际国内大豆市场价格之间在长期具有均衡稳定的协整关系,国际市场大豆价格的波动显著影... 基于1998年1月—2010年11月的月度数据,利用协整理论以及误差修正模型等方法对国际大豆市场和国内大豆市场之间的关系进行实证分析。研究结果发现:国际国内大豆市场价格之间在长期具有均衡稳定的协整关系,国际市场大豆价格的波动显著影响着我国市场大豆价格的变动;国际大豆价格波动向国内市场传导的过程具有由短期波动到长期均衡的自我修正的动态机制;国际国内大豆市场反向的因果关系并不成立,国内大豆市场对国际大豆市场影响有限。因此,为维持我国大豆市场价格的稳定,需要采取有效措施,建立国际价格预警体系,提高国内大豆产量,完善农产品期货市场,充分发挥农产品进口及收储政策的调控作用。 展开更多
关键词 国际市场 国内市场 大豆价格 理论 误差修正模型
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我国国债发行规模的协整性分析及误差修正模型 被引量:1
15
作者 张相虎 赵明清 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第1期109-112,共4页
运用计量经济学的方法对我国国债发行规模进行了实证性分析,发现我国对数的国债发行规模与对数的国内生产总值之间存在着协整关系。在此基础上建立了我国国债发行规模的误差修正模型,结果表明该模型对我国国债发行规模的预测值与实际值... 运用计量经济学的方法对我国国债发行规模进行了实证性分析,发现我国对数的国债发行规模与对数的国内生产总值之间存在着协整关系。在此基础上建立了我国国债发行规模的误差修正模型,结果表明该模型对我国国债发行规模的预测值与实际值有很高的拟合优度。 展开更多
关键词 国债 国内生产总值 误差修正模型
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中国宏观消费的协整分析和误差修正模型 被引量:1
16
作者 纪昀 《河北经贸大学学报》 2003年第4期1-4,共4页
本文旨在对中国宏观消费、国民生产总值和零售物价指数进行协整分析,并使用EG两步法建立一个中国宏观消费的误差修正模型(ECM)。
关键词 中国 宏观消费 误差修正模型 EG两步法
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基于协整分析的供热管道泄漏定位方法 被引量:1
17
作者 石光辉 陈鹏 +6 位作者 申鹏飞 郑治中 王铸 李建刚 刘帅 张启亮 田雯雯 《中国测试》 北大核心 2025年第6期67-74,共8页
为解决传统泄漏定位方法无法应对信号非平稳特性、无法消除工况变化对算法影响的问题,提出一种基于协整和向量误差修正模型的供热管道泄漏定位方法。首先,对各站点压力信号进行平稳性检验,得到变量的单整阶数;然后,通过对信号序列进行... 为解决传统泄漏定位方法无法应对信号非平稳特性、无法消除工况变化对算法影响的问题,提出一种基于协整和向量误差修正模型的供热管道泄漏定位方法。首先,对各站点压力信号进行平稳性检验,得到变量的单整阶数;然后,通过对信号序列进行协整分析,计算协整系数,构建向量误差修正模型,计算模型预测残差;泄漏检测时提出一种适用于变工况的阈值设定方法,构建动态阈值实现泄漏时间点提取,并基于各站延迟时间实现泄漏点的准确定位。通过实际管网数据进行测试实验,结果表明,所提算法能够同时对多站点压力进行分析,有效抑制工况变化引起的响应,能够准确提取压力突变点对应时间,实际延迟时间与理论延迟时间误差均能控制在0.77 s内,泄漏点定位误差能控制在862 m以内,具有实际应用价值。 展开更多
关键词 供热管网 非平稳 分析 向量误差修正模型 泄漏定位
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基于误差修正模型的湖北省居民消费水平与GDP的协整分析 被引量:3
18
作者 胡曙 干晓蓉 《科学技术与工程》 2011年第18期4286-4290,共5页
选取湖北省地区生产总值和居民消费水平两个经济变量,基于协整理论,通过协整分析和误差修正模型对两经济变量进行实证分析。结果表明,尽管两经济变量都是非平稳的,但两者之间存在长期的均衡关系。通过Granger因果检验可知,两者之间只存... 选取湖北省地区生产总值和居民消费水平两个经济变量,基于协整理论,通过协整分析和误差修正模型对两经济变量进行实证分析。结果表明,尽管两经济变量都是非平稳的,但两者之间存在长期的均衡关系。通过Granger因果检验可知,两者之间只存在单向关系,即地区生产总值是居民消费水平的格兰杰原因。短期内,居民消费水平会随着经济的波动而成正向响应。最后通过脉冲响应函数的分析,也反映了这一点。 展开更多
关键词 分析 误差修正模型 GRANGER因果检验 脉冲响应函数
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基于协整理论和误差修正模型的电网投资需求预测研究 被引量:23
19
作者 赵会茹 杨璐 +1 位作者 李春杰 马昕 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第9期193-198,共6页
电网投资需求预测对于合理安排电网建设资金的投入、减少资金成本等具有十分重要的意义,提出了一种基于协整理论和误差修正模型的电网投资需求预测模型。以某地区1981—2009年的统计数据为基础,通过ADF单位根检验、Johansen协整检验,逐... 电网投资需求预测对于合理安排电网建设资金的投入、减少资金成本等具有十分重要的意义,提出了一种基于协整理论和误差修正模型的电网投资需求预测模型。以某地区1981—2009年的统计数据为基础,通过ADF单位根检验、Johansen协整检验,逐步筛选变量,发现了电网投资与最大用电负荷之间具有长期均衡关系,并建立了2者的长期均衡模型。在长期均衡模型的基础上,通过误差修正模型构建了2者的短期调节关系模型,以提高短期预测精度。算例分析说明,上述长期均衡模型和短期调节关系模型具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 电网投资 需求预测 理论 误差修正模型
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三轴摄影测量中折射误差修正模型的精度分析 被引量:1
20
作者 张博 牟春梅 +2 位作者 潘强 李燕霞 阳瑾 《计量学报》 CSCD 北大核心 2024年第11期1654-1664,共11页
摄影测量技术应用于三轴试验可以实现土样变形的非接触式测量,然而该方法的测量精度易受到不同介质的折射影响。为了解决此问题,首先在空气中通过测量平面人工编码点的距离和刚性圆柱体的轴向及径向长度,验证摄影测量法在无折射影响下... 摄影测量技术应用于三轴试验可以实现土样变形的非接触式测量,然而该方法的测量精度易受到不同介质的折射影响。为了解决此问题,首先在空气中通过测量平面人工编码点的距离和刚性圆柱体的轴向及径向长度,验证摄影测量法在无折射影响下具有较高的测量精度;但在压力室中光线会受到空气、有机玻璃罩和水等不同介质的折射影响,造成较大的测量误差。为消除折射的影响,将三维折射误差修正模型应用于饱和混合土三轴试验,从轴向和径向对试验结果进行精度分析。试验结果表明:1)折射放大效应对三轴土样轴向测量精度的影响较小,可忽略不计,但对径向测量的影响较大,需进行折射误差修正;2)经误差修正后,三轴土样径向测量值的绝对误差和相对误差分别为0.120 mm和0.59%,表明折射误差修正模型可以提高三轴摄影测量的精度。 展开更多
关键词 光学计量 摄影测量 土样变形 三轴试验 折射误差修正模型 精度分析
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