负半方差风险下的证券组合投资模型研究 被引量：2

1

作者 沈忠环 《三峡大学学报（自然科学版）》 CAS 2003年第5期470-472,共3页

在分析Markowitz模型、E-Sh风险测度模型及一种半方差模型的基础上,提出了一种新的半方差风险测度方法—负半方差风险,并结合案例说明了负半方差模型的优越性。

关键词 证券组合投资 半方差风险 风险相关矩阵 负半方差模型

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基于半方差风险计量模型的资产选择 被引量：2

2

作者 卫海英 张国胜 《证券市场导报》 北大核心 2003年第11期12-16,共5页

市场对于风险收益抵换率高的股票给予了超过市场均值的回报率。投资者进行投资时,明智的资产选择方法是选择风险收益抵换率高的股票,而不是选择投资风险高的股票。

关键词 半方差风险计量模型 风险资产 超额投资收益 风险投资 中国 资产选择 股票市场

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半方差函数模型在滑坡、泥石流沟分布识别中的应用——以四川洪溪河流域为例 被引量：5

3

作者 李从容 汪明 刘凯 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2019年第2期47-52,共6页

快速、精确地识别地震后滑坡、泥石流沟的空间分布与覆盖范围,对于认识滑坡、泥石流灾害机理和震后灾区治理至关重要。目前提取滑坡、泥石流沟分布的方法主要是基于光谱信息与纹理信息,人为因素影响大,训练过程繁琐。该文提出一种基于... 快速、精确地识别地震后滑坡、泥石流沟的空间分布与覆盖范围,对于认识滑坡、泥石流灾害机理和震后灾区治理至关重要。目前提取滑坡、泥石流沟分布的方法主要是基于光谱信息与纹理信息,人为因素影响大,训练过程繁琐。该文提出一种基于半方差函数(semi-variance)模型与高空间分辨率影像实现少光谱信息、无训练样本条件下自动提取滑坡、泥石流沟的方法。以汶川重灾区四川省平武县洪溪河流域为例进行实验研究,结果表明:在滑坡以裸土、岩石出露为主,且具有数字高程模型(DEM)地形信息的情况下,该方法可以很好地识别典型滑坡与泥石流沟,并能勾画其边界范围;研究区内48.21%的滑坡与泥石流沟覆盖面积得以正确识别,特大型滑坡与大型滑坡识别数量比例分别为100%与80%,泥石流沟识别数量比例为70%。 展开更多

关键词 滑坡 泥石流沟 半方差函数(semi-variance)模型 空间结构信息 灾害识别

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不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究 被引量：1

4

作者 张鹏 张忠桢 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期14-17,共4页

运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。

关键词 投资组合 均值-半方差模型 旋转算法

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基本指数-最小下半方差投资组合优化研究 被引量：2

5

作者 张鹏 李欣茵 曾永泉 《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2021年第3期93-101,共9页

为了克服方差作为风险度量无法区分收益和损失的局限性,同时弥补经典均值-方差模型忽略了企业基本面状况的缺陷,该文结合下半方差和基本指数的优点,分别考虑1-、2-范数交易成本,构建了基于期望效用最大化的基本指数-最小下半方差投资组... 为了克服方差作为风险度量无法区分收益和损失的局限性,同时弥补经典均值-方差模型忽略了企业基本面状况的缺陷,该文结合下半方差和基本指数的优点,分别考虑1-、2-范数交易成本,构建了基于期望效用最大化的基本指数-最小下半方差投资组合模型(简称“FI-semiv模型”),并运用不等式组的旋转算法进行求解.文章通过“滚动窗口”的方法,对FI-semiv模型进行了样本外检验与分析,并进一步将该模型与最小方差模型、最小下半方差模型和等比例投资模型的夏普比率进行对比.结果表明:基于FI-semiv模型构建的投资组合的夏普比率得到了有效提高,FI-semiv投资组合的风险更小,投资效率更高. 展开更多

关键词 基本指数投资组合模型 最小下半方差投资组合模型 范数交易成本 旋转算法 夏普比率

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测定尺度对所测土壤导水参数及其空间变异性的影响 被引量：14

6

作者 薛绪掌 张仁铎 桂胜祥 《水土保持通报》 CSCD 北大核心 2001年第3期47-51,共5页

用 3种盘径 (14.4,2 0 ,30cm)的负压入渗仪在 2个供水负压 (1和 10cm)下 ,在 65个测点测定了田间水分入渗。基于入渗数据 ,计算了宏观毛管上升高度和 2个基模吸力的导水率。导水率和宏观毛管上升高度的值呈对数正态分布。用大盘径负压... 用 3种盘径 (14.4,2 0 ,30cm)的负压入渗仪在 2个供水负压 (1和 10cm)下 ,在 65个测点测定了田间水分入渗。基于入渗数据 ,计算了宏观毛管上升高度和 2个基模吸力的导水率。导水率和宏观毛管上升高度的值呈对数正态分布。用大盘径负压入渗仪测定获得的导水率和宏观毛管上升高度的空间连续性最好。当供水负压为 1cm ,盘径为 14.4cm(小盘径 ) ,导水率和宏观毛管上升高度的空间连续性没有表现出来。导水率的均值随测定尺度增加而趋于减少 ,宏观毛管上升高度的均值和标准偏差均随测定尺度增加而趋于减小。导水率和宏观毛管上升高度的样本半方差 ,半方差金砖方差 (nugget)和平台方差 (sill) 展开更多

关键词 测定尺度 土壤导水参数 空间变异 负压入渗仪 半方差模型

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基于空间分析荞麦地流域地下水健康风险评价 被引量：23

7

作者 张勇 郭纯青 +2 位作者 孙平安 朱彦光 于奭 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期4762-4768,共7页

以云南荞麦地流域为研究区域,对该区域2017年24个地下水样品中5种重金属指标(Cr、Pb、Co、Mn、Hg)和1种无机毒理指标(氟化物)进行测定和分析,并基于半方差模型等地学统计方法,对地下水健康风险评价进行空间分析.结果表明:地下水通过饮... 以云南荞麦地流域为研究区域,对该区域2017年24个地下水样品中5种重金属指标(Cr、Pb、Co、Mn、Hg)和1种无机毒理指标(氟化物)进行测定和分析,并基于半方差模型等地学统计方法,对地下水健康风险评价进行空间分析.结果表明:地下水通过饮水途径所引起的成人和儿童的健康风险分别为9.27×10^-10~4.59×10^-5a^-1和1.10×10^-8~5.46×10^-4a^-1.地下水健康风险评价值以Cr为主导,成人与儿童存在较高的一致性.地下水健康风险存在很强的空间规律性,在南北方向上呈条带状分布.受位于中游的药山镇影响,研究区南部下游地区地下水健康风险显著增加. 展开更多

关键词 农药 地下水健康风险评价 成人与儿童 空间特征 半方差模型 荞麦地

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投资组合理论在风险管理中的应用——以苹果供应链价格风险为例 被引量：1

8

作者 赵紫薇 王静 《江苏农业科学》 北大核心 2014年第5期381-384,共4页

在构建的苹果供应链终端环节运用投资组合理论,分别研究Markowitz均值方差模型和半方差模型对现有可供应资源优化配置后供应商所面临的收益和风险情况,并将2种模型的实证结果进行对比分析。结果表明:通过均值方差、半方差模型对资源合... 在构建的苹果供应链终端环节运用投资组合理论,分别研究Markowitz均值方差模型和半方差模型对现有可供应资源优化配置后供应商所面临的收益和风险情况,并将2种模型的实证结果进行对比分析。结果表明:通过均值方差、半方差模型对资源合理配置可以有效分散苹果最终销售价格风险,达到降低苹果供应链价格风险的目的。均值方差模型能有效提高供应价格的稳定性,而半方差模型能更优地降低供应价格风险并具有更广泛的适用性。 展开更多

关键词 苹果供应链 价格风险 投资组合 均值方差模型 半方差模型

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黄土丘陵区小流域尺度土壤有机碳密度及储量 被引量：23

9

作者 薛志婧 马露莎 +1 位作者 安韶山 王万忠 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第9期2917-2925,共9页

通过对上黄小流域不同土地利用方式下114个样点的采样分析,结合地统计学原理对小流域不同土层土壤有机碳密度的空间变异程度进行研究。研究表明,除表层土壤有机碳密度的空间变异程度较弱外,其余两层均属于中等强度变异。并呈现东部天然... 通过对上黄小流域不同土地利用方式下114个样点的采样分析,结合地统计学原理对小流域不同土层土壤有机碳密度的空间变异程度进行研究。研究表明,除表层土壤有机碳密度的空间变异程度较弱外,其余两层均属于中等强度变异。并呈现东部天然草地分布区与中部带状灌丛林地分布区空间变异程度较强的分布特点。不同土层深度和土地利用方式下土壤有机碳密度存在明显差异,土壤有机碳含量随着土层深度的增加而逐渐减小,有机碳密度则表现为10—30cm最高,30—60cm其次,0—10cm最低。不同土地利用方式下,有机碳密度表现为:天然草地>果园>灌丛林地>河滩、河台地>撂荒地>人工草地>耕地。以土地利用方式为基本单元,对上黄小流域土壤有机碳储量进行估算。结果表明,上黄小流域土壤有机碳总储量为46527.12t,其中,灌丛林地(22052.81t)和天然草地(14573.14t)的储量最高,占总储量的78.72%。 展开更多

关键词 土壤有机碳密度 土壤碳储量 土地利用方式 半方差函数模型

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重庆三峡库区耕地土壤重金属含量的空间变异性研究 被引量：15

10

作者 杨梅 刘洪斌 武伟 《中国生态农业学报》 CAS CSCD 2006年第1期100-103,共4页

对重庆三峡库区耕地土壤重金属含量的空间变异性研究结果表明,Hg和Cr服从对数正态分布,拟合得到Hg与Cr的半方差函数模型分别为幂函数和球状模型,且在一定范围内存在空间相关性;采用Kriging内插法对未测点重金属进行最优估计,所绘制的Kri... 对重庆三峡库区耕地土壤重金属含量的空间变异性研究结果表明,Hg和Cr服从对数正态分布,拟合得到Hg与Cr的半方差函数模型分别为幂函数和球状模型,且在一定范围内存在空间相关性;采用Kriging内插法对未测点重金属进行最优估计,所绘制的Kriging插值图反映了该区耕地土壤重金属Hg和Cr的空间变异特征。 展开更多

关键词 重金属 空间变异 半方差函数模型 克里格插值

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双流县不同地形条件下Cu、Zn的空间变异特征

11

作者 郭其灵 《安徽农业科学》 CAS 2014年第26期8976-8978,8993,共4页

以双流县耕地为例,通过常规统计分析、正态分布检验,并且利用国家土壤环境质量标准对不同地形条件下耕地土壤重金属Cu、Zn的污染状况进行评价。结果表明,在不同地形条件下耕地土壤2种元素含量均值未超过土壤环境质量二级标准(GB156182-1... 以双流县耕地为例,通过常规统计分析、正态分布检验,并且利用国家土壤环境质量标准对不同地形条件下耕地土壤重金属Cu、Zn的污染状况进行评价。结果表明,在不同地形条件下耕地土壤2种元素含量均值未超过土壤环境质量二级标准(GB156182-1995),土壤Cu、Zn含量服从正态分布;以半变异函数为主要工具,通过GS+软件对Cu、Zn拟合得到Cu与Zn的半方差函数模型,且在一定范围内存在空间相关性;采用Kriging内插法对未测点重金属进行最优估计,所绘制的Kriging插值图能较好地反映该区耕地土壤重金属Cu和Zn的空间变异特征。 展开更多

关键词 半方差函数模型 克里格插值 空间变异

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