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分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法: 1; 作者林汉燕邓国和《广西科学》 CAS 2011年第3期211-213,共3页; 在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.; 关键词美式期权定价二次近似分数次black-scholes模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价被引量：7: 2; 作者刘韶跃丛金明杨向群《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期128-131,共4页; 讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式.; 关键词分数次布朗运动欧式未定权益多维分数次Black-Seholes模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合: 3; 作者刘韶跃杨向群《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第4期742-746,共5页; 在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.; 关键词分数次布朗运动分数次Black—Scholes模型最优资产组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式: 4; 作者林汉燕邓国和《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期145-148,共4页; 在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.; 关键词分数次Black—Scholes模型美式期权二次近似连续红利; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进: 5; 作者林汉燕《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第16期23-25,共3页; 文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。; 关键词分数次布朗运动模型美式看跌期权二次近似; 在线阅读下载PDF 职称材料

带股利分配的Black-Scholes市场中的最优投资-消费组合研究: 6; 作者钟勇《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第4期168-171,共4页; 针对经济个体有限财富的投资-消费分配问题,运用投资-消费组合期望效用最大化的评价方法,得出最优投资策略及预期收益。基于市场特性,以在带股利分配的、由多维分数次布朗运动驱动的Black-Scholes市场中的最优投资-消费问题为研究主题,... 展开更多; 关键词分数次布朗运动带股利分配的black-scholes市场最优投资-消费组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法: 1; 作者林汉燕邓国和; 机构桂林航天工业高等专科学校计算机系广西师范大学数学学院; 出处《广西科学》 CAS 2011年第3期211-213,共3页; 基金广西自然科学基金项目(桂科自0991091) 广西教育厅立项项目(201010LX587)资助; 文摘在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.; 关键词美式期权定价二次近似分数次black-scholes模型; Keywords American option pricing quadratic approximation fractional black-scholes model; 分类号 O241.82 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价被引量：7: 2; 作者刘韶跃丛金明杨向群; 机构湘潭大学数学与计算科学学院济南大学理学院湖南师范大学数学与计算机科学学院; 出处《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期128-131,共4页; 基金高校博士点专项科研基金资助项目(20040542006) 湖南省青年骨干教师培养经费资助项目; 文摘讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式.; 关键词分数次布朗运动欧式未定权益多维分数次Black-Seholes模型; Keywords factional Brownian motion european contingent claim multidimensional fractional black-sehloes model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] TV143.1 [水利工程—水力学及河流动力学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合: 3; 作者刘韶跃杨向群; 机构湘潭大学数学与计算科学学院湖南师范大学数学与计算机科学学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第4期742-746,共5页; 基金湖南省教育厅青年项目(06B091)资助; 文摘在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.; 关键词分数次布朗运动分数次Black—Scholes模型最优资产组合; Keywords Fractional Brownian motion black-scholes model Optimal porfolio.; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式: 4; 作者林汉燕邓国和; 机构桂林航天工业学院计算机系广西师范大学数学学院; 出处《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期145-148,共4页; 基金广西自然科学基金项目(0991091) 广西教育厅基金项目(201010LX587); 文摘在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.; 关键词分数次Black—Scholes模型美式期权二次近似连续红利; Keywords fractional black-scholes model American option quadratic approximation continuous dividends; 分类号 O241.82 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进: 5; 作者林汉燕; 机构桂林航天工业高等专科学校计算机系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第16期23-25,共3页; 基金广西自然科学基金资助项目(桂科自0991091) 广西教育厅立项资助项目(200807LX089); 文摘文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。; 关键词分数次布朗运动模型美式看跌期权二次近似; 分类号 O241.82 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带股利分配的Black-Scholes市场中的最优投资-消费组合研究: 6; 作者钟勇; 机构武汉大学经济与管理学院博士后流动站中国长城资产管理公司博士后工作站; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第4期168-171,共4页; 文摘针对经济个体有限财富的投资-消费分配问题,运用投资-消费组合期望效用最大化的评价方法,得出最优投资策略及预期收益。基于市场特性,以在带股利分配的、由多维分数次布朗运动驱动的Black-Scholes市场中的最优投资-消费问题为研究主题,并利用傅里叶分析工具,得到了对数和指数两种效用函数时的最优消费率和最优投资组合的显性表达式。; 关键词分数次布朗运动带股利分配的black-scholes市场最优投资-消费组合; Keywords fractional brownian motion dividend-paying black-scholes market optimal consu-mption and portfolio; 分类号 F830.1 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法	林汉燕邓国和	《广西科学》 CAS	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价	刘韶跃丛金明杨向群	《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	7	在线阅读下载PDF 职称材料
3	具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合	刘韶跃杨向群	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式	林汉燕邓国和	《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进	林汉燕	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	带股利分配的Black-Scholes市场中的最优投资-消费组合研究	钟勇	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料