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小样本下两阶段MCMC参数估计方法——基于信用风险强度模型的研究
被引量：
1
1
作者
周颖颖
秦学志
王玥
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2010年第1期126-131,共6页
应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC-MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的...
应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC-MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的结果表明两阶段MCMC方法小样本下信用风险模型参数估计的效果要明显好于单纯的MCMC方法。作为应用,采用我国第一支个人住房抵押贷款支持证券"建元2005-1"的违约和提前还款数据,估计了信用风险强度模型的参数。
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关键词
信用风险
两阶段mcmc方法
小样本参数估计
跳辨识
强度模型
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职称材料
题名
小样本下两阶段MCMC参数估计方法——基于信用风险强度模型的研究
被引量：
1
1
作者
周颖颖
秦学志
王玥
机构
大连理工大学管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2010年第1期126-131,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70771018)
教育部人文社科基金资助项目(05JA630005)
+1 种基金
教育部新世纪优秀人才支持计划(2005年)
中国博士后科学基金资助课题(20070410350)
文摘
应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC-MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的结果表明两阶段MCMC方法小样本下信用风险模型参数估计的效果要明显好于单纯的MCMC方法。作为应用,采用我国第一支个人住房抵押贷款支持证券"建元2005-1"的违约和提前还款数据,估计了信用风险强度模型的参数。
关键词
信用风险
两阶段mcmc方法
小样本参数估计
跳辨识
强度模型
Keywords
default risk intensity model
small-size samples parameter estimation
a two-stage
mcmc
approach
jump diffusion
分类号
F830.53 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
小样本下两阶段MCMC参数估计方法——基于信用风险强度模型的研究
周颖颖
秦学志
王玥
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2010
1
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参考文献
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