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NW型瞬时波动率核估计的一致弱相合性
1
作者
杨昕
杨善朝
《应用数学》
北大核心
2023年第1期248-257,共10页
波动性是金融产品价格演化的重要特征,为了防范与规避金融风险,人们长期以来都十分重视研究波动率的估计问题.本文对Kristensen(2010)提出的NW型瞬时波动率核估计做进一步研究,研究该估计的渐近性质,在一些较为合理的条件下给出了估计...
波动性是金融产品价格演化的重要特征,为了防范与规避金融风险,人们长期以来都十分重视研究波动率的估计问题.本文对Kristensen(2010)提出的NW型瞬时波动率核估计做进一步研究,研究该估计的渐近性质,在一些较为合理的条件下给出了估计的一致弱相合性,我们的条件弱于Kristensen(2010)所使用的条件,且获得了较好的收敛速度.
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关键词
扩散过程
瞬时波动率
核估计
一致弱相合性
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职称材料
题名
NW型瞬时波动率核估计的一致弱相合性
1
作者
杨昕
杨善朝
机构
桂林航天工业学院理学院
广西师范大学数学与统计学院
出处
《应用数学》
北大核心
2023年第1期248-257,共10页
基金
国家自然科学基金(11461009)
广西自然科学基金项目(2022GXNSFAA035516)。
文摘
波动性是金融产品价格演化的重要特征,为了防范与规避金融风险,人们长期以来都十分重视研究波动率的估计问题.本文对Kristensen(2010)提出的NW型瞬时波动率核估计做进一步研究,研究该估计的渐近性质,在一些较为合理的条件下给出了估计的一致弱相合性,我们的条件弱于Kristensen(2010)所使用的条件,且获得了较好的收敛速度.
关键词
扩散过程
瞬时波动率
核估计
一致弱相合性
Keywords
Diffusion process
Spot volatility
Kernel estimation
Uniformly weak convergence
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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出处
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1
NW型瞬时波动率核估计的一致弱相合性
杨昕
杨善朝
《应用数学》
北大核心
2023
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