开放式基金赎回问题研究——基于Panel-Data的Granger因果检验 被引量：9

1

作者 雷良桃 黎实 《南方经济》 北大核心 2007年第9期60-69,共10页

本文应用新近发展的Panel-Data Granger因果检验方法,检验开放式基金的赎回率和基金单位净值(NAPS)增长率以及基金累计净值(ACCNAV)增长率之间的因果关系。通过对2002年12月31日以前成立的17支基金的14个季度数据的研究发现:(1)基金单... 本文应用新近发展的Panel-Data Granger因果检验方法,检验开放式基金的赎回率和基金单位净值(NAPS)增长率以及基金累计净值(ACCNAV)增长率之间的因果关系。通过对2002年12月31日以前成立的17支基金的14个季度数据的研究发现:(1)基金单位净值增长率和基金累计净值增长率并不是基金赎回率的Granger原因,一直困扰着开放式基金的"赎回困惑"不过是一个"假象";(2)基金赎回率是基金单位净值增长率和基金累计净值增长率的Granger原因,高的基金赎回率大大的降低了基金单位净值增长率和基金累计净值增长率。 展开更多

关键词 panel—data granger 因果检验 基金赎回基金净值

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Panel-Data下Granger因果检验的理论和应用发展综述 被引量：9

2

作者 雷良桃 黎实 《统计与信息论坛》 2007年第3期48-53,共6页

Panel-Data下Granger因果检验的相关理论是最近几年才发展起来的,现有的研究提出了关于Panel-Data下Granger因果检验的四个基本假设:同质无因果关系假设(HNCH)、同质因果关系假设(HCH)、异质因果关系假设(HECH)以及异质无因果关系假设(H... Panel-Data下Granger因果检验的相关理论是最近几年才发展起来的,现有的研究提出了关于Panel-Data下Granger因果检验的四个基本假设:同质无因果关系假设(HNCH)、同质因果关系假设(HCH)、异质因果关系假设(HECH)以及异质无因果关系假设(HENCH),根据检验参数的特点给出三种类型的检验模型:固定系数模型、随机系数模型和混合固定随机系数模型。目前,还只有固定系数模型的相关理论较为完善,另外两种模型的检验还都存在一定的难度。因此,只有从理论研究和实际应用两个方面对该理论进行阐述,并对现有的理论进行简要的评述,才可指出其存在的不足及可能的改进方向。 展开更多

关键词 panel—data granger因果检验 固定系数模型

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陆地边疆省份旅游发展与经济增长的互动效应研究:基于面板数据的Granger因果检验 被引量：10

3

作者 王子超 熊灵 王子岚 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2016年第12期172-181,共10页

本文基于1994-2014年的中国陆地边疆九省份的面板数据,通过面板单位根和面板格兰杰(Granger)因果检验,对以旅游收入和游客人数为指标的旅游发展与区域经济增长之间的互动效应进行了系统考察。研究发现,不论从哪个指标角度来看,旅游业的... 本文基于1994-2014年的中国陆地边疆九省份的面板数据,通过面板单位根和面板格兰杰(Granger)因果检验,对以旅游收入和游客人数为指标的旅游发展与区域经济增长之间的互动效应进行了系统考察。研究发现,不论从哪个指标角度来看,旅游业的发展都对陆地边疆地区整体的经济拉动作用明显。然而,旅游发展与经济增长互动效应的区域差异明显,东北陆地边疆地区的互动效应显著,而西南和西北陆地边疆地区的互动效应较弱。 展开更多

关键词 陆地边疆省份 旅游发展 经济增长 互动效应 面板granger因果检验

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公债与经济增长:基于Granger因果关系的实证研究 被引量：1

4

作者 王宝顺 唐莉 《广东商学院学报》 北大核心 2011年第1期32-37,共6页

市场经济条件下,公债能否促进经济长期增长是其存在与否的根本依据。基于OECD中5个国家1991年～2009年的面板数据,通过面板单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验,从实证研究的角度考察公债与经济增长的因果关系。研究表明:从短期看,公... 市场经济条件下,公债能否促进经济长期增长是其存在与否的根本依据。基于OECD中5个国家1991年～2009年的面板数据,通过面板单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验,从实证研究的角度考察公债与经济增长的因果关系。研究表明:从短期看,公债与经济增长的因果关系不稳定;而从长期来看,公债与经济增长之间存在着双向的格兰杰因果关系。 展开更多

关键词 公债 经济增长 面板数据 协整检验 格兰杰因果关系

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高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计 被引量：1

5

作者 罗克兵 叶五一 董筱雯 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第11期919-927,共9页

分析了上证综指和深圳成指1min高频数据的连涨连跌收益率及相应持续期的平稳性,对它们的分布进行了指数分布、Gamma分布和Weibull分布拟合,发现拟合效果不好.基于分位点Granger因果关系检验,分析了连涨连跌收益率的影响因素,研究结果表... 分析了上证综指和深圳成指1min高频数据的连涨连跌收益率及相应持续期的平稳性,对它们的分布进行了指数分布、Gamma分布和Weibull分布拟合,发现拟合效果不好.基于分位点Granger因果关系检验,分析了连涨连跌收益率的影响因素,研究结果表明,大的连涨后跟着大的连跌的可能性较大,但是连涨极端收益率不受上一过程的连跌收益率的影响;上一个连涨连跌收益率的持续期越长,连跌收益率的风险越小;上一个连涨过程的持续期越长,下一个连涨过程的极端收益越小,而连跌过程的持续期对连涨的极端收益不存在影响.最后对连跌收益率的条件VaR进行了预测,结果表明分位点回归模型对条件VaR的预测效果较好. 展开更多

关键词 高频数据 连涨(连跌)收益率 分位点granger因果检验 条件VAR

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我国碳排放权交易市场与股票市场的关联——基于非线性Granger因果检验与非平衡面板模型的实证分析 被引量：19

6

作者 陈向阳 何海靖 《技术经济》 CSSCI 北大核心 2021年第3期36-46,共11页

碳排放权交易市场作为金融市场的一部分,与股票市场有着一定的联动性。我国在2017年底开启全国性碳排放交易市场,其关联必将引起越来越多的关注。本文一方面通过线性Granger因果检验与非线性Granger因果检验综合检验各碳交易试点地区的... 碳排放权交易市场作为金融市场的一部分,与股票市场有着一定的联动性。我国在2017年底开启全国性碳排放交易市场,其关联必将引起越来越多的关注。本文一方面通过线性Granger因果检验与非线性Granger因果检验综合检验各碳交易试点地区的碳收益率与股票市场整体的相关性,研究结果发现只有广东、天津的碳收益与深证综指和湖北与上证综指之间存在单向的Granger因果关系,而北京、上海、广东与上证综指、深证综指存在双向或单向的非线性Granger因果关系;另一方面,通过对各碳排放权交易试点地区的价格、收益率与试点区域股票市场的相关性进行非平衡面板数据的实证分析,发现碳排放权交易试点地区与其区域股市在长期、短期上都存在显著的关联性。 展开更多

关键词 股票市场 碳排放权交易市场 非平衡面板 非线性granger因果检验

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区域尺度因素对旅游业与经济增长关系的影响研究——以九寨沟县及其所处不同尺度区域为例 被引量：5

7

作者 陈俊杰 李莉 +2 位作者 杨旸 杨青霞 钱莉莉 《旅游科学》 CSSCI 北大核心 2016年第6期54-65,共12页

本文利用面板数据的变系数固定效应模型和格兰杰因果检验等方法，探讨旅游业在不同尺度区域内对经济增长的影响。文章利用1994～2013年经济和旅游业统计数据，以九寨沟县为起点，逐级放大区域尺度，考察九寨沟县、阿坝州、四川省、西南... 本文利用面板数据的变系数固定效应模型和格兰杰因果检验等方法，探讨旅游业在不同尺度区域内对经济增长的影响。文章利用1994～2013年经济和旅游业统计数据，以九寨沟县为起点，逐级放大区域尺度，考察九寨沟县、阿坝州、四川省、西南部地区、西部地区和全国6个尺度区域内旅游业对经济的影响。面板数据回归结果表明：九寨沟县、阿坝州、四川省、西南部地区和西部地区和全国旅游对经济的弹性系数分别为0．41、0．62、0．72、0．71、0．73与0．16。随区域尺度逐步增大，旅游的经济效益呈现先增加后下降形态。在最小与最大尺度区域，经济发展受旅游业的影响较小，其他尺度经济受旅游业的影响较大。 展开更多

关键词 旅游经济 面板数据 弹性分析 尺度效应 格兰杰因果检验

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中国保险业发展与经济增长关系的研究 被引量：26

8

作者 任燕燕 徐晓艳 《山东大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2008年第1期91-96,共6页

利用单位根检验、格兰杰因果关系检验等计量经济方法,对中国保险业发展与经济增长关系进行了实证分析。认为二者为近似的因果关系,经济增长对保险业发展的作用远大于保险业发展对经济增长的作用,并对作用的大小进行了量化;利用平行数据... 利用单位根检验、格兰杰因果关系检验等计量经济方法,对中国保险业发展与经济增长关系进行了实证分析。认为二者为近似的因果关系,经济增长对保险业发展的作用远大于保险业发展对经济增长的作用,并对作用的大小进行了量化;利用平行数据模型将31个省市数据分成5组计算出了各个省市保险业发展对经济增长的贡献度。样本为中国1980-2004年及31个省市1997-2004年的保险密度与人均国内生产总值的数据。 展开更多

关键词 保险密度 经济增长 平行数据模型 格兰杰因果检验

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土地城镇化与人口城镇化的非协调性和互动关系 被引量：28

9

作者 严思齐 吴群 《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第11期28-36,共9页

土地城镇化与人口城镇化失调是我国目前城镇化进程中的一个突出问题。但对各地区土地城镇化与人口城镇化的非协调性进行全面系统分析的研究相对较少。此外,鲜有研究对土地城镇化与人口城镇化之间的互动关系进行实证检验。本研究利用我国... 土地城镇化与人口城镇化失调是我国目前城镇化进程中的一个突出问题。但对各地区土地城镇化与人口城镇化的非协调性进行全面系统分析的研究相对较少。此外,鲜有研究对土地城镇化与人口城镇化之间的互动关系进行实证检验。本研究利用我国2005—2013年间的省级面板数据考察各省级行政区土地城镇化与人口城镇化的非协调性,并通过构建和估计面板向量自回归模型探究土地城镇化与人口城镇化之间的互动关系。研究发现,土地城镇化与人口城镇化的非协调性存在着显著的时空差异。在样本期的后半段(2009—2013年),多个省级行政区人口城镇化滞后于土地城镇化的程度有所加深。根据全样本期内土地城镇化与人口城镇化非协调性的严重程度,可将各省级行政区划分为5个等级。城镇常住人口变化对建成区面积变化具有显著的正向影响;建成区面积变化对城镇常住人口变化的影响方向虽然为正,但该影响不具有统计显著性。从而表明人口城镇化对土地城镇化起到了推动作用,但土地城镇化却未能有效地带动和促进人口城镇化。此外,第二、三产业增加值变化对城镇常住人口变化具有显著的正向影响。研究从改革新增建设用地指标分配方式、抑制城市空间粗放扩张及推动户籍制度改革和基本公共服务均等化等方面提出了促进土地城镇化和人口城镇化协调发展的政策建议。 展开更多

关键词 土地城镇化 人口城镇化 面板向量自回归模型 格兰杰因果关系检验

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我国农民受教育水平与农民收入关系的实证研究 被引量：20

10

作者 辛岭 王艳华 《技术经济》 2008年第4期63-68,共6页

基于协整理论的Panel Data模型,运用Granger因果关系检验,从实证角度分析了我国农民受教育水平对农民收入的影响,并比较了地区因素对农民收入的影响。得出结论:我国农民受教育水平是农民收入变动的Granger原因,农民收入和农民受教育水... 基于协整理论的Panel Data模型,运用Granger因果关系检验,从实证角度分析了我国农民受教育水平对农民收入的影响,并比较了地区因素对农民收入的影响。得出结论:我国农民受教育水平是农民收入变动的Granger原因,农民收入和农民受教育水平之间存在长期的稳定均衡关系。 展开更多

关键词 农民受教育水平 农民收入 granger因果关系检验 panel data模型

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中国区域经济协调发展中的投资导向研究 被引量：5

11

作者 才国伟 王曦 舒元 《南方经济》 北大核心 2007年第4期56-66,共11页

总体上以投资促经济增长的发展战略,有可能因忽视区域特点而产生误导。有鉴于此,本文应用省区面板数据,分别从总体和分区域地检验了投资与增长之间的Granger因果关系,并在因果关系的条件下计算了投资对增长的长期影响系数。结果发现,在... 总体上以投资促经济增长的发展战略,有可能因忽视区域特点而产生误导。有鉴于此,本文应用省区面板数据,分别从总体和分区域地检验了投资与增长之间的Granger因果关系,并在因果关系的条件下计算了投资对增长的长期影响系数。结果发现,在不同区域投资与增长之间的因果关系呈现出不同的特点,而且投资对增长的影响方向与作用力度迥异。文章最后也尝试着寻求推动区域经济发展的共同因素。本文的理论含义是,总体分析因为忽略了区域特征而产生严重误导;政策建议是,投资应侧重东、中部地区,尤其是中部地区,而西部地区更应注重科技投入和引进外资等发展策略。 展开更多

关键词 区域经济 投资导向 面板数据 granger 因果

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中国对外直接投资对进出口贸易的影响分析 被引量：23

12

作者 胡昭玲 宋平 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2012年第3期65-69,共5页

笔者在分析对外直接投资对进出口贸易影响机制的基础上,使用1993年～2009年中国对105个国家(地区)直接投资和进出口贸易的面板数据,应用动态VAR模型和面板格兰杰因果检验方法对我国的情况进行实证研究。结果表明:我国对外直接投资与出... 笔者在分析对外直接投资对进出口贸易影响机制的基础上,使用1993年～2009年中国对105个国家(地区)直接投资和进出口贸易的面板数据,应用动态VAR模型和面板格兰杰因果检验方法对我国的情况进行实证研究。结果表明:我国对外直接投资与出口及进口之间均存在双向格兰杰因果关系,对外直接投资是贸易创造型的,但这种创造效应还较为有限。因此,应积极发展对外直接投资,并发挥其与贸易的良性互动关系。 展开更多

关键词 对外直接投资 进出口贸易 影响机制 面板格兰杰因果检验

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大股东持投比例和公司绩效的因果关系研究——基于我国上市公司面板数据的格兰杰因果检验 被引量：7

13

作者 杜沔 顾亮 《预测》 CSSCI 北大核心 2010年第3期50-54,共5页

在公司治理的分析框架中股权结构与公司绩效的关系是一个颇具争议的问题,国内外实证研究很多,但实证结果没有得到一致的结论。本文以我国201家上市公司2000～2007年的1608个面板数据为样本,应用新近发展的Panel-Data Granger因果检验方... 在公司治理的分析框架中股权结构与公司绩效的关系是一个颇具争议的问题,国内外实证研究很多,但实证结果没有得到一致的结论。本文以我国201家上市公司2000～2007年的1608个面板数据为样本,应用新近发展的Panel-Data Granger因果检验方法对大股东持股比例与公司绩效的关系进行检验,发现大股东持股比例和公司绩效之间互为因果。 展开更多

关键词 大股东持股比例 公司绩效 格兰杰因果检验 面板数据

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制度质量与中国区域经济增长差异的格兰杰因果分析——基于中国区域面板数据 被引量：11

14

作者 张莉 黄汉民 郭苏文 《华东经济管理》 CSSCI 2014年第2期59-63,共5页

文章以中国31个省市1994-2012年的经济增长和制度质量指标构成的面板数据为基础进行单位根、协整检验及格兰杰因果检验,实证检验了制度质量与中国区域经济增长差异之间的关系。结果表明,制度质量差异是中国区域经济增长差异的重要原因,... 文章以中国31个省市1994-2012年的经济增长和制度质量指标构成的面板数据为基础进行单位根、协整检验及格兰杰因果检验,实证检验了制度质量与中国区域经济增长差异之间的关系。结果表明,制度质量差异是中国区域经济增长差异的重要原因,同时经济增长差异也会致使区域间的制度环境不同。为此,各级政府应加强制度建设,促进市场化发展,为经济主体提供公平的竞争环境,改善产权关系,提高政府效率,使经济增长和制度环境得以良性循环发展,同时这也是缩小区域经济增长差异以及经济落后地区实现赶超最根本的途径之一。 展开更多

关键词 区域经济增长 制度质量 面板数据 格兰杰因果检验

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省域自主创新的金融支撑体系研究——基于面板数据的实证分析 被引量：8

15

作者 柏玲 唐艳玲 袁蕾 《产经评论》 2011年第3期36-46,共11页

本文运用面板协整分析、Granger因果检验与误差修正模型,对1998-2008年我国31个省域的金融支撑体系与自主创新能力之间的关系进行了实证分析。结果表明:长期来看,我国省域金融支撑与自主创新之间存在着稳定的均衡关系,金融支持是自主创... 本文运用面板协整分析、Granger因果检验与误差修正模型,对1998-2008年我国31个省域的金融支撑体系与自主创新能力之间的关系进行了实证分析。结果表明:长期来看,我国省域金融支撑与自主创新之间存在着稳定的均衡关系,金融支持是自主创新的Granger原因,并且落后地区自主创新的发展对金融的依赖性要大于发达地区。从短期来看,金融体系的不同方面对自主创新的影响却大相径庭。其中金融规模对自主创新具有正的短期效应,但这种短期效应具有时滞性,一般在3年后才开始显现出来。而金融体系的金融效率和金融结构对自主创新起抑制作用。 展开更多

关键词 金融支撑 自主创新 面板数据 granger因果检验 误差修正模型

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格兰杰因果检验中不同检验方法的功效比较 被引量：8

16

作者 范传棋 范丹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第23期9-13,共5页

文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效果进行了小样本模拟。研究结果表明:(1)极小样本条件下(n￡50),LR统计量检验效果最佳,MWald统计量检验效果较差。(2)随着样本的增大,Wald、Mwald统计量... 文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效果进行了小样本模拟。研究结果表明:(1)极小样本条件下(n￡50),LR统计量检验效果最佳,MWald统计量检验效果较差。(2)随着样本的增大,Wald、Mwald统计量检验效果将会逐步改善。(3)较大样本条件下(n=200,400),F、LR、Wald、Mwald四个统计量检验效果差异变小;在二维系统中,Wald、Mwald统计量检验效果最佳,LR统计量检验效果最差。(4)F统计量检验效果比较稳定,不随样本的增加出现较大改变。因此,在极小样本情况下,适合采用LR统计量检验序列间的格兰杰因果关系;在较大样本情况下,适合采用Wald、Mwald统计量检验序列间的格兰杰因果关系;而F统计量既适用极小样本的检验,也适用较大样本的检验。 展开更多

关键词 格兰杰因果检验 ECM模型 数据生成 蒙特卡洛模拟

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安徽出口与经济增长关系的实证分析 被引量：6

17

作者 王宇新 郑丕谔 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期354-357,共4页

文章从增长率的角度利用协整分析技术、格兰杰因果关系检验方法以及平行数据计量经济学模型,对安徽出口与经济增长关系进行了实证分析。结果表明,安徽出口增长与经济增长之间存在着协整关系,但出口增长还不是经济增长的原因,安徽出口弹... 文章从增长率的角度利用协整分析技术、格兰杰因果关系检验方法以及平行数据计量经济学模型,对安徽出口与经济增长关系进行了实证分析。结果表明,安徽出口增长与经济增长之间存在着协整关系,但出口增长还不是经济增长的原因,安徽出口弹性偏高,据此对进一步加大安徽出口工作力度,增强出口对经济增长的拉动作用,提出了相关的政策和建议。 展开更多

关键词 经济增长 协整检验 因果关系 平行数据模型

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基于产业视角的电力消费与经济增长关系研究 被引量：2

18

作者 檀勤良 张兴平 魏咏梅 《华北电力大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第4期107-112,共6页

以1980～2011年数据为样本，利用多变量模型分析了我国三次产业电力消费与经济增长之间的关系。分析结果指出我国不同产业电力消费与产业增加值之间存在协整关系。基于向量误差修正模型进行了Grang．er因果分析，结果证实：短期存在从... 以1980～2011年数据为样本，利用多变量模型分析了我国三次产业电力消费与经济增长之间的关系。分析结果指出我国不同产业电力消费与产业增加值之间存在协整关系。基于向量误差修正模型进行了Grang．er因果分析，结果证实：短期存在从第一产业电力消费到产业增加值的单向Granger因果关系。但长期存在相反方向的Granger因果关系；第二产业电力消费和产业增加值存在长期的双向Granger因果关系．但短期不存在因果关系；对于第三产业，长短期都存在从产业增加值到电力消费的单向Granger因果关系。方差分解分析进一步证实了Granger因果关系。研究结论对能源政策的制定具有一定的参考价值。 展开更多

关键词 电力消费 granger因果关系检验 经济增长 向量误差修正模型 面板数据

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我国科技投入效率、效果评价研究 被引量：27

19

作者 贺德方 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2006年第6期740-748,共9页

本文分别利用数据包络分析（DEA）方法和格兰杰（Granger）因果检验法对我国1991—2004年科技投入的效率、效果进行测度。科技投入效率的实证结果表明，如果用技术进步为社会经济发展带来的效应作为衡量科技投入产出的指标，我国科技投... 本文分别利用数据包络分析（DEA）方法和格兰杰（Granger）因果检验法对我国1991—2004年科技投入的效率、效果进行测度。科技投入效率的实证结果表明，如果用技术进步为社会经济发展带来的效应作为衡量科技投入产出的指标，我国科技投入总体上是相对有效的，只是在投入规模上还需进行调整，以提高规模效率，进而提高科技投入的总效率；科技投入效果的实证结果表明，我国科技投入是有效的，对经济增长的贡献明显（包括经济增长数量和质量）；科技投入是我国经济增长的格兰杰原因，即我国科技投入对经济增长的影响效果明显，这说明我国科技投入已经成为促进经济增长的重要手段。 展开更多

关键词 科技投入 相对效率 数据包络分析 格兰杰因果检验

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企业专利实力指数的构建及与市场价值相关性研究 被引量：3

20

作者 王言 鲍新中 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2016年第8期122-127,共6页

[目的/意义]专利质量对企业自身、对投资人以及其他利益相关者都至关重要,但是关于专利质量与企业价值相关性分析的研究并不多见。[方法/过程]选取了中国创业板上市的100家企业2010-2015年专利指标与企业价值托宾Q值数据,采用面板格兰... [目的/意义]专利质量对企业自身、对投资人以及其他利益相关者都至关重要,但是关于专利质量与企业价值相关性分析的研究并不多见。[方法/过程]选取了中国创业板上市的100家企业2010-2015年专利指标与企业价值托宾Q值数据,采用面板格兰杰因果检验,研究了专利指标和托宾Q值的关系,并在此基础上选取专利实力指标,建立企业专利实力指数,对企业综合专利实力指数进行了计算,并与这些企业的股票市场表现进行了比较分析。[结果/结论]研究结果表明:企业专利实力指数的高低与其股票的市场表现高度相关。 展开更多

关键词 专利实力指数 专利质量 中国创业板 格兰杰因果检验 托宾Q值 股票市场表现

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