基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型 被引量：24

1

作者 刘轶芳 迟国泰 +2 位作者 余方平 孙韶红 王玉刚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1572-1575,共4页

在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确... 在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确定衰减因子的方法.二是通过分别对大豆和豆粕期货合约的衰减因子进行确定,发现不同品种不同时间的衰减因子显著不同,因此,对于不同商品有区别地采用相应的衰减因子;解决以往预测模型对不同期货商品的预测均采用同一模型的问题. 展开更多

关键词 期货交易 GARCH—ewma模型 期货价格 预测模型

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可变抽样区间几何EWMA控制图的经济设计 被引量：11

2

作者 薛丽 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2013年第4期126-132,共7页

为了降低生产过程周期成本,本文对单位缺陷数服从几何分布时,可变抽样区间的指数加权移动平均(EWMA)控制图进行经济设计。首先建立可变抽样区间几何EWMA控制图的经济模型,使单位时间期望费用最小来确定参数的最优值;其次用遗传算法来寻... 为了降低生产过程周期成本,本文对单位缺陷数服从几何分布时,可变抽样区间的指数加权移动平均(EWMA)控制图进行经济设计。首先建立可变抽样区间几何EWMA控制图的经济模型,使单位时间期望费用最小来确定参数的最优值;其次用遗传算法来寻找经济模型的最优解;最后对可变抽样区间几何EWMA控制图的经济模型进行灵敏度分析和最优性分析。研究结果表明单位时间期望费用分别随着异常原因发生的频率、过程失控时单位时间的质量费用、发现异常原因的时间期望值和纠正过程的时间期望值的增大而增大。 展开更多

关键词 可变抽样区间 几何分布 指数加权移动平均（ewma）控制图 经济设计

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基于预防维修和质量损失函数的VSI EWMA控制图经济设计 被引量：8

3

作者 薛丽 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第2期116-121,共6页

为了提高过程监控效率的同时降低过程控制成本,研究可变抽样区间(VSI)指数加权移动平均(EWMA)控制图的经济设计问题.首先建立基于预防维修和质量损失函数的VSI EWMA控制图联合经济模型;使单位时间的损失成本函数最小来确定参数的最优值... 为了提高过程监控效率的同时降低过程控制成本,研究可变抽样区间(VSI)指数加权移动平均(EWMA)控制图的经济设计问题.首先建立基于预防维修和质量损失函数的VSI EWMA控制图联合经济模型;使单位时间的损失成本函数最小来确定参数的最优值;其次用遗传算法来寻找联合经济模型的最优解,并给出一个算例.最后对VSI EWMA控制图联合经济模型进行灵敏度分析,得出控制图模型参数对设计参数的影响关系. 展开更多

关键词 可变抽样区间 指数加权移动平均(ewma)控制图 经济设计 质量损失函数 预防维修

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具有可变样本容量的非正态EWMA控制图 被引量：3

4

作者 薛丽 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第6期224-229,共6页

为了提高控制图的监控效率,本文研究非正态分布下,EWMA控制图的可变样本容量设计问题。首先利用Burr分布近似各种非正态分布,构造可变样本容量的非正态EWMA控制图;其次运用马尓科夫链法计算可变样本容量非正态EWMA控制图的平均运行长度... 为了提高控制图的监控效率,本文研究非正态分布下,EWMA控制图的可变样本容量设计问题。首先利用Burr分布近似各种非正态分布,构造可变样本容量的非正态EWMA控制图;其次运用马尓科夫链法计算可变样本容量非正态EWMA控制图的平均运行长度;然后与传统的非正态EWMA控制图进行比较得出:当过程中出现小波动时,可变样本容量的非正态EWMA控制图能够更快地发现过程中的异常波动,具有较小的平均运行长度,其监控效率明显优于传统的非正态EWMA控制图。 展开更多

关键词 可变样本容量 BURR分布 指数加权移动平均(ewma)图 马尓科夫链法

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基于田口质量损失函数的非正态EWMA控制图优化设计 被引量：1

5

作者 薛丽 《工业工程》 北大核心 2011年第5期75-78,共4页

结合随机过程均值偏移的概率分布和田口质量损失函数,研究了非正态EWMA控制图的优化设计问题。利用Burr分布近似各种非正态分布,使田口质量损失函数的总平均值最小进而确定参数的最优值,对比研究表明该方法设计的非正态EWMA(ML-EWMA)控... 结合随机过程均值偏移的概率分布和田口质量损失函数,研究了非正态EWMA控制图的优化设计问题。利用Burr分布近似各种非正态分布,使田口质量损失函数的总平均值最小进而确定参数的最优值,对比研究表明该方法设计的非正态EWMA(ML-EWMA)控制图明显优于统计方法设计的非正态EWMA控制图,具有较小的质量损失。 展开更多

关键词 ewma控制图 非正态分布 田口质量损失函数 随机过程均值偏移

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基于EWMA控制图的多变异源统计过程控制方法 被引量：1

6

作者 张鼎周 包雷 《电子质量》 2017年第8期1-4,共4页

指数加权移动平均(EWMA)控制图在统计质量控制过程中对小偏移比Shewhart控制图敏感而备受质量控制界的关注,该文利用方差分析方法对多变异源质量控制模型予以解析,并介绍了变异源指数加权移动平均控制图构建和计算方法,应用示例的结果表... 指数加权移动平均(EWMA)控制图在统计质量控制过程中对小偏移比Shewhart控制图敏感而备受质量控制界的关注,该文利用方差分析方法对多变异源质量控制模型予以解析,并介绍了变异源指数加权移动平均控制图构建和计算方法,应用示例的结果表明:当偏移量小于1.5σ时检出能力优于Shewhart控制图。 展开更多

关键词 ewma 多变异源 统计过程控制

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基于EWMA算法的无线通信协议速率选择 被引量：1

7

作者 赵斌洁 《通信电源技术》 2022年第16期21-23,共3页

无线通信网络环境不断变化,动态的数据截取使得发送速率也在不断改变,实时动态数据传输的可靠性和计算结果的准确性需要提升。传统算法在数据丢失和偏差方面存在难以解决的问题,而指数加权移动平均(Exponentially Weighted Moving-Avera... 无线通信网络环境不断变化,动态的数据截取使得发送速率也在不断改变,实时动态数据传输的可靠性和计算结果的准确性需要提升。传统算法在数据丢失和偏差方面存在难以解决的问题,而指数加权移动平均(Exponentially Weighted Moving-Average,EWMA)算法则能适应大数据量和数据动态增添的网络环境。通过研究EWMA算法的基本运算原理,分析其在无线通信协议速率选择方面的应用。 展开更多

关键词 无线通信 指数加权移动平均(ewma) 信息传输速率

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基于预防维修的可变抽样区间泊松EWMA控制图经济设计

8

作者 薛丽 曹逗逗 王秋语 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第9期107-113,共7页

现代质量控制的核心技术和方法始终围绕着如何提高监控效率和降低控制成本问题而展开。统计过程控制是一种常用的质量控制方法,其重要的工具——控制图对过程中的质量特性值进行统计并描点达到监控过程质量状态的目的。控制图的设计方... 现代质量控制的核心技术和方法始终围绕着如何提高监控效率和降低控制成本问题而展开。统计过程控制是一种常用的质量控制方法,其重要的工具——控制图对过程中的质量特性值进行统计并描点达到监控过程质量状态的目的。控制图的设计方法将会对产品过程的监控效率和控制成本产生较大影响。针对只考虑传统控制图参数固定以及控制图统计设计的情形,传统的缺陷数c控制图基于泊松分布建立以监控制造过程中产品的缺陷数。为了降低控制过程成本并提高缺陷数c控制图的监控效率,研究预防维修策略下可变抽样区间(VSI) EWMA图的经济设计问题。首先,建立泊松分布下VSI EWMA控制图的经济模型。其次,令单位时间的损失成本函数最小得到经济模型的最优解。以化工建材行业为例,说明如何根据预防维修策略下所构建的控制图经济模型得到最优参数。然后,为得到设计参数与模型参数的影响关系,对经济模型灵敏度分析。最后,对经济模型进行最优性分析验证其优越性。 展开更多

关键词 ewma控制图 可变抽样区间 经济设计 预防维修策略

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南水北调中线总干渠水情数据智能清洗 被引量：3

9

作者 陈晓楠 顾起豪 +2 位作者 张召 靳燕国 顾沁扬 《南水北调与水利科技（中英文）》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期436-444,共9页

南水北调中线总干渠水位、流量等实时水情数据受外界扰动、测量系统误差等因素影响而产生的病态水情数据将造成调度模型计算失真,甚至导致计算失败。为此,针对上下游流量数据空间上的逻辑错误和水位数据时间序列的跳变,分别建立基于粒... 南水北调中线总干渠水位、流量等实时水情数据受外界扰动、测量系统误差等因素影响而产生的病态水情数据将造成调度模型计算失真,甚至导致计算失败。为此,针对上下游流量数据空间上的逻辑错误和水位数据时间序列的跳变,分别建立基于粒子群优化的水量平衡模型和指数加权滑动平均模型,对病态水情数据在空间、时间上实施横向、纵向清洗处理。以穿黄节制闸至漳河节制闸间的渠段为典型研究区间,利用模型自动识别流量倒挂点,并对该渠段涉及的12座节制闸、26处分水点的流量数据进行统一修正,实现了上下游逻辑上的合理性。同时,选取研究渠段内的闫河节制闸为代表,在48 h内运行基本稳定状态下,对每2 h的闸前水位数据序列进行分析,自动识别出跳变数据并进行合理修正。结果表明:建立的模型可自动识别病态水情数据并进行智能清洗,处理后的数据能够较好地满足输水调度分析决策的需要,因此该模型具有推广应用的价值。 展开更多

关键词 南水北调中线 数据清洗 输水调度 粒子群优化算法 指数加权滑动平均模型

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提高传感器故障检测能力的研究 被引量：1

10

作者 邱天 刘吉臻 《动力工程》 EI CSCD 北大核心 2008年第1期80-83,共4页

提高传感器故障检测系统检测小故障的能力,对提高工业过程的安全和经济性有重要意义.通过推导证明:对过程数据进行指数加权滑动平均(EWMA)滤波后,(T2H)指标的阈值保持不变,而T2H指标相对于滤波前得到放大,因此滤波后T2H指标的故障检测... 提高传感器故障检测系统检测小故障的能力,对提高工业过程的安全和经济性有重要意义.通过推导证明:对过程数据进行指数加权滑动平均(EWMA)滤波后,(T2H)指标的阈值保持不变,而T2H指标相对于滤波前得到放大,因此滤波后T2H指标的故障检测精度得到提高,有利于及时检测到更小的传感器故障,提高了T2H指标检测小故障的能力,降低误报率,更易区分传感器的偏差故障和漂移故障.由于EWMA滤波会滤除一定的过程噪声,因此不推荐采用滤波方法检测传感器精度下降的故障. 展开更多

关键词 自动控制技术 主元分析 故障检测 传感器 指数加权滑动平均滤波器

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自适应参数的网络异常流量检测方法

11

作者 步山岳 王汝传 张海艳 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期73-77,共5页

分布式拒绝服务(DDoS)攻击对互联网的稳定性和安全性构成了严重的威胁.对网络流量进行异常检测,发现异常后再对数据包进行分析,实施相应措施,有利于降低系统开销.该文给出了网络流量均值和阈值能够根据网络环境变化的自适应调整算法.分... 分布式拒绝服务(DDoS)攻击对互联网的稳定性和安全性构成了严重的威胁.对网络流量进行异常检测,发现异常后再对数据包进行分析,实施相应措施,有利于降低系统开销.该文给出了网络流量均值和阈值能够根据网络环境变化的自适应调整算法.分析了参数的设置对误报警、动态调整报警阈值等的影响.实验结果表明设计的系统是有效和正确的,可以在提高异常流量检测准确性的同时降低运行开销,可以直接应用于检测SYN洪水攻击等. 展开更多

关键词 流量检测 CUSUM算法 ewma算法 报警闽值

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ATM网络中基于测量的接入允许控制的研究

12

作者 陆烨 郭放 邵世煌 《中国纺织大学学报》 CSCD 1999年第6期26-28,共3页

如何充分利用现有ATM局域网络资源和向用户提供保证的服务质量(QoS)是国内外十分重视的一个研究课题.基于测量的网络性能分析方法是作用于一个已经存在的真实网络系统上,对现有的网络资源进行数据采集、性能分析;接入允许控制是对一个AT... 如何充分利用现有ATM局域网络资源和向用户提供保证的服务质量(QoS)是国内外十分重视的一个研究课题.基于测量的网络性能分析方法是作用于一个已经存在的真实网络系统上,对现有的网络资源进行数据采集、性能分析;接入允许控制是对一个ATM交换系统进行流量管理.着重讨论将两者结合起来进行ATM网络资源管理,以获得优化ATM网络资源和保证的QoS的作用. 展开更多

关键词 接入允许控制 ATM网络 流置管 资源管理

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基于指数加权移动平均控制图的沥青路面多变异源施工过程动态控制研究 被引量：4

13

作者 张宗兵 徐志勇 +2 位作者 陈刚 王云 杨雄伟 《国防交通工程与技术》 2021年第6期32-35,共4页

基于高速公路沥青路面施工建设质量动态管控技术应用较少、检测数据利用不充分等问题,在分析传统休哈特图不足后,将指数加权移动平均(EWMA)控制图引入到高速公路沥青路面施工质量动态控制,并将路面施工的质量特征值定义为多变异源数据... 基于高速公路沥青路面施工建设质量动态管控技术应用较少、检测数据利用不充分等问题,在分析传统休哈特图不足后,将指数加权移动平均(EWMA)控制图引入到高速公路沥青路面施工质量动态控制,并将路面施工的质量特征值定义为多变异源数据类型。结合云南省某路面施工沥青混合料温度及沥青重量实测数据,对比分析了传统的休哈特控制图、指数加权移动平均控制图两种控制图方案,结果表明EWMA控制图在适用性、检出力方面的应用效果明显优于传统休哈特控制图方法。应用多变异源的数学模型,解决了以往施工控制中虚发警报过高的问题。 展开更多

关键词 道路工程 质量动态控制 休哈特 指数加权移动平均(ewma) 统计过程控制(SPC) 多变异源

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