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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
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作者 潘群星 杜修立 张兵 《统计与决策》 北大核心 2025年第9期66-71,共6页
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型... 文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型的记忆性仍是公开的,这三种模型都无法实现平稳;平稳的LMGARCH模型是一个长记忆过程,平稳的HYGARCH模型是一个中记忆过程;以上模型的设定都存在非负性约束条件。 展开更多
关键词 (1 1)-阶GARCH类模型 ARCH(∞)过程 脉冲响应函数 VOLTERRA级数
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基于可加逻辑回归的二元内生处理效应估计及其应用
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作者 高扬 周玮 钟威 《统计研究》 北大核心 2025年第12期128-138,共11页
借助观测数据评估经济政策的因果效应时,处理变量通常具有内生性,即处理变量与回归误差项具有相关性,从而导致回归系数不相合。本文提出基于可加逻辑回归的二元内生处理效应估计方法,具体而言,采用可加逻辑回归模型,有效刻画内生变量与... 借助观测数据评估经济政策的因果效应时,处理变量通常具有内生性,即处理变量与回归误差项具有相关性,从而导致回归系数不相合。本文提出基于可加逻辑回归的二元内生处理效应估计方法,具体而言,采用可加逻辑回归模型,有效刻画内生变量与工具变量的非线性关系,同时利用组Lasso方法选择重要工具变量。利用所得倾向得分近似二元内生处理变量的最优工具变量,可以有效降低处理效应估计量的方差。此外,为弥补单选法在模型选择上的不足,采用双选法来识别可能因单选法而被遗漏的重要控制变量,以减少遗漏变量偏误。本文证明所提出的二元内生处理效应估计量具有相合性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟显示该方法有良好的有限样本表现。在实证分析方面,应用该方法研究身体健康是否会影响个人收入等问题。 展开更多
关键词 平均处理效应 内生性 高维工具变量 可加逻辑回归 双选法
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移动互联网用户采纳研究——基于感知利益、成本和风险视角 被引量:37
3
作者 杨永清 张金隆 +1 位作者 满青珊 慕庆国 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2012年第1期200-206,F0003,共8页
基于感知利益、成本和风险视角,对移动互联网用户采纳行为进行研究,构建用户采纳的结构方程模型,以揭示影响用户采纳移动互联网的关键因素及其作用机理。利用SPSS软件对模型量表进行探索性因子分析,使用SmartPLS软件对模型量表进行验证... 基于感知利益、成本和风险视角,对移动互联网用户采纳行为进行研究,构建用户采纳的结构方程模型,以揭示影响用户采纳移动互联网的关键因素及其作用机理。利用SPSS软件对模型量表进行探索性因子分析,使用SmartPLS软件对模型量表进行验证性因子分析和对结构方程模型的假设进行检验。结果显示用户对移动互联网的感知有用性、感知乐趣、无所不在性、感知成本对感知价值影响显著,感知价值、社会影响和感知有用性对用户采纳意向有直接影响,用户创新意识对感知价值与用户采纳意向的关系有显著负向调节作用。最后,对研究结果进行了讨论,提出促进我国移动互联网发展的建议。 展开更多
关键词 移动互联网 感知价值 感知利益 感知风险 感知成本
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影响煤炭价格因素的相关性分析与检验 被引量:37
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作者 谢守祥 谭清华 宋阳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第22期57-60,共4页
本文利用误差修正模型对影响煤炭价格因素进行了实证分析,同时对近几年煤炭价格上涨原因进行了理论分析,得出煤炭需求波动是价格波动的格兰杰原因。煤炭供给虽然对价格产生影响,但并不是价格波动的根本原因,价格上涨主要取决于短期需求... 本文利用误差修正模型对影响煤炭价格因素进行了实证分析,同时对近几年煤炭价格上涨原因进行了理论分析,得出煤炭需求波动是价格波动的格兰杰原因。煤炭供给虽然对价格产生影响,但并不是价格波动的根本原因,价格上涨主要取决于短期需求的增加。煤炭价格的放开对煤炭价格的上涨起到了推动作用。近几年的煤炭价格大幅上涨,反映了煤炭市场化后煤炭需求缺口对煤炭价格的影响过程。 展开更多
关键词 煤炭价格 需求 供给 误差修正模型
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基于UTAUT模型的消费者网络购物影响因素研究 被引量:31
5
作者 谭春辉 张洁 曾奕棠 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第3期28-30,共3页
以UTAUT模型为基础,将绩效期望、努力期望、社会影响、感知风险、促成因素、消费者创新性作为核心变量,同时将网购频率、月可支配收入和消费者创新性作为调节变量,提出初始理论模型和假设,并采用结构化模型方法来进行验证。实证结果表明... 以UTAUT模型为基础,将绩效期望、努力期望、社会影响、感知风险、促成因素、消费者创新性作为核心变量,同时将网购频率、月可支配收入和消费者创新性作为调节变量,提出初始理论模型和假设,并采用结构化模型方法来进行验证。实证结果表明,绩效期望、促成因素、消费者创新性对消费者采纳网络购物具有正向影响,感知风险对消费者采纳网络购物具有负向影响,而努力期望、社会影响并不会正向影响消费者的网络购物意愿。另外,网购频率、月可支配收入、消费者创新性等三个调节变量对主要变量间的关系有或多或少的影响。 展开更多
关键词 UTAUT 网络购物意图 网络购物行为 网络购物
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基于组合权的企业信贷能力综合评价 被引量:12
6
作者 谷志红 牛东晓 +1 位作者 王会青 王强 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2005年第4期59-62,共4页
在能源企业的信贷能力评价中,评价方法不仅要反映评价指标所传递的客观信息价值,还要考虑分析者对评价指标价值的主观判断。把反映主观判断和客观信息价值的权值结合起来形成组合权,并运用距离综合评价方法给出评价结果,使决策更符合实... 在能源企业的信贷能力评价中,评价方法不仅要反映评价指标所传递的客观信息价值,还要考虑分析者对评价指标价值的主观判断。把反映主观判断和客观信息价值的权值结合起来形成组合权,并运用距离综合评价方法给出评价结果,使决策更符合实际决策过程。通过实例说明,该方法实用。 展开更多
关键词 信贷能力 层次分析法 熵值法 距离综合评价
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基于UWPA算子的区间组合预测模型及其应用 被引量:13
7
作者 朱家明 陈华友 +1 位作者 周礼刚 程玲华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第19期83-86,共4页
由于现有的区间组合预测方法通常只考虑到数据本身的重要性,忽略了数据之间的关系。Power算子可以反映数据之间的关系。为了体现各个单项预测方法数据之间的相互影响,文章将Power算子与连续有序加权(COWA)算子结合起来,构建基于不确定加... 由于现有的区间组合预测方法通常只考虑到数据本身的重要性,忽略了数据之间的关系。Power算子可以反映数据之间的关系。为了体现各个单项预测方法数据之间的相互影响,文章将Power算子与连续有序加权(COWA)算子结合起来,构建基于不确定加权Power平均(UWPA)算子的连续区间组合预测模型,提出了非劣性和优性组合预测的概念,并研究了模型的性质。通过实例分析说明该区间组合预测方法的有效性,并对参数做了灵敏度分析。 展开更多
关键词 区间组合预测 COWA算子 Power算子 UWPA算子
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基于模糊层次分析的城市水环境治理绩效评价 被引量:23
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作者 章恒全 王旭华 谢丹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第22期60-62,共3页
城市水环境治理是一个受多种因素影响的整体,本文根据城市水环境治理的特点和要求,选取影响水环境治理过程中的主要因素,构建城市水环境治理绩效的模糊综合评价因素集,建立模糊综合评价模型,运用该模型对城市水环境治理的绩效进行评价,... 城市水环境治理是一个受多种因素影响的整体,本文根据城市水环境治理的特点和要求,选取影响水环境治理过程中的主要因素,构建城市水环境治理绩效的模糊综合评价因素集,建立模糊综合评价模型,运用该模型对城市水环境治理的绩效进行评价,为城市水环境治理的绩效评价提供了可量化的科学评价方法。 展开更多
关键词 城市水环境 模糊综合评价 层次分析法 绩效评价
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回归分析在新股股价预测建模中的应用 被引量:6
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作者 郭国雄 陈玲 +1 位作者 栾长福 陆子强 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期57-59,共3页
针对我国A股股市的特点 ,运用统计学和财务分析等方法 ,系统分析了影响新股上市股价的相关因素 .对抽取的股票样本数据进行了线性回归分析 ,得出了各因素所占权重 ,建立了一个预测新股上市第一天开盘价的数学模型 ,并以此模型为基础在... 针对我国A股股市的特点 ,运用统计学和财务分析等方法 ,系统分析了影响新股上市股价的相关因素 .对抽取的股票样本数据进行了线性回归分析 ,得出了各因素所占权重 ,建立了一个预测新股上市第一天开盘价的数学模型 ,并以此模型为基础在计算机上开发了新股定价预测系统 .实践表明 ,该系统对于新股的投资决策具有积极的指导意义 . 展开更多
关键词 新股 股价预测 线性回归分析 股票市场 发行价 开盘价 数学模型
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基于多元概率单位模型的农户多样化生计策略分析 被引量:19
10
作者 梁义成 李树茁 李聪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第15期63-67,共5页
多样化生计是农村可持续发展的重要内容。文章研究借鉴和改进国际上普遍使用的可持续生计分析框架,利用1074份农户调查数据,通过计算多个指标识别农户的非农和农业多样化生计策略,采用多元概率单位模型实证估计农户多样化生计策略的影... 多样化生计是农村可持续发展的重要内容。文章研究借鉴和改进国际上普遍使用的可持续生计分析框架,利用1074份农户调查数据,通过计算多个指标识别农户的非农和农业多样化生计策略,采用多元概率单位模型实证估计农户多样化生计策略的影响因素。 展开更多
关键词 家庭结构 可持续生计分析 多样化 多元概率单位模型
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可再生能源价值构成与定价模型研究 被引量:11
11
作者 刘岩 于渤 洪富艳 《预测》 CSSCI 北大核心 2011年第1期61-65,共5页
可再生能源由于其特有的资源和环境优势,已成为发达国家能源战略的重要组成部分和实现低碳经济发展模式的重要途径。我国可再生能源产业处于起步阶段,较高的投资成本使其在市场机制环境下无力与常规能源竞争,定价问题已成为严重制约可... 可再生能源由于其特有的资源和环境优势,已成为发达国家能源战略的重要组成部分和实现低碳经济发展模式的重要途径。我国可再生能源产业处于起步阶段,较高的投资成本使其在市场机制环境下无力与常规能源竞争,定价问题已成为严重制约可再生能源产业发展的瓶颈。本文基于可持续发展观的自然资源边际机会成本定价理论,分析可再生能源资价值的构成要素,通过建立动态模型分析可再生能源与可耗竭能源之间存在的替代关系、替代条件,进一步论证了可再生能源价值的三个构成要素,并给出了每个要素的计算模型,完善了可再生能源价值与定价理论模型;最后提出了促进可再生能源产业发展的政策建议。 展开更多
关键词 可再生能源产业 价值构成 定价模型 经济发展模式 边际机会成本 可持续发展观 环境优势 定价理论
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判别分析与Logistic回归的模拟比较 被引量:23
12
作者 张初兵 高康 杨贵军 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第1期19-25,共7页
利用随机模拟方法,研究判别分析和Logistic回归分类的回判正确率。模拟结果显示,Logistic回归的回判正确率优于判别分析。随着随机误差的增大,Logistic回归与判别分析的回判正确率差异逐渐减小。随机误差超过一定界限,Logistic回归的回... 利用随机模拟方法,研究判别分析和Logistic回归分类的回判正确率。模拟结果显示,Logistic回归的回判正确率优于判别分析。随着随机误差的增大,Logistic回归与判别分析的回判正确率差异逐渐减小。随机误差超过一定界限,Logistic回归的回判正确率低于判别分析。在随机模拟的基础上,引入修正Logistic回归分类,模拟结果显示,修正Logistic回归分类略优于Logistic回归。 展开更多
关键词 判别分析 LOGISTIC回归 误判率 回判正确率
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中国最优宏观税负规模的估算 被引量:17
13
作者 郭玉清 连晨浩 蒋冉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第19期108-111,共4页
本文通过扩展Barro模型,得出政府最优宏观税负的测算公式,并通过实证分析得出中国最优宏观税负规模为21%。结论是目前预算内的宏观税负规模已基本达到最优值,而大口径的宏观税负规模已经超过最优水平,因此新一轮税制改革的普遍性减税和... 本文通过扩展Barro模型,得出政府最优宏观税负的测算公式,并通过实证分析得出中国最优宏观税负规模为21%。结论是目前预算内的宏观税负规模已基本达到最优值,而大口径的宏观税负规模已经超过最优水平,因此新一轮税制改革的普遍性减税和结构优化调整举措是非常及时和正确的。 展开更多
关键词 宏观税负 最优规模 财政收入 经济增长
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多指标统计综合评价方法研究 被引量:46
14
作者 李荣平 李剑玲 《河北科技大学学报》 CAS 2004年第1期85-88,共4页
在对指标无量纲化方法、权重系数确定方法和综合评价方法比较研究的基础上 ,提出了把功效系数法的值域从 [6 0 ,10 0 ]改变为 [0 .4 ,1],使指标无量纲化方法与综合评价方法相一致 ;在权数确定时 ,采用 0~ 1评分法 ,避免了指标赋权的自... 在对指标无量纲化方法、权重系数确定方法和综合评价方法比较研究的基础上 ,提出了把功效系数法的值域从 [6 0 ,10 0 ]改变为 [0 .4 ,1],使指标无量纲化方法与综合评价方法相一致 ;在权数确定时 ,采用 0~ 1评分法 ,避免了指标赋权的自相矛盾并且引入系数 9,实现了 0~ 1评分与九分位比例刻度的顺利转换 ;在灰色关联度综合评价中 ,引入权数和系数 10 展开更多
关键词 技术创新能力 评价方法 无量纲化方法 权重系数确定方法 灰色关联度方法 多指标统计
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湖北省农业碳排放时空比较及驱动因素分析 被引量:81
15
作者 贺亚亚 田云 张俊飚 《华中农业大学学报(社会科学版)》 2013年第5期79-85,共7页
基于农地利用、稻田、牲畜养殖三方面17类碳源,测算了湖北省全省1995-2011年及其16个地市(州)2010年的农业碳排放量,并展开时空比较分析;在此基础上,利用LMDI模型对湖北省农业碳排放的驱动因素进行了分解。结果表明:湖北省全省2011年农... 基于农地利用、稻田、牲畜养殖三方面17类碳源,测算了湖北省全省1995-2011年及其16个地市(州)2010年的农业碳排放量,并展开时空比较分析;在此基础上,利用LMDI模型对湖北省农业碳排放的驱动因素进行了分解。结果表明:湖北省全省2011年农业碳排放量达到1 544.90万t,较1995年(1 443.56万t)增加了7.02%,年均递增0.43%,呈现较为明显的"上升-下降-上升"的3个阶段变化特征;地市(州)间区域差异明显。根据碳排放的比重差异,将16个地市(州)划分为稻田主导型、农地利用主导型、牲畜养殖主导型、复合因素主导型4种类型;与1995年相比,效率、劳动力、结构因素分别实现了94.13%、41.23%和8.67%的农业碳减排,而经济因素则引发了151.05%的碳增量。 展开更多
关键词 农业碳排放 时空差异 驱动因素 LMDI模型
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上海证券指数的统计分析 被引量:10
16
作者 王卫宁 汪秉宏 陈曦 《运筹与管理》 CSCD 2003年第4期85-90,共6页
金融市场是一个典型的复杂系统,而复杂系统在物理学中已被广泛研究。我们首次有机会获得中国大陆金融市场的上海证券指数若干年内的高频(10秒间隔)数据。本文对1999年全年的上证指数进行了统计分析,发现收益率符合L啨vy稳定分布,而非传... 金融市场是一个典型的复杂系统,而复杂系统在物理学中已被广泛研究。我们首次有机会获得中国大陆金融市场的上海证券指数若干年内的高频(10秒间隔)数据。本文对1999年全年的上证指数进行了统计分析,发现收益率符合L啨vy稳定分布,而非传统经济学主张的正态分布。对上证指数的时间相关性的研究表明,上证指数的波动率在很长的时间尺度上是相关的。这将有助于在新的框架下建立新的经济学模型。 展开更多
关键词 中国 金融市场 上海证券指数 统计分析 收益率 Levy稳定分布 正态分布 波动率
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存货影响销售和顾客等待的特价商品EOQ模型 被引量:13
17
作者 罗兵 王晶晶 常旭华 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期362-369,共8页
特价商品具有明显的存货影响销售临界点,缺货期间短缺量滞后供给与商品销售价和顾客等待时间密切相关.考虑顾客等待行为,构造了一个新的短缺量滞后供给分数,建立了相应的特价商品EOQ模型,分析了模型唯一最优解存在的条件,并给出数值算... 特价商品具有明显的存货影响销售临界点,缺货期间短缺量滞后供给与商品销售价和顾客等待时间密切相关.考虑顾客等待行为,构造了一个新的短缺量滞后供给分数,建立了相应的特价商品EOQ模型,分析了模型唯一最优解存在的条件,并给出数值算例和主要参数的灵敏度分析.研究结果表明:特价商品销售价和期初库存量均存在一定合理区间,当销售价与采购价之差大于保管成本与存货影响销售因子之比时,销售商获得最大平均利润;商品销售价和价格敏感因子对销售商订货策略和利润有较大影响. 展开更多
关键词 存货影响销售 顾客等待行为 特价商品 EOQ模型
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基于机器学习的上市公司财务预警模型的构建 被引量:14
18
作者 蒋盛益 汪珊 蔡余冲 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第9期166-167,共2页
文章通过运用多种机器学习方法分别建立时间跨度为5年和6年的上市公司财务风险预警模型,初始选择了29个指标,利用数据挖掘的特征选择方法,最终选取9个有代表性的指标来建立模型。实验表明,最近邻分类、多层感知机、BP神经网络及逻辑回... 文章通过运用多种机器学习方法分别建立时间跨度为5年和6年的上市公司财务风险预警模型,初始选择了29个指标,利用数据挖掘的特征选择方法,最终选取9个有代表性的指标来建立模型。实验表明,最近邻分类、多层感知机、BP神经网络及逻辑回归四类方法建立风险预警模型的性能相当,可以较好地预测上市公司财务危机。 展开更多
关键词 分类算法 财务指标 属性选择 预警模型
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收益分布尖峰厚尾问题的统计检验 被引量:11
19
作者 边宽江 程波 王蕾蕾 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第7期83-85,共3页
大量实证分析表明金融资产收益序列分布存在尖峰厚尾问题,文章从统计学角度阐述了什么是尖峰厚尾,并提出了检验尖峰厚尾的数学方法,最后对上海证券交易所的20只股票的收益序列进行了实证分析。
关键词 尖峰 峰度系数 厚尾 尾极值指数 极值指数估计
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企业人力资源风险模糊综合评价方法研究 被引量:38
20
作者 张亚莉 杨乃定 《管理工程学报》 CSSCI 2002年第1期18-20,共3页
本文在分析企业人力资源风险特点的基础上 ,借鉴模糊数学理论 ,提出了一种主观判断与定量分析相结合的企业人力资源风险的模糊综合评价方法 ,并通过具体案例予以说明。
关键词 企业人力资源 风险评价 模糊综合评价 风险事件发性概率 评价基准 概率分布
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