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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
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作者 潘群星 杜修立 张兵 《统计与决策》 北大核心 2025年第9期66-71,共6页
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型... 文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型的记忆性仍是公开的,这三种模型都无法实现平稳;平稳的LMGARCH模型是一个长记忆过程,平稳的HYGARCH模型是一个中记忆过程;以上模型的设定都存在非负性约束条件。 展开更多
关键词 (1 1)-阶GARCH类模型 ARCH(∞)过程 脉冲响应函数 VOLTERRA级数
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数字金融素养对家庭金融韧性的影响及其机制研究 被引量:8
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作者 朱波 裴珊 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第10期56-67,共12页
增强金融韧性是加快建设金融强国的重要维度,数字金融素养的提升为我国应对重大风险挑战冲击、维护经济金融稳定和健全金融安全治理体系提供了有力支撑。基于家庭生命周期理论推演数字金融素养的作用机理,以福利为切入点,利用中国家庭... 增强金融韧性是加快建设金融强国的重要维度,数字金融素养的提升为我国应对重大风险挑战冲击、维护经济金融稳定和健全金融安全治理体系提供了有力支撑。基于家庭生命周期理论推演数字金融素养的作用机理,以福利为切入点,利用中国家庭金融调查数据,采用广义矩方法(GMM)动态评估家庭金融韧性,实证考察数字金融素养能否以及如何影响家庭抵御外部不确定性冲击的金融韧性。研究发现:数字金融素养能够显著增强家庭金融韧性;通过缓解流动性约束、增加风险承担和促进财富积累,数字金融素养建设有助于家庭金融韧性的提升。进一步分析表明,数字金融素养对中西部地区家庭金融韧性有着更强的正向效应,人口特征因素能够发挥一定的调节作用。研究结果对提升数字经济时代家庭金融韧性水平、加强数字金融素养建设、推动经济高质量发展和健全国家金融安全治理体系具有重要的参考价值。 展开更多
关键词 家庭金融韧性 数字金融素养 生命周期 GMM
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数字经济时代区域经济下行风险防范与应对:基于GaR模型的实证分析 被引量:6
3
作者 朱波 曾丽丹 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第6期90-100,共11页
防范化解重大经济金融风险是保障我国经济高质量发展的关键,数字经济发展为积极应对经济下行压力、快速转换经济增长动力、统筹兼顾“稳增长”与“防风险”提供了新的契机。基于内生增长理论模型和“在险增长”(GaR)实证研究框架,演绎... 防范化解重大经济金融风险是保障我国经济高质量发展的关键,数字经济发展为积极应对经济下行压力、快速转换经济增长动力、统筹兼顾“稳增长”与“防风险”提供了新的契机。基于内生增长理论模型和“在险增长”(GaR)实证研究框架,演绎了数字经济发展的理论机理,使用我国2011-2022年期间226个地级市的季度数据测度了区域经济下行风险,实证考察了数字经济发展对区域经济下行风险的作用效果。结论表明:数字经济发展能够有力防范区域经济下行风险;通过促进产业转型升级、挖掘城市市场潜力、激活乡村消费活力以及增强大众创业动力,数字经济能够发挥资本渗透与技术溢出的间接效应。进一步分析表明,数字经济在缺乏区位优势、经济基础较弱的城市作用效果并不显著,加快数字基础设施建设能够调节风险防范效应的空间异质性。研究结果对研判宏观经济增长不确定性、加快发展新质生产力、推动经济实现质的有效提升和量的合理增长具有重要意义。 展开更多
关键词 区域经济下行风险 数字经济 在险增长 风险防范效应
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基于GMM-Ada-LASSO模型的高维过程统计质量监控方法 被引量:1
4
作者 张帅 杨剑锋 薛丽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第17期47-52,共6页
针对高维数据往往不服从正态分布导致统计监控模型识别精度低、监控效率差的问题,文章提出一种基于高斯混合模型的变量选择控制图方法。首先,利用高斯混合模型将高维过程分解成若干个服从正态分布的子分布;然后,运用Adaptive LASSO算法... 针对高维数据往往不服从正态分布导致统计监控模型识别精度低、监控效率差的问题,文章提出一种基于高斯混合模型的变量选择控制图方法。首先,利用高斯混合模型将高维过程分解成若干个服从正态分布的子分布;然后,运用Adaptive LASSO算法识别潜在异常变量;最后,构建多元EWMA控制图实现高维过程统计质量监控。通过仿真实验,在六种不同情形下对所提方法的监控性能进行测试。结果表明,与传统MEW⁃MA和VS-MEWMA控制图相比,所提监控方法对非正态数据具有较强的稳健性,对高维过程具有良好的监控性能。 展开更多
关键词 高维数据 非正态过程 高斯混合模型 变量选择控制图
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融合移动端用户序贯行为信息的OTA点击转化决策 被引量:1
5
作者 高鸿铭 陈聪 朱慧 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第5期183-188,共6页
提高点击转化和优化竞价排位对于第三方在线旅行社(OTA)获得广告代理佣金至关重要。移动端改变了用户在搜索引擎平台上的决策条件,但对于移动点击转化机理的认知仍较为模糊。文章采用德国一家OTA酒店预订移动端的数据,包括2295名用户,共... 提高点击转化和优化竞价排位对于第三方在线旅行社(OTA)获得广告代理佣金至关重要。移动端改变了用户在搜索引擎平台上的决策条件,但对于移动点击转化机理的认知仍较为模糊。文章采用德国一家OTA酒店预订移动端的数据,包括2295名用户,共15638条搜索记录,建立了融合个体序贯行为信息的动态贝叶斯推断模型,并使用MCMC方法进行求解。研究发现:该模型在预测性能上优于二项logit模型、支持向量机和随机森林。在移动搜索环境下,屏幕排位对点击转化的影响存在非线性的“U”型特征,其首因效应明显。移动点击转化概率随着酒店标价升高而提高,但用户在单个搜索结果列表中更偏好价格排序较低的产品。进一步的交叉弹性仿真表明,使用筛选器得到的自定义列表在降低点击转化的平均概率的同时还会提高决策的不确定性,过度个性化的移动端界面可能会扩大产品考虑集范围。 展开更多
关键词 移动搜索引擎 点击转化 竞价排位 OTA 贝叶斯推断
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再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险
6
作者 邹振烽 夏子超 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期36-45,I0008,共11页
信息不对称的Bowley再保险是指:保险人和再保险人利用扭曲风险度量衡量风险,但保险人的扭曲风险度量存在不对称信息。在前人研究的基础上,我们研究了再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险问题。我们将此解决方案称为违约风险下的... 信息不对称的Bowley再保险是指:保险人和再保险人利用扭曲风险度量衡量风险,但保险人的扭曲风险度量存在不对称信息。在前人研究的基础上,我们研究了再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险问题。我们将此解决方案称为违约风险下的Bowley解决方案,并在一般假设下提供了该解决方案的显式解。最后,给出了一些数值例子来说明本文的主要结论。 展开更多
关键词 Bowley再保险 非对称信息 扭曲-偏差保费原则 扭曲风险度量 违约风险
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基于DREAM算法的DSGE模型参数估计精度研究
7
作者 罗琦 赵胜民 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第2期46-51,共6页
文章将人工智能算法中的DREAM算法首次应用到动态随机一般均衡模型的参数估计中,并以动态随机一般均衡模型LS(2005)为例对该算法的估计精度进行了系统分析,研究结果表明:根据待估参数随机抽样序列的箱线图来看,由DREAM算法产生的待估参... 文章将人工智能算法中的DREAM算法首次应用到动态随机一般均衡模型的参数估计中,并以动态随机一般均衡模型LS(2005)为例对该算法的估计精度进行了系统分析,研究结果表明:根据待估参数随机抽样序列的箱线图来看,由DREAM算法产生的待估参数随机抽样序列的箱体长度均比RWMH和IMH算法产生的箱体长度要长,说明由DREAM算法产生的参数估计序列的分散程度比RWMH和IMH算法要大,表明了DREAM算法遍历参数空间范围更为广泛,算法逃逸局部最优值的能力更强。另外,从箱线图中的中位数数值来看,除了5个参数以外,由DREAM算法产生的参数估计序列的中位数相比RWMH和IMH算法,与真实数据生成过程更为接近,说明由DREAM算法产生的参数估计值大部分都集中在参数的真值附近。由于DREAM算法依据IQR统计方法除去无用链,故由DREAM算法产生的参数估计序列的异常值也明显降低,而RWMH算法产生的参数估计序列的异常值尤其多。从待估参数的90%最大后验密度可信区间来看,DREAM算法产生的待估参数90%最大后验密度可信区间除了3个参数以外,其余全部包含了真值,而传统的RWMH和IMH算法分别只有7个和1个区间包含了真值,表明DREAM算法的估计不确定性远小于传统的RWMH和IMH算法。最后,根据待估参数的无效因子来看,DREAM算法产生的待估参数序列与传统的RWMH和IMH算法相比,其相关性更弱,即无效因子数值更小,这一点进一步验证了DREAM算法遍历整个参数空间的能力更强。 展开更多
关键词 DREAM算法 DSGE模型 估计精度
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移动互联网用户采纳研究——基于感知利益、成本和风险视角 被引量:37
8
作者 杨永清 张金隆 +1 位作者 满青珊 慕庆国 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2012年第1期200-206,F0003,共8页
基于感知利益、成本和风险视角,对移动互联网用户采纳行为进行研究,构建用户采纳的结构方程模型,以揭示影响用户采纳移动互联网的关键因素及其作用机理。利用SPSS软件对模型量表进行探索性因子分析,使用SmartPLS软件对模型量表进行验证... 基于感知利益、成本和风险视角,对移动互联网用户采纳行为进行研究,构建用户采纳的结构方程模型,以揭示影响用户采纳移动互联网的关键因素及其作用机理。利用SPSS软件对模型量表进行探索性因子分析,使用SmartPLS软件对模型量表进行验证性因子分析和对结构方程模型的假设进行检验。结果显示用户对移动互联网的感知有用性、感知乐趣、无所不在性、感知成本对感知价值影响显著,感知价值、社会影响和感知有用性对用户采纳意向有直接影响,用户创新意识对感知价值与用户采纳意向的关系有显著负向调节作用。最后,对研究结果进行了讨论,提出促进我国移动互联网发展的建议。 展开更多
关键词 移动互联网 感知价值 感知利益 感知风险 感知成本
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影响煤炭价格因素的相关性分析与检验 被引量:37
9
作者 谢守祥 谭清华 宋阳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第22期57-60,共4页
本文利用误差修正模型对影响煤炭价格因素进行了实证分析,同时对近几年煤炭价格上涨原因进行了理论分析,得出煤炭需求波动是价格波动的格兰杰原因。煤炭供给虽然对价格产生影响,但并不是价格波动的根本原因,价格上涨主要取决于短期需求... 本文利用误差修正模型对影响煤炭价格因素进行了实证分析,同时对近几年煤炭价格上涨原因进行了理论分析,得出煤炭需求波动是价格波动的格兰杰原因。煤炭供给虽然对价格产生影响,但并不是价格波动的根本原因,价格上涨主要取决于短期需求的增加。煤炭价格的放开对煤炭价格的上涨起到了推动作用。近几年的煤炭价格大幅上涨,反映了煤炭市场化后煤炭需求缺口对煤炭价格的影响过程。 展开更多
关键词 煤炭价格 需求 供给 误差修正模型
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基于UTAUT模型的消费者网络购物影响因素研究 被引量:31
10
作者 谭春辉 张洁 曾奕棠 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第3期28-30,共3页
以UTAUT模型为基础,将绩效期望、努力期望、社会影响、感知风险、促成因素、消费者创新性作为核心变量,同时将网购频率、月可支配收入和消费者创新性作为调节变量,提出初始理论模型和假设,并采用结构化模型方法来进行验证。实证结果表明... 以UTAUT模型为基础,将绩效期望、努力期望、社会影响、感知风险、促成因素、消费者创新性作为核心变量,同时将网购频率、月可支配收入和消费者创新性作为调节变量,提出初始理论模型和假设,并采用结构化模型方法来进行验证。实证结果表明,绩效期望、促成因素、消费者创新性对消费者采纳网络购物具有正向影响,感知风险对消费者采纳网络购物具有负向影响,而努力期望、社会影响并不会正向影响消费者的网络购物意愿。另外,网购频率、月可支配收入、消费者创新性等三个调节变量对主要变量间的关系有或多或少的影响。 展开更多
关键词 UTAUT 网络购物意图 网络购物行为 网络购物
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基于组合权的企业信贷能力综合评价 被引量:12
11
作者 谷志红 牛东晓 +1 位作者 王会青 王强 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2005年第4期59-62,共4页
在能源企业的信贷能力评价中,评价方法不仅要反映评价指标所传递的客观信息价值,还要考虑分析者对评价指标价值的主观判断。把反映主观判断和客观信息价值的权值结合起来形成组合权,并运用距离综合评价方法给出评价结果,使决策更符合实... 在能源企业的信贷能力评价中,评价方法不仅要反映评价指标所传递的客观信息价值,还要考虑分析者对评价指标价值的主观判断。把反映主观判断和客观信息价值的权值结合起来形成组合权,并运用距离综合评价方法给出评价结果,使决策更符合实际决策过程。通过实例说明,该方法实用。 展开更多
关键词 信贷能力 层次分析法 熵值法 距离综合评价
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基于UWPA算子的区间组合预测模型及其应用 被引量:13
12
作者 朱家明 陈华友 +1 位作者 周礼刚 程玲华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第19期83-86,共4页
由于现有的区间组合预测方法通常只考虑到数据本身的重要性,忽略了数据之间的关系。Power算子可以反映数据之间的关系。为了体现各个单项预测方法数据之间的相互影响,文章将Power算子与连续有序加权(COWA)算子结合起来,构建基于不确定加... 由于现有的区间组合预测方法通常只考虑到数据本身的重要性,忽略了数据之间的关系。Power算子可以反映数据之间的关系。为了体现各个单项预测方法数据之间的相互影响,文章将Power算子与连续有序加权(COWA)算子结合起来,构建基于不确定加权Power平均(UWPA)算子的连续区间组合预测模型,提出了非劣性和优性组合预测的概念,并研究了模型的性质。通过实例分析说明该区间组合预测方法的有效性,并对参数做了灵敏度分析。 展开更多
关键词 区间组合预测 COWA算子 Power算子 UWPA算子
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基于模糊层次分析的城市水环境治理绩效评价 被引量:23
13
作者 章恒全 王旭华 谢丹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第22期60-62,共3页
城市水环境治理是一个受多种因素影响的整体,本文根据城市水环境治理的特点和要求,选取影响水环境治理过程中的主要因素,构建城市水环境治理绩效的模糊综合评价因素集,建立模糊综合评价模型,运用该模型对城市水环境治理的绩效进行评价,... 城市水环境治理是一个受多种因素影响的整体,本文根据城市水环境治理的特点和要求,选取影响水环境治理过程中的主要因素,构建城市水环境治理绩效的模糊综合评价因素集,建立模糊综合评价模型,运用该模型对城市水环境治理的绩效进行评价,为城市水环境治理的绩效评价提供了可量化的科学评价方法。 展开更多
关键词 城市水环境 模糊综合评价 层次分析法 绩效评价
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回归分析在新股股价预测建模中的应用 被引量:6
14
作者 郭国雄 陈玲 +1 位作者 栾长福 陆子强 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期57-59,共3页
针对我国A股股市的特点 ,运用统计学和财务分析等方法 ,系统分析了影响新股上市股价的相关因素 .对抽取的股票样本数据进行了线性回归分析 ,得出了各因素所占权重 ,建立了一个预测新股上市第一天开盘价的数学模型 ,并以此模型为基础在... 针对我国A股股市的特点 ,运用统计学和财务分析等方法 ,系统分析了影响新股上市股价的相关因素 .对抽取的股票样本数据进行了线性回归分析 ,得出了各因素所占权重 ,建立了一个预测新股上市第一天开盘价的数学模型 ,并以此模型为基础在计算机上开发了新股定价预测系统 .实践表明 ,该系统对于新股的投资决策具有积极的指导意义 . 展开更多
关键词 新股 股价预测 线性回归分析 股票市场 发行价 开盘价 数学模型
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基于多元概率单位模型的农户多样化生计策略分析 被引量:19
15
作者 梁义成 李树茁 李聪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第15期63-67,共5页
多样化生计是农村可持续发展的重要内容。文章研究借鉴和改进国际上普遍使用的可持续生计分析框架,利用1074份农户调查数据,通过计算多个指标识别农户的非农和农业多样化生计策略,采用多元概率单位模型实证估计农户多样化生计策略的影... 多样化生计是农村可持续发展的重要内容。文章研究借鉴和改进国际上普遍使用的可持续生计分析框架,利用1074份农户调查数据,通过计算多个指标识别农户的非农和农业多样化生计策略,采用多元概率单位模型实证估计农户多样化生计策略的影响因素。 展开更多
关键词 家庭结构 可持续生计分析 多样化 多元概率单位模型
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可再生能源价值构成与定价模型研究 被引量:11
16
作者 刘岩 于渤 洪富艳 《预测》 CSSCI 北大核心 2011年第1期61-65,共5页
可再生能源由于其特有的资源和环境优势,已成为发达国家能源战略的重要组成部分和实现低碳经济发展模式的重要途径。我国可再生能源产业处于起步阶段,较高的投资成本使其在市场机制环境下无力与常规能源竞争,定价问题已成为严重制约可... 可再生能源由于其特有的资源和环境优势,已成为发达国家能源战略的重要组成部分和实现低碳经济发展模式的重要途径。我国可再生能源产业处于起步阶段,较高的投资成本使其在市场机制环境下无力与常规能源竞争,定价问题已成为严重制约可再生能源产业发展的瓶颈。本文基于可持续发展观的自然资源边际机会成本定价理论,分析可再生能源资价值的构成要素,通过建立动态模型分析可再生能源与可耗竭能源之间存在的替代关系、替代条件,进一步论证了可再生能源价值的三个构成要素,并给出了每个要素的计算模型,完善了可再生能源价值与定价理论模型;最后提出了促进可再生能源产业发展的政策建议。 展开更多
关键词 可再生能源产业 价值构成 定价模型 经济发展模式 边际机会成本 可持续发展观 环境优势 定价理论
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判别分析与Logistic回归的模拟比较 被引量:23
17
作者 张初兵 高康 杨贵军 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第1期19-25,共7页
利用随机模拟方法,研究判别分析和Logistic回归分类的回判正确率。模拟结果显示,Logistic回归的回判正确率优于判别分析。随着随机误差的增大,Logistic回归与判别分析的回判正确率差异逐渐减小。随机误差超过一定界限,Logistic回归的回... 利用随机模拟方法,研究判别分析和Logistic回归分类的回判正确率。模拟结果显示,Logistic回归的回判正确率优于判别分析。随着随机误差的增大,Logistic回归与判别分析的回判正确率差异逐渐减小。随机误差超过一定界限,Logistic回归的回判正确率低于判别分析。在随机模拟的基础上,引入修正Logistic回归分类,模拟结果显示,修正Logistic回归分类略优于Logistic回归。 展开更多
关键词 判别分析 LOGISTIC回归 误判率 回判正确率
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中国最优宏观税负规模的估算 被引量:17
18
作者 郭玉清 连晨浩 蒋冉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第19期108-111,共4页
本文通过扩展Barro模型,得出政府最优宏观税负的测算公式,并通过实证分析得出中国最优宏观税负规模为21%。结论是目前预算内的宏观税负规模已基本达到最优值,而大口径的宏观税负规模已经超过最优水平,因此新一轮税制改革的普遍性减税和... 本文通过扩展Barro模型,得出政府最优宏观税负的测算公式,并通过实证分析得出中国最优宏观税负规模为21%。结论是目前预算内的宏观税负规模已基本达到最优值,而大口径的宏观税负规模已经超过最优水平,因此新一轮税制改革的普遍性减税和结构优化调整举措是非常及时和正确的。 展开更多
关键词 宏观税负 最优规模 财政收入 经济增长
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多指标统计综合评价方法研究 被引量:45
19
作者 李荣平 李剑玲 《河北科技大学学报》 CAS 2004年第1期85-88,共4页
在对指标无量纲化方法、权重系数确定方法和综合评价方法比较研究的基础上 ,提出了把功效系数法的值域从 [6 0 ,10 0 ]改变为 [0 .4 ,1],使指标无量纲化方法与综合评价方法相一致 ;在权数确定时 ,采用 0~ 1评分法 ,避免了指标赋权的自... 在对指标无量纲化方法、权重系数确定方法和综合评价方法比较研究的基础上 ,提出了把功效系数法的值域从 [6 0 ,10 0 ]改变为 [0 .4 ,1],使指标无量纲化方法与综合评价方法相一致 ;在权数确定时 ,采用 0~ 1评分法 ,避免了指标赋权的自相矛盾并且引入系数 9,实现了 0~ 1评分与九分位比例刻度的顺利转换 ;在灰色关联度综合评价中 ,引入权数和系数 10 展开更多
关键词 技术创新能力 评价方法 无量纲化方法 权重系数确定方法 灰色关联度方法 多指标统计
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湖北省农业碳排放时空比较及驱动因素分析 被引量:79
20
作者 贺亚亚 田云 张俊飚 《华中农业大学学报(社会科学版)》 2013年第5期79-85,共7页
基于农地利用、稻田、牲畜养殖三方面17类碳源,测算了湖北省全省1995-2011年及其16个地市(州)2010年的农业碳排放量,并展开时空比较分析;在此基础上,利用LMDI模型对湖北省农业碳排放的驱动因素进行了分解。结果表明:湖北省全省2011年农... 基于农地利用、稻田、牲畜养殖三方面17类碳源,测算了湖北省全省1995-2011年及其16个地市(州)2010年的农业碳排放量,并展开时空比较分析;在此基础上,利用LMDI模型对湖北省农业碳排放的驱动因素进行了分解。结果表明:湖北省全省2011年农业碳排放量达到1 544.90万t,较1995年(1 443.56万t)增加了7.02%,年均递增0.43%,呈现较为明显的"上升-下降-上升"的3个阶段变化特征;地市(州)间区域差异明显。根据碳排放的比重差异,将16个地市(州)划分为稻田主导型、农地利用主导型、牲畜养殖主导型、复合因素主导型4种类型;与1995年相比,效率、劳动力、结构因素分别实现了94.13%、41.23%和8.67%的农业碳减排,而经济因素则引发了151.05%的碳增量。 展开更多
关键词 农业碳排放 时空差异 驱动因素 LMDI模型
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