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股指时间序列的分形插值模型与R/S分析
被引量：
2
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作者
王宏勇
张青格
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第8期23-27,共5页
运用分形插值模型和R/S分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征,通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律,并预测其在短期内的指数走势。使用R/S分析法和Hurst指数,分析了上证综指的结构特征,指出市场具有状...
运用分形插值模型和R/S分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征,通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律,并预测其在短期内的指数走势。使用R/S分析法和Hurst指数,分析了上证综指的结构特征,指出市场具有状态持续性和分形分布等统计特征。
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关键词
分形插值
股指时间序列
R/S分析
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职称材料
题名
股指时间序列的分形插值模型与R/S分析
被引量：
2
1
作者
王宏勇
张青格
机构
南京财经大学应用数学学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第8期23-27,共5页
基金
国家自然科学基金项目
(11071152)
文摘
运用分形插值模型和R/S分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征,通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律,并预测其在短期内的指数走势。使用R/S分析法和Hurst指数,分析了上证综指的结构特征,指出市场具有状态持续性和分形分布等统计特征。
关键词
分形插值
股指时间序列
R/S分析
Keywords
fractal interpolation
stock index time series
R/S analysis
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
股指时间序列的分形插值模型与R/S分析
王宏勇
张青格
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011
2
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